ChaoZhang
개요
패러블라인 SAR 트렌드 추적 전략 6.0은 패러블라인 SAR 지표를 사용하여 트렌드 반전 시 거래 신호를 생성하는 포괄적 인 거래 전략입니다. 이 전략은 암호화폐, 주식, 외환 및 상품을 포함한 여러 금융 시장에 적용되며, 거래자가 시스템 방식을 활용하여 시장을 벗어나는 거래를 할 수 있도록 도와줍니다.
전략 원칙
이 전략은 다음과 같은 원칙에 기초하고 있습니다.
- 패러블 라인 SAR 지표를 계산하기 위해 사용자 정의의 시작값, 증가값, 최대값을 사용한다.
- 마감 가격과 SAR 값의 교차 상황에 따라 거래 신호를 생성한다. 가격이 상향으로 SAR 값을 돌파 할 때, 다중 신호를 생성한다. 반대로, 가격이 하향으로 SAR 값을 돌파 할 때, 공백 신호를 생성한다.
- 1시간 주기의 SAR값을 2차 필터링으로 사용하여, 즉각적인 SAR과 1시간 SAR 지표가 시장 방향에 동의하는 경우에만 거래가 시작되도록합니다.
- 진입 조건 설정: 다중 신호가 확인되고 전기 상승률이 마이너스를 달성했을 때만 다중 포지션을 열 수 있습니다. 마찬가지로, 빈 신호가 확인되고 전기 하락률이 마이너스를 초과했을 때만 빈 포지션을 열 수 있습니다.
- 출구 조건을 설정: 스톱과 스톱로스 두 가지 표준 평준상태에 기초한 평준상태. 목표 수익률을 달성했을 때 평준상태는 평준상태를 고정하고; 가격 역전하면 허용된 평준상태를 초과했을 때 평준상태는 평준상태를 고정한다.
우위 분석
패러블리 SAR 트렌드 추적 전략 6.0의 주요 장점은 다음과 같습니다.
- 여러 금융 시장과 다른 거래 스타일에 적용할 수 있습니다.
- 동시에 즉각적인 SAR와 1시간 SAR를 고려하여 신호 신뢰도를 높인다.
- 내장된 스폰지 스포드 손실은 위험을 통제하는 데 도움이 됩니다.
- 사용자 자신의 필요에 따라 최적화 할 수 있도록 파라미터를 조정할 수 있습니다.
- 논리가 명확하고, 이해하기 쉽고, 실행하기 쉽다.
위험 분석
이 전략의 장점에도 불구하고, 몇 가지 잠재적인 위험이 있습니다.
- 시장의 격렬한 변동이 있을 때, 빈번한 트렌드 반전이 과도한 손실 거래로 이어질 수 있다.
- 잘못된 변수 설정으로 인해 정책이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 전략은 중요한 기본 요소를 고려하지 않고 기술 지표에만 의존합니다.
- 포지션 관리와 자금 관리에 대한 고려가 부족함 이러한 위험에는 다음과 같은 방법으로 개선할 수 있습니다. 변동율 필터를 도입, 최적화 매개 변수, 기본 분석을 포함, 포지션 관리 및 자금 관리 모듈을 추가하는 등.
최적화 방향
- 이동 평균, RSI 등과 같은 더 많은 기술적 지표를 도입하여 신호의 정확성을 향상시킵니다.
- 다양한 시장 상황에 맞게 입출력 절감을 최적화하십시오.
- 포지션 관리 및 자금 관리 모듈에 가입하여 단일 거래 리스크 과 전체 계정 리스크를 제어하십시오.
- 시장의 변동성을 고려하고, 변동성이 커지면 포지션을 줄이거나 거래를 중단하십시오.
- 경제 데이터, 주요 사건 등과 같은 기초적인 분석을 포함하여 트렌드의 지속가능성을 판단하는 데 도움을 줍니다.
요약하다
낙선선 SAR 트렌드 추적 전략 6.0은 체계화된 트렌드 거래 방법을 제공합니다. 낙선선 SAR 지표를 추적함으로써 전략은 트렌드 반전의 기회를 잡을 수 있습니다. 동시에, 이 전략은 엄격한 입출장 조건을 채택하고 위험을 제어하기 위해 스톱트레이드 규칙을 설정합니다. 전략의 장점이 있기는 하지만, 여전히 몇 가지 제한과 잠재적인 위험이 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-02-29 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SAR Trend 6.0", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value =20, initial_capital=500, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.08, pyramiding=5 )
// Parabolic SAR Parameters
start = input(0.02, title="Start Value")
increment = input(0.02, title="Increment Value")
maximum = input(0.2, title="Maximum Value")
long_win=input(0.1,title = "Preceding Increase for Long (%)")/100
short_win=input(2,title = "Preceding Decrease for Short (%)")/100
lose_pct=input (0.5, title="Stop Loss Percentage")
win_pct_long=input(0.2,title = "Take Profit for Long Positions")
win_pct_short=input(0.1,title = "Take Profit for Short Positions")
start1 = input(0.02, title="Start Value (1H)")
increment1 = input(0.02, title="Increment Value (1H)")
maximum1 = input(0.2, title="Maximum Value (1H)")
// Calculating Parabolic SAR
sarValue = ta.sar(start, increment, maximum)
// Generating Trading Signals
longSignal = ta.crossover(close, sarValue)
shortSignal = ta.crossunder(close, sarValue)
// Get Parabolic SAR value for 1-hour time frame
sarValue_1h = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.sar(start1, increment1, maximum1)[1])
// Generating Trading Signals
longSignal1 = close > sarValue_1h
shortSignal1 = close < sarValue_1h
if longSignal and (close - open)/open > long_win and longSignal1
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortSignal and (open - close)/open > short_win and shortSignal1
strategy.entry("Short", strategy.short)
if strategy.position_size > 0 and shortSignal and (close - strategy.position_avg_price)/strategy.position_avg_price > win_pct_long
strategy.close_all("Take Profit")
if strategy.position_size < 0 and longSignal and (strategy.position_avg_price - close)/strategy.position_avg_price > win_pct_short
strategy.close_all("Take Profit")
if strategy.position_size > 0 and (strategy.position_avg_price - close)/strategy.position_avg_price > lose_pct
strategy.close_all("Stop Loss")
if strategy.position_size < 0 and (close - strategy.position_avg_price)/strategy.position_avg_price > lose_pct
strategy.close_all("Stop Loss")