ChaoZhang
전략 개요
쌍평평선 교차전략은 고전적인 트렌드 추적 전략이다. 이 전략은 두 개의 다른 주기의 이동 평균을 사용하여 시장 트렌드를 포착하며, 빠른 평평선 상에서 느린 평평선을 통과하면 다중 신호가 발생하고, 빠른 평평선 아래에서 느린 평평선을 통과하면 공백 신호가 발생한다. 이 전략의 핵심 아이디어는 빠른 평평선이 가격 변화에 더 민감하고, 시장 트렌드의 변화에 더 빨리 반응하며, 느린 평평선은 시장의 장기적인 추세에 반응한다. 두 개의 평평선을 교차함으로써 시장 트렌드의 전환을 판단하여 거래를 할 수 있다.
전략 원칙
이 전략 코드에는 두 개의 이동 평균이 사용된다. 하나는 빠른 평균 (기본 14 기간) 이며 하나는 느린 평균 (기본 28 기간). 이동 평균 유형은 간단한 이동 평균 (SMA), 지수 이동 평균 (EMA), 가중 이동 평균 (WMA) 및 상대 이동 평균 (RMA) 을 선택할 수 있다.
이 전략의 주요 논리는 다음과 같습니다.
- 빠른 평균선과 느린 평균선의 값을 계산합니다.
- 빠른 평균선에서 느린 평균선을 통과하면 더 많은 신호가 발생하고 더 많은 포지션을 열 수 있습니다.
- 만약 빠른 평균선 아래의 느린 평균선을 통과하고, 코스피가 허용된다면, 코스피 신호가 발생하여, 코스피 포지션을 개설한다.
- 빠른 평균선 아래로 느린 평균선을 통과하고 공백을 허용하지 않으면 ((allowShorting=false)), 다단위 포지션을 평행합니다.
이러한 논리를 통해, 전략은 시장의 주요 트렌드를 추적할 수 있으며, 상승 트렌드에서 다중 상위 포지션을 보유, 하향 트렌드에서 빈 상위 포지션을 보유 또는 빈 포지션을 대기할 수 있다. 평행선 주기 및 유형은 다른 시장과 거래 품종에 따라 조정 및 최적화 할 수 있다.
전략적 이점
- 논리는 간단하고 명확하며, 이해하기 쉽고, 실행하기 쉽습니다.
- 동향 시장에 적용하여 중기 및 장기 동향을 효과적으로 포착할 수 있습니다.
- 다른 시장과 거래 품종에 적용 가능한 변수
- 시장 특성과 개인 취향에 따라 유연한 선택이 허용되는 여부
- 이동 평균은 기술 분석의 고전적인 지표로 널리 사용되고 검증됩니다.
전략적 위험
- 불안정한 시장에서, 자주 평행선이 교차하는 것은 거래의 빈도와 거래 비용을 증가시킬 수 있습니다.
- 빠른 평균선 선택이 너무 짧거나 느린 평균선 선택이 너무 길면 신호가 지연되어 최적의 거래 시간을 놓칠 수 있습니다.
- 전략 시장의 흐름이 변할 때 연속적인 손실이 발생할 수 있는 상황
- 고정 평균 주기 변수, 시장의 동적인 변화에 적응하지 못할 수 있다
이러한 위험들에 대해 다음과 같은 조치를 취할 수 있습니다.
- 시장 특성에 따라 적당한 빠른 느린 평균 선 길이를 선택하여 평균 선 주기를 최적화하십시오.
- 흔들리는 시장에서, ATR 필터링, 또는 평행 가로 각 필터링과 같은 필터링 조건을 추가하는 것을 고려할 수 있습니다.
- 단편 거래 위험을 통제하기 위한 합리적인 스톱 스톱을 설정합니다.
- 시장 변화에 따라 전략 변수를 조정하는 정기적 인 재검토
전략 최적화
- MACD, RSI 등과 같은 더 많은 기술 지표를 도입하여 다중 요소 전략을 구축하여 신호의 정확성을 향상시킵니다.
- 포지션 관리를 최적화하여 ATR 또는 변동성 등의 요소를 고려하여 포지션 크기를 동적으로 조정합니다.
- 불안한 시장을 대비하여, ADX와 같은 트렌드 판단 지표를 도입하는 것이 고려될 수 있으며, 자주 거래되는 것을 피할 수 있습니다.
- 기계 학습 또는 최적화 알고리즘을 사용하여 최적의 변수 조합을 자동으로 찾습니다.
이러한 최적화는 전략의 적응성과 안정성을 높여 다른 시장 상황에 더 잘 적응시킬 수 있다. 그러나 과도한 최적화는 전략이 지나치게 적합하여 실체에서 좋지 않은 성능을 발휘할 수 있다는 점도 주의해야 한다. 샘플 외의 데이터에서 추가 검증이 필요하다.
요약하다
쌍평선 교차 전략은 두 개의 다른 주기 이동 평균의 교차를 통해 거래 신호를 생성하는 클래식 트렌드 추적 전략이다. 그것은 논리적으로 간단하고 구현하기 쉬운 추세 시장에 적합하다. 그러나 불안한 시장에서 빈번한 거래와 연속적인 손실이 발생할 수 있다. 따라서 이 전략을 사용할 때 시장 특성에 따라 평선 주기 매개 변수를 최적화하고 합리적으로 중지 손해를 설정해야합니다.
/*backtest
start: 2024-02-09 00:00:00
end: 2024-03-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © z4011
//@version=5
strategy("#2idagos", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
allowShorting = input.bool(true, "Allow Shorting")
fastMALength = input.int(14, "Fast MA Length")
slowMALength = input.int(28, "Slow MA Length")
fastMAType = input.string("Simple", "Fast MA Type", ["Simple", "Exponential", "Weighted", "Relative"])
slowMAType = input.string("Simple", "Fast MA Type", ["Simple", "Exponential", "Weighted", "Relative"])
float fastMA = switch fastMAType
"Simple" => ta.sma(close, fastMALength)
"Exponential" => ta.ema(close, fastMALength)
"Weighted" => ta.wma(close, fastMALength)
"Relative" => ta.rma(close, fastMALength)
plot(fastMA, color = color.aqua, linewidth = 2)
float slowMA = switch slowMAType
"Simple" => ta.sma(close, slowMALength)
"Exponential" => ta.ema(close, slowMALength)
"Weighted" => ta.wma(close, slowMALength)
"Relative" => ta.rma(close, slowMALength)
plot(slowMA, color = color.blue, linewidth = 2)
longCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA) and allowShorting
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
closeCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA) and not allowShorting
if (closeCondition)
strategy.close("Long", "Close")