Strategi ambil untung berbilang jangka masa
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini bertujuan untuk mencapai pengurusan penangguhan dalam pelbagai bingkai masa. Strategi ini menggunakan penangguhan peratusan dan penangguhan zon harga utama di atas bingkai masa utama, untuk mencapai pengurusan penangguhan yang lebih tepat dan lebih berkesan.
Prinsip Strategi
Strategi ini mula-mula memperkenalkan penunjuk trend gelombang dan membuat masuk pelbagai isyarat berdasarkan penunjuk garpu emas.
Dalam hal ini, terdapat dua jenis strategi yang digunakan:
Peratusan Hentikan: Tetapkan beberapa harga Hentikan berdasarkan peratusan tertentu dari harga masuk.
Berpulang pada jangka masa yang berbilang: Garis rata digambar pada garis harian dan garis 4 jam, dan harga garis rata ini diambil sebagai harga berhenti.
Untuk peratusan berhenti, strategi menetapkan 4 peratusan harga berhenti yang berbeza. Apabila harga menyentuh setiap harga berhenti, ia akan dipadamkan mengikut peratusan yang ditetapkan.
Untuk berhenti jangka masa yang berbilang, strategi adalah untuk melukis 100 hari dan 200 hari pada garis harian dan 4 jam. Ambil harga pada garis rata-rata ini sebagai harga berhenti dan tutup kedudukan apabila harga mencapai.
Selain itu, strategi ini juga menetapkan harga hentian kerugian. Apabila harga lebih rendah daripada harga hentian kerugian, semua posisi kosong.
Strategi ini membolehkan pengendalian yang lebih menyeluruh dan terperinci dengan menggunakan gabungan peratusan pengendalian dan pengendalian jangka masa yang berbilang.
Kelebihan Strategik
Menggunakan peratusan stoking, stoking mengikut peratusan tetap, untuk mengelakkan stoking terlalu awal atau stoking yang tidak mencukupi.
Dengan analisis pelbagai kerangka masa, harga penutupan yang lebih tepat dan pilihan penutupan yang lebih baik dapat ditetapkan.
Pelupusan bertingkat, pelupusan secara berturut-turut, mengurangkan risiko.
Tetapkan harga stop loss untuk mengawal risiko penurunan.
Gabungan penggunaan peratusan penghadaman dan penghadaman pelbagai bingkai masa, penghadaman lebih menyeluruh dan lebih halus.
Analisis risiko
Peratusan penghentian bergantung pada tetapan parameter, jika parameter yang tidak betul, ia akan menyebabkan penghentian terlalu awal atau terlalu lewat.
Analisis bingkai masa berbilang bergantung pada indikator garis purata, garis purata mempunyai keterbelakangan tertentu, dan mungkin terdapat penyimpangan.
Penetapan yang tidak betul boleh menyebabkan kerosakan yang tidak perlu.
Parameter perlu dioptimumkan dengan sewajarnya untuk mencapai kecocokan yang optimum antara peratusan penghadaman dan penghadaman bingkai masa berbilang.
Arah pengoptimuman
Anda boleh menguji lebih banyak penunjuk rata-rata dan memilih rata-rata yang lebih baik sebagai harga hentian utama.
Anda boleh mencuba kaedah ramalan model untuk meramalkan kawasan harga kritikal sebagai harga hentian.
Lebih banyak peraturan boleh diperkenalkan, seperti nisbah yang dijangkakan, pergerakan, dan lain-lain, untuk membuat penutupan lebih menyeluruh.
Parameter penutupan peratus optimum boleh diuji untuk tempoh pegangan yang berbeza.
Anda boleh mengoptimumkan parameter penangguhan dengan pengesanan semula, yang menjadikan risiko keseluruhan lebih baik daripada keuntungan.
ringkaskan
Strategi ini mewujudkan pengurusan hentian yang fleksibel dan tepat dengan menggabungkan peratusan hentian dan hentian bingkai masa yang banyak. Strategi ini mempunyai kelebihan seperti pilihan titik hentian yang lebih baik, hentian yang lebih komprehensif. Terdapat juga masalah seperti tetapan parameter, kedudukan hentian.
/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TrendCrypto2022
//@version=5
// strategy("Take profit Multi timeframe", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
takepercent = input.bool(title="Take profit %", defval=true ,group="Set up take profit")
takemtf = input.bool(title="Take profit Multi timeframe", defval=false ,group="Set up take profit")
//Paste your strategy at here. This is example strategy. I use WaveTrend indicator
//WaveTrend indicator
n1 = input(10, "Channel Length")
n2 = input(21, "Average Length")
oblv1 = input(60, "Over Bought Lv 1")
oblv2 = input(53, "Over Bought Lv 2")
oslv1 = input(-60, "Over Sold Lv 1")
oslv2 = input(-53, "Over Sold Lv 2")
ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1,4)
//Strategy
buy = ta.crossover(wt1, wt2) and wt1 < -40
if (buy)
strategy.entry("Long", strategy.long)
//Resistant in time D and 4H
ema_len1 = input.int(title='Ema1', defval=100, group='Take profit Mtf')
ema_len2 = input.int(title='Ema2', defval=200, group='Take profit Mtf')
src = input.source(title='Source', defval=close, group='Take profit Mtf')
tf1 = input.timeframe(title='Time frame 1', defval='240', group='Take profit Mtf')
tf2 = input.timeframe(title='Time frame 2', defval='D', group='Take profit Mtf')
htf_ma1 = ta.ema(src, ema_len1)
htf_ma2 = ta.ema(src, ema_len2)
ema1 = request.security(syminfo.tickerid, tf1, htf_ma1)
ema2 = request.security(syminfo.tickerid, tf1, htf_ma2)
ema3 = request.security(syminfo.tickerid, tf2, htf_ma1)
ema4 = request.security(syminfo.tickerid, tf2, htf_ma2)
//Plot
plotema1 = plot(ema1, color=color.new(color.silver, 0), style=plot.style_line, linewidth=1, offset=0, title='Ema100 4h', display=display.none)
plotema2 = plot(ema2, color=color.new(color.silver, 0), style=plot.style_line, linewidth=1, offset=0, title='Ema200 4h', display=display.none)
plotema3 = plot(ema3, color=color.new(color.orange, 20), style=plot.style_line, linewidth=1, offset=0, title='Ema100 D', display=display.none)
plotema4 = plot(ema4, color=color.new(color.orange, 20), style=plot.style_line, linewidth=1, offset=0, title='Ema200 D', display=display.none)
//Label take profit multitime frame
var label labelema1 = na
label.delete(labelema1)
labelema1 := label.new(x=time + 120, y=ema1, text='\n*****Ema100 4H: ' + str.tostring(math.round(ema1,4)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.yellow, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)
var label labelema2 = na
label.delete(labelema2)
labelema2 := label.new(x=time + 120, y=ema2, text='\n*****Ema200 4H: ' + str.tostring(math.round(ema2,4)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.yellow, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)
var label labelema3 = na
label.delete(labelema3)
labelema3 := label.new(x=time + 120, y=ema3, text='\n*****Ema100 1D: ' + str.tostring(math.round(ema3,4)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.yellow, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)
var label labelema4 = na
label.delete(labelema4)
labelema4 := label.new(x=time + 120, y=ema4, text='\n*****Ema200 1D: ' + str.tostring(math.round(ema4,4)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.yellow, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)
//Set up take profit %
percent(pcnt) =>
strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
TP1=input.float(3, title="TP1 %", step=0.1, group="Take profit %")
TP2=input.float(5, title="TP2 %", step=1, group="Take profit %")
TP3=input.float(6, title="TP3 %", step=1, group="Take profit %")
TP4=input.float(8, title="TP4 %", step=1, group="Take profit %")
SL=input.float(5, title="Stop Loss %", step=1, group="Take profit %")
qty1=input.float(5, title="% Close At TP1", step=1, group="Take profit %")
qty2=input.float(5, title="% Close At TP2", step=1, group="Take profit %")
qty3=input.float(5, title="% Close At TP3", step=1, group="Take profit %")
qty4=input.float(5, title="% Close At TP4", step=1, group="Take profit %")
lossPnt_L = percent(SL)
//Set up take profit multi timeframe
a = array.from((ema1), (ema2), (ema3), (ema4))
tpmtf1 = array.min(a)
tpmtf2 = array.min(a, 2)
tpmtf3 = array.min(a, 3)
tpmtf4 = array.min(a, 4)
//Set up exit
long_sl_level = strategy.position_avg_price - lossPnt_L*syminfo.mintick
if takepercent == true
strategy.exit("TP1%", "Long", qty_percent = qty1, profit = percent(TP1), loss = lossPnt_L)
strategy.exit("TP2%", "Long", qty_percent = qty2, profit = percent(TP2), loss = lossPnt_L)
strategy.exit("TP3%", "Long", qty_percent = qty3, profit = percent(TP3), loss = lossPnt_L)
strategy.exit("TP4%", "Long", qty_percent = qty4, profit = percent(TP3), loss = lossPnt_L)
strategy.close_all(when= ta.crossunder(wt1, wt2) and wt1 > 0, comment="Close All")
if takemtf == true and array.max(a, 1) > strategy.position_avg_price
strategy.exit("TP1Mtf", "Long", qty_percent = qty1, limit = tpmtf1, stop = long_sl_level)
strategy.exit("TP2Mtf", "Long", qty_percent = qty2, limit = tpmtf2, stop = long_sl_level)
strategy.exit("TP3Mtf", "Long", qty_percent = qty3, limit = tpmtf3, stop = long_sl_level)
strategy.close_all(when= ta.crossunder(wt1, wt2) and wt1 > 0, comment="Close All")
// Plot TP & SL
long_tp1_level = strategy.position_avg_price + percent(TP1)*syminfo.mintick
long_tp2_level = strategy.position_avg_price + percent(TP2)*syminfo.mintick
long_tp3_level = strategy.position_avg_price + percent(TP3)*syminfo.mintick
long_tp4_level = strategy.position_avg_price + percent(TP4)*syminfo.mintick
plot(strategy.position_size > 0 ? long_sl_level : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, title="SL Long")
plot(strategy.position_size > 0 ? long_tp1_level : na, color=color.lime, style=plot.style_linebr, title="Long TP1%")
plot(strategy.position_size > 0 ? long_tp2_level : na, color=color.lime, style=plot.style_linebr, title="Long TP2%")
plot(strategy.position_size > 0 ? long_tp3_level : na, color=color.lime, style=plot.style_linebr, title="Long TP3%")
plot(strategy.position_size > 0 ? long_tp4_level : na, color=color.lime, style=plot.style_linebr, title="Long TP4%")
plot(strategy.position_size > 0 ? tpmtf1 : na, color=color.orange, style=plot.style_linebr, title="Long TP1Mtf", display = display.none)
plot(strategy.position_size > 0 ? tpmtf2 : na, color=color.orange, style=plot.style_linebr, title="Long TP2Mtf", display = display.none)
plot(strategy.position_size > 0 ? tpmtf3 : na, color=color.orange, style=plot.style_linebr, title="Long TP3Mtf", display = display.none)
//Label TP
if strategy.position_size > 0
var label labellongtp1 = na
label.delete(labellongtp1)
labellongtp1 := label.new(x=time + 120, y=long_tp1_level, text='\nTP1: ' + str.tostring(math.round(long_tp1_level,2)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.lime, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)
var label labellongtp2 = na
label.delete(labellongtp2)
labellongtp2 := label.new(x=time + 120, y=long_tp2_level, text='\nTP2: ' + str.tostring(math.round(long_tp2_level,2)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.lime, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)
var label labellongtp3 = na
label.delete(labellongtp3)
labellongtp3 := label.new(x=time + 120, y=long_tp3_level, text='\nTP3: ' + str.tostring(math.round(long_tp3_level,2)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.lime, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)
var label labellongtp4 = na
label.delete(labellongtp4)
labellongtp4 := label.new(x=time + 120, y=long_tp4_level, text='\nTP4: ' + str.tostring(math.round(long_tp4_level,2)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.lime, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)