Strategi Perdagangan Kuantitatif Berasaskan Persilangan Dua EMA
Ringkasan
Strategi ini menentukan arah aliran pasaran dengan mengira persilangan dua EMA (Exponential Moving Average) dengan tempoh yang berbeza, dan seterusnya menjana isyarat dagangan. Apabila EMA jangka pendek menembusi ke atas EMA jangka panjang, pasaran dianggap memasuki aliran menaik, dan strategi ini akan membuka posisi panjang (long). Apabila EMA jangka pendek menembusi ke bawah EMA jangka panjang, pasaran dianggap memasuki aliran menurun, dan strategi ini akan menutup posisi (keluar).
Prinsip Strategi
Strategi ini terutamanya menggunakan teori persilangan emas dan persilangan maut bagi dua EMA. Dua EMA terdiri daripada EMA jangka panjang dan EMA jangka pendek. Parameter EMA jangka pendek ditetapkan kepada 10 hari, manakala EMA jangka panjang ditetapkan kepada 21 hari.
Apabila EMA jangka pendek menembusi ke atas EMA jangka panjang, isyarat beli dihasilkan; apabila EMA jangka pendek menembusi ke bawah EMA jangka panjang, isyarat jual dihasilkan. Strategi ini juga menetapkan ambang kadar pertumbuhan, di mana posisi panjang hanya dibuka apabila kadar pertumbuhan melebihi ambang, dan posisi ditutup apabila penurunan melebihi ambang.
Secara khusus, syarat beli ialah EMA jangka pendek lebih tinggi daripada EMA jangka panjang, dan kadar pertumbuhan harga saham melebihi ambang positif yang ditetapkan; syarat tutup posisi ialah EMA jangka pendek lebih rendah daripada EMA jangka panjang, dan kadar pertumbuhan harga saham di bawah ambang negatif yang ditetapkan.
Kelebihan Strategi
- Menggunakan teori persilangan emas dan persilangan maut bagi dua EMA, yang agak mudah dan boleh dipercayai
- Menambah penetapan ambang kadar pertumbuhan untuk mengelakkan dagangan yang salah apabila pertumbuhan lemah
- Boleh mengawal nisbah kerugian maksimum dengan ketat
- Parameter EMA boleh dilaraskan secara fleksibel untuk tempoh yang berbeza
Analisis Risiko
- EMA mempunyai ketinggalan (lag), mungkin terlepas titik pembalikan harga
- Persilangan EMA mempunyai sedikit kelewatan, boleh menyebabkan kehilangan masa pembukaan posisi yang optimum
- Bergantung pada pengoptimuman parameter; penetapan parameter yang tidak sesuai boleh menyebabkan dagangan terlalu kerap atau isyarat yang tidak mencukupi
Arah Pengoptimuman
- Menggabungkan dengan penunjuk lain seperti MACD, KD, dsb. untuk meningkatkan ketepatan isyarat
- Menambah strategi henti rugi, seperti henti rugi mengekor (trailing stop), untuk memaksimumkan keuntungan
- Mengoptimumkan parameter tempoh EMA untuk menetapkan parameter terbaik bagi instrumen yang berbeza
- Menggabungkan data masa nyata dan kaedah pembelajaran mesin untuk pelarasan parameter dinamik dan pengoptimuman
Kesimpulan
Strategi ini secara keseluruhannya agak mudah dan boleh dipercayai. Ia menentukan arah aliran harga melalui persilangan dua EMA, dan menetapkan ambang kadar pertumbuhan untuk menjana isyarat dagangan. Berbanding dengan persilangan satu EMA, ia dapat menapis sebahagian isyarat palsu. Walau bagaimanapun, EMA itu sendiri mempunyai masalah ketinggalan; menggabungkan dengan penunjuk lain atau pelarasan parameter dinamik boleh meningkatkan lagi prestasi strategi.
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="ema(ema10-21)", overlay=true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 15000, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.2)
useTimeLimit = input(defval = false, title = "Use Start Time Limiter?")- 1