1. Persegi
  2. Strategi silang purata bergerak berganda

Strategi silang purata bergerak berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-08 15:59:34
Tag:

img

Artikel ini menganalisis secara mendalam strategi perdagangan crossover Dual Moving Average. Strategi ini menggunakan persilangan purata bergerak pantas dan perlahan sebagai isyarat beli dan jual. Apabila purata bergerak pantas melintasi di atas purata bergerak perlahan dari bawah ke atas, ia menghasilkan isyarat beli. Apabila purata bergerak pantas melintasi ke bawah melalui purata bergerak perlahan dari atas, ia menghasilkan isyarat jual.

Prinsip Strategi

Strategi purata bergerak berganda menggunakan dua purata bergerak dengan tetapan parameter yang berbeza untuk menjana isyarat dagangan dengan perbandingan. Satu adalah purata bergerak pantas dengan tetapan parameter yang lebih kecil yang dapat menangkap perubahan harga dengan cepat. Yang lain adalah purata bergerak perlahan, dengan tetapan parameter yang lebih besar sebagai penanda aras trend jangka panjang. Apabila harga jangka pendek lebih tinggi daripada trend jangka panjang, iaitu purata bergerak pantas melintasi di atas yang perlahan, ia menghantar isyarat beli. Apabila harga jangka pendek lebih rendah daripada trend jangka panjang, iaitu purata bergerak pantas melintasi di bawah yang perlahan, ia menghasilkan isyarat jual.

Secara khusus, strategi ini mengambil dua parameter purata bergerak sebagai input, dan mengira purata bergerak pantas dan perlahan masing-masing. Kemudian ia merangka kedua-dua purata bergerak pada carta harga, dengan garis pantas dalam warna biru dan garis perlahan dalam warna merah. Apabila garis biru pantas melintasi di atas garis merah dari bawah ke atas, ia mencetuskan isyarat beli. Apabila garis biru pantas melintasi garis merah dari atas, ia mencetuskan isyarat jual. Selepas isyarat perdagangan dihasilkan, ia melaksanakan pesanan masuk panjang atau pendek yang sepadan. Akhirnya, ia menetapkan logik stop loss dan mengambil keuntungan untuk perdagangan panjang.

Analisis Kelebihan

Strategi purata bergerak berganda mempunyai kelebihan berikut:

  1. Mudah difahami dan dilaksanakan.
  2. Menggunakan kebaikan purata bergerak untuk menangkap peluang jangka pendek bersama-sama dengan trend utama.
  3. Penyesuaian parameter yang fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza.
  4. Berlaku di semua jangka masa dan instrumen.
  5. Boleh dioptimumkan dengan penunjuk tambahan seperti jumlah, stokastik dan lain-lain.

Analisis Risiko

Strategi purata bergerak berganda juga mempunyai risiko berikut:

  1. Crossover mungkin gagal menyaring pergerakan penyatuan yang bergelombang dengan berkesan, menghasilkan isyarat palsu yang berlebihan.
  2. Sering melintasi ke belakang dan ke hadapan apabila harga berayun berhampiran purata bergerak, menyebabkan perdagangan berlebihan.
  3. Pilihan parameter yang tidak sesuai memberi kesan negatif terhadap prestasi strategi.

Untuk menangani risiko di atas, kaedah pengoptimuman berikut boleh digunakan:

  1. Tambah penapis jarak supaya persimpangan yang terlalu dekat dengan purata bergerak diabaikan.
  2. Masukkan penapis tambahan seperti lonjakan jumlah dan STOCH untuk mengelakkan perdagangan yang tidak berkesan di zon yang terhad.
  3. Uji parameter dan kombinasi purata bergerak yang berbeza untuk mencari tetapan optimum.

Arahan pengoptimuman

Strategi purata bergerak berganda boleh dioptimumkan lagi dalam aspek berikut:

  1. Tambah penapis volum untuk mencetuskan isyarat hanya apabila harga silang disertai dengan lonjakan jumlah yang ketara.
  2. Menggabungkan dengan Stochastic Oscillator dan lain-lain untuk mengelakkan isyarat yang salah di zon overbought / oversold.
  3. Uji parameter purata bergerak yang optimum untuk produk dan jangka masa yang berbeza.
  4. Menggabungkan model pembelajaran mesin untuk menilai arah trend.
  5. Membina sistem perdagangan adaptif menggunakan pembelajaran mendalam dan pokok keputusan.

Kesimpulan

Ringkasnya, strategi purata bergerak berganda adalah sangat klasik dan praktikal. Ia menggabungkan kedua-dua trend berikut dan pembalikan purata jangka pendek, yang membolehkannya menunggang trend besar sambil menangkap pergerakan pembalikan. Dengan mengoptimumkan model dan menyesuaikan parameter dengan betul, ia dapat menghasilkan isyarat perdagangan yang lebih boleh dipercayai sambil mengekalkan kesederhanaan dan intuitif, sehingga membawa kepada prestasi strategi yang lebih baik.

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Moving Average Crossover Strategy", overlay=true)

// Input parameters
fastLength = input(10, title="Fast MA Length")
slowLength = input(21, title="Slow MA Length")
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss Percentage")

// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)

// Plot the moving averages on the chart
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")

// Define trading signals
longCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA)
shortCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA)

// Execute trades
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)

// Implement stop loss
strategy.exit("Stop Loss/Profit", from_entry="Long", loss=close * stopLossPercent / 100, profit=close * 2)

// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi