1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Kuantitatif - Pembukaan Pengesanan Trend Kuantiti

Strategi Dagangan Kuantitatif - Pembukaan Pengesanan Trend Kuantiti

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-12 14:46:04
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini merealisasikan operasi pembukaan automatik untuk menemui trend kuantiti dengan mengesan trend pergerakan harga dan digabungkan dengan perubahan dalam jumlah dagangan.

Prinsip Strategi

Logik utama pembukaan trend pengesanan kuantiti strategi dagangan adalah berdasarkan mengesan hubungan pencocokan antara trend pergerakan harga dan perubahan dalam jumlah dagangan. Khususnya, strategi menggunakan perbezaan antara harga penutupan dan harga pembukaan sebagai perubahan harga, dan kemudian mengalikannya dengan jumlah dagangan pada hari itu untuk mendapatkan kurva gabungan harga dan jumlah. kurva gabungan ini dapat mencerminkan trend perubahan harga dan jumlah dagangan menyertai hubungan pada masa yang sama. Kemudian mengira purata bergerak kurva gabungan ini sebagai penanda aras trend kuantitatif. Apabila kurva gabungan menembusi purata bergerak, isyarat beli dihasilkan. Apabila jatuh di bawah purata bergerak, isyarat jual dihasilkan, dengan itu merealisasikan operasi pembukaan pengesanan kuantitatif perubahan trend harga.

Analisis Kelebihan

Strategi ini menggabungkan trend pergerakan harga dan perubahan dalam jumlah dagangan untuk menapis beberapa trend palsu yang tidak sensitif terhadap harga dan mengurangkan risiko pembukaan dan meningkatkan ketepatan pembukaan. Berbanding dengan penunjuk teknikal harga tulen, kesan penjejakan kuantitatif lebih baik. Strategi ini juga menggunakan sistem purata bergerak untuk menetapkan garis penanda aras dinamik, yang dapat menyesuaikan diri secara automatik dengan perubahan keadaan pasaran dan mempunyai fleksibiliti yang tinggi.

Analisis Risiko

Strategi ini terutamanya bergantung pada hubungan harga-volume untuk menentukan munasabahnya trend kuantitatif. Jika hubungan antara harga dan jumlah menjadi tidak setanding, ia akan menyebabkan peningkatan risiko penilaian yang salah. Di samping itu, penetapan parameter purata bergerak yang tidak betul juga akan mempengaruhi keberkesanan strategi. Perlu dioptimumkan dan diuji untuk pelbagai jenis dan persekitaran pasaran.

Arah pengoptimuman

Pertimbangkan untuk menyertai lebih banyak penapis untuk mengoptimumkan strategi, seperti menggunakan penunjuk turun naik untuk menentukan kualiti trend, memperkenalkan penunjuk sentimen untuk menentukan psikologi pasaran, dan sebagainya.

Ringkasan

Strategi perdagangan kuantitatif ini merealisasikan pembukaan automatik berdasarkan mengesan dan menilai hubungan trend harga dan jumlah dagangan, dengan mengukur aliran harga yang sepadan dengan semangat perdagangan, ia dapat menapis isyarat yang tidak sah dengan berkesan dan meningkatkan kadar kejayaan pembukaan.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © avsr90

//@version=5
strategy(title="Lp-Op vol",shorttitle="LPV", max_bars_back = 5000,overlay=false,format=format.volume )

//Resolutions

Resn=input.timeframe(defval="",title="resolution")
Resn1=input.timeframe(defval="D",title="resolution")

//Intraday Open and Last Price and Last price- Open Price calculations.

Last_Price=math.round_to_mintick(close)
Open_Price = request.security(syminfo.tickerid ,Resn1,close[1],barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on) 
Op_Cl=math.round_to_mintick(Last_Price-Open_Price)


//length from Intra Day Open Price 
 
Nifnum= ta.change(Open_Price)
Length_Intraday=int(math.max(1, nz(ta.barssince(Nifnum)) + 1))

//Input for Length for Volume 

Length_Vol=input(defval=20, title="L for Vol")

// Last Price- Open price Volume, Average Intraday Last price-Open Price Volume 
//and  Volume Bars  calculations.

Op_Cl_Vol=(Op_Cl*volume)
Avg_Vol_Opcl=ta.sma(Op_Cl_Vol,Length_Intraday)
Vol_Bars=ta.sma(volume,Length_Vol)

//Plots 
plot(Op_Cl_Vol,color=Op_Cl_Vol>0 ? color.green:color.red,title="OPCLV")
plot(Avg_Vol_Opcl, title="Avg Vol", color=color.fuchsia)
plot(Vol_Bars, title="Vol Bars", color=color.yellow)

//Strategy parameters 

startst=timestamp(2015,10,1)

strategy.entry("lo",strategy.long,when= ta.crossover(Op_Cl_Vol,Avg_Vol_Opcl) and ta.crossover(volume,Vol_Bars))
strategy.entry("sh",strategy.short,when=ta.crossunder(Op_Cl_Vol,Avg_Vol_Opcl)and ta.crossunder(volume,Vol_Bars ))
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi