Strategi Perdagangan Purata Pergerakan Spektrum Luas Berayun
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah berdasarkan purata bergerak spektrum yang luas, yang membentuk isyarat dagangan dengan pembiasan emas dan pembiasan emas dengan purata bergerak yang perlahan. Rata-rata bergerak spektrum yang luas merangkumi pelbagai jenis dari purata bergerak sederhana hingga rata-rata bergerak bergoyang, yang boleh disesuaikan dengan kombinasi bebas dengan parameter, dan mempunyai daya serap yang kuat.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan fungsi purata bergerak yang berubah-ubah, yang dapat menghasilkan 12 jenis purata bergerak yang berbeza. Prinsip asasnya adalah mengira dua purata bergerak, garis cepat ((Close MA) dan garis perlahan ((Open MA), yang menghasilkan isyarat beli ketika melintasi garis perlahan pada garis cepat, dan menghasilkan isyarat jual ketika melintasi garis perlahan di bawah garis cepat.
Logik utama ialah menghasilkan dua purata bergerak melalui fungsi varian:closeSeries = variant(basisType, close, basisLen, offsetSigma, offsetALMA)danopenSeries = variant(basisType, open, basisLen, offsetSigma, offsetALMA)Fungsi varian mengandungi 12 jenis pengiraan purata yang boleh dipilih secara bebas melalui parameter basisType. Dengan demikian, kombinasi purata bergerak spektrum luas dapat dicapai.
Logik penjanaan isyarat perdagangan asas adalah:longCond = xlong danshortCond = xshortDalam bahasa Inggeris, ia bermaksud, jika anda berjalan di atas garis laju, anda akan melakukan lebih banyak, dan jika anda berjalan di bawah garis laju, anda tidak akan melakukan apa-apa.
Peraturan kemasukan strategi adalah apabila syarat longCond atau shortCond dipenuhi. Peraturan hentian hentian adalah apabila pergerakan harga mencapai titik hentian hentian yang telah ditetapkan.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi ini adalah bahawa ia bebas untuk menggabungkan pelbagai jenis purata bergerak. Tidak pasti apa yang paling sesuai untuk setiap pasaran, yang berbeza mengikut kitaran, strategi ini memberikan keupayaan penyesuaian yang kuat. Pengguna boleh menentukan kombinasi parameter terbaik melalui ujian berulang, untuk membuat pilihan terbaik untuk pasaran tertentu.
Kelebihan lain ialah logik strategi mudah dan jelas, tetapi menawarkan fungsi yang kuat. Pengguna mudah memahami dan menggunakan strategi. Pada masa yang sama, parameter input yang kaya juga memberikan ruang pengoptimuman yang mencukupi untuk pengguna yang lebih maju.
Analisis risiko
Risiko terbesar strategi ini adalah bahawa rata-rata bergerak spektrum luas sendiri mempunyai tahap keterlambatan. Ia boleh menyebabkan kerugian yang besar apabila terdapat penembusan harga yang luar biasa. Selain itu, ia juga boleh menyebabkan frekuensi dagangan yang terlalu tinggi atau menghasilkan isyarat tambahan jika parameter dipilih dengan tidak betul.
Untuk mengurangkan risiko, disarankan untuk menilai keberkesanan isyarat dalam kombinasi dengan petunjuk lain, untuk mengelakkan penembusan palsu. Di samping itu, pengoptimuman parameter dan pengujian semula juga sangat diperlukan, perlu diuji berulang kali untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
Arah pengoptimuman
Strategi ini mempunyai beberapa penyesuaian utama:
- Uji lebih banyak jenis gabungan purata bergerak untuk mencari kombinasi terbaik
- Menambah penapis untuk mengelakkan isyarat palsu, seperti penggabungan dengan indikator jumlah dagangan
- Mengoptimumkan parameter panjang rata-rata bergerak untuk mencari parameter terbaik
- Optimumkan saiz kedudukan dan parameter stop loss
- Cuba pelbagai jenis dan kitaran
Dengan mengoptimumkan beberapa arah di atas, anda dapat terus meningkatkan prestasi strategi anda secara langsung.
ringkaskan
Strategi perdagangan ini berdasarkan pada purata bergerak spektrum luas yang sangat fleksibel. Ia menawarkan fungsi penyesuaian yang kuat, pengguna bebas memilih dan menggabungkan pelbagai jenis rata-rata. Logik strategi mudah dan jelas, mudah digunakan, tetapi juga menawarkan ruang pengoptimuman yang banyak.
/*backtest
start: 2023-01-18 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
strategy(title="Long/Short", shorttitle="Banana Maker", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_every_tick=false)
// === INPUTS ===
useRes = input(defval=true, title="Use Alternate Resolution?")
intRes = input(defval=7, title="Multiplier for Alernate Resolution")
stratRes = timeframe.ismonthly ? tostring(timeframe.multiplier * intRes, "###M") :
timeframe.isweekly ? tostring(timeframe.multiplier * intRes, "###W") :
timeframe.isdaily ? tostring(timeframe.multiplier * intRes, "###D") :
timeframe.isintraday ? tostring(timeframe.multiplier * intRes, "####") : '60'
basisType = input(defval="DEMA", title="MA Type: ", options=["SMA", "EMA", "DEMA", "TEMA", "WMA", "VWMA", "SMMA", "HullMA", "LSMA", "ALMA", "SSMA", "TMA"])
basisLen = input(defval=8, title="MA Period", minval=1)
offsetSigma = input(defval=6, title="Offset for LSMA / Sigma for ALMA", minval=0)
offsetALMA = input(defval=0.85, title="Offset for ALMA", minval=0, step=0.01)
scolor = input(false, title="Show coloured Bars to indicate Trend?")
delayOffset = input(defval=0, title="Delay Open/Close MA (Forces Non-Repainting)", minval=0, step=1)
tradeType = input("BOTH", title="What trades should be taken : ", options=["LONG", "SHORT", "BOTH", "NONE"])
// === /INPUTS ===
// Constants colours that include fully non-transparent option.
green100 = #008000FF
lime100 = #6ad279
red100 = #FF0000FF
blue100 = #0000FFFF
aqua100 = #00FFFFFF
darkred100 = #8B0000FF
gray100 = #808080FF
// === BASE FUNCTIONS ===
variant(type, src, len, offSig, offALMA) =>
v1 = sma(src, len) // Simple
v2 = ema(src, len) // Exponential
v3 = 2 * v2 - ema(v2, len) // Double Exponential
v4 = 3 * (v2 - ema(v2, len)) + ema(ema(v2, len), len) // Triple Exponential
v5 = wma(src, len) // Weighted
v6 = vwma(src, len) // Volume Weighted
v7 = 0.0
sma_1 = sma(src, len) // Smoothed
v7 := na(v7[1]) ? sma_1 : (v7[1] * (len - 1) + src) / len
v8 = wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len))) // Hull
v9 = linreg(src, len, offSig) // Least Squares
v10 = alma(src, len, offALMA, offSig) // Arnaud Legoux
v11 = sma(v1, len) // Triangular (extreme smooth)
// SuperSmoother filter
// © 2013 John F. Ehlers
a1 = exp(-1.414 * 3.14159 / len)
b1 = 2 * a1 * cos(1.414 * 3.14159 / len)
c2 = b1
c3 = -a1 * a1
c1 = 1 - c2 - c3
v12 = 0.0
v12 := c1 * (src + nz(src[1])) / 2 + c2 * nz(v12[1]) + c3 * nz(v12[2])
type == "EMA" ? v2 : type == "DEMA" ? v3 :
type == "TEMA" ? v4 : type == "WMA" ? v5 : type == "VWMA" ? v6 :
type == "SMMA" ? v7 : type == "HullMA" ? v8 : type == "LSMA" ? v9 :
type == "ALMA" ? v10 : type == "TMA" ? v11 : type == "SSMA" ? v12 : v1
// security wrapper for repeat calls* NEEDS REFINEMENT- backtesting this shows repaint. need new wrapper
reso(exp, use, res) =>
security_1 = security(syminfo.tickerid, res, exp, gaps=barmerge.gaps_off, lookahead=barmerge.lookahead_on)
use ? security_1 : exp
// === /BASE FUNCTIONS ===
// === SERIES SETUP ===
closeSeries = variant(basisType, close[delayOffset], basisLen, offsetSigma, offsetALMA)
openSeries = variant(basisType, open[delayOffset], basisLen, offsetSigma, offsetALMA)
// === /SERIES ===
// === PLOTTING ===
// alt resulution
closeSeriesAlt = reso(closeSeries, useRes, stratRes)
openSeriesAlt = reso(openSeries, useRes, stratRes)
//
trendColour = closeSeriesAlt > openSeriesAlt ? color.green : color.red
bcolour = closeSeries > openSeriesAlt ? lime100 : red100
barcolor(scolor ? bcolour : na, title="Bar Colours")
closeP = plot(closeSeriesAlt, title="Close Series", color=trendColour, linewidth=0, style=plot.style_line, transp=1)
openP = plot(openSeriesAlt, title="Open Series", color=trendColour, linewidth=0, style=plot.style_line, transp=1)
fill(closeP, openP, color=trendColour, transp=80)
// === /PLOTTING ===
//
//
// === ALERT conditions
xlong = crossover(closeSeriesAlt, openSeriesAlt)
xshort = crossunder(closeSeriesAlt, openSeriesAlt)
longCond = xlong // alternative: longCond[1]? false : (xlong or xlong[1]) and close>closeSeriesAlt and close>=open
shortCond = xshort // alternative: shortCond[1]? false : (xshort or xshort[1]) and close<closeSeriesAlt and close<=open
// === /ALERT conditions. needs work in study mode. the banana maker is the study script.
// Create alert for cross, shunt back 1 if source is not 'open', this should prevent repaint issue.
//shunt = RSIsrc == open ? 0 : 1
//shunt = 0
//c_alert = (buy[shunt]==1 or sell[shunt]==1)
//alertcondition(c_alert, title="QQECROSS Alert", message="QQECROSS Alert")
// show only when alert condition is met and bar closed.
//plotshape(c_alert,title= "Alert Indicator Closed", location=location.bottom, color=sell[shunt]==1?red:green, transp=0, style=shape.circle)
//Repaint city, study mode will help but wont trigger the alerts
// === STRATEGY ===
// stop loss
slPoints = input(defval=0, title="Initial Stop Loss Points (zero to disable)", minval=0)
tpPoints = input(defval=0, title="Initial Target Profit Points (zero for disable)", minval=0)
// Include bar limiting algorithm
ebar = input(defval=1000, title="Number of Bars for Back Testing", minval=0)
dummy = input(false, title="- SET to ZERO for Daily or Longer Timeframes")
//
// Calculate how many mars since last bar
tdays = (timenow - time) / 60000.0 // number of minutes since last bar
tdays := timeframe.ismonthly ? tdays / 1440.0 / 5.0 / 4.3 / timeframe.multiplier :
timeframe.isweekly ? tdays / 1440.0 / 5.0 / timeframe.multiplier :
timeframe.isdaily ? tdays / 1440.0 / timeframe.multiplier :
tdays / timeframe.multiplier // number of bars since last bar
//
//set up exit parameters
TP = tpPoints > 0 ? tpPoints : na
SL = slPoints > 0 ? slPoints : na
// Make sure we are within the bar range, Set up entries and exit conditions
if (ebar == 0 or tdays <= ebar) and tradeType != "NONE"
strategy.entry("long", strategy.long, when=longCond == true and tradeType != "SHORT")
strategy.entry("short", strategy.short, when=shortCond == true and tradeType != "LONG")
strategy.close("long", when=shortCond == true and tradeType == "LONG")
strategy.close("short", when=longCond == true and tradeType == "SHORT")
strategy.exit("XL", from_entry="long", profit=TP, loss=SL)
strategy.exit("XS", from_entry="short", profit=TP, loss=SL)
// === /STRATEGY ===
// eof