Strategi aliran berdasarkan pindah silang purata bergerak
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi tren persilangan rata-rata adalah strategi trend pengesanan berdasarkan isyarat persilangan rata-rata bergerak. Strategi ini menggunakan purata bergerak cepat dan purata bergerak perlahan untuk menilai trend pasaran, membina kedudukan di peringkat permulaan trend, dan meletakkan kedudukan yang jelas ketika isyarat berakhir.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan garis perbezaan MACD dan garpu emas garpu tanda untuk menentukan permulaan dan akhir trend. Khususnya, ia menggunakan EMA cepat 12 kitaran dan EMA perlahan 26 kitaran untuk membina garis perbezaan MACD. Apabila garis perbezaan melintasi garis isyarat, ia menghasilkan isyarat beli yang menunjukkan permulaan trend bullish; apabila isyarat melintasi garis perbezaan di bawahnya, ia menghasilkan isyarat jual yang menunjukkan permulaan trend bearish.
Pada masa masuk, strategi ini hanya membuka lebih banyak kedudukan apabila K-Line menghasilkan isyarat beli dalam masa 15 minit, memanfaatkan peluang untuk memasuki pasaran pada peringkat permulaan trend. Pada kedudukan hentian hentian, ia muncul pada 4 jam K-Line MACD garis perbezaan di bawah yang melintasi garis isyarat, menunjukkan pembalikan trend, yang menebus seluruh posisi hentian.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi ini adalah keupayaan untuk menangkap peluang untuk memulakan trend tepat pada masanya, tetapi juga dapat menghentikan kerugian tepat pada masanya melalui isyarat dead fork, sehingga mendapat nisbah risiko / keuntungan yang baik. Kelebihan khusus adalah sebagai berikut:
- Menggunakan penunjuk MACD untuk menilai trend lebih dipercayai, kadar kemenangan lebih tinggi
- Gabungan 15 minit dan 4 jam lebih jangka masa, kedua-dua menjamin frekuensi operasi dan mengawal risiko
- Hentikan kerugian tepat pada masanya untuk mengawal pengeluaran maksimum
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko, yang tertumpu kepada beberapa aspek:
- Indeks MACD mungkin menghasilkan isyarat palsu yang menyebabkan masuk atau berhenti yang tidak perlu
- Tetapan titik henti mungkin terlalu generik dan tidak dapat mengambil kira keadaan khas turun naik pasaran
- Parameter yang dipilih dengan tidak betul boleh menjejaskan kesan strategi
Untuk mengurangkan risiko ini, anda boleh mengoptimumkan dalam beberapa cara:
- Menapis isyarat palsu dalam kombinasi dengan petunjuk lain
- Dinamika penyesuaian titik henti
- Tetapan parameter optimum
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan lebih lanjut dalam beberapa aspek:
- Pertimbangkan untuk memfilter isyarat palsu dalam kombinasi dengan petunjuk lain seperti RSI, Brent dan sebagainya untuk meningkatkan ketepatan strategi
- Uji lebih banyak kombinasi parameter kitaran perlahan dan cepat untuk mencari parameter yang optimum
- Kaedah Pembelajaran Mesin untuk melatih parameter terbaik
- Optimumkan pada tetapan titik henti, pertimbangkan hentian atau sebahagian hentian yang dijejaki secara dinamik
- Meluas ke lebih banyak kitaran masa, melakukan gabungan pelbagai kerangka masa
ringkaskan
Strategi trend persimpangan rata-rata adalah strategi pemantauan trend yang mudah dan praktikal secara keseluruhan. Ia menilai permulaan dan akhir trend melalui persimpangan rata-rata MACD yang cepat dan perlahan, dan menggunakan kombinasi garis pendek dan panjang untuk memanfaatkan kecenderungan. Kelebihan strategi ini adalah kemasukan tepat pada masanya, penghentian kerugian yang berkesan, imbal hasil risiko yang seimbang.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Moving Average Convergence Divergence", shorttitle="MACD", overlay=true)
// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", minval=1, maxval=50, defval=9)
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
// Calculating MACD
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal_line = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
// Entry conditions
longCondition = macd < 0 and ta.crossover(macd, signal_line)
shortCondition = ta.crossover(signal_line, macd)
// Plot signals
plotshape(series=longCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
// Strategy
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)