1. Persegi
  2. Ichimoku Oscillator dengan Strategi Indeks Momentum Stochastic

Ichimoku Oscillator dengan Strategi Indeks Momentum Stochastic

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-03-15 16:23:55
Tag:

img

Ringkasan

Ichimoku Oscillator with Stochastic Momentum Index Strategy adalah strategi dagangan yang menggabungkan penunjuk Ichimoku dan Indeks Momentum Stochastic (SMI). Strategi ini menghasilkan isyarat dagangan dengan mengira Ichimoku Oscillator (IO) dan Indeks Momentum Stochastic, dan sesuai untuk pelbagai pasaran seperti saham, komoditi, indeks, dan jangka masa yang berbeza.

Prinsip Strategi

Inti strategi ini adalah untuk mengira Ichimoku Oscillator (IO) dan Stochastic Momentum Index (SMI). Indikator IO dikira menggunakan EMA tempoh yang berbeza (9, 26, 52) dan SMA 14 hari, yang mencerminkan keadaan pasaran yang terlalu banyak dibeli dan terlalu banyak dijual. Indikator SMI mengira kedudukan harga berbanding dengan harga tertinggi dan terendah dalam tempoh tertentu, dan menggunakan EMA bersarang untuk penyelarasan, juga mencerminkan keadaan pasaran yang terlalu banyak dibeli dan terlalu banyak dijual.

Isyarat perdagangan strategi adalah seperti berikut:

  • Apabila SMI melintasi di atas garis isyaratnya dan IO lebih besar daripada 0, buka kedudukan panjang.
  • Apabila SMI melintasi di bawah garis isyaratnya dan IO kurang daripada 0, buka kedudukan pendek.

Isyarat perdagangan ini menggabungkan kedua-dua penunjuk IO dan SMI, yang dapat menangkap titik perubahan pasaran dengan lebih baik dan meningkatkan ketepatan perdagangan.

Analisis Kelebihan

Ichimoku Oscillator dengan Strategi Indeks Momentum Stochastic mempunyai kelebihan berikut:

  1. Ia menggabungkan dua penunjuk teknikal yang berkesan, Ichimoku dan Stochastic Momentum Index, yang saling melengkapi dan menyediakan analisis yang lebih komprehensif mengenai trend dan pergerakan pasaran.
  2. Indikator IO menggunakan EMA dan SMA pelbagai tempoh untuk meratakan turun naik harga dan mengurangkan gangguan bunyi.
  3. Penunjuk SMI adalah pengoptimuman berdasarkan penunjuk stokastik, menggunakan EMA bersarang untuk menjadikan kurva lebih lancar dan mengelakkan masalah pembalikan penunjuk stokastik.
  4. Isyarat perdagangan mempertimbangkan kedua-dua keadaan IO dan SMI, yang dapat menapis isyarat palsu dengan berkesan dan meningkatkan kadar kemenangan.
  5. Ia boleh digunakan untuk pelbagai pasaran dan jangka masa, dengan kebolehsesuaian dan kestabilan yang baik.

Analisis Risiko

Walaupun banyak kelebihan Ichimoku Oscillator dengan Strategi Indeks Momentum Stochastic, masih ada beberapa risiko yang berpotensi:

  1. Strategi ini bergantung kepada data sejarah untuk pengiraan dan analisis, dan penyesuaiannya dengan pasaran masa depan mungkin menurun.
  2. Indikator IO dan SMI pada dasarnya adalah penunjuk ketinggalan, dan kelewatan isyarat mungkin berlaku apabila pasaran berubah dengan cepat.
  3. Strategi ini tidak mengambil kira faktor asas pasaran, seperti berita positif atau negatif utama, dan mungkin gagal dalam situasi ini.
  4. Di pasaran yang terikat julat, strategi ini boleh mengakibatkan perdagangan yang kerap, meningkatkan kos transaksi.

Untuk menangani risiko ini, langkah-langkah berikut boleh diambil:

  1. Uji secara berkala dan sesuaikan parameter strategi untuk meningkatkan daya adaptasi.
  2. Gabungkan dengan penunjuk utama lain atau maklumat pasaran untuk analisis untuk mengimbangi kelewatan.
  3. Tetapkan tahap mengambil keuntungan dan berhenti rugi yang sesuai untuk mengawal risiko transaksi tunggal.
  4. Untuk pasaran terikat julat, meningkatkan parameter tempoh penunjuk IO dan SMI untuk mengurangkan kekerapan dagangan.

Arah pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan ke arah berikut:

  1. Untuk penunjuk IO, cuba lebih banyak kombinasi tempoh yang berbeza untuk mencari parameter yang lebih mewakili.
  2. Untuk penunjuk SMI, kaji kaedah pelembap yang berbeza, seperti mempertimbangkan penggunaan kaedah pelembap Wilder, untuk mengurangkan lagi kelewatan penunjuk.
  3. Menggabungkan penunjuk lain yang sesuai seperti jumlah dagangan untuk memperkayakan dimensi isyarat dagangan.
  4. Menetapkan parameter dan ambang yang berbeza untuk ciri pasaran yang berbeza untuk meningkatkan kesesuaian strategi.
  5. Gabungkan strategi ini dengan strategi lain, seperti strategi trend, strategi pembalikan purata, dan lain-lain, untuk mewujudkan sistem strategi dan meningkatkan pulangan keseluruhan.

Melalui pengoptimuman di atas, prestasi dan kestabilan Ichimoku Oscillator dengan Strategi Indeks Momentum Stochastic dapat ditingkatkan lagi.

Ringkasan

Ichimoku Oscillator dengan Strategi Indeks Momentum Stochastic adalah strategi analisis teknikal yang berkesan. Ia menggabungkan dua penunjuk klasik, Ichimoku dan Indeks Momentum Stochastic, yang saling melengkapi dan memberikan analisis yang agak komprehensif mengenai keadaan overbought dan oversold dan titik perubahan trend pasaran, menyediakan asas untuk keputusan perdagangan. Logik strategi jelas dan boleh digunakan secara meluas, dengan nilai praktikal yang kuat. Sudah tentu, mana-mana strategi mempunyai batasan dan risikonya. Dalam aplikasi praktikal, pengoptimuman dan penambahbaikan lanjut diperlukan, digabungkan dengan kaedah analisis dan langkah kawalan risiko lain, untuk memainkan perannya dengan lebih baik. Secara umum, Ichimoku Oscillator dengan Strategi Indeks Momentum Stochastic menyediakan idea dan kaedah baru untuk perdagangan kuantitatif, yang layak untuk penerokaan dan penyelidikan lanjut.

/*backtest
start: 2023-03-09 00:00:00
end: 2024-03-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © manoharbauskar

//@version=5
strategy(title='Ichimoku Oscillator with SMI', shorttitle='IOSMI', overlay = false)
io = ta.ema(hl2, 9) / 2 + ta.ema(hl2, 26) / 2 + ta.sma(close, 14) - ta.ema(hl2, 52) - ta.sma(open, 14)
plot(io, color=ta.change(io) <= 0 ? #872323 : #007F0E, style=plot.style_columns)
a = input(21, 'Percent K Length')
b = input(9, 'Percent D Length')
// Range Calculation
ll = ta.lowest(low, a)
hh = ta.highest(high, a)
diff = hh - ll
rdiff = close - (hh + ll) / 2
// Nested Moving Average for smoother curves
avgrel = ta.ema(ta.ema(rdiff, b), b)
avgdiff = ta.ema(ta.ema(diff, b), b)
// SMI calculations
SMI = avgdiff != 0 ? avgrel / (avgdiff / 2) * 100 : 0
SMIsignal = ta.ema(SMI, b)
//All PLOTS
plot(SMI, color = color.blue , title='Stochastic Momentum Index', linewidth = 2)
plot(SMIsignal, color=color.new(#FF5252, 0), title='SMI Signal Line', linewidth = 2)
plot(60, color=color.new(#00E676, 0), title='Over Bought')
plot(-60, color=color.new(#FF9800, 0), title='Over Sold')
plot(0, color=color.new(#E040FB, 0), title='Zero Line')

longCondition = SMI > SMIsignal and io > 0
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

shortCondition = SMI < SMIsignal and io < 0
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi