Strategi Indeks Ichimoku Kinko Hyo Momentum
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi indeks dinamik keseimbangan pertama adalah strategi perdagangan yang menggabungkan indeks dinamik keseimbangan pertama (Ichimoku) dan indeks dinamik rawak (Stochastic Momentum Index). Strategi ini menghasilkan isyarat perdagangan dengan mengira indikator pergerakan pergerakan keseimbangan pertama (Ichimoku Oscillator) dan indeks dinamik rawak, yang digunakan untuk pelbagai pasaran dan pelbagai tempoh masa, seperti saham, komoditi, indeks.
Prinsip Strategi
Inti strategi ini adalah dengan mengira indikator pergerakan keseimbangan ((IO) dan indeks pergerakan rawak ((SMI)). Di antaranya, indikator IO dikira melalui EMA berkala yang berbeza pada hari ke-9, 26, 52 dan SMA pada hari ke-14, yang mencerminkan keadaan jual beli yang berlebihan di pasaran. Indeks SMI juga mencerminkan keadaan jual beli yang berlebihan di pasaran dengan mengira harga dalam tempoh tertentu berbanding dengan harga tertinggi dan terendah.
Isyarat perdagangan strategi adalah seperti berikut:
- Apabila SMI melintasi jalur isyaratnya dan IO lebih besar daripada 0, buka lebih banyak
- Apabila SMI menembusi saluran isyarat dan IO kurang dari 0, kosongkan
Isyarat perdagangan seperti itu menggabungkan kedua-dua penunjuk IO dan SMI untuk menangkap titik-titik perubahan pasaran dengan lebih baik dan meningkatkan ketepatan perdagangan.
Analisis kelebihan
Strategi Indeks Daya Saing Bersama mempunyai kelebihan berikut:
- Gabungan kedua-dua penunjuk teknikal yang berkesan, Indeks Keseimbangan Pertama dan Indeks Kinerja Acak, saling melengkapi, membolehkan analisis lebih menyeluruh mengenai trend dan pergerakan pasaran.
- Penunjuk IO menggunakan EMA dan SMA berbilang kitaran untuk melonggarkan turun naik harga dan mengurangkan gangguan bunyi.
- Penunjuk SMI dioptimumkan berdasarkan penunjuk rawak, menggunakan EMA tertanam untuk membuat kurva lebih lancar, mengelakkan masalah penunjuk rawak yang terbalik.
- Isyarat perdagangan mengambil kira keadaan IO dan SMI pada masa yang sama, dapat menyaring isyarat palsu dengan berkesan, meningkatkan kadar kemenangan.
- Ia boleh digunakan untuk pelbagai pasaran dan pelbagai tempoh masa, dengan adaptasi dan kestabilan yang baik.
Analisis risiko
Walaupun terdapat banyak kelebihan dalam strategi Indeks Daya Saing, terdapat beberapa risiko yang berpotensi:
- Strategi ini bergantung kepada data sejarah untuk pengiraan dan analisis, dan mungkin kurang sesuai untuk pasaran masa depan.
- Penunjuk IO dan SMI pada dasarnya adalah penunjuk ketinggalan, dan mungkin berlaku kelewatan isyarat apabila pasaran berubah dengan cepat.
- Strategi ini tidak mengambil kira faktor asas pasaran, seperti berita keuntungan atau keuntungan yang besar, dan ia mungkin tidak berkesan.
- Strategi ini mungkin berlaku dalam keadaan perdagangan yang kerap berlaku di dalam kawasan pasaran yang bergolak, meningkatkan kos transaksi.
Langkah-langkah berikut boleh diambil untuk menangani risiko ini:
- Pemeriksaan dan penyesuaian parameter strategi secara berkala untuk meningkatkan daya serap.
- Analisis dalam kombinasi dengan petunjuk utama lain atau maklumat pasaran untuk mengatasi ketinggalan.
- Tetapkan stop loss yang sesuai untuk mengawal risiko transaksi tunggal.
- Untuk pasaran yang bergolak, parameter kitaran IO dan SMI boleh ditingkatkan, mengurangkan frekuensi perdagangan.
Arah pengoptimuman
Strategi ini juga boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
- Untuk indikator IO, anda boleh mencuba lebih banyak kombinasi kitaran yang berbeza untuk mencari parameter yang lebih mewakili.
- Untuk penunjuk SMI, kaedah penyejukan yang berbeza boleh dikaji, seperti mempertimbangkan untuk menggunakan kaedah penyejukan Wild, dan sebagainya, untuk mengurangkan keterbelakangan penunjuk lebih jauh.
- Indikator lain seperti jumlah dagangan boleh dimasukkan dengan sewajarnya untuk memperkaya kepekatan isyarat dagangan.
- Untuk ciri-ciri pasaran yang berbeza, anda boleh menetapkan parameter dan had yang berbeza untuk meningkatkan fleksibiliti strategi.
- Strategi ini boleh digabungkan dengan strategi lain, seperti strategi trend, strategi pulangan rata-rata, dan lain-lain, untuk membina sistem strategi dan meningkatkan hasil keseluruhan.
Dengan pengoptimuman di atas, prestasi dan kestabilan strategi Indeks Daya Saing Pertama dapat ditingkatkan lagi.
ringkaskan
Strategi Indeks Momentum Keseimbangan Pertama adalah strategi analisis teknikal yang berkesan. Ia menggabungkan Indeks Momentum Keseimbangan Pertama dan Indeks Momentum Random dengan bijak. Indeks klasik ini saling melengkapi antara satu sama lain, dan dapat menganalisis keadaan overbought dan oversold di pasaran dan titik-titik trend secara komprehensif, memberikan asas untuk keputusan perdagangan.
/*backtest
start: 2023-03-09 00:00:00
end: 2024-03-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © manoharbauskar
//@version=5
strategy(title='Ichimoku Oscillator with SMI', shorttitle='IOSMI', overlay = false)
io = ta.ema(hl2, 9) / 2 + ta.ema(hl2, 26) / 2 + ta.sma(close, 14) - ta.ema(hl2, 52) - ta.sma(open, 14)
plot(io, color=ta.change(io) <= 0 ? #872323 : #007F0E, style=plot.style_columns)
a = input(21, 'Percent K Length')
b = input(9, 'Percent D Length')
// Range Calculation
ll = ta.lowest(low, a)
hh = ta.highest(high, a)
diff = hh - ll
rdiff = close - (hh + ll) / 2
// Nested Moving Average for smoother curves
avgrel = ta.ema(ta.ema(rdiff, b), b)
avgdiff = ta.ema(ta.ema(diff, b), b)
// SMI calculations
SMI = avgdiff != 0 ? avgrel / (avgdiff / 2) * 100 : 0
SMIsignal = ta.ema(SMI, b)
//All PLOTS
plot(SMI, color = color.blue , title='Stochastic Momentum Index', linewidth = 2)
plot(SMIsignal, color=color.new(#FF5252, 0), title='SMI Signal Line', linewidth = 2)
plot(60, color=color.new(#00E676, 0), title='Over Bought')
plot(-60, color=color.new(#FF9800, 0), title='Over Sold')
plot(0, color=color.new(#E040FB, 0), title='Zero Line')
longCondition = SMI > SMIsignal and io > 0
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
shortCondition = SMI < SMIsignal and io < 0
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)