Estratégia de stop loss em duas etapas
ChaoZhang
Visão geral
A ideia principal da estratégia é a de estabelecer dois pontos de parada e, quando o primeiro ponto de parada é acionado, mover o ponto de parada para o preço de entrada, evitando que o ponto de parada seja bloqueado.
Princípio da estratégia
Esta estratégia baseia-se na entrada do indicador de Brin e do indicador estocástico. Fazer a vaga quando o preço ultrapassa a faixa de Brin e fazer mais quando o indicador estocástico mostra um excesso de venda.
A lógica de entrada para a estratégia é:
Faz uma entrada extra quando o preço de fechamento está abaixo da linha de descida de Brin e a linha Stochastic K atravessa a linha D abaixo
Quando o preço de fechamento está acima da linha de Brin, e a linha Stochastic K atravessa a linha D, faça entrada em branco
A estratégia estabelece dois pontos de parada, o primeiro ponto de parada é fixado em 200 e o segundo ponto de parada é fixado em 500.
Quando o primeiro ponto de parada no movimento de preços é acionado, a estratégia move o ponto de parada para o preço de entrada. Isso permite bloquear os lucros da primeira etapa e, ao mesmo tempo, evitar que o ponto de parada seja afetado pelas flutuações de preços.
Quando o segundo stop-loss é acionado ou o stop-loss é acionado, a estratégia é totalmente liquidada.
Vantagens estratégicas
A maior vantagem dessa estratégia de stop loss em dois estágios é que ela permite o bloqueio de lucros e, ao mesmo tempo, evita que o stop loss seja afetado pela flutuação dos preços. Ao mover o ponto de stop loss para o preço de entrada, a probabilidade de o stop loss ser afetado pode ser reduzida e os lucros podem ser protegidos.
Outra vantagem é que a estratégia usa uma combinação de estratégias de overbought e oversold do indicador Stochastic para determinar a amplitude de flutuação dos preços, que são complementares e podem melhorar a precisão do ingresso.
Risco estratégico
O principal risco desta estratégia é que tanto o indicador de banda de Brin como o indicador estocástico podem produzir sinais errados. Se o alcance da banda de Brin for calculado erroneamente, isso levará a um tempo de entrada errado ou a um sinal errado. Se o indicador estocástico produzir uma falsa ruptura, isso também levará a uma entrada errada.
Além disso, o risco de o ponto de parada ser movido para o preço de entrada é novamente marginalizado. Se a tendência for uma inversão de tipo V, o ponto de parada pode ser acionado pela segunda vez.
Para reduzir esses riscos, pode-se ajustar os parâmetros das faixas de Bryn, otimizar a combinação de parâmetros do indicador estocástico e aumentar adequadamente o intervalo do ponto de parada.
Direção de otimização da estratégia
A estratégia de parada de perdas em dois estágios pode ser melhorada ainda:
É possível testar diferentes combinações de parâmetros, otimizar os parâmetros das faixas de Bryn e os parâmetros estocásticos e encontrar a combinação de parâmetros mais ótima.
É possível testar diferentes configurações de stop loss, otimizar o tamanho do stop loss e encontrar a configuração ideal.
Pode-se adicionar outros indicadores, como a média móvel, para formar uma estratégia de combinação de indicadores múltiplos e melhorar a precisão do ingresso.
É possível estudar diferentes lógicas de movimentação de pontos de parada, como movimentação para além de um certo intervalo, em vez de um preço de entrada.
Pode-se aumentar o número de movimentos do ponto de parada, definindo três ou mais fases de movimento de parada.
Resumir
Esta estratégia usa o indicador de Brin e o indicador estocástico para determinar o momento de entrada, definir dois pontos de parada e mover o ponto de parada para o preço de entrada após o primeiro ponto de parada ser atingido, formando uma estratégia de parada em duas etapas. Esta estratégia pode bloquear efetivamente os lucros e evitar que os prejuízos sejam bloqueados.
/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fpsd4ve
//@version=5
// Add Bollinger Bands indicator (close, 20, 2) manually to visualise trading conditions
strategy("2xTP, SL to entry",
overlay=false,
pyramiding=0,
calc_on_every_tick=false,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=25,
initial_capital=1000,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.01
)
// PARAMETERS
// Assumes quote currency is FIAT as with BTC/USDT pair
tp1=input.float(200, title="Take Profit 1")
tp2=input.float(500, title="Take Profit 2")
sl=input.float(200, title="Stop Loss")
stOBOS = input.bool(true, title="Use Stochastic overbought/oversold threshold")
// Colors
colorRed = #FF2052
colorGreen = #66FF00
// FUNCTIONS
// Stochastic
f_stochastic() =>
stoch = ta.stoch(close, high, low, 14)
stoch_K = ta.sma(stoch, 3)
stoch_D = ta.sma(stoch_K, 3)
stRD = ta.crossunder(stoch_K, stoch_D)
stGD = ta.crossover(stoch_K, stoch_D)
[stoch_K, stoch_D, stRD, stGD]
// VARIABLES
[bbMiddle, bbUpper, bbLower] = ta.bb(close, 20, 2)
[stoch_K, stoch_D, stRD, stGD] = f_stochastic()
// ORDERS
// Active Orders
// Check if strategy has open positions
inLong = strategy.position_size > 0
inShort = strategy.position_size < 0
// Check if strategy reduced position size in last bar
longClose = strategy.position_size < strategy.position_size[1]
shortClose = strategy.position_size > strategy.position_size[1]
// Entry Conditions
// Enter long when during last candle these conditions are true:
// Candle high is greater than upper Bollinger Band
// Stochastic K line crosses under D line and is oversold
longCondition = stOBOS ?
low[1] < bbLower[1] and stGD[1] and stoch_K[1] < 25 :
low[1] < bbLower[1] and stGD[1]
// Enter short when during last candle these conditions are true:
// Candle low is lower than lower Bollinger Band
// Stochastic K line crosses over D line and is overbought
shortCondition = stOBOS ?
high[1] > bbUpper[1] and stRD[1] and stoch_K[1] > 75 :
high[1] > bbUpper[1] and stRD[1]
// Exit Conditions
// Calculate Take Profit
longTP1 = strategy.position_avg_price + tp1
longTP2 = strategy.position_avg_price + tp2
shortTP1 = strategy.position_avg_price - tp1
shortTP2 = strategy.position_avg_price - tp2
// Calculate Stop Loss
// Initialise variables
var float longSL = 0.0
var float shortSL = 0.0
// When not in position, set stop loss using close price which is the price used during backtesting
// When in a position, check to see if the position was reduced on the last bar
// If it was, set stop loss to position entry price. Otherwise, maintain last stop loss value
longSL := if inLong and ta.barssince(longClose) < ta.barssince(longCondition)
strategy.position_avg_price
else if inLong
longSL[1]
else
close - sl
shortSL := if inShort and ta.barssince(shortClose) < ta.barssince(shortCondition)
strategy.position_avg_price
else if inShort
shortSL[1]
else
close + sl
// Manage positions
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.exit("TP1/SL", from_entry="Long", qty_percent=50, limit=longTP1, stop=longSL)
strategy.exit("TP2/SL", from_entry="Long", limit=longTP2, stop=longSL)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.exit("TP1/SL", from_entry="Short", qty_percent=50, limit=shortTP1, stop=shortSL)
strategy.exit("TP2/SL", from_entry="Short", limit=shortTP2, stop=shortSL)
// DRAW
// Stochastic Chart
plot(stoch_K, color=color.blue)
plot(stoch_D, color=color.orange)
// Circles
plot(stOBOS ? stRD and stoch_K >= 75 ? stoch_D : na : stRD ? stoch_D : na, color=colorRed, style=plot.style_circles, linewidth=3)
plot(stOBOS ? stGD and stoch_K <= 25 ? stoch_D : na : stGD ? stoch_K : na, color=colorGreen, style=plot.style_circles, linewidth=3)
// Levels
hline(75, linestyle=hline.style_dotted)
hline(25, linestyle=hline.style_dotted)