Estratégia de reversão de média móvel dupla

Visão geral

Esta estratégia usa dois indicadores para gerar sinais de negociação: a média móvel do índice ²⁰⁄₂₀ e o indicador de reversão do alcance real médio. Ele combina a ideia de seguir a tendência e a reversão de curto prazo para encontrar oportunidades de reversão.

Princípios

A estratégia consiste em duas partes:

1. O ²⁄₂₀ Moving Average. Ele calcula a média móvel do índice nos últimos 20 dias, gerando um sinal de negociação quando o preço atravessa a média móvel de cima para baixo ou de baixo para cima.

2. O indicador de reversão de escala real média baseia-se na escala real média dos preços para calcular o ponto de parada, gerando um sinal quando o preço ultrapassa o ponto de parada. Usamos 3,5 vezes o ATR como ponto de parada.

Esta estratégia integra os dois sinais. Quando o 2/20EMA produz um sinal multi-cabeça e o ATR inverte para produzir um sinal de cabeçalho vazio, faça o vazio; Quando o 2/20EMA produz um sinal de cabeçalho vazio e o ATR inverte para produzir um sinal multi-cabeça, faça mais.

Análise de vantagens

Esta estratégia combina a ideia de seguir a tendência e a de inverter, com o objetivo de detectar oportunidades de reversão de preços.

1. ²⁄₂₀ A EMA consegue identificar tendências de médio prazo e evitar ser enganada pelo ruído do mercado.

2. O indicador de reversão ATR capta a reversão de preços de curto prazo e aproveita a oportunidade de reversão.

3. A combinação de ambos os sinais permite a captura antecipada de uma reversão de tendência a médio prazo, o que aumenta a probabilidade de lucro.

4. A configuração de stop loss do ATR é racional e tem um certo efeito de controle de risco.

5. É possível personalizar o coeficiente ATR para adaptar-se às características de diferentes variedades.

6. Pode-se optar por negociação positiva ou inversa, que se aplica a diferentes situações.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta os seguintes riscos:

1. O parâmetro ²⁄₂₀ EMA é mais lento, podendo perder oportunidades de linha curta.

2. A parada de ATR pode ser facilmente atingida, e a parada de ATR deve ser relaxada adequadamente.

3. Um único indicador pode gerar sinais errados, mas deve ser filtrado por outros fatores.

4. É importante ter em conta o número de transações, para evitar transações excessivamente frequentes.

5. Os parâmetros devem ser otimizados e testados de volta para confirmar a adequação da variedade.

6. A administração de fundos deve ser rigorosa e os riscos controlados.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em:

1. Ajustar os parâmetros do EMA para encontrar a melhor combinação de parâmetros

2. Optimizar o tamanho do múltiplo ATR para equilibrar o stop loss

3. Aumentar as condições de filtragem, combinando indicadores como taxa de troca, taxa de flutuação

4. Adição de módulos de gestão de fundos e ajuste dinâmico de posições

5. Aumentar as estratégias de stop loss, como o Chandelier Exit

6. Teste os efeitos de diferentes variedades para encontrar a melhor combinação

7. Adição de modelos de aprendizagem de máquina para melhorar o desempenho com Big Data

8. Combine várias estratégias para descobrir mais Alfas

Resumir

A estratégia integra duas grandes ideias, com uma certa capacidade de captura de reversão de preço. Mas também existe o risco de escolha inadequada de parâmetros. Pode melhorar ainda mais a estabilidade e a lucratividade da estratégia em termos de otimização da estratégia de parada de perda, aumento das condições de filtragem.