Estratégia de tendência Super Ichimoku
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de superação é uma estratégia de negociação de tendências baseada em indicadores de superação para tomar decisões de negociação. A estratégia usa a relação entre a linha de conversão, a linha de referência e o cinturão de nuvens do indicador de superação para determinar a direção da tendência atual e, em combinação com a reversão do preço, para entrar.
A estratégia de superação é usada principalmente para negociação de tendências em linhas médias e longas, podendo lucrar em tendências maiores. A estratégia também possui uma forte capacidade de identificação de tendências.
Princípio da estratégia
A estratégia de superação baseia-se principalmente nos seguintes fatores para determinar a direção das negociações:
A relação entre a linha de conversão e a linha de referência:Quando a linha de câmbio está alta, é bom, e quando está baixa, é ruim.
A cor das nuvens:Quando as nuvens são verdes, olhe para o ouro; quando são vermelhas, olhe para o ouro.
Preços de mudança:A entrada exige que o preço fique fora da linha de conversão e da linha de referência.
Os sinais de negociação da estratégia são:
Faça mais sinais:
- Linha de conversão acima da linha de referência
- Preços acima da linha de conversão e da linha de referência
- Linha de conversão e linha de referência acima da faixa de nuvens
- Preços recuam abaixo da linha de conversão e da linha de referência
Faça o sinal de saída:
- Linha de conversão abaixo da linha de referência
- Preços abaixo da linha de conversão e da linha de referência
- Linha de conversão e linha de referência abaixo da faixa de nuvens
- Preços acima da linha de conversão e da linha de referência
Quando o sinal de fazer mais / vazio é simultaneamente satisfeito, a operação de abertura de posição é realizada de acordo com a situação da posição.
Análise de vantagens
A estratégia de superação tem as seguintes vantagens:
Utilização de combinações de indicadores superiores a um para determinar a direção da tendência, com maior precisão
As linhas de conversão e as linhas de referência permitem um julgamento claro das tendências de curto e médio prazo, e as faixas de nuvens permitem um julgamento claro das tendências de longo prazo.
Condições que exigem que o preço retroceda na linha de giro para evitar perdas causadas por brechas falsas
Controle de Riscos: O uso de um alto preço de parada de um período recente para controlar efetivamente o prejuízo individual
Perda razoável, busca de ganhos estáveis
Aplicável em diferentes períodos, para negociação de tendências de linha média e longa
A estratégia é clara e fácil de entender, com espaço para otimização de parâmetros
Eficaz em vários ambientes de mercado
Análise de Riscos
A estratégia de ultrapassar um também apresenta os seguintes riscos:
Em mercados de turbulência, o stop loss pode ser acionado com frequência, afetando os ganhos
Quando as tendências mudam rapidamente, não conseguir reverter a posição a tempo pode levar a perdas
A taxa de ganho e perda definida não é adequada para todas as variedades e precisa de parâmetros de ajuste para diferentes padrões
Quando o espaço de elevação é limitado após a ruptura da faixa de nuvens, os lucros podem ser limitados
Parâmetros indicadores precisam de testes repetidos e otimização, não é adequado para variedades com frequentes ajustes de parâmetros
O risco pode ser reduzido através das seguintes medidas:
Parâmetros de otimização para melhor atender a diferentes ciclos e características de variedades
Combinação de outros indicadores para filtrar sinais de entrada e evitar falsas rupturas em mercados em turbulência
Ajuste dinâmico da posição de parada para reduzir a probabilidade de a parada ser acionada
Teste diferentes configurações de lucro-lucro
O uso de métodos como a forma gráfica para determinar a força do sinal de tendência
Direção de otimização
A estratégia de superação pode ser otimizada em:
Otimização dos parâmetros da linha de conversão e da linha de referência para melhor atender às características das variedades negociadas
Optimizar os parâmetros da faixa de nuvens para que a faixa de nuvens seja mais acurada no julgamento de tendências de longo prazo
Algoritmos de stop-loss de otimização, como stop-loss de configuração ou stop-loss dinâmico de acordo com o ATR
Filtragem de sinais em combinação com outros indicadores, configurar mais condições de filtragem e reduzir a probabilidade de entrada errada
Optimizar a configuração de correlação de ganhos e perdas, adaptando a estratégia às características de diferentes variedades e períodos
Administração de posições de forma Martingale, adaptando-se a diferentes frequências de flutuação
Otimizar os parâmetros usando métodos de aprendizagem de máquina para obter maior estabilidade
Configurar diferentes períodos de negociação, adaptando-se às características do mercado no período noturno e intervalo
Resumir
A estratégia de superação é, em geral, uma estratégia muito adequada para a negociação de tendências de linha média e longa. A vantagem de usar o indicador de superação para determinar a direção da tendência é óbvia, e, ao mesmo tempo, a entrada em combinação com a correção de preço pode evitar efetivamente a entrada errada.
/*backtest
start: 2022-11-05 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// Strategy based on the the SuperIchi indicator.
//
// Strategy was designed for the purpose of back testing.
// See strategy documentation for info on trade entry logic.
//
// Credits:
// - SuperIchi [LUX]: LuxAlgo (https://www.tradingview.com/script/vDGd9X9y-SuperIchi-LUX/)
//@version=5
strategy("SuperIchi Strategy", overlay=true, initial_capital=1000, currency=currency.NONE, max_labels_count=500, default_qty_type=strategy.cash, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.01)
// =============================================================================
// STRATEGY INPUT SETTINGS
// =============================================================================
// ---------------
// Risk Management
// ---------------
swingLength = input.int(15, "Swing High/Low Lookback Length", group='Strategy: Risk Management', tooltip='Stop Loss is calculated by the swing high or low over the previous X candles')
accountRiskPercent = input.float(2, "Account percent loss per trade", step=0.1, group='Strategy: Risk Management', tooltip='Each trade will risk X% of the account balance')
profitFactor = input.float(2, "Profit Factor (R:R Ratio)", step = 0.1, group='Strategy: Risk Management')
useAtrOverride = input.bool(true, "Use Swing High/Low ATR Override", group='Strategy: Risk Management', tooltip='In some cases price may not have a large enough (if any) swing withing previous X candles. Turn this on to use an ATR value when swing high/low is lower than the given ATR value')
atrMultiplier = input.int(1, "Swing High/Low ATR Override Multiplier", group='Strategy: Risk Management')
atrLength = input.int(14, "Swing High/Low ATR Override Length", group='Strategy: Risk Management')
// -----------------
// Strategy Settings
// -----------------
pullbackLength = input.int(5, "Pullback Lookback Length", group='Strategy: Settings', tooltip='Number of candles to consider for a pullback into the moving averages (prerequisite for trade entry)')
// ----------
// Date Range
// ----------
start_year = input.int(title='Start Date', defval=2022, minval=2010, maxval=3000, group='Strategy: Date Range', inline='1')
start_month = input.int(title='', defval=1, group='Strategy: Date Range', inline='1', options = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12])
start_date = input.int(title='', defval=1, group='Strategy: Date Range', inline='1', options = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31])
end_year = input.int(title='End Date', defval=2023, minval=1800, maxval=3000, group='Strategy: Date Range', inline='2')
end_month = input.int(title='', defval=1, group='Strategy: Date Range', inline='2', options = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12])
end_date = input.int(title='', defval=1, group='Strategy: Date Range', inline='2', options = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31])
in_date_range = time >= timestamp(syminfo.timezone, start_year, start_month, start_date, 0, 0) and time < timestamp(syminfo.timezone, end_year, end_month, end_date, 0, 0)
// =============================================================================
// INDICATORS
// =============================================================================
// ---------------
// SuperIchi [LUX]
// ---------------
tenkan_len = input(9,'Tenkan ',inline='SuperIchi', group='Indicator: SuperIchi Settings')
tenkan_mult = input(2.,'',inline='SuperIchi', group='Indicator: SuperIchi Settings')
kijun_len = input(26,'Kijun ',inline='SuperIchi', group='Indicator: SuperIchi Settings')
kijun_mult = input(4.,'',inline='SuperIchi', group='Indicator: SuperIchi Settings')
spanB_len = input(52,'Senkou Span B ',inline='SuperIchi', group='Indicator: SuperIchi Settings')
spanB_mult = input(6.,'',inline='SuperIchi', group='Indicator: SuperIchi Settings')
offset = input(26,'Displacement', inline='SuperIchi', group='Indicator: SuperIchi Settings')
//------------------------------------------------------------------------------
avg(src,length,mult)=>
atr = ta.atr(length)*mult
up = hl2 + atr
dn = hl2 - atr
upper = 0.,lower = 0.
upper := src[1] < upper[1] ? math.min(up,upper[1]) : up
lower := src[1] > lower[1] ? math.max(dn,lower[1]) : dn
os = 0,max = 0.,min = 0.
os := src > upper ? 1 : src < lower ? 0 : os[1]
spt = os == 1 ? lower : upper
max := ta.cross(src,spt) ? math.max(src,max[1]) : os == 1 ? math.max(src,max[1]) : spt
min := ta.cross(src,spt) ? math.min(src,min[1]) : os == 0 ? math.min(src,min[1]) : spt
math.avg(max,min)
//------------------------------------------------------------------------------
tenkan = avg(close,tenkan_len,tenkan_mult)
kijun = avg(close,kijun_len,kijun_mult)
senkouA = math.avg(kijun,tenkan)
senkouB = avg(close,spanB_len,spanB_mult)
//------------------------------------------------------------------------------
tenkan_css = #2157f3 //blue
kijun_css = #ff5d00 //red
cloud_a = color.new(color.teal,80)
cloud_b = color.new(color.red,80)
chikou_css = #7b1fa2
plot(tenkan,'Tenkan-Sen',tenkan_css)
plot(kijun,'Kijun-Sen',kijun_css)
plot(ta.crossover(tenkan,kijun) ? kijun : na,'Crossover',#2157f3,3,plot.style_circles)
plot(ta.crossunder(tenkan,kijun) ? kijun : na,'Crossunder',#ff5d00,3,plot.style_circles)
A = plot(senkouA,'Senkou Span A',na,offset=offset-1)
B = plot(senkouB,'Senkou Span B',na,offset=offset-1)
fill(A,B,senkouA > senkouB ? cloud_a : cloud_b)
plot(close,'Chikou',chikou_css,offset=-offset+1,display=display.none)
// =============================================================================
// STRATEGY LOGIC
// =============================================================================
plotchar(kijun, "kijun", "", location = location.top)
plotchar(senkouA[offset-1], "senkouA", "", location = location.top)
plotchar(tenkan > kijun, "line above", "", location = location.top)
plotchar(close > tenkan, "price above", "", location = location.top)
plotchar(kijun > senkouA[offset-1], "above cloud", "", location = location.top)
// blue line above red line + price above both lines + both lines above cloud
longSen = tenkan > kijun and close > tenkan and kijun > senkouA[offset-1]
// red line below blue line + price below both lines + both lines below cloud
shortSen = tenkan < kijun and close < tenkan and kijun < senkouA[offset-1]
plotchar(longSen, "longSen", "", location = location.top)
plotchar(shortSen, "shortSen", "", location = location.top)
// Cloud is green
longSenkou = senkouA[offset-1] > senkouB[offset-1]
// Cloud is red
shortSenkou = senkouA[offset-1] < senkouB[offset-1]
// price must have pulled back below sen lines before entry
barsSinceLongPullback = ta.barssince(close < kijun and close < tenkan)
longPullback = barsSinceLongPullback <= pullbackLength
// price must have pulled back above sen lines before entry
barsSinceShortPullback = ta.barssince(close > kijun and close > tenkan)
shortPullback = barsSinceShortPullback <= pullbackLength
// plotchar(lowestClose, "lowestClose", "", location = location.top)
// plotchar(highestClose, "highestClose", "", location = location.top)
inLong = strategy.position_size > 0
inShort = strategy.position_size < 0
longCondition = longSen and longSenkou and longPullback and in_date_range
shortCondition = shortSen and shortSenkou and shortPullback and in_date_range
swingLow = ta.lowest(source=low, length=swingLength)
swingHigh = ta.highest(source=high, length=swingLength)
atr = useAtrOverride ? ta.atr(atrLength) * atrMultiplier : 0
longSl = math.min(close - atr, swingLow)
shortSl = math.max(close + atr, swingHigh)
longStopPercent = math.abs((1 - (longSl / close)) * 100)
shortStopPercent = math.abs((1 - (shortSl / close)) * 100)
longTpPercent = longStopPercent * profitFactor
shortTpPercent = shortStopPercent * profitFactor
longTp = close + (close * (longTpPercent / 100))
shortTp = close - (close * (shortTpPercent / 100))
// Position sizing (default risk 2% per trade)
riskAmt = strategy.equity * accountRiskPercent / 100
longQty = math.abs(riskAmt / longStopPercent * 100) / close
shortQty = math.abs(riskAmt / shortStopPercent * 100) / close
if (longCondition and not inLong)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=longQty)
strategy.exit("Long SL/TP", from_entry="Long", stop=longSl, limit=longTp, alert_message='Long SL Hit')
buyLabel = label.new(x=bar_index, y=high[1], color=color.green, style=label.style_label_up)
label.set_y(id=buyLabel, y=low)
label.set_tooltip(id=buyLabel, tooltip="Risk Amt: " + str.tostring(riskAmt) + "\nQty: " + str.tostring(longQty) + "\nSwing low: " + str.tostring(swingLow) + "\nStop Percent: " + str.tostring(longStopPercent) + "\nTP Percent: " + str.tostring(longTpPercent))
if (shortCondition and not inShort)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=shortQty)
strategy.exit("Short SL/TP", from_entry="Short", stop=shortSl, limit=shortTp, alert_message='Short SL Hit')
sellLabel = label.new(x=bar_index, y=high[1], color=color.red, style=label.style_label_up)
label.set_y(id=sellLabel, y=low)
label.set_tooltip(id=sellLabel, tooltip="Risk Amt: " + str.tostring(riskAmt) + "\nQty: " + str.tostring(shortQty) + "\nSwing high: " + str.tostring(swingHigh) + "\nStop Percent: " + str.tostring(shortStopPercent) + "\nTP Percent: " + str.tostring(shortTpPercent))