Estratégia de exaustão do oscilador de momentum

Visão geral

A estratégia de exaustão de oscilação dinâmica é uma estratégia de acompanhamento de tendências que utiliza médias móveis e oscilações percentuais de preços para minimizar o risco de queda. A estratégia pertence ao modelo de negociação de fundos de índice e pode controlar eficazmente o risco.

Princípio da estratégia

Os indicadores centrais da estratégia são o valor de esgotamento e a média de esgotamento. O valor de esgotamento é uma medida da oscilação dos preços, que é calculada a partir do preço de fechamento, do preço máximo e do preço mínimo. A forma específica de cálculo é: ((preço de fechamento + preço máximo + preço mínimo - média móvel do valor de esgotamento) / ((média móvel do valor de esgotamento). A média de esgotamento é a média móvel do valor de esgotamento.

Além disso, a estratégia também usa médias móveis de curto prazo para auxiliar na determinação de tendências, incluindo linhas de 300 dias, 150 dias e 50 dias. Quando as médias móveis de curto prazo atravessam as médias móveis de longo prazo, indicando uma reversão de tendência, deve-se considerar um stop loss.

O MACD também é usado para determinar pontos de compra e venda em curto prazo. Quando o MACD cruza a linha de sinal, ele sobe, e quando ele desce, desce. O RSI baixo também é usado como sinal de compra.

A lógica de entrada e saída é a seguinte:

Condições de compra: a linha média de depreciação sobre o valor de depreciação e a linha de 50 dias acima da linha de 150 dias; ou o RSI abaixo de 30 ◦

Condições de parada de curto prazo: atravessar a linha média de esgotamento sob o valor de esgotamento; ou atravessar a linha de sinal sob o MACD.

Condições de parada de médio e longo prazo: 50 dias abaixo da linha de 150 dias; ou 150 dias abaixo da linha de 300 dias.

Vantagens estratégicas

A estratégia combina vários indicadores para avaliar a tendência endtime exhaustion para controlar o risco, com as seguintes vantagens:

1. Os indicadores de exaustão podem ser eficazes para avaliar a correção e a reversão. A detecção atempada da reversão de tendência é a chave para o controle eficaz do risco.

2. Utilize as médias móveis de períodos de tempo múltiplos para avaliar as tendências e evitar o ruído do mercado de curto prazo.

3. O MACD ajuda a confirmar os pontos de compra e venda, aumentando a eficácia real da estratégia.

4. Os indicadores RSI usam a eficácia de comprar baixo e vender alto, comprando quando estão acima da baixa.

5. Uma estratégia de stop loss clara e eficaz para controlar o risco de cada transação.

Risco estratégico

A estratégia também traz alguns riscos:

1. Com base em vários indicadores, a configuração inadequada dos parâmetros pode causar erros no sinal de negociação. Os parâmetros de otimização precisam ser testados repetidamente.

2. Os indicadores de esgotamento não são totalmente confiáveis e podem falhar quando os preços se desviam de um nível baixo.

3. A configuração inadequada do ponto de parada pode causar uma oscilação de linha ultra curta e ser parada. O ponto de parada deve considerar o efeito de longo prazo da estratégia.

4. Quando a bolsa se desloca, o indicador perde a sua eficácia e é necessário controlar o tamanho da posição.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Teste diferentes combinações de parâmetros para encontrar o melhor parâmetro para reduzir o sinal de erro. Parâmetros-chave ajustáveis incluem o ciclo de média, o ciclo de depreciação, etc.

2. Combinado com indicadores de taxa de flutuação, como o ATR, ajuste dinamicamente a amplitude de suspensão e relaxe adequadamente a amplitude de suspensão em grandes flutuações.

3. Optimizar a gestão de posições, com diferentes regras de proporção de posições para diferentes fases de grandes ações.

4. A combinação de indicadores gráficos, como linhas de acumulação e linhas de apoio, aumenta a eficácia da estratégia em combate.

5. Aumentar os algoritmos de aprendizagem de máquina para auxiliar a avaliação da eficácia dos indicadores-chave e a otimização dinâmica.

Resumir

A estratégia de esgotamento de dinâmica usa vários indicadores para determinar a reversão da tendência para controlar o risco de negociação. A estratégia tem a capacidade de acompanhar a tendência e pode determinar efetivamente o momento de comprar e vender. A eficiência da estratégia pode ser melhorada ainda mais por meio de otimização de parâmetros, configuração de regras de parada e suporte de indicadores gráficos.