Visão geral

A estratégia determina se há uma tendência unilateral súbita no mercado atual, identificando uma linha K de aumento anormal. Quando a linha K de aumento anormal é identificada, um pedido de compra e venda é estabelecido perto do ponto mais alto da linha K, e um pedido de perda de parada é estabelecido perto do ponto mais baixo da linha K anterior, formando um longo pedido de controle de risco de alto nível de alavancagem. A estratégia monitora a linha de parada em tempo real e retira imediatamente a parada se o preço for abaixo da linha de parada.

Princípio da estratégia

Esta estratégia determina principalmente a formação de linhas K de aumento anormal, quando ocorrem close>open e high<high[1] e low>low[1] quando a linha K, acredita que há um aumento anormal do ciclo atual. Neste momento, será configurado um sinal de entrada longo, o preço de entrada é o preço mais alto da linha K atual. Ao mesmo tempo, o preço de parada é o preço mais baixo da linha K anterior, formando um modelo de controle de risco de alta alavancagem.

Análise de vantagens

A maior vantagem da estratégia é que pode capturar a curta linha do mercado de excepcionais situações de emergência de mercado, para que a ultra-alta freqüência de negociação. Ao mesmo tempo, através da configuração de uma maior amplitude de perda de parada, pode usar o alto nível de alavancagem para o controle de risco de negociação, para obter maiores ganhos. Além disso, a estratégia de realização automática de monitoramento da linha de perda de parada, quando o preço de ruptura para baixo da linha de perda de parada, pode parar rapidamente e eficazmente controlar o risco de negociação.

Análise de Riscos

O principal risco da estratégia é que o julgamento de aumento anormal não é preciso e não consegue capturar efetivamente o movimento repentino, o que leva a uma maior probabilidade de erro no julgamento do sinal de negociação. Além disso, a configuração da posição de parada de perda também tem um grande impacto no risco e no lucro da negociação.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Os critérios de julgamento de aumento anormal podem ser introduzidos para auxiliar o julgamento de mais indicadores ou modelos de aprendizado profundo, aumentando a precisão do julgamento de sinais de negociação estratégicos.

2. A configuração de stop loss permite uma grande quantidade de análises estatísticas e de otimização para encontrar uma posição de stop loss mais adequada para equilibrar os níveis de risco e de lucro da transação.

3. A introdução de mais mecanismos de controle de transação de alta frequência, como filtragem de volume de transação, verificação de ruptura de intervalos, etc., pode evitar a probabilidade de confinamento.

4. Os critérios de admissão da estratégia podem ser ajustados, não necessariamente limitados à linha K de aumento anormal, mas podem ser julgados em combinação com mais indicadores e modelos, formando um mecanismo de verificação múltipla.

Resumir

A estratégia em geral é uma estratégia típica de negociação de alta frequência, pertencente à classe de estratégia de breakout de curta linha. Ela permite negociação de alta frequência através da captura de flutuações anormais súbitas da situação. Ao mesmo tempo, o uso de controle de risco de parada e mecanismo de alta alavancagem controla o risco.