Estratégia de cruzamento de preço de fechamento mensal e média móvel
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia usa o cruzamento do preço de fechamento da linha lunar com a média móvel para gerar um sinal de negociação. Quando a linha lunar cruza a média móvel acima do preço de fechamento, faça mais; Quando a linha lunar cruza a média móvel abaixo do preço de fechamento, leve a posição.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia é:
- Inserir os parâmetros de período da média móvel, pode escolher entre SMA ou EMA
- Pode optar por mostrar a média móvel
- Pode escolher outro preço de fechamento como sinal
- Sinais de negociação de acordo com a relação entre o fechamento da linha lunar e a média móvel
- O preço de fechamento é a média móvel e o preço de fechamento é a média móvel e a média móvel.
- Movimento médio abaixo do preço de fechamento, equilíbrio
A estratégia utiliza a propriedade de suavização da linha média móvel, filtrando parte do ruído dos preços, para capturar a reversão da tendência de médio prazo das ações. Quando as ações cruzam a linha média acima, indica que as ações estão se formando em uma tendência de mercado búlvio; quando as ações cruzam a linha média abaixo, indica que a tendência de preços está se transformando em um mercado de baixa.
Vantagens estratégicas
As principais vantagens desta estratégia são:
- Utilizando dados da linha lunar, é possível filtrar o ruído da noite para capturar tendências a médio e longo prazo dos preços das ações
- Período de média móvel personalizável, com parâmetros otimizados para diferentes ações
- A escolha de outra ação como fonte de sinais pode ajudar a aumentar a estabilidade
- Tecnologia avançada de anti-repainting para evitar retrocessos
- Pode ser inserido um período de tempo de ressonância arbitrário para facilitar a otimização de testes
Em geral, a estrutura da estratégia é simples e prática, e pode ser aplicada à maioria das ações por meio de otimização de parâmetros, especialmente para investidores de média e longa linha.
Risco estratégico
A estratégia também apresenta alguns riscos, que se concentram nos seguintes aspectos:
- Os dados da linha mensal são mais lentos e não refletem mudanças de preços em tempo real.
- Há um certo atraso, possivelmente uma oportunidade de transação em linha curta perdida
- A linha média móvel tem um atraso e o ponto de tempo de geração do sinal é incontrolável
- Seleção incorreta de parâmetros pode levar a excesso de conservadorismo ou a oportunidades perdidas
Para minimizar os riscos, pode-se fazer otimizar as seguintes coisas:
- Indicadores técnicos combinados com um menor período de tempo para julgamento auxiliar
- Ajustar o ciclo da média móvel para encontrar a melhor combinação de parâmetros
- Utilização de sinais mais estáveis como fonte de sinal
- Ajustar adequadamente o tamanho das posições e controlar as perdas individuais
Direção de otimização da estratégia
A estratégia também tem um grande espaço para otimização, principalmente em relação aos seguintes aspectos:
- Aumentar as estratégias de stop loss para bloquear os lucros e controlar os riscos
- Combinação com outros indicadores, como KD, MACD, etc., para melhorar a precisão do sinal de negociação
- Parâmetros de linha média móvel de otimização dinâmica usando tecnologia de aprendizagem de máquina
- Adição de módulo de gerenciamento de posições, permitindo que as posições mudem com a tendência do alocatórize
- Adição de função de conversão multi-espaço, adaptável às condições do mercado
- A junção de linhas K com um menor período de tempo permite transações mais sensíveis
Resumir
O conceito geral da estratégia de cruzamento entre o preço de fechamento mensal e a média móvel é claro e fácil de implementar, e pode ser aplicado a diferentes ações por meio de ajustes de parâmetros, especialmente para investidores de linha média e longa. Com o fortalecimento contínuo de módulos como stop loss e parâmetros de otimização, a estratégia pode ter um desempenho ainda melhor.
/*backtest
start: 2022-11-16 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © universique
//@version=4
strategy("Monthly MA Close ", shorttitle="MMAC", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
//MAY 6 2020 18:00
// No repaint function
// Function to securely and simply call `security()` so that it never repaints and never looks ahead.
f_secureSecurity(_symbol, _res, _src) => security(_symbol, _res, _src[1], lookahead = barmerge.lookahead_on)
//sec10 = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, higherTf, data)
// ————— Converts current chart resolution into a float minutes value.
f_resInMinutes() =>
_resInMinutes = timeframe.multiplier * (
timeframe.isseconds ? 1. / 60 :
timeframe.isminutes ? 1. :
timeframe.isdaily ? 60. * 24 :
timeframe.isweekly ? 60. * 24 * 7 :
timeframe.ismonthly ? 60. * 24 * 30.4375 : na)
// ————— Returns the float minutes value of the string _res.
f_tfResInMinutes(_res) =>
// _res: resolution of any TF (in "timeframe.period" string format).
// Dependency: f_resInMinutes().
security(syminfo.tickerid, _res, f_resInMinutes())
// —————————— Determine if current timeframe is smaller that higher timeframe selected in Inputs.
// Get higher timeframe in minutes.
//higherTfInMinutes = f_tfResInMinutes(higherTf)
// Get current timeframe in minutes.
currentTfInMinutes = f_resInMinutes()
// Compare current TF to higher TF to make sure it is smaller, otherwise our plots don't make sense.
//chartOnLowerTf = currentTfInMinutes < higherTfInMinutes
// Input
switch1=input(true, title="Show MA")
exponential = input(true, title="Exponential MA")
ticker = input(false, title="Other ticker MA")
tic_ma = input(title="Ticker MA", type=input.symbol, defval="BTC_USDT:swap")
res_ma = input(title="Time MA (W, D, [min])", type=input.string, defval="M")
len_ma = input(8, minval=1, title="Period MA")
ma_cus = exponential?f_secureSecurity(tic_ma, res_ma, ema(close,len_ma)) : f_secureSecurity(tic_ma, res_ma, sma(close,len_ma))
ma_long = exponential?f_secureSecurity(syminfo.tickerid, res_ma, ema(close,len_ma)) : f_secureSecurity(syminfo.tickerid, res_ma, sma(close,len_ma))
cl1 = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, 'M', close)
cl2 = f_secureSecurity(tic_ma, 'M', close)
// Input Backtest Range
showDate = input(defval = false, title = "Show Date Range", type = input.bool)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 1995, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1850)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1850)
// Funcion Example
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
// Calculation
bullish_cross = ticker?cl2>ma_cus : cl1>ma_long
bearish_cross = ticker?cl2<ma_cus : cl1<ma_long
MAColor = bullish_cross ? color.green : bearish_cross ? color.red : color.orange
// Strategy
strategy.entry("long", strategy.long, when = window() and bullish_cross)
strategy.close("long", when = window() and bearish_cross)
// Output
plot(switch1?ma_long:na,color = MAColor,linewidth=4)
// Alerts
alertcondition(bullish_cross, title='Bullish', message='Bullish')
alertcondition(bearish_cross, title='Bearish', message='Bearish')