Preço de fechamento mensal e estratégia de cruzamento da média móvel

Autora:ChaoZhang, Data: 23 de janeiro de 2023 17:09:01
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Resumo

Esta estratégia gera sinais de negociação com base no cruzamento entre o preço de fechamento mensal e as linhas de média móvel.

Estratégia lógica

A lógica central desta estratégia é a seguinte:

Tome o parâmetro da média móvel do período como entrada. Escolha entre SMA e EMA.
Opção para exibir a linha média móvel.
Opção para utilizar o preço de fechamento de outro ticker como fonte de sinal.
Determinar os sinais de negociação com base na relação entre o preço de fechamento mensal e a média móvel:
- Preço de fechamento acima da MA - longo
- Preço de fechamento inferior ao MA - Fechar posição longa

Esta estratégia utiliza a capacidade de suavização das médias móveis para filtrar ruídos de preços e capturar inversões de tendência de médio prazo.

Vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

Utiliza dados mensais para filtrar eficazmente os ruídos intradiários e capturar tendências de médio e longo prazo
Período MA personalizável para otimização em diferentes tickers
Opção para utilizar outro ticker como fonte de sinal melhora a estabilidade
Implementa técnicas avançadas de anti-repintura
Tempo de ensaio posterior flexível para facilitar os ensaios

Em resumo, trata-se de um quadro estratégico simples, mas prático, que pode ser adaptado à maioria das ações através de ajustes de parâmetros, especialmente adequado para investidores de médio e longo prazo.

Riscos

Há também alguns riscos a ter em conta:

Atualizações dos dados mensais lentas, incapazes de refletir as alterações de preços em tempo real
Atrasa e pode perder oportunidades a curto prazo
Os MAs têm atrasos inerentes, o timing do sinal é imprevisível.
Seleção de parâmetros subótima leva ao excesso de conservadorismo ou oportunidades perdidas

Sugestões de formas de reduzir os riscos:

Incorporar indicadores técnicos de prazo mais rápido para o julgamento auxiliar
Otimizar o período de MA para encontrar os melhores parâmetros
Usar um parâmetro de referência mais estável como fonte de sinal
Ajustar o dimensionamento da posição para limitar as perdas

Oportunidades de melhoria

Esta estratégia tem um grande potencial de melhoria:

Incorporar o stop loss para bloquear os lucros e controlar os riscos
Adicionar indicadores complementares como KD, MACD para melhorar a precisão do sinal
Empregar técnicas de aprendizagem de máquina para otimizar dinamicamente os parâmetros de MA
Introduzir dimensionamento de posições que se alinhe com as tendências
Capacidades de comutação longa/curta baseadas nas condições do mercado
Fusão com preços de prazo mais rápidos para reações mais rápidas

Conclusão

A estratégia de cruzamento de fechamento mensal e MA tem uma lógica simples e direta e pode ser adaptada a vários tickers através do ajuste de parâmetros. É especialmente adequado para investidores de médio e longo prazo.

/*backtest
start: 2022-11-16 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © universique

//@version=4
strategy("Monthly MA Close ", shorttitle="MMAC", overlay=true, default_qty_type =  strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
//MAY 6 2020 18:00

// No repaint function 
// Function to securely and simply call `security()` so that it never repaints and never looks ahead.
f_secureSecurity(_symbol, _res, _src) => security(_symbol, _res, _src[1], lookahead = barmerge.lookahead_on)
//sec10 = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, higherTf, data)

// ————— Converts current chart resolution into a float minutes value.
f_resInMinutes() => 
    _resInMinutes = timeframe.multiplier * (
      timeframe.isseconds ? 1. / 60             :
      timeframe.isminutes ? 1.                  :
      timeframe.isdaily   ? 60. * 24            :
      timeframe.isweekly  ? 60. * 24 * 7        :
      timeframe.ismonthly ? 60. * 24 * 30.4375  : na)
// ————— Returns the float minutes value of the string _res.
f_tfResInMinutes(_res) =>
    // _res: resolution of any TF (in "timeframe.period" string format).
    // Dependency: f_resInMinutes().
    security(syminfo.tickerid, _res, f_resInMinutes())

// —————————— Determine if current timeframe is smaller that higher timeframe selected in Inputs.
// Get higher timeframe in minutes.
//higherTfInMinutes = f_tfResInMinutes(higherTf)
// Get current timeframe in minutes.
currentTfInMinutes = f_resInMinutes()
// Compare current TF to higher TF to make sure it is smaller, otherwise our plots don't make sense.
//chartOnLowerTf = currentTfInMinutes < higherTfInMinutes

// Input
switch1=input(true, title="Show MA")
exponential = input(true, title="Exponential MA")
ticker = input(false, title="Other ticker MA")

tic_ma = input(title="Ticker MA", type=input.symbol, defval="BTC_USDT:swap")
res_ma = input(title="Time MA (W, D, [min])", type=input.string, defval="M")
len_ma = input(8, minval=1, title="Period MA")

ma_cus = exponential?f_secureSecurity(tic_ma, res_ma, ema(close,len_ma)) : f_secureSecurity(tic_ma, res_ma, sma(close,len_ma))
ma_long = exponential?f_secureSecurity(syminfo.tickerid, res_ma, ema(close,len_ma)) : f_secureSecurity(syminfo.tickerid, res_ma, sma(close,len_ma))

cl1 = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, 'M', close)
cl2 = f_secureSecurity(tic_ma, 'M', close)

// Input Backtest Range
showDate  = input(defval = false, title = "Show Date Range", type = input.bool)
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 1,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input(defval = 1995, title = "From Year",       type = input.integer, minval = 1850)
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1850)

// Funcion Example
start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false       // create function "within window of time"

// Calculation
bullish_cross = ticker?cl2>ma_cus : cl1>ma_long
bearish_cross = ticker?cl2<ma_cus : cl1<ma_long

MAColor = bullish_cross ? color.green : bearish_cross ? color.red : color.orange

// Strategy
strategy.entry("long", strategy.long, when = window() and bullish_cross)
strategy.close("long", when = window() and bearish_cross)

// Output
plot(switch1?ma_long:na,color = MAColor,linewidth=4)

// Alerts
alertcondition(bullish_cross, title='Bullish', message='Bullish')
alertcondition(bearish_cross, title='Bearish', message='Bearish')

Mais.