Estratégia de reversão de parada de acompanhamento de tendência
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de reversão de stop loss de acompanhamento de tendências é uma estratégia que usa o indicador Parabolic SAR para identificar tendências e entrar em posições de reversão quando as tendências se revertem. A estratégia combina mecanismos de stop loss e stop loss para controlar o risco.
Princípio da estratégia
A estratégia usa o indicador Parabolic SAR para julgar a tendência atual do mercado. O nome completo do Parabolic SAR é Parabolic Stop and Reverse, que significa que a linha de parada de perda de paralisação se inverte. Sua linha de indicador se assemelha a uma série de linhas de paralisação no gráfico de preços, onde os pontos de paralisação representam possíveis pontos de reversão.
Quando o SAR desce e está abaixo do preço, representa uma tendência de alta; quando o SAR sobe e está acima do preço, representa uma tendência de baixa. A estratégia é julgar a direção da tendência atual com base na posição do SAR.
Especificamente, quando o SAR está em alta tendência e acima do preço, a estratégia é fechada; quando o SAR está em baixa tendência e abaixo do preço, a estratégia é feita em uma posição mais. Ou seja, quando o SAR mostra uma reversão de tendência, entra em uma posição de reversão.
Além disso, a estratégia também estabelece mecanismos de stop loss e de stop-loss. Quando feito em excesso, é possível definir um preço de stop loss para limitar os prejuízos; ao mesmo tempo, é possível definir um preço de stop-loss para liquidar a posição depois que o preço atinge um determinado objetivo de lucro. O mercado livre também é um mecanismo semelhante.
Análise de vantagens
A estratégia, combinada com indicadores de tendência e mecanismos de stop loss/stop loss, tem as seguintes principais vantagens:
- A capacidade de capturar oportunamente oportunidades de reversão de tendências e realizar operações de reversão.
- Depois de configurar o stop loss e o stop-loss, você pode controlar ativamente o risco e o lucro.
- O SAR parabólico é um indicador de reversão de tendência bastante comum e de melhor desempenho.
- As regras da estratégia são simples, claras, fáceis de entender e implementar.
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos que devem ser lembrados:
- O indicador de SAR parabólico não é perfeito e, por vezes, emite sinais errados.
- A fixação de um preço de stop loss ou de paralisação deve ser razoável, caso contrário, o preço de stop loss ou paralisação pode ser prematuro.
- As taxas de transação também afetam os lucros finais.
- A inversão da tendência de crescimento pode ser de curta duração.
Os riscos podem ser resolvidos através da optimização de parâmetros de ajuste ou de filtragem de outros indicadores.
Direção de otimização
A estratégia pode ser otimizada em várias direções:
- Optimizar os parâmetros para o Parabolic SAR, procurando a melhor combinação de parâmetros.
- Tente diferentes estratégias de stop loss, como stop loss de seguimento.
- Adicionar indicadores ou condições para filtrar sinais de inversão de negociação.
- Adição de controle de posição, aumentando ou diminuindo as posições de acordo com a situação do mercado.
- Parâmetros de ajuste para diferentes variedades de transação.
Resumir
A estratégia de reversão de parada de perda de seguimento de tendência é, em geral, uma estratégia de negociação mais clássica. Ela desempenha a função de identificar a reversão de tendência, além de auxiliar o controle de risco com paradas e paradas. Com otimização, pode ser uma estratégia que vale a pena investir.
/*backtest
start: 2024-01-24 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Parabolic SAR Strategy", overlay=true)
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
firstTrendBar = false
SAR := nextBarSAR
if bar_index == 1
float prevSAR = na
float prevEP = na
lowPrev = low[1]
highPrev = high[1]
closeCur = close
closePrev = close[1]
if closeCur > closePrev
uptrend := true
EP := high
prevSAR := lowPrev
prevEP := high
else
uptrend := false
EP := low
prevSAR := highPrev
prevEP := low
firstTrendBar := true
SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
if uptrend
if SAR > low
firstTrendBar := true
uptrend := false
SAR := max(EP, high)
EP := low
AF := start
else
if SAR < high
firstTrendBar := true
uptrend := true
SAR := min(EP, low)
EP := high
AF := start
if not firstTrendBar
if uptrend
if high > EP
EP := high
AF := min(AF + increment, maximum)
else
if low < EP
EP := low
AF := min(AF + increment, maximum)
if uptrend
SAR := min(SAR, low[1])
if bar_index > 1
SAR := min(SAR, low[2])
else
SAR := max(SAR, high[1])
if bar_index > 1
SAR := max(SAR, high[2])
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
if barstate.isconfirmed
if uptrend
strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="ParSE")
strategy.cancel("ParLE")
else
strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="ParLE")
strategy.cancel("ParSE")
plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)
//Stop Loss Inputs
use_short_stop_loss = input(false, title="Short Stop Loss", group="Stop Loss and Take Profit", inline="Short_SL")
short_stop_loss = input(title="(%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
defval=5, group="Stop Loss and Take Profit", inline="Short_SL") * 0.01
use_long_stop_loss = input(false, title="Long Stop Loss", group="Stop Loss and Take Profit", inline="Long_SL")
long_stop_loss = input(title="(%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
defval=5, group="Stop Loss and Take Profit", inline="Long_SL") * 0.01
//Take Profit Inputs
use_short_take_profit = input(false, title="Short Take Profit", group="Stop Loss and Take Profit", inline="Short_TP")
short_take_profit = input(title="(%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
defval = 20, group="Stop Loss and Take Profit", inline="Short_TP") * .01
use_long_take_profit = input(false, title="Long Take Profit", group="Stop Loss and Take Profit", inline="Long_TP")
long_take_profit = input(title="(%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1,
defval = 20, group="Stop Loss and Take Profit", inline="Long_TP") * .01
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - long_stop_loss)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + short_stop_loss)
longLimitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + long_take_profit)
shortLimitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - short_take_profit)
if (strategy.position_size > 0.0)
if (use_long_stop_loss and not use_long_take_profit)
strategy.exit("Long", stop = longStopPrice)
if (use_long_take_profit and not use_long_stop_loss)
strategy.exit("Long", limit = longLimitPrice)
if (use_long_take_profit and use_long_stop_loss)
strategy.exit("Long", stop = longStopPrice, limit=longLimitPrice)
if (strategy.position_size < 0.0)
if (use_short_stop_loss and not use_short_take_profit)
strategy.exit("Short", stop = shortStopPrice)
if (use_short_take_profit and not use_short_stop_loss)
strategy.exit("Short", limit = shortLimitPrice)
if (use_short_take_profit and use_short_stop_loss)
strategy.exit("Short", stop = shortStopPrice, limit = shortLimitPrice)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)