Estratégia de rastreamento de recuo da média móvel

Visão geral

A principal ideia da estratégia é usar a média móvel de dois períodos diferentes para capturar oportunidades de rebote após a reversão do mercado. Quando o preço está acima da média de longo prazo e há uma reversão para a média de curto prazo, a estratégia abre mais posições e, quando o preço se aproxima da média de curto prazo ou toca o preço de stop loss, a estratégia procura obter lucro na tendência, procurando oportunidades de compra de reversão na tendência.

Princípio da estratégia

1. Calcule a média móvel de dois períodos diferentes (MA1 e MA2), onde MA1 é a média de longo prazo e MA2 é a média de curto prazo.
2. Quando o preço de fechamento está acima de MA1 e abaixo de MA2, e não há uma posição atual, e o tempo atual está dentro do intervalo de tempo de negociação definido, a estratégia de abrir uma posição é mais.
3. Registre o preço de compra de abertura e calcule o preço de parada (i.e., a porcentagem de queda do preço de abertura i_stopPercent).
4. Quando o preço de fechamento retorna ao MA2 e o i_lowerClose é falso, ou o preço de fechamento cai abaixo do stopPrice, a estratégia de equilíbrio.
5. Se i_lowerClose for true, então a posição será fechada quando o preço de fechamento estiver acima de MA2 e o preço de fechamento da linha K anterior estiver abaixo de MA2.

Vantagens estratégicas

1. Seguimento de tendências: determina a tendência geral atual, procurando oportunidades de entrada na tendência, julgando a relação entre a posição dos preços e a média de longo prazo.
2. Compras de reajuste: busca de oportunidades de compra de reajuste de preços para a linha média de curto prazo em uma tendência ascendente, aumentando a taxa de rentabilidade de comprar pontos.
3. Proteção de stop loss: configuração de um preço de stop loss, que elimina automaticamente as posições quando o preço atinge uma certa amplitude de flutuação inversa, controlando efetivamente o risco de queda.
4. Parâmetros flexíveis: o usuário pode definir com flexibilidade o período de média, a porcentagem de parada e se o preço de fechamento da linha K anterior está abaixo da média de curto prazo, de acordo com suas preferências.

Risco estratégico

1. Optimização de parâmetros: diferentes configurações de parâmetros têm um grande impacto na performance da estratégia, e é necessário otimizar e testar os parâmetros em diferentes ambientes de mercado para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
2. Mercado de turbulência: Em mercados de turbulência, os preços flutuam frequentemente entre as médias de longo prazo, o que pode levar a uma estratégia de abertura de posições de baixa frequente, com maior perda de custos de negociação.
3. Reversão de tendência: quando a tendência do mercado se reverte, a estratégia pode apresentar perdas contínuas. Neste momento, é necessário julgar a reversão de tendência em combinação com outros indicadores ou sinais e ajustar a estratégia a tempo.
4. Evento de Cisne Negro: Quando ocorrem surpresas importantes e imprevisíveis no mercado, isso pode levar a uma forte oscilação de preços, provocando grandes perdas na estratégia de stop loss.

Direção de otimização da estratégia

1. Julgamento de tendências: introduzir mais indicadores de julgamento de tendências, como o ADX, antes de abrir uma posição, para confirmar a força e a direção da tendência atual e melhorar a precisão do sinal de abertura de posição.
2. Paragem dinâmica: ajuste dinâmico do ponto de parada de acordo com a taxa de flutuação dos preços, indicadores como o ATR, com a liberação apropriada da parada quando a flutuação dos preços é maior e com o aperto da parada quando a flutuação dos preços é menor.
3. Gerenciamento de posição: De acordo com a intensidade da tendência do mercado, a taxa de flutuação dos preços e outros fatores, o tamanho da posição de cada posição aberta é ajustado dinamicamente, aumentando a posição quando a tendência é forte e a taxa de flutuação é moderada, reduzindo a posição quando a tendência é fraca ou a taxa de flutuação é muito alta.
4. Cobertura de múltiplos espaços: considere monitorar simultaneamente os sinais de ambos os lados do espaço e cubra posições em diferentes mercados ou períodos para reduzir o risco geral da estratégia.

Resumir

A estratégia de rastreamento de retorno de média móvel capta várias oportunidades de retorno de preços em tendências ascendentes através da relação de posição de duas médias periódicas diferentes. A estratégia é adequada para mercados de tendência, e pode obter ganhos estáveis em situações de tendência, configurando parâmetros e paradas apropriados.