Estratégia de acompanhamento da recuperação da média móvel

Resumo

A ideia principal desta estratégia é usar duas médias móveis com períodos diferentes para capturar a oportunidade de rebote após uma retração do mercado. Quando o preço está acima da média móvel de longo prazo e retorna para a média móvel de curto prazo, a estratégia abre uma posição longa e fecha a posição quando o preço sobe acima da média móvel de curto prazo ou atinge o preço de stop-loss.

Princípio da estratégia

1. Calcular duas médias móveis com períodos diferentes (MA1 e MA2), onde MA1 é a média móvel de longo prazo e MA2 é a média móvel de curto prazo.
2. Quando o preço de encerramento estiver acima do MA1 e abaixo do MA2, e não houver posição atual, e o momento atual estiver dentro do intervalo de tempo de negociação especificado, a estratégia abre uma posição longa.
3. Registre o preço de entrada como buyPrice e calcule o preço stop-loss stopPrice (isto é, i_stopPercent por cento abaixo do preço de entrada).
4. Quando o preço de encerramento voltar a subir acima do MA2 e i_lowerClose for falso, ou quando o preço de encerramento cair abaixo do preço stop-loss stopPrice, a estratégia fecha a posição.
5. Se i_lowerClose for verdade, a estratégia fecha a posição quando o preço de fechamento estiver acima do MA2 e o preço de fechamento da vela anterior estiver abaixo do MA2.

Vantagens da estratégia

1. Seguimento da tendência: Ao determinar a tendência geral com base na posição relativa do preço e na média móvel de longo prazo, a estratégia procura oportunidades de entrada na tendência.
2. Pullback buying: Ao procurar oportunidades de compra quando o preço retorna para a média móvel de curto prazo durante uma tendência de alta, a estratégia melhora a relação custo-eficácia dos pontos de entrada.
3. Protecção de stop-loss: a fixação de um preço de stop-loss ajuda a controlar eficazmente o risco de queda quando o preço se move negativamente por uma certa magnitude.
4. Parâmetros flexíveis: Os utilizadores podem definir de forma flexível parâmetros como períodos de média móvel, percentagem de stop-loss e se devem fechar a posição quando o preço de fechamento da vela anterior estiver abaixo da média móvel de curto prazo, de acordo com as suas preferências.

Riscos estratégicos

1. Optimização de parâmetros: diferentes definições de parâmetros têm um impacto significativo no desempenho da estratégia, exigindo otimização de parâmetros e backtesting em diferentes ambientes de mercado para encontrar a combinação ideal de parâmetros.
2. Mercados agitados: nos mercados agitados, os preços flutuam frequentemente entre as médias móveis de longo prazo e de curto prazo, o que pode conduzir a abertura e fechamento frequentes de posições e erodir os custos de negociação.
3. Reversão de tendência: quando uma tendência de mercado se inverte, a estratégia pode sofrer perdas consecutivas.
4. Eventos de cisne negro: Quando o mercado experimenta eventos repentinos e imprevisíveis, os preços podem flutuar drasticamente, desencadeando stop-losses e expondo a estratégia a perdas significativas.

Orientações para a otimização da estratégia

1. Julgamento da tendência: introduzir mais indicadores de julgamento da tendência, como o ADX, antes de abrir uma posição para confirmar a força e a direção da tendência atual e melhorar a precisão dos sinais de entrada.
2. O nível de stop-loss é ajustado de forma dinâmica com base em indicadores como a volatilidade dos preços e o ATR, ampliando o stop-loss quando a volatilidade dos preços é elevada e ajustando-o quando a volatilidade dos preços é baixa.
3. Dimensão da posição: ajustar dinamicamente o tamanho da posição de cada entrada com base em fatores como a força da tendência do mercado e a volatilidade dos preços, aumentar o tamanho da posição quando a tendência é forte e a volatilidade moderada e diminuir o tamanho da posição quando a tendência é fraca ou a volatilidade é demasiado elevada.
4. Cobertura longa-curta: considerar a monitorização simultânea dos sinais dos lados longo e curto e a cobertura de posições em diferentes mercados ou prazos para reduzir o risco global da estratégia.

Resumo

A estratégia de rastreamento de retorno da média móvel capta oportunidades de negociação longas durante os recuos de preços em uma tendência de alta usando a posição relativa de duas médias móveis com períodos diferentes. Esta estratégia é adequada para mercados de tendência e, com configurações de parâmetros apropriadas e stop-loss, pode gerar retornos estáveis em condições de tendência. No entanto, a estratégia enfrenta certos riscos em mercados agitados e durante inversões de tendência. Ao introduzir mais indicadores, otimizar o tamanho da posição, implementar stop-loss dinâmicos e outros métodos, o desempenho e a estabilidade desta estratégia podem ser melhorados.