ChaoZhang
Visão geral
A estratégia utiliza várias médias móveis (VWMA), índices de direção média (ADX) e indicadores de movimento (DMI) para capturar oportunidades no mercado de Bitcoin. Combinando vários indicadores técnicos, como o movimento de preços, a direção da tendência e o volume de transações, a estratégia visa encontrar pontos de entrada fortes e dinâmicos para a tendência ascendente, enquanto controla rigorosamente o risco.
Princípio da estratégia
- O VWMA de 9 e 14 dias é usado para julgar a tendência de múltiplas cabeças, gerando um sinal de múltiplas cabeças quando a média de curto prazo atravessa a média de longo prazo.
- A introdução de uma linha de mediana adaptativa construída a partir de um VWMA de alta e baixa de 89 dias como um filtro de tendência, apenas considerando a abertura de uma posição quando o preço de fechamento ou de abertura for superior a essa linha.
- A força da tendência é confirmada através dos indicadores ADX e DMI. A tendência é considerada forte o suficiente somente quando o ADX é maior que 18 e o diferencial de + DI e -DI é maior que 15.
- O filtro de volume de transação é usado para filtrar o volume de transações entre 60% e 95% da linha de barras, evitando períodos de volume de transações muito baixo.
- O Stop Loss é de 0,96 a 0,99 vezes o valor do ponto mais alto da linha K anterior e diminui com a amplitude do período de tempo para controlar o risco.
- Quando o tempo de retenção de posição predefinido é atingido ou o preço cai abaixo da linha média de adaptação, o posicionamento é fechado.
Análise de vantagens
- A combinação de vários indicadores técnicos para avaliar o estado do mercado em várias dimensões, como tendências, dinâmica e volume de transações, torna os sinais mais confiáveis.
- O mecanismo de filtragem automática de mediana e volume de transação é eficaz para filtrar os sinais falsos e reduzir as transações inválidas.
- O rigor da configuração de stop loss e o limite de tempo de posse reduzem significativamente a abertura de risco da estratégia.
- O código é de design modular, de boa legibilidade e manutenção, facilitando a otimização e extensão.
Análise de Riscos
- A estratégia pode gerar mais falsos sinais quando o mercado está em um momento de turbulência ou de incerteza de tendência.
- A posição de parada é relativamente próxima, e pode ser prematuramente acionada quando há uma grande volatilidade no mercado, o que leva a uma expansão da perda.
- A falta de consideração da situação macroeconômica e de eventos importantes pode ser ineficaz diante do evento Black Swan.
- A configuração de parâmetros é relativamente fixa, com falta de adaptabilidade, podendo apresentar um desempenho instável em diferentes cenários de mercado.
Direção de otimização
- A introdução de mais indicadores capazes de traçar o cenário do mercado, como o índice de força relativa (RSI) e as faixas de Brin, aumenta a confiabilidade do sinal.
- Otimização dinâmica da posição de stop loss, por exemplo, usando o ATR ou o percentual de stop loss para responder a diferentes situações de volatilidade do mercado.
- A combinação de dados macroeconômicos e análise sentimental reforça o módulo de controle de risco da estratégia.
- Otimizar automaticamente os parâmetros usando algoritmos de aprendizagem de máquina para melhorar a adaptabilidade e a estabilidade da estratégia.
Resumir
O VWMA-ADX é uma estratégia multi-cabeça de bitcoin que permite capturar as oportunidades de alta no mercado de bitcoin de forma mais eficaz, levando em consideração vários indicadores técnicos, como tendências de preços, dinâmica e volume de transações. Ao mesmo tempo, medidas rigorosas de controle de risco e condições de posição clara permitem que o risco da estratégia seja melhor controlado. No entanto, a estratégia também possui algumas limitações, como falta de adaptação às mudanças no ambiente de mercado e estratégias de parada de prejuízos que precisam ser otimizadas.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Q_D_Nam_N_96
//@version=5
strategy("Long BTC Strategy", overlay=true,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 100, initial_capital = 1000, currency = currency.USD)
Volume_Quartile(vol) =>
qvol1 = ta.percentile_linear_interpolation(vol, 60,15)
qvol2 = ta.percentile_linear_interpolation(vol, 60,95)
vol > qvol1 and vol < qvol2
smma(src, length) =>
smma = 0.0
smma := na(smma[1]) ? ta.sma(src, length) : (smma[1] * (length - 1) + src) / length
smma
ma(source, length, type) =>
switch type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"RMA" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
"HMA" => ta.hma(source, length)
"SMMA" => smma(source, length)
DMI(len, lensig) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
trur = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / trur)+11
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / trur)-11
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.vwma(math.abs(plus - minus-11) / (sum == 0 ? 1 : sum), lensig)
[adx, plus, minus]
cond1 = Volume_Quartile(volume*hlcc4)
ma1 = ma(close,9, "VWMA")
// plot(ma1, color = color.blue)
ma2 = ma(close,14, "VWMA")
// plot(ma2, color = color.orange)
n = switch timeframe.period
"240" => 0.997
=> 0.995
ma3 = (0.1*ma(ta.highest(close,89),89, "VWMA") +
0.9*ma(ta.lowest(close,89),89, "VWMA"))*n
plot(ma3, color = color.white)
[adx, plus, minus] = DMI(7, 10)
cond2 = adx > 18 and plus - math.abs(minus) > 15
var int count = 0
if barstate.isconfirmed and strategy.position_size != 0
count += 1
else
count := 0
p_roc = 0
if timeframe.period == '240'
p_roc := 14
else
p_roc := 10
longCondition = ta.crossover(ma1, ma2) and (close > open ? close > ma3 : open > ma3) and ((ma3 - ma3[1])*100/ma3[1] >= -0.2) and ((close-close[p_roc])*100/close[p_roc] > -2.0)
float alpha = 0.0
float sl_src = high[1]
if (longCondition and cond1 and cond2 and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("buy", strategy.long)
if timeframe.period == '240'
alpha := 0.96
strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha)
// line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+5, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white)
else if timeframe.period == '30'
alpha := 0.985
strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha)
// line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white)
else if timeframe.period == '45'
alpha := 0.985
strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha)
// line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white)
else if timeframe.period == '60'
alpha := 0.98
strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha)
// line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white)
else if timeframe.period == '120'
alpha := 0.97
strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha)
// line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white)
else if timeframe.period == '180'
alpha := 0.96
strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha)
// line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white)
else if timeframe.period == 'D'
alpha := 0.95
strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha)
// line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white)
else
alpha := 0.93
strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha)
// line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white)
period = switch timeframe.period
"240" => 90
"180" => 59
"120" => 35
"30" => 64
"45" => 40
"60" => 66
"D" => 22
=> 64
if (count > period or close < ma3)
strategy.close('buy', immediately = true)