Обзор

Стратегия, рассчитывающая изменение курса изменения объема сделок, чтобы судить о переходе в многоциклические периоды, относится к категории стратегий отклонения от стоимости. Она объединяет динамический индикатор объема сделок и бриндо цены, чтобы судить о ведущем эффекте изменения объема сделок на цены, чтобы захватить поворотные точки тенденции.

Стратегический принцип

1. Вычислить изменение коэффициента изменения объема сдачи (изменение коэффициента изменения показателя разрыва объема сдачи), получив показатель nresult, основанный на динамике объема сдачи.

2. Для nresult рассчитывается полоса Бурина, получается bbr, которая представляет собой разницу между стандартом движения заданной массы.

3. Для ценообразования на закрытие рассчитывается буринская полоса, получающая bbr1, которая представляет собой разницу в ценовом стандарте.

4. Рассчитайте разницу между ними hist, то есть разница между стандартом объема поставок и стандартом цены, как конечный показатель.

5. При ношении 0 вверху hist является пустой точкой входа, а при ношении 0 внизу - многоголовой точкой входа.

Эта стратегия увеличивает ведущий эффект изменения объема сделок на цену, рассчитывая изменяющуюся скорость изменения объема сделок. Когда объем сделок переворачивается, а цена еще не переворачивается, hist будет пробиваться вверх или вниз, создавая торговый сигнал. Он может заранее определить поворотную точку ценовой тенденции.

Стратегические преимущества

1. Эта стратегия основана на количественном отклонении от стратегии, основанной на изменении объема сделок, что позволяет заранее отразить тенденцию цены.

2. Расчет изменения в объеме сделок увеличивает влияние изменения объема сделок на цены, что повышает эффективность сделки.

3. Брин-полоса, объединяющая динамический индикатор трафика и ценовой индикатор, делает торговые сигналы более надежными.

4. Трехкратная индексная обработка данных Hist, чтобы сделать сигнал более точным и гладким.

5. Установка линий сверхпокупок и сверхпродаж, в сочетании с лимитом на остановку и убыток, позволяет эффективно контролировать риск.

6. Для оптимизации стратегии можно использовать множество настраиваемых параметров, таких как длина ленты Брин, кратность стандартного отклонения, параметры сглаживания данных Hist.

Стратегический риск

1. Данные об объемах сделок не всегда отражают реальную ситуацию на рынке, и они могут быть манипулированы.

2. Отклонение от величины цены не обязательно будет длительным, но может произойти прорыв и необратимость.

3. Неправильная настройка параметров может привести к частоте или недопустимости сигналов.

4. Необходимо следить за ложными сигналами, чтобы предотвратить аномалию.

5. Необходимо быть бдительным, когда сильный тренд вызывает ошибочную торговлю.

Можно оптимизировать параметры, в сочетании с другими показателями фильтровать, установить стоп-стоп, чтобы риск был контролируемым.

Направление оптимизации стратегии

1. Оптимизация параметров пояса Бурин, чтобы сделать сигнал более стабильным.

2. В сочетании с трендовыми индикаторами фильтруйте сигналы, чтобы избежать обратной торговли.

3. Добавление подтверждения других показателей, таких как MACD, для предотвращения ложных сигналов.

4. Использование технологий искусственного интеллекта для адаптивной оптимизации параметров.

5. Добавление модуля динамической коррекции Stop Loss Stop Stop и оптимизация управления капиталом.

6. В сочетании с машинным обучением рассуждение о количестве отклонений от успешности, повышение качества сигнала.

Подвести итог

Эта стратегия позволяет заранее определить обратный тренд ценового тренда, рассчитывая изменяющийся уровень изменения объема сделок, увеличивая ведущий эффект изменения объема сделок на цену. Она имеет более высокую надежность и точность по сравнению с одним показателем объема сделок. Но также необходимо обратить внимание на то, чтобы предотвратить риск манипулирования объемом сделок и отклонения от цены от прорыва, контролировать риск в будущем с помощью оптимизации параметров, фильтрации показателей и т. Д.