Стратегия "За пределами облаков"

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-03 16:10:33
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует индикатор Super Trend, чтобы помочь в размещении заказов, и фильтрует по слоям облаков и цветам свечей для размещения лимитных заказов для повышения прибыльности.

Логика стратегии

В качестве исходного показателя рассчитывается среднее значение максимальной и минимальной цены в течение периода ATR.
Вычислить верхнюю и нижнюю полосы на основе множителя фактора.
Когда закрытие находится выше верхней полосы, отметьте как 1; ниже нижней полосы, отметьте как -1. В противном случае сохраните прежнее состояние.
Динамически корректируйте линию стоп-лосса на основе позиции ценового закрытия по отношению к верхним/нижним полосам.
Расчет диапазона облачного слоя на основе определенного процента интервала верхней/нижней полосы.
Для длинного, нужно закрыть < открыть, когда супер тренд 1.
Поставьте лимитные ордера на покупку по предыдущей цене закрытия для длинного.
Фильтруйте по временному диапазону, закрывайте все доступные позиции.

Анализ преимуществ

Эта стратегия сочетает в себе концепцию Super Trend и Cloud, что позволяет быстро улавливать тренд после начала тренда. Super Trend стоп-лосс реагирует быстрее, чем обычный движущийся стоп-лосс. Облачные слои избегают потерь от ложных прорывов. Лимитные ордера уменьшают скольжение и увеличивают прибыльность.

Супер Тренд чувствителен и отслеживает тенденции.
Фильтр облачных слоев уменьшает потери от ложных прорывов.
Цвет свечи помогает избежать переворотов.
Лимитные ордера уменьшают влияние скольжения и увеличивают процент выигрыша.
Настраиваемый временной диапазон и управление позициями соответствуют различным потребностям торговли.

Анализ рисков

Следует также отметить некоторые риски:

Неправильные параметры Super Trend могут вызвать слишком большую чувствительность и судороги.
Избыточный облачный диапазон может отфильтровать действенные сигналы прорыва, что влияет на прибыльность.
Лимитные ордера могут не заполняться во время высокой волатильности, упущенных возможностей.
Никакой стоп-лосс не может полностью избежать системного риска и огромных потерь.
Большие позиции также увеличивают убытки.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:

Испытать различные рынки и инструменты для оптимальных параметров Super Trend.
Динамически регулировать уровень стоп-лосса на основе волатильности рынка.
Оптимизировать диапазон облаков для сбалансированной фильтрации шума и удержания сигнала.
Добавление модуля дифференциации позиций к динамическому дифференциации позиций на основе рыночных условий.
Использовать различные наборы параметров для различных торговых сессий для адаптации к рыночным ритмам.
Эффективность испытаний в сочетании с другими показателями.

Заключение

В заключение, эта стратегия имеет четкую логику и очевидное преимущество в ловле трендов. Но ни одна стратегия не может полностью избежать системных рисков. Необходимо контролировать размер позиций, постоянно оптимизировать, чтобы минимизировать риски в живой торговле и максимизировать преимущество. Эта стратегия имеет большой потенциал для дальнейшего тестирования и улучшений для адаптации к развивающейся динамике рынка.

/*backtest
start: 2023-10-03 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy("Noro's SuperTrend Strategy v2.0 Limit", shorttitle = "STL str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
cloud = input(25, defval = 25, minval = 5, maxval = 50, title = "cloud, % of ATR")
Factor = input(title = "Super Trend", defval = 3, minval = 1, maxval = 100)
ATR = input(title = "ATR", defval = 7, minval = 1,maxval = 100)
centr = input(true, defval = true, title = "need center of ATR?")
border = input(false, defval = false, title = "need border?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Super Trend ATR 1
src = close
Up=hl2-(Factor*atr(ATR))
Dn=hl2+(Factor*atr(ATR))
TUp=close[1]>TUp[1]? max(Up,TUp[1]) : Up
TDown=close[1]<TDown[1]? min(Dn,TDown[1]) : Dn
Trend = close > TDown[1] ? 1: close< TUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl1 = Trend==1? TUp: TDown
Tsl2 = Trend==1? TDown: TUp
limit = (Tsl1 - Tsl2) / 100 * cloud
upcloud = Tsl1 - limit
dncloud = Tsl2 + limit

//Cloud
linecolor = Trend == 1 ? green : red
centercolor = centr == true ? blue : na
cloudcolor = Trend == 1 ? green : red
cline = (Tsl1 + Tsl2) / 2
P1 = plot(Tsl1, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend ATR-1")
P2 = plot(Tsl2, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend ATR-2")
P3 = plot(cline, color = centercolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend Center")
P4 = plot(upcloud, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend Center+1")
P5 = plot(dncloud, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend Center-1")
fill(P1, P4, color = linecolor == red ? red : lime, transp = 50)
fill(P2, P5, color = linecolor == red ? red : lime, transp = 50)

//Signals
up = 0.0
dn = 0.0
up := Trend != 1 ? 0 : Trend == 1 and close < open ? close : up[1]
dn := Trend != -1 ? close * 1000 : Trend == -1 and close > open ? close : dn[1]

//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if true
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? lot : 0, limit = up, when = (Trend == 1 and time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort ? lot : 0, limit = dn, when = (Trend == -1 and time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()

Больше