Стратегия скользящей средней и индекса относительной силы
ChaoZhang
Обзор
Стратегия Moving Average Relative Strength Index - это количественная торговая стратегия, которая использует одновременно движущиеся средние и относительно сильные индикаторы в качестве торговых сигналов. Эта стратегия создает торговые сигналы, чтобы захватить возможности в рыночных тенденциях, сравнивая цены с движущимися средними и относительно сильными индикаторами.
Стратегический принцип
Стратегия основана на двух показателях:
- Простая скользящая средняя ((SMA): отражает среднюю тенденцию цены.
- Относительно сильный индикатор (RSI): отражает сильную слабость цены.
Основная логика стратегии:
Когда линия RSI ниже движущегося среднего, она считается зоной перепродажи, что означает, что акция недооценена, что вызывает сигнал покупки; когда линия RSI выше движущегося среднего, она считается зоной перепродажи, что означает, что акция недооценена, что вызывает сигнал продажи.
Это означает, что скользящие средние отражают, в некоторой степени, справедливую стоимость акций, а RSI представляет собой текущую слабость акций. Если RSI выше или ниже скользящих средних, это означает, что есть возможность для их обратного развития.
В частности, эта стратегия генерирует торговые сигналы следующими шагами:
- Рассчитывание значения RSI для акций, а также простых скользящих средних
- Сравнение величины RSI и скользящей средней
- Когда RSI пересекает скользящую среднюю, это создает сигнал продажи.
- Когда RSI пересекает подвижную среднюю, создается сигнал покупки
- Установка стоп-постов и перемещение стоп-постов для управления рисками
Стратегические преимущества
Эта стратегия объединяет трендовые оценки движущихся средних и сверхпокупки и сверхпродажи RSI, чтобы эффективно оценить переломные моменты рынка, используя преимущества различных индикаторов.
Основные преимущества:
- Движущиеся средние эффективно указывают на тенденцию цен
- RSI может отражать перекуп и перепродажу
- Двойные показатели помогают более точно определить рыночные переломы
- Можно установить точку остановки, чтобы контролировать риск
Стратегический риск
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
- Существует вероятность того, что индикатор даст ошибочный сигнал, который может привести к ненужным потерям
- В случае сильных потрясений стоп-ложа могут быть нарушены, что может привести к большим убыткам.
- Неправильная настройка параметров также может повлиять на эффективность стратегии
Для того, чтобы контролировать риски, можно оптимизировать их следующим образом:
- Настройка параметров движущихся средних и RSI для повышения надежности сигналов индикатора
- Ослабление точки остановки, чтобы избежать слишком частого срабатывания
- Применение мобильных методов остановки, таких как остановка DYNAMIC, чтобы сделать остановку более гибкой
Направление оптимизации стратегии
Стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:
- Испытание комбинаций параметров различных циклов для поиска оптимальных параметров
- Добавление фильтров для других показателей, таких как показатели загруженности, повышает надежность сигнала
- Оптимизация стратегий по прекращению убытков, чтобы сделать их более динамичными и рациональными
- Создание механизмов оптимизации адаптивных параметров в сочетании с технологиями, такими как глубокое обучение
- Добавление модуля управления позициями, динамическое изменение позиций в зависимости от рыночных условий
Стабильность и рентабельность стратегии могут постоянно повышаться путем оптимизации параметров, оптимизации показателей и оптимизации управления рисками.
Подвести итог
Стратегия движущихся средних и относительно сильных индикаторов одновременно использует оценку ценовых тенденций и оценку перекупа и перепродажи, чтобы эффективно оценивать рыночные переломные моменты и использовать возможности для переворота. Эта стратегия проста, практична, контролируется риском и является практической количественной торговой стратегией.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-24 06:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "RSI versus SMA", shorttitle = "RSI vs SMA", overlay = false, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, currency = currency.GBP)
// Revision: 1
// Author: @JayRogers
//
// *** USE AT YOUR OWN RISK ***
// - Nothing is perfect, and all decisions by you are on your own head. And stuff.
//
// Description:
// - It's RSI versus a Simple Moving Average.. Not sure it really needs much more description.
// - Should not repaint - Automatically offsets by 1 bar if anything other than "open" selected as RSI source.
// === INPUTS ===
// rsi
rsiSource = input(defval = open, title = "RSI Source")
rsiLength = input(defval = 8, title = "RSI Length", minval = 1)
// sma
maLength = input(defval = 34, title = "MA Period", minval = 1)
// invert trade direction
tradeInvert = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// risk management
useStop = input(defval = false, title = "Use Initial Stop Loss?")
slPoints = input(defval = 25, title = "Initial Stop Loss Points", minval = 1)
useTS = input(defval = true, title = "Use Trailing Stop?")
tslPoints = input(defval = 120, title = "Trail Points", minval = 1)
useTSO = input(defval = false, title = "Use Offset For Trailing Stop?")
tslOffset = input(defval = 20, title = "Trail Offset Points", minval = 1)
// === /INPUTS ===
// === BASE FUNCTIONS ===
// delay for direction change actions
switchDelay(exp, len) =>
average = len >= 2 ? sum(exp, len) / len : exp[1]
up = exp > average
down = exp < average
state = up ? true : down ? false : up[1]
// === /BASE FUNCTIONS ===
// === SERIES and VAR ===
// rsi
shunt = rsiSource == open ? 0 : 1
rsiUp = rma(max(change(rsiSource[shunt]), 0), rsiLength)
rsiDown = rma(-min(change(rsiSource[shunt]), 0), rsiLength)
rsi = (rsiDown == 0 ? 100 : rsiUp == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + rsiUp / rsiDown))) - 50 // shifted 50 points to make 0 median
// sma of rsi
rsiMa = sma(rsi, maLength)
// self explanatory..
tradeDirection = tradeInvert ? 0 <= rsiMa ? true : false : 0 >= rsiMa ? true : false
// === /SERIES ===
// === PLOTTING ===
barcolor(color = tradeDirection ? green : red, title = "Bar Colours")
// hlines
medianLine = hline(0, title = 'Median', color = #996600, linewidth = 1)
limitUp = hline(25, title = 'Limit Up', color = silver, linewidth = 1)
limitDown = hline(-25, title = 'Limit Down', color = silver, linewidth = 1)
// rsi and ma
rsiLine = plot(rsi, title = 'RSI', color = purple, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
areaLine = plot(rsiMa, title = 'Area MA', color = silver, linewidth = 1, style = area, transp = 70)
// === /PLOTTING ===
goLong() => not tradeDirection[1] and tradeDirection
killLong() => tradeDirection[1] and not tradeDirection
strategy.entry(id = "Buy", long = true, when = goLong())
strategy.close(id = "Buy", when = killLong())
goShort() => tradeDirection[1] and not tradeDirection
killShort() => not tradeDirection[1] and tradeDirection
strategy.entry(id = "Sell", long = false, when = goShort())
strategy.close(id = "Sell", when = killShort())
if (useStop)
strategy.exit("XSL", from_entry = "Buy", loss = slPoints)
strategy.exit("XSS", from_entry = "Sell", loss = slPoints)
// if we're using the trailing stop
if (useTS and useTSO) // with offset
strategy.exit("XSL", from_entry = "Buy", trail_points = tslPoints, trail_offset = tslOffset)
strategy.exit("XSS", from_entry = "Sell", trail_points = tslPoints, trail_offset = tslOffset)
if (useTS and not useTSO) // without offset
strategy.exit("XSL", from_entry = "Buy", trail_points = tslPoints)
strategy.exit("XSS", from_entry = "Sell", trail_points = tslPoints)