Тенденция многовременного развития после стратегии

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-04 17:43:17
Тэги:

Обзор

Эта стратегия основана на кроссовере скользящей средней за несколько временных рамок для отслеживания среднесрочных долгосрочных тенденций. Она использует пирамидальную позицию для преследования роста и достижения экспоненциального роста капитала.

Логика стратегии

Создать несколько временных рамок на основе 9-дневного MA, 100-дневного MA и 200-дневного MA.
Стремиться к тому, чтобы в течение более короткого периода МР пересекался сверх МР более длительного периода.
Проверьте существующие позиции, прежде чем добавлять новые, прекратите пирамиду, когда уже открыты 6 позиций.
Для контроля рисков устанавливается фиксированный 3% TP/SL.

Выше приведена основная логика торговли.

Преимущества

Эффективно отслеживать среднесрочные и долгосрочные тенденции и наслаждаться экспоненциальным ростом.
Многочасовой перекресток MA избегает короткого шума.
Фиксированная TP/SL контролирует риск для каждой позиции.
Пирамида входит в партии, чтобы получить избыточную прибыль.

Риски и решения

Риск огромных потерь, если не удастся сократить убытки при переломе тренда.
Риск маржинального заказа, если убытки превышают допустимые пределы.
Риск потери более 700% в случае сильного нисходящего тренда.

Руководство по оптимизации

Испытывать различные комбинации MA для поиска оптимальных параметров.
Оптимизируйте количество пирамидных ступеней.
Испытайте фиксированные настройки TP/SL. Расширьте диапазон TP для повышения прибыльности.

Резюме

Стратегия очень подходит для улавливания среднесрочных и долгосрочных тенденций. Пирамидальные записи в партиях могут достигать очень высокого соотношения риск-вознаграждение. Существуют также некоторые операционные риски, которые должны контролироваться с помощью настройки параметров. В целом это перспективная стратегия, достойная проверки и дальнейшей оптимизации.

/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
    // © Coinrule
    
//@version=3
strategy(shorttitle='Pyramiding Entry On Early Trends',title='Pyramiding Entry On Early Trends (by Coinrule)', overlay=false, pyramiding= 7, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 20, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
    
    
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,  title = "From Month")     
fromDay   = input(defval = 10,    title = "From Day")       
fromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year")       
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month")     
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day")     
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year")       
    
showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range")
    
start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true       // create function "within window of time"
    
    
//MA inputs and calculations
inSignal=input(9, title='MAfast')
inlong1=input(100, title='MAslow')
inlong2=input(200, title='MAlong')
    
MAfast= sma(close, inSignal)
MAslow= sma(close, inlong1)
MAlong= sma(close, inlong2)
    
    
Bullish = crossover(close, MAfast) 
    
longsignal = (Bullish and MAfast > MAslow and MAslow < MAlong and window())
    
//set take profit
    
ProfitTarget_Percent = input(3)
Profit_Ticks = (close * (ProfitTarget_Percent / 100)) / syminfo.mintick
    
//set take profit
    
LossTarget_Percent = input(3)
Loss_Ticks = (close * (LossTarget_Percent / 100)) / syminfo.mintick
    
    
//Order Placing
    
strategy.entry("Entry 1", strategy.long, when = (strategy.opentrades == 0) and longsignal)
    
strategy.entry("Entry 2", strategy.long, when = (strategy.opentrades == 1) and longsignal)
        
strategy.entry("Entry 3", strategy.long, when = (strategy.opentrades == 2) and longsignal)
    
strategy.entry("Entry 4", strategy.long, when = (strategy.opentrades == 3) and longsignal)
    
strategy.entry("Entry 5", strategy.long, when = (strategy.opentrades == 4) and longsignal)
        
strategy.entry("Entry 6", strategy.long, when = (strategy.opentrades == 5) and longsignal)
        
strategy.entry("Entry 7", strategy.long, when = (strategy.opentrades == 6) and longsignal)
    
    
    
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="Exit 1", from_entry = "Entry 1", profit = Profit_Ticks, loss = Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 2", from_entry = "Entry 2", profit = Profit_Ticks, loss = Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 3", from_entry = "Entry 3", profit = Profit_Ticks, loss = Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 4", from_entry = "Entry 4", profit = Profit_Ticks, loss = Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 5", from_entry = "Entry 5", profit = Profit_Ticks, loss = Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 6", from_entry = "Entry 6", profit = Profit_Ticks, loss = Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 7", from_entry = "Entry 7", profit = Profit_Ticks, loss = Loss_Ticks)

Больше