Обзор

Стратегия бэктестинга на основе простых чисел в виде волнового канала определяет рыночный тренд путем нахождения наибольшего и наименьшего простых чисел вблизи цены и построения из этих двух рядов простых чисел волнового канала. Стратегия разработана компанией Modulus Financial Engineering.

Принцип стратегии

1. На основе входного процентного значения допуска percent производится поиск наибольшего и наименьшего простых чисел в заданном диапазоне колебания цены (как в положительную, так и в отрицательную сторону).
2. С помощью функций highest и lowest определяются максимальная и минимальная точки волнового канала простых чисел за последние N свечей.
3. Анализируется, пробила ли цена закрытия максимальную или минимальную точку волнового канала простых чисел, на основе чего принимается решение о направлении сделки (лонг или шорт).
4. Опционально можно инвертировать торговые сигналы.

Преимущества

1. Использование случайного и неравномерного распределения простых чисел для улавливания рыночной случайности.
2. Волновой канал простых чисел обладает определенной запаздывающей способностью, что позволяет отфильтровать часть шума.
3. Верхняя и нижняя границы волнового канала простых чисел гибко настраиваются: изменение процентного значения допуска позволяет адаптировать стратегию под разные таймфреймы и торговые инструменты.

Анализ рисков

1. Волновой канал простых чисел не полностью соответствует движению цены, присутствует определенная задержка.
2. Предельные развороты цены могут приводить к ложным сигналам.
3. Слишком большое значение процентного допуска отсеивает часть значимых сигналов.

Риски можно снизить путем соответствующей настройки параметров и комбинирования с другими индикаторами.

Направления оптимизации

1. Возможно комбинирование с индикаторами, такими как скользящие средние, для формирования сигналов при выполнении двойных условий.
2. Можно исследовать использование других случайных чисел, например чисел Фибоначчи.
3. Возможно внедрение алгоритмов машинного обучения для автоматической оптимизации параметров.

Заключение

Стратегия бэктестинга на основе волнового канала простых чисел overall является весьма инновационной и практичной. Она использует свойства простых чисел для улавливания рыночной случайности, одновременно учитывая запаздывание цены для идентификации тренда, что делает ее ценной для исследований. На следующем этапе можно улучшить качество сигналов, расширить типы используемых случайных чисел, внедрить автоматическую оптимизацию и т.д., чтобы добиться еще более выдающихся результатов стратегии.