Стратегия бэктестинга Prime Wave
Дата создания:
2024-01-08 11:54:52
Последнее изменение:
2024-01-08 11:54:52
Копировать:
0
Количество просмотров:
846
ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия отсчета поясов в массовых волнах определяет рыночные тенденции, идентифицируя максимальные и минимальные массовые числа вблизи цены и нанося эти две серии массовых чисел в одну полосу. Стратегия была разработана компанией Modular Financial Engineering.
Стратегический принцип
- В зависимости от ввода % пропускной способности, пройдите через диапазон положительных и отрицательных колебаний заданной цены, чтобы найти наибольшее и наименьшее положительное число.
- Используйте функции highestest и lowest, чтобы получить наивысшую и наименьшую точку в магнитной полосе в ближайшей N-корневой K-линии.
- Определить, прорвет ли цена закрытия верхние и нижние точки пояса качественного количества волн, и принять решение о том, будет ли это делать больше или меньше.
- Выберите обратный торговый сигнал.
Анализ преимуществ
- Используйте свойства случайного и нерегулярного распределения простых чисел, чтобы захватить случайность на рынке.
- Поскольку магнитные волны обладают определенной задержкой, они могут отфильтровывать часть шума.
- Квантовая волна имеет нижний предел гибкости, который может быть адаптирован к различным циклам и различным видам торгов путем корректировки пропорций разрыва.
Анализ рисков
- В то же время, поскольку магнитно-частотные полосы не полностью соответствуют движению цен, существует определенная степень задержки.
- По мнению экспертов, это может привести к ошибочным сигналам.
- Процентная пропускная способность, установленная на конференции, отфильтровывает часть сигнала.
Риски можно избежать путем соответствующей корректировки параметров и в сочетании с другими показателями.
Направление оптимизации
- Можно использовать такие показатели, как скользящая средняя, для установки двойных условий, чтобы вызвать сигнал.
- Можно изучить использование других случайных чисел, таких как число Фибоначчи и т. д.
- Можно внедрить алгоритмы машинного обучения для автоматической оптимизации параметров.
Подвести итог
Стратегия обратной связи с массовыми волнами в целом является очень инновационной и полезной стратегией. Она использует свойства массовых волнах, чтобы улавливать рыночную случайность, а также учитывает тенденции задержки цен. Следующий шаг может быть оптимизирован с точки зрения повышения качества сигнала, расширения типа случайных чисел, автоматической оптимизации и т. Д., Чтобы эффективность стратегии была еще лучше.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/03/2018
// Determining market trends has become a science even though a high number
// or people still believe it’s a gambling game. Mathematicians, technicians,
// brokers and investors have worked together in developing quite several
// indicators to help them better understand and forecast market movements.
// The Prime Number Bands indicator was developed by Modulus Financial Engineering
// Inc. This indicator is charted by indentifying the highest and lowest prime number
// in the neighborhood and plotting the two series as a band.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
PrimeNumberUpBand(price, percent) =>
res = 0
res1 = 0
for j = price to price + (price * percent / 100)
res1 := j
for i = 2 to sqrt(price)
res1 := iff(j % i == 0 , 0, j)
if res1 == 0
break
if res1 > 0
break
res := iff(res1 == 0, res[1], res1)
res
PrimeNumberDnBand(price, percent) =>
res = 0
res2 = 0
for j = price to price - (price * percent / 100)
res2 := j
for i = 2 to sqrt(price)
res2 := iff(j % i == 0 , 0, j)
if res2 == 0
break
if res2 > 0
break
res := iff(res2 == 0, res[1], res2)
res
strategy(title="Prime Number Bands Backtest", overlay = true)
percent = input(5, minval=0.01, step = 0.01, title="Tolerance Percentage")
Length = input(5, minval=1)
srcUp = input(title="Source Up Band", defval=high)
srcDn = input(title="Source Down Band", defval=low)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPNUB = PrimeNumberUpBand(srcUp, percent)
xPNDB = PrimeNumberDnBand(srcDn, percent)
xHighestPNUB = highest(xPNUB, Length)
xLowestPNUB = lowest(xPNDB, Length)
pos = iff(close > xHighestPNUB[1], 1,
iff(close < xLowestPNUB[1], -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xHighestPNUB, color=red, title="PNUp")
plot(xLowestPNUB, color=green, title="PNDn")