Количественная торговая стратегия с двойной скользящей средней

Дата создания: 2024-02-01 15:13:13 Последнее изменение: 2024-02-01 15:13:13

Копировать: 0 Количество просмотров: 611

ChaoZhang

Подписаться Личные сообщения

1617

Подписчики

Количественная торговая стратегия с двойной скользящей средней

Обзор

Эта стратегия относится к стратегии типа отслеживания тенденции, которая рассчитывает быстрые и медленные движущиеся средние значения, и в сочетании с параллельной линией индикатора делает вывод о покупке или продаже. Выполните больше, когда вы пересекаете медленные движущиеся средние значения на быстрых движущихся средних значениях; сделайте пустое, когда вы пересекаете медленные движущиеся средние значения под быстрыми движущимися средними значениями.

Стратегический принцип

Вычислить быстрое и медленное скользящие средние.
Сравнение двух скользящих средних для определения направления рыночной тенденции. Когда скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю на скользящем среднем, она рассматривается как многоголовый рынок; когда скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю ниже скользящего среднего, она рассматривается как пустой рынок.
Для дальнейшего подтверждения в сочетании с ценой закрытия и движущейся средней. Сигнал покупания создается только тогда, когда быстрая линия пересекает медленную линию, и цена закрытия выше быстрой линии; сигнал продажи создается только тогда, когда быстрая линия пересекает медленную линию, и цена закрытия ниже быстрой линии.
Фильтрация ложных прорывов с использованием парализованной линии. В конечном итоге, сигнал покупки создается только в том случае, если быстрая линия проходит медленную линию, а цена закрытия выше быстрой линии, а цена акции выше парализованной линии; и наоборот.
Установление линий стоп-лосса в зависимости от максимально допустимых потерь. Расчет конкретной цены стоп-лосса в сочетании с показателем ATR

Стратегические преимущества

Используйте движущиеся средние для определения направления рыночных тенденций, избегайте частых сделок на консолидированном рынке без четкого направления
Двойные условия фильтрации эффективно предотвращают распространенные проблемы ложных прорывов
Эффективный контроль за единичными убытками в сочетании с стратегией “стоп-лосс”

Стратегический риск

Показательная стратегия создает ложные сигналы
Не учитывается валютный риск
Возможно, мы пропустили начало в разных направлениях.

Для решения этих задач можно оптимизировать следующие аспекты:

Оптимизация параметров скользящих средних, чтобы они были более подходящими для конкретных сортов
Фильтрация сигналов может быть осуществлена в сочетании с другими показателями или моделями
Рассматривать валютные риски, связанные с хеджированием в реальном времени или автоматическим переводом брокерских счетов

Направление оптимизации

Оптимизация параметров скользящих средних, чтобы лучше улавливать тенденции
Повышение портфеля моделей и повышение точности сигналов
Проверка с использованием многократных временных циклов, чтобы избежать обмана
Оптимизация стратегии по удержанию убытков и повышение ее устойчивости

Подвести итог

Эта стратегия относится к типичным стратегиям для отслеживания тенденций с помощью двойных движущихся средних и комбинаций индикаторов. Она определяет тенденции рынка, сравнивая направление двух движущихся средних; и в сочетании с различными фильтрующими показателями, она избегает ложных сигналов, что приводит к созданию торговых сигналов. В то же время, стратегия имеет функцию остановки убытков, чтобы контролировать одиночные потери.

Исходный код стратегии

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © sosacur01

//@version=5
strategy(title="2 MA | Trend Following", overlay=true, pyramiding=1, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.2, initial_capital=10000)

//==========================================


//BACKTEST RANGE
useDateFilter = input.bool(true, title="Filter Date Range of Backtest",
     group="Backtest Time Period")
backtestStartDate = input(timestamp("1 jan 2000"), 
     title="Start Date", group="Backtest Time Period",
     tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " + 
     "where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " + 
     "zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Jul 2100"),
     title="End Date", group="Backtest Time Period",
     tooltip="This end date is in the time zone of the exchange " + 
     "where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " + 
     "zone of the chart or of your computer.")
inTradeWindow = true
if not inTradeWindow and inTradeWindow[1]
    strategy.cancel_all()
    strategy.close_all(comment="Date Range Exit")

//--------------------------------------

//LONG/SHORT POSITION ON/OFF INPUT
LongPositions   = input.bool(title='On/Off Long Postion', defval=true, group="Long & Short Position")
ShortPositions  = input.bool(title='On/Off Short Postion', defval=true, group="Long & Short Position")

//---------------------------------------

//SLOW MA INPUTS
averageType1   = input.string(defval="SMA", group="Slow MA Inputs", title="Slow MA Type", options=["SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "RMA", "SWMA", "ALMA", "VWMA", "VWAP"])
averageLength1 = input.int(defval=160, group="Slow MA Inputs", title="Slow MA Length", minval=50)
averageSource1 = input(close, title="Slow MA Source", group="Slow MA Inputs")
           

//SLOW MA TYPE
MovAvgType1(averageType1, averageSource1, averageLength1) =>
	switch str.upper(averageType1)
        "SMA"  => ta.sma(averageSource1, averageLength1)
        "EMA"  => ta.ema(averageSource1, averageLength1)
        "WMA"  => ta.wma(averageSource1, averageLength1)
        "HMA"  => ta.hma(averageSource1, averageLength1)
        "RMA"  => ta.rma(averageSource1, averageLength1)
        "SWMA" => ta.swma(averageSource1)
        "ALMA" => ta.alma(averageSource1, averageLength1, 0.85, 6)
        "VWMA" => ta.vwma(averageSource1, averageLength1)
        "VWAP" => ta.vwap(averageSource1)
        => runtime.error("Moving average type '" + averageType1 + 
             "' not found!"), na


//----------------------------------

//FAST MA INPUTS
averageType2   = input.string(defval="SMA", group="Fast MA Inputs", title="Fast MA Type", options=["SMA","EMA","WMA","HMA","RMA","SWMA","ALMA","VWMA","VWAP"])
averageLength2 = input.int(defval=40, group="Fast MA Inputs", title="Fast MA Length", maxval=40)
averageSource2 = input(close, title="Fast MA Source", group="Fast MA Inputs")

//FAST MA TYPE
MovAvgType2(averageType2, averageSource2, averageLength2) =>
	switch str.upper(averageType2)
        "SMA"  => ta.sma(averageSource2, averageLength2)
        "EMA"  => ta.ema(averageSource2, averageLength2)
        "WMA"  => ta.wma(averageSource2, averageLength2)
        "HMA"  => ta.hma(averageSource2, averageLength2)
        "RMA"  => ta.rma(averageSource2, averageLength2)
        "SWMA" => ta.swma(averageSource2)
        "ALMA" => ta.alma(averageSource2, averageLength2, 0.85, 6)
        "VWMA" => ta.vwma(averageSource2, averageLength2)
        "VWAP" => ta.vwap(averageSource2)
        => runtime.error("Moving average type '" + averageType2 + 
             "' not found!"), na

//---------------------------------------------------

//MA VALUES
FASTMA = MovAvgType2(averageType2, averageSource2, averageLength2)
SLOWMA = MovAvgType1(averageType1, averageSource1, averageLength1)

//BUY/SELL TRIGGERS
bullish_trend = FASTMA > SLOWMA and close > FASTMA
bearish_trend = FASTMA < SLOWMA and close < FASTMA

//MAs PLOT
plot1 = plot(SLOWMA,color=color.gray, linewidth=1, title="Slow-MA")
plot2 = plot(FASTMA,color=color.yellow, linewidth=1, title="Fast-MA")
fill(plot1, plot2, color=SLOWMA>FASTMA ? color.new(color.red, 70) : color.new(color.green, 70), title="EMA Clouds")

//-----------------------------------------------------

//PARABOLIC SAR USER INPUT
usepsarFilter = input.bool(title='Use Parabolic Sar?', defval=true, group = "Parabolic SAR Inputs")
psar_display  = input.bool(title="Display Parabolic Sar?", defval=false, group="Parabolic SAR Inputs")
start         = input.float(title="Start", defval=0.02, group="Parabolic SAR Inputs", step=0.001)
increment     = input.float(title="Increment", defval=0.02, group="Parabolic SAR Inputs", step=0.001)
maximum       = input.float(title="Maximum", defval=0.2, group="Parabolic SAR Inputs", step=0.001)

//SAR VALUES
psar        = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.sar(start, increment, maximum))

//BULLISH & BEARISH PSAR CONDITIONS
bullish_psar = (usepsarFilter ? low > psar : bullish_trend )
bearsish_psar = (usepsarFilter ? high < psar : bearish_trend)

//SAR PLOT
psar_plot    = if low > psar
    color.rgb(198, 234, 199, 13)
else
    color.rgb(219, 134, 134, 48)
    
plot(psar_display ? psar : na, color=psar_plot, title="Par SAR")

//-------------------------------------

//ENTRIES AND EXITS
long_entry  = if inTradeWindow and bullish_trend  and bullish_psar and LongPositions
    true
long_exit   = if inTradeWindow and bearish_trend   
    true

short_entry = if inTradeWindow  and bearish_trend and bearsish_psar and ShortPositions
    true
short_exit  = if inTradeWindow  and bullish_trend 
    true

//--------------------------------------

//RISK MANAGEMENT - SL, MONEY AT RISK, POSITION SIZING
atrPeriod                = input.int(14, "ATR Length", group="Risk Management Inputs")
sl_atr_multiplier        = input.float(title="Long Position - Stop Loss - ATR Multiplier", defval=2, group="Risk Management Inputs", step=0.5)
sl_atr_multiplier_short  = input.float(title="Short Position - Stop Loss - ATR Multiplier", defval=2, group="Risk Management Inputs", step=0.5)
i_pctStop                = input.float(2, title="% of Equity at Risk", step=.5, group="Risk Management Inputs")/100

//ATR VALUE
_atr = ta.atr(atrPeriod)

//CALCULATE LAST ENTRY PRICE
lastEntryPrice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)

//STOP LOSS - LONG POSITIONS 
var float sl = na

//CALCULTE SL WITH ATR AT ENTRY PRICE - LONG POSITION
if (strategy.position_size[1] != strategy.position_size)
    sl := lastEntryPrice - (_atr * sl_atr_multiplier)

//IN TRADE - LONG POSITIONS
inTrade = strategy.position_size > 0

//PLOT SL - LONG POSITIONS
plot(inTrade ? sl : na, color=color.blue, style=plot.style_circles, title="Long Position - Stop Loss")

//CALCULATE ORDER SIZE - LONG POSITIONS
positionSize = (strategy.equity * i_pctStop) / (_atr * sl_atr_multiplier)

//============================================================================================

//STOP LOSS - SHORT POSITIONS 
var float sl_short = na

//CALCULTE SL WITH ATR AT ENTRY PRICE - SHORT POSITIONS 
if (strategy.position_size[1] != strategy.position_size)
    sl_short := lastEntryPrice + (_atr * sl_atr_multiplier_short)

//IN TRADE SHORT POSITIONS
inTrade_short = strategy.position_size < 0

//PLOT SL - SHORT POSITIONS
plot(inTrade_short ? sl_short : na, color=color.red, style=plot.style_circles, title="Short Position - Stop Loss")

//CALCULATE ORDER - SHORT POSITIONS
positionSize_short = (strategy.equity * i_pctStop) / (_atr * sl_atr_multiplier_short) 


//===============================================

//LONG STRATEGY
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long", when = long_entry, qty=positionSize)
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.close("Long", when = (long_exit), comment="Close Long")
    strategy.exit("Long", stop = sl, comment="Exit Long")

//SHORT STRATEGY
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short", when = short_entry, qty=positionSize_short)
if (strategy.position_size < 0) 
    strategy.close("Short", when = (short_exit), comment="Close Short")
    strategy.exit("Short", stop = sl_short, comment="Exit Short")

//ONE DIRECTION TRADING COMMAND (BELLOW ONLY ACTIVATE TO CORRECT BUGS)

Forums

PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us

Product

Robot Strategy Node Platforms Tickets

API

Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator