Торговая стратегия с двойным индикаторным фильтром

Обзор

Стратегия является долголинейной торговой стратегией, использующей комбинацию фильтров с использованием случайных показателей K и индексных движущихся средних. Стратегия рассматривается как приемлемая для покупки, когда случайные показатели K входят в зону перепродажи, и как стоп-лосс или стоп-полизинг, когда цена падает ниже движущихся средних и случайные показатели фильтруют.

Стратегический принцип

Двухполюсная торговая стратегия использует в основном технические характеристики индикаторов, такие как случайный показатель K для определения времени покупки и индикаторная движущаяся средняя для определения времени остановки. Разумный показатель K может быть использован для идентификации перепродажи, а движущаяся средняя является инструментом для определения ценового тренда.

Сначала стратегия рассчитывает значения K и D случайных индикаторов длиной 21 цикл, а также индексные движущиеся средние длиной 38 циклов. При этом устанавливается 13-процентное условие стоп-лосса.

Торговля с помощью двойных индикаторов и двойных фильтров позволяет эффективно отфильтровывать ложные сигналы, отслеживать длинные тренды и получать прибыль после покупки в зоне перепродажи. Эта стратегия подходит для средних и длинных позиций.

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Используйте случайный индикатор Determine buy point: когда случайный индикатор K пересекает D-значение и входит в зону перепродажи, это считается сигналом об обратном курсе акций и является лучшим временем для покупки.

2. Дизайн двойных фильтров: стратегия одновременного использования золотой форки K-значения/D-значения и фильтра низкой цены для определения времени покупки, которая может эффективно отфильтровывать ложные сигналы.

3. Индексные скользящие средние отслеживают остановки: индикаторы имеют запаздывание, использование которых для остановок позволяет максимально отслеживать тренд.

4. Снова фильтровать отклонения случайных индикаторов: при определении стоп-полизионных позиций, снова использовать фильтрование случайных индикаторов для обычных отклонений и обратных тенденций, чтобы сделать стратегию более стабильной.

5. Подходит для средне-длинных позиций: с помощью дизайна комбинации двух индикаторов, стратегия подходит для средне-длинных позиций, чтобы получить лучшую прибыль.

Анализ рисков

Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:

1. Систематический риск: стратегия чувствительна к условиям крупных городов и подвержена убыткам в условиях медвежьего рынка.

2. Риск реверсии: при краткосрочной реверсии может быть вызван преждевременный выход из игры, что приведет к потере движущейся средней.

3. Риск оптимизации параметров: параметры индикатора требуют повторного тестирования оптимизации, неправильная настройка может повлиять на эффективность стратегии.

4. Риск возникновения внезапных событий: технические показатели не работают в случае серьезных непредвиденных событий, поэтому следует избегать таких моментов.

Направление оптимизации

Некоторые из возможных направлений оптимизации стратегии включают:

1. Оптимизируйте параметры показателя: повторно тестируйте различные комбинации параметров, чтобы найти оптимальный параметр.

2. Увеличение методов остановки убытков: можно ввести такие методы, как остановка колебаний, отслеживание остановки убытков.

3. В сочетании с другими показателями: может быть введен показатель количественной мощности, Брин-пояса и т.д. для определения точки купли-продажи.

4. Оптимизация периода подвижной средней: тестирование эффективности более долгосрочной или более короткой средней.

5. Анализ крупных городов: изменение параметров стратегии в зависимости от динамики рынка.

Подвести итог

Двойная индикаторная фильтрационная стратегия в целом является более полной стратегией отслеживания тенденций. Она использует случайные индикаторы для определения точки покупки, а затем использует движущиеся средние, чтобы отслеживать тенденции, и разработала двойные фильтры, которые могут эффективно отфильтровывать фальшивые сигналы.