Количественная торговая стратегия, основанная на динамической скользящей средней нескольких стандартов

Дата создания: 2024-02-04 14:42:05 Последнее изменение: 2024-02-04 14:42:05

Копировать: 0 Количество просмотров: 679

ChaoZhang

Подписаться Личные сообщения

1617

Подписчики

Количественная торговая стратегия, основанная на динамической скользящей средней нескольких стандартов

Обзор

Стратегия использует комбинацию сигналов различных технических индикаторов для осуществления динамической торговли активами, такими как акции, цифровые валюты и т. д. Стратегия может автоматически идентифицировать рыночные тенденции и отслеживать тенденции. В то же время, стратегия включает в себя механизм остановки убытков для контроля риска.

Стратегический принцип

Эта стратегия использует в основном несколько индикаторов, таких как движущиеся средние, относительно сильные индикаторы (RSI), средняя реальная волна (ATR) и индикатор направленного движения (ADX), чтобы создать торговый сигнал с помощью комбинации индикаторов.

В частности, эта стратегия сначала использует двойную подвижную среднюю для формирования сигнала золотой форки. Быстрая линия длиной 10 дней, медленная линия длиной 50 дней. Когда быстрая линия прорывает медленную линию снизу, она создает сигнал покупки; когда быстрая линия падает вверх, она создает сигнал продажи.

На основе двойных движущихся средних, стратегия также вводит показатель RSI для подтверждения трендового сигнала, чтобы избежать ложного прорыва. RSI определяет силу рынка через разницу между быстрой и медленной линией, Length составляет 14.

Кроме того, стратегия использует показатель ATR для автоматической корректировки стоп-порога. Показатель ATR может эффективно отражать степень волатильности рынка. Когда рыночная волатильность увеличивается, стратегия устанавливает стоп-порог шире, что уменьшает вероятность остановки.

Наконец, стратегия использует индикатор ADX для определения силы тренда. ADX определяет силу тренда на основе разницы между положительным индикатором DI+ и отрицательным индикатором DI-. Когда значение ADX превышает 20, считается, что тренд установлен, и только тогда создается фактический торговый сигнал.

Комбинация нескольких индикаторов позволяет стратегии быть более осторожными при выпуске торговых сигналов, чтобы избежать обмана ложными сигналами на рынке, что приводит к более высокой вероятности победы.

Стратегические преимущества

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

Многочисленные пакеты индикаторов, комплексный анализ рынка, повышение точности принятия решений

Использование в комбинации нескольких индикаторов, таких как средняя линия, RSI, ATR, ADX, может повысить точность торговых решений и избежать ошибочных суждений, вызванных одним индикатором.

Автоматическая коррекция остановки, контроль риска

Автоматическая корректировка уровня стоп-лосса в зависимости от волатильности рынка позволяет снизить вероятность того, что стоп-лосс будет вызван, и эффективно контролировать риск торговли.

Оценка силы тренда, снижение обратных операций

Показатели ADX помогают оценить силу тренда и затем совершить реальную торговлю, что позволяет снизить потери от обратной операции.

Оптимизация параметров

Такие параметры, как средняя длина линии, длина RSI, ATR-цикл, ADX-цикл, могут быть скорректированы и оптимизированы в зависимости от различных рынков.

Защита прибыли

Долголинейные тренды можно оценить с помощью системы быстрого и медленного среднелинейного движения, а такие показатели, как RSI, уменьшают влияние шума на короткие линии, что позволяет держать длинные линии в тренде и получать более высокую прибыль.

Риски и противодействие

Однако есть некоторые риски, связанные с этой стратегией, в том числе:

Риски оптимизации параметров

Несоответствующее сочетание параметров может привести к нарушению эффективности стратегии. Этот риск может быть уменьшен с помощью более полной обратной связи и коррекции параметров.

Риск неудачи

Технические показатели имеют свои применимые рыночные состояния. Когда рынок входит в особое состояние, показатели, задействованные в стратегии, могут быть одновременно отменены. Риски, связанные с таким событием BLACK SWAN, требуют внимания.

Риск потери по пустой позиции

В стратегии разрешается торговля на пустом рынке. Сама по себе торговля на пустом рынке сопряжена с неограниченным риском потери. Этот риск может быть уменьшен с помощью установки стоп-лосса.

Риск возврата

При обратном тренде индикаторные сигналы не могут быстро реагировать, и тогда может возникнуть обратная потеря. Можно соответствующим образом сократить некоторые параметры индикатора, повысив чувствительность.

Оптимизация

В этой стратегии есть место для дальнейшей оптимизации. Основные идеи включают:

Увеличение веса показателей адаптации

Анализируя связь между различными показателями и состоянием рынка, можно спроектировать механизмы для динамической корректировки веса различных показателей для повышения эффективности принятия решений в различных рыночных условиях.

Дополнительная поддержка моделей глубокого обучения

Использование моделей, таких как глубокое обучение, для прогнозирования направления изменения цен, а также для помощи в разработке правил принятия решений и повышения точности принятия стратегических решений.

Параметры оптимизации адаптируются

Модуль автоматической оптимизации параметров с учетом исторических данных сдвижных окон, позволяющий динамически корректировать параметры показателей, чтобы стратегии лучше адаптировались к изменениям рынка.

Введение анализа длительности цикла

Добавление методов анализа длительных циклов, таких как теория волн, помогает определить длинную линию движения в тренде, повышая вероятность получения прибыли от позиции.

Подвести итог

Эта стратегия использует несколько показателей, таких как движущаяся средняя линия, RSI, ATR, ADX и другие, чтобы разработать более полный набор правил принятия решений, которые могут быть использованы для определения тенденций более длинных линий с помощью системы средних линий, а также для снижения шумовых помех с помощью таких краткосрочных показателей, как RSI. В то же время, у этой стратегии есть большой простор для оптимизации, и ожидается лучшая эффективность. В целом, эта стратегия использует комбинацию показателей, чтобы улучшить результаты принятия решений, контролировать риск и заслуживает дальнейшего изучения и применения.

Исходный код стратегии

/*backtest
start: 2023-01-28 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code to my testing
// © sgb

//@version=5


strategy(title='Soren test 2', overlay=true, initial_capital=100, pyramiding=1, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=50, commission_value=0.04)

//SOURCE =============================================================================================================================================================================================================================================================================================================

src = input(open)

// INPUTS ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================



//ADX --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADX_options = input.string('MASANAKAMURA', title='Adx Type', options=['CLASSIC', 'MASANAKAMURA'], group='ADX')
ADX_len = input.int(38, title='Adx lenght', minval=1, group='ADX')
th = input.float(23, title='Adx Treshold', minval=0, step=0.5, group='ADX')

// Volume ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

volume_f = input.float(1.2, title='Volume mult.', minval=0, step=0.1, group='Volume')
sma_length = input.int(35, title='Volume lenght', minval=1, group='Volume')

//RSI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

len_3 = input.int(25, title='RSI lenght', group='Relative Strenght Indeks')
src_3 = input.source(low, title='RSI Source', group='Relative Strenght Indeks')
RSI_VWAP_length = input(25, title='Rsi vwap lenght')

// Range Filter ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

per_ = input.int(26, title='SAMPLING PERIOD', minval=1, group='Range Filter')
mult = input.float(2.3, title='RANGE MULTIPLIER', minval=0.1, step=0.1, group='Range Filter')

// Cloud --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

len = input.int(1, title='Cloud Length', group='Cloud')

//RMI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RMI_len = input.int(26, title='Rmi Lenght', minval=1, group='Relative Momentum Index')
mom = input.int(17, title='Rmi Momentum', minval=1, group='Relative Momentum Index')
RMI_os = input.int(33, title='Rmi oversold', minval=0, group='Relative Momentum Index')
RMI_ob = input.int(68, title='Rmi overbought', minval=0, group='Relative Momentum Index')


// Indicators Calculations ========================================================================================================================================================================================================================================================================================================

// Range Filter ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

var bool L_RF = na
var bool S_RF = na

Range_filter(_src, _per_, _mult) =>
    var float _upward = 0.0
    var float _downward = 0.0
    wper = _per_ * 2 - 1
    avrng = ta.ema(math.abs(_src - _src[1]), _per_)
    _smoothrng = ta.ema(avrng, wper) * _mult
    _filt = _src
    _filt := _src > nz(_filt[1]) ? _src - _smoothrng < nz(_filt[1]) ? nz(_filt[1]) : _src - _smoothrng : _src + _smoothrng > nz(_filt[1]) ? nz(_filt[1]) : _src + _smoothrng
    _upward := _filt > _filt[1] ? nz(_upward[1]) + 1 : _filt < _filt[1] ? 0 : nz(_upward[1])
    _downward := _filt < _filt[1] ? nz(_downward[1]) + 1 : _filt > _filt[1] ? 0 : nz(_downward[1])
    [_smoothrng, _filt, _upward, _downward]
[smoothrng, filt, upward, downward] = Range_filter(src, per_, mult)
hband = filt + smoothrng
lband = filt - smoothrng
L_RF := high > hband and upward > 0
S_RF := low < lband and downward > 0

//ADX-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

calcADX(_len) =>
    up = ta.change(high)
    down = -ta.change(low)
    plusDM = na(up) ? na : up > down and up > 0 ? up : 0
    minusDM = na(down) ? na : down > up and down > 0 ? down : 0
    truerange = ta.rma(ta.tr, _len)
    _plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, _len) / truerange)
    _minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, _len) / truerange)
    sum = _plus + _minus
    _adx = 100 * ta.rma(math.abs(_plus - _minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), _len)
    [_plus, _minus, _adx]
calcADX_Masanakamura(_len) =>
    SmoothedTrueRange = 0.0
    SmoothedDirectionalMovementPlus = 0.0
    SmoothedDirectionalMovementMinus = 0.0
    TrueRange = math.max(math.max(high - low, math.abs(high - nz(close[1]))), math.abs(low - nz(close[1])))
    DirectionalMovementPlus = high - nz(high[1]) > nz(low[1]) - low ? math.max(high - nz(high[1]), 0) : 0
    DirectionalMovementMinus = nz(low[1]) - low > high - nz(high[1]) ? math.max(nz(low[1]) - low, 0) : 0
    SmoothedTrueRange := nz(SmoothedTrueRange[1]) - nz(SmoothedTrueRange[1]) / _len + TrueRange
    SmoothedDirectionalMovementPlus := nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) - nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) / _len + DirectionalMovementPlus
    SmoothedDirectionalMovementMinus := nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) - nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) / _len + DirectionalMovementMinus
    DIP = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
    DIM = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
    DX = math.abs(DIP - DIM) / (DIP + DIM) * 100
    adx = ta.sma(DX, _len)
    [DIP, DIM, adx]
[DIPlusC, DIMinusC, ADXC] = calcADX(ADX_len)
[DIPlusM, DIMinusM, ADXM] = calcADX_Masanakamura(ADX_len)

DIPlus = ADX_options == 'CLASSIC' ? DIPlusC : DIPlusM
DIMinus = ADX_options == 'CLASSIC' ? DIMinusC : DIMinusM
ADX = ADX_options == 'CLASSIC' ? ADXC : ADXM
L_adx = DIPlus > DIMinus and ADX > th
S_adx = DIPlus < DIMinus and ADX > th

// Volume -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volume_condt = volume > ta.sma(volume, sma_length) * volume_f

//RSI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

up_3 = ta.rma(math.max(ta.change(src_3), 0), len_3)
down_3 = ta.rma(-math.min(ta.change(src_3), 0), len_3)
rsi_3 = down_3 == 0 ? 100 : up_3 == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up_3 / down_3)
L_rsi = rsi_3 < 70
S_rsi = rsi_3 > 30
RSI_VWAP = ta.rsi(ta.vwap(close), RSI_VWAP_length)
RSI_VWAP_overSold = 13
RSI_VWAP_overBought = 68

L_VAP = ta.crossover(RSI_VWAP, RSI_VWAP_overSold)
S_VAP = ta.crossunder(RSI_VWAP, RSI_VWAP_overBought)

//Cloud --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PI = 2 * math.asin(1)
hilbertTransform(src) =>
    0.0962 * src + 0.5769 * nz(src[2]) - 0.5769 * nz(src[4]) - 0.0962 * nz(src[6])
computeComponent(src, mesaPeriodMult) =>
    hilbertTransform(src) * mesaPeriodMult
computeAlpha(src, fastLimit, slowLimit) =>
    mesaPeriod = 0.0
    mesaPeriodMult = 0.075 * nz(mesaPeriod[1]) + 0.54
    smooth = 0.0
    smooth := (4 * src + 3 * nz(src[1]) + 2 * nz(src[2]) + nz(src[3])) / 10
    detrender = 0.0
    detrender := computeComponent(smooth, mesaPeriodMult)
    I1 = nz(detrender[3])
    Q1 = computeComponent(detrender, mesaPeriodMult)
    jI = computeComponent(I1, mesaPeriodMult)
    jQ = computeComponent(Q1, mesaPeriodMult)
    I2 = 0.0
    Q2 = 0.0
    I2 := I1 - jQ
    Q2 := Q1 + jI
    I2 := 0.2 * I2 + 0.8 * nz(I2[1])
    Q2 := 0.2 * Q2 + 0.8 * nz(Q2[1])
    Re = I2 * nz(I2[1]) + Q2 * nz(Q2[1])
    Im = I2 * nz(Q2[1]) - Q2 * nz(I2[1])
    Re := 0.2 * Re + 0.8 * nz(Re[1])
    Im := 0.2 * Im + 0.8 * nz(Im[1])
    if Re != 0 and Im != 0
        mesaPeriod := 2 * PI / math.atan(Im / Re)
        mesaPeriod
    if mesaPeriod > 1.5 * nz(mesaPeriod[1])
        mesaPeriod := 1.5 * nz(mesaPeriod[1])
        mesaPeriod
    if mesaPeriod < 0.67 * nz(mesaPeriod[1])
        mesaPeriod := 0.67 * nz(mesaPeriod[1])
        mesaPeriod
    if mesaPeriod < 6
        mesaPeriod := 6
        mesaPeriod
    if mesaPeriod > 50
        mesaPeriod := 50
        mesaPeriod
    mesaPeriod := 0.2 * mesaPeriod + 0.8 * nz(mesaPeriod[1])
    phase = 0.0
    if I1 != 0
        phase := 180 / PI * math.atan(Q1 / I1)
        phase
    deltaPhase = nz(phase[1]) - phase
    if deltaPhase < 1
        deltaPhase := 1
        deltaPhase
    alpha = fastLimit / deltaPhase
    if alpha < slowLimit
        alpha := slowLimit
        alpha
    [alpha, alpha / 2.0]
er = math.abs(ta.change(src, len)) / math.sum(math.abs(ta.change(src)), len)
[a, b] = computeAlpha(src, er, er * 0.1)
mama = 0.0
mama := a * src + (1 - a) * nz(mama[1])
fama = 0.0
fama := b * mama + (1 - b) * nz(fama[1])
alpha = math.pow(er * (b - a) + a, 2)
kama = 0.0
kama := alpha * src + (1 - alpha) * nz(kama[1])

L_cloud = kama > kama[1]
S_cloud = kama < kama[1]

// RMI -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RMI(len, m) =>
    up = ta.ema(math.max(close - close[m], 0), len)
    dn = ta.ema(math.max(close[m] - close, 0), len)
    RMI = dn == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / dn)
    RMI
L_rmi = ta.crossover(RMI(RMI_len, mom), RMI_os)
S_rmi = ta.crossunder(RMI(RMI_len, mom), RMI_ob)



//STRATEGY ==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================

L_1 = L_VAP and L_RF and not S_adx
S_1 = S_VAP and S_RF and not L_adx
L_2 = L_adx and Volume_condt and L_rsi and L_cloud
S_2 = S_adx and Volume_condt and S_rsi and S_cloud
L_3 = L_rmi and L_RF and not S_adx
S_3 = S_rmi and S_RF and not L_adx
L_basic_condt = L_1 or L_2 or L_3
S_basic_condt = S_1 or S_2 or S_3

var bool longCondition = na
var bool shortCondition = na
var float last_open_longCondition = na
var float last_open_shortCondition = na
var int last_longCondition = 0
var int last_shortCondition = 0
longCondition := L_basic_condt
shortCondition := S_basic_condt
last_open_longCondition := longCondition ? close : nz(last_open_longCondition[1])
last_open_shortCondition := shortCondition ? close : nz(last_open_shortCondition[1])
last_longCondition := longCondition ? time : nz(last_longCondition[1])
last_shortCondition := shortCondition ? time : nz(last_shortCondition[1])
in_longCondition = last_longCondition > last_shortCondition
in_shortCondition = last_shortCondition > last_longCondition

// SWAP-SL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

var int last_long_sl = na
var int last_short_sl = na
sl = input.float(2, 'Swap % period', minval=0, step=0.1, group='strategy settings')
long_sl = ta.crossunder(low, (1 - sl / 100) * last_open_longCondition) and in_longCondition and not longCondition
short_sl = ta.crossover(high, (1 + sl / 100) * last_open_shortCondition) and in_shortCondition and not shortCondition
last_long_sl := long_sl ? time : nz(last_long_sl[1])
last_short_sl := short_sl ? time : nz(last_short_sl[1])
var bool CondIni_long_sl = 0
CondIni_long_sl := long_sl ? 1 : longCondition ? -1 : nz(CondIni_long_sl[1])
var bool CondIni_short_sl = 0
CondIni_short_sl := short_sl ? 1 : shortCondition ? -1 : nz(CondIni_short_sl[1])
Final_Long_sl = long_sl and nz(CondIni_long_sl[1]) == -1 and in_longCondition and not longCondition
Final_Short_sl = short_sl and nz(CondIni_short_sl[1]) == -1 and in_shortCondition and not shortCondition
var int sectionLongs = 0
sectionLongs := nz(sectionLongs[1])
var int sectionShorts = 0
sectionShorts := nz(sectionShorts[1])

// RE-ENTRY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

if longCondition or Final_Long_sl
    sectionLongs += 1
    sectionShorts := 0
    sectionShorts
if shortCondition or Final_Short_sl
    sectionLongs := 0
    sectionShorts += 1
    sectionShorts
var float sum_long = 0.0
var float sum_short = 0.0

if longCondition
    sum_long := nz(last_open_longCondition) + nz(sum_long[1])
    sum_short := 0.0
    sum_short
if Final_Long_sl
    sum_long := (1 - sl / 100) * last_open_longCondition + nz(sum_long[1])
    sum_short := 0.0
    sum_short
if shortCondition
    sum_short := nz(last_open_shortCondition) + nz(sum_short[1])
    sum_long := 0.0
    sum_long
if Final_Short_sl
    sum_long := 0.0
    sum_short := (1 + sl / 100) * last_open_shortCondition + nz(sum_short[1])
    sum_short

var float Position_Price = 0.0
Position_Price := nz(Position_Price[1])
Position_Price := longCondition or Final_Long_sl ? sum_long / sectionLongs : shortCondition or Final_Short_sl ? sum_short / sectionShorts : na

//TP_1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tp = input.float(1.2, 'Tp-1 ', minval=0, step=0.1, group='strategy settings')
long_tp = ta.crossover(high, (1 + tp / 100) * fixnan(Position_Price)) and in_longCondition and not longCondition
short_tp = ta.crossunder(low, (1 - tp / 100) * fixnan(Position_Price)) and in_shortCondition and not shortCondition
var int last_long_tp = na
var int last_short_tp = na
last_long_tp := long_tp ? time : nz(last_long_tp[1])
last_short_tp := short_tp ? time : nz(last_short_tp[1])
Final_Long_tp = long_tp and last_longCondition > nz(last_long_tp[1])
Final_Short_tp = short_tp and last_shortCondition > nz(last_short_tp[1])
fixnan_1 = fixnan(Position_Price)
ltp = Final_Long_tp ? fixnan_1 * (1 + tp / 100) : na
fixnan_2 = fixnan(Position_Price)
stp = Final_Short_tp ? fixnan_2 * (1 - tp / 100) : na
if Final_Short_tp or Final_Long_tp
    sum_long := 0.0
    sum_short := 0.0
    sectionLongs := 0
    sectionShorts := 0
    sectionShorts
if Final_Long_tp
    CondIni_long_sl == 1
if Final_Short_tp
    CondIni_short_sl == 1


// COLORS & PLOTS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADX_COLOR = L_adx ? color.lime : S_adx ? color.red : color.orange
barcolor(color=ADX_COLOR)
hbandplot = plot(hband, title='RF HT', color=ADX_COLOR, transp=50)
lbandplot = plot(lband, title='RF LT', color=ADX_COLOR, transp=50)
fill(hbandplot, lbandplot, title='RF TR', color=ADX_COLOR, transp=90)
plotshape(longCondition, title='Long', style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.blue, 0), size=size.tiny)
plotshape(shortCondition, title='Short', style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.tiny)

plot(ltp, style=plot.style_circles, linewidth=5, color=color.new(color.fuchsia, 0), editable=false)
plot(stp, style=plot.style_circles, linewidth=5, color=color.new(color.fuchsia, 0), editable=false)

//BACKTESTING--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Q = 50
SL = input.float(0.4, 'StopLoss ', minval=0, step=0.1)

strategy.entry('long', strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry('short', strategy.short, when=shortCondition)

strategy.exit('TP', 'long', qty_percent=Q, limit=fixnan(Position_Price) * (1 + tp / 100))
strategy.exit('TP', 'short', qty_percent=Q, limit=fixnan(Position_Price) * (1 - tp / 100))


strategy.exit('SL', 'long', stop=fixnan(Position_Price) * (1 - SL / 100))
strategy.exit('SL', 'short', stop=fixnan(Position_Price) * (1 + SL / 100))


//
//
//
//
//
//

// By SGB

Forums

PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us

Product

Robot Strategy Node Platforms Tickets

API

Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator