Стратегия обратной торговли с использованием полос Боллинджера, RSI, ADX и ATR

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-21 14:13:47
Тэги:

Обзор

Эта стратегия включает в себя несколько технических индикаторов. Она ищет возможности для торговли с высокой вероятностью обратного движения, когда индикатор Bollinger Bands генерирует сигналы обратного движения цен, в сочетании с суждениями о структуре рынка от индикаторов RSI, ADX и ATR.

Логика стратегии

Используйте 20-периодные полосы Боллинджера и ждите обратных моделей свечей, когда цена достигнет максимума или минимума полосы.
Показатель RSI определяет, находится ли рынок в диапазоне, причем RSI выше 60 указывает на бычий диапазон и ниже 40 - медвежий диапазон.
ADX ниже 20 указывает на рыночный диапазон, а выше 20 указывает на тенденционные условия.
АТР устанавливает стоп-потерю и стоп-потерю за спиной.
Дополнительный фильтр от линий EMA.

Анализ преимуществ

Объединение нескольких индикаторов дает высоковероятные торговые сигналы.
Конфигурируемые параметры адаптируются к различным рыночным условиям.
Строгие правила остановки эффективно контролируют риски.

Анализ рисков

Неправильные параметры могут привести к чрезмерной частоте торговли.
Вероятность неудачи в обращении все еще существует.
На некоторых рынках может не работать стоп-лосс.

Руководство по оптимизации

Испытайте больше комбинаций индикаторов, чтобы найти лучшие конфигурации параметров.
Своевременно определять возможности для продолжения работы после первоначального сбоя.
Испытайте различные методы остановки потери, чтобы сделать остановки более умными.

Заключение

Эта стратегия использует полосы Боллинджера для основных торговых сигналов, и несколько вспомогательных индикаторов образуют систему фильтрации с высокой вероятностью. Правила остановки потерь также довольно полны. Дальнейшее улучшение производительности может быть достигнуто посредством настройки параметров и оптимизации индикатора. В целом эта стратегия образует надежную систему обратной торговли.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(shorttitle="BB + EMA + RSI + ADX + ATR Reversal", title="Bollinger Bands Reversal", overlay=true)

// Inputs
ema1Input       = input(title = "EMA1 Input",                          defval = 200,   minval = 10,    maxval = 400,   step = 10,                      group = "Indicators")
ema2Input       = input(title = "EMA2 Input",                          defval = 100,   minval = 10,    maxval = 400,   step = 10,                      group = "Indicators")
length          = input(title = "BB Length",                           defval = 20,    minval=1,                                                       group = "Bollinger Band Indicator")
bbsrc           = input(title = "BB Source",                            defval = close,                                                                 group = "Bollinger Band Indicator")
mult            = input(title = "BB Standard Deviation",            type = input.float,     defval = 2.0,   minval=0.001,   maxval=50,                                      group = "Bollinger Band Indicator")
offset          = input(title = "BB Offset",                           defval = 0,     minval = -500,  maxval = 500,                                   group = "Bollinger Band Indicator")  
rsilen          = input(title = "RSI Length",                          defval = 14,    minval=1,                                                       group = "RSI Indicator")
rsisrc          = input(title = "RSI Source",                           defval = close,                                                                 group = "RSI Indicator")
rsiMaxEntry     = input(title = "RSI Maximum Value",                   defval = 60,    minval = 50,    maxval = 100,                                   group = "RSI Indicator")
rsiMinEntry     = input(title = "RSI Minimum Value",                   defval = 40,    minval = 0,     maxval = 50,                                    group = "RSI Indicator")
rsiMaxExit      = input(title = "RSI Max Exit Value",                  defval = 70,    minval = 50,    maxval = 100,                                   group = "RSI Indicator")
rsiMinExit      = input(title = "RSI Min Exit Value",                  defval = 30,    minval = 0,     maxval = 50,                                    group = "RSI Indicator")
atrLength       = input(title = "ATR Length",                          defval = 14,    minval = 1,                                                     group = "ATR Indicator")
useStructure    = input(title = "Use Trailing Stop?",               type = input.bool,      defval = true,                                                                  group = "ATR Indicator")
atrlookback     = input(title = "ATR Lookback Period",                 defval = 7,     minval = 1,                                                     group = "ATR Indicator")
atrMultiplier   = input(title = "ATR Multiplier",                   type = input.float,     defval = 1.0,   minval = 0.1,                                                   group = "ATR Indicator")
sigMaxValue     = input(title = "ADX Max Value",                    type = input.float,     defval = 20.0,  minval = 0,     maxval = 100,   step = 0.1,                     group = "ADX Indicator")
adxlen          = input(title = "ADX Smoothing",                       defval = 14,                                                                    group = "ADX Indicator")
dilen           = input(title = "DI Length",                           defval = 14,                                                                    group = "ADX Indicator")

// Date input
fromMonth       = input(defval = 1,    title = "From Month",           minval = 1,     maxval = 12,    group = "Backtest Date Range")
fromDay         = input(defval = 1,    title = "From Day",             minval = 1,     maxval = 31,    group = "Backtest Date Range")
fromYear        = input(defval = 2000, title = "From Year",            minval = 1970,                  group = "Backtest Date Range")
thruMonth       = input(defval = 1,    title = "Thru Month",           minval = 1,     maxval = 12,    group = "Backtest Date Range")
thruDay         = input(defval = 1,    title = "Thru Day",             minval = 1,     maxval = 31,    group = "Backtest Date Range")
thruYear        = input(defval = 2099, title = "Thru Year",            minval = 1970,                  group = "Backtest Date Range")
inDataRange     = true

// Built in Bollinger Band
basis           = sma(bbsrc, length)
dev             = mult * stdev(bbsrc, length)
upper           = basis + dev
lower           = basis - dev
// Built in RSI
up              = rma(max(change(rsisrc), 0), rsilen)
down            = rma(-min(change(rsisrc), 0), rsilen)
rsi             = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// Built in ADX
dirmov(len) =>
	up = change(high)
	down = -change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = rma(tr, len)
	plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)

// Custom variables
ema1 = ema(close, ema1Input)
ema2 = ema(close, ema2Input)
atr = atr(atrLength)

// Entry and exit signals
CrossLongEntry  = (close <= lower or close[1] <= lower[1]) and close > open and close[1] < open[1] and close > ema1 and close > ema2 and strategy.position_size == 0 and inDataRange and rsi > rsiMinEntry and rsi < rsiMaxEntry and sig < sigMaxValue
CrossShortEntry = (close >= upper or close[1] >= upper[1]) and close < open and close[1] > open[1] and close < ema1 and close < ema2 and strategy.position_size == 0 and inDataRange and rsi > rsiMinEntry and rsi < rsiMaxEntry and sig < sigMaxValue

CrossLongExit   = (close >= upper or close[1] >= upper[1]) and close < open and close[1] > open[1] and strategy.position_size > 0 and inDataRange or rsi < rsiMinExit or rsi > rsiMaxExit
CrossShortExit  = (close <= lower or close[1] <= lower[1]) and close > open and close[1] < open[1] and strategy.position_size < 0 and inDataRange or rsi < rsiMinExit or rsi > rsiMaxExit

// Determining the stop loss based on ATR
StopLossLong    = (useStructure ? lowest(low, atrlookback) : close) - atr * atrMultiplier
StopLossShort   = (useStructure ? highest(high, atrlookback) : close) + atr * atrMultiplier

// Custom variables used to store the stoploss value
var StopLong    = 0.0
var StopShort   = 0.0
// Telling my script to store the stoploss value in the corresponding variables
if CrossLongEntry
    StopLong := StopLossLong
if CrossShortEntry
    StopShort := StopLossShort

// Strategy
strategy.entry("Entry Long", strategy.long, when = CrossLongEntry, comment = "Entry Long")
strategy.close("Entry Long", when = CrossLongExit or close < StopLong, comment = "Long Exit")

strategy.entry("Entry Short", strategy.short, when = CrossShortEntry, comment = "Entry Short")
strategy.close("Entry Short", when = CrossShortExit or close > StopShort, comment = "Short Exit")

// Plots the Bollinger Band
plot(basis, "Basis", color=#872323, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=#198787, transp=95)

// Use this if you want to see the stoploss visualised, be aware though plotting these can be confusing
// plot(StopLong)
// plot(StopShort)

Больше