Стратегия торговли на откате скользящей средней с несколькими таймфреймами

Обзор

Эта стратегия использует многовременный метод средней линии, используя долгосрочную среднюю линию для определения направления большого тренда, краткосрочную среднюю линию для определения направления краткосрочного тренда, когда длинная линия и короткая линия подтверждают тенденцию, вступают в позиции, делают больше / меньше; когда короткая линия возвращается вблизи длинной линии, принимают решение о создании краткосрочной возможности для корректировки входа, в то время делают обратную операцию. Эта стратегия применяется в основном к акциям, имеющим тенденцию к средней и долгой линии.

Стратегический принцип

Стратегия использует 200-дневную простую скользящую среднюю для определения долгосрочного направления тенденции, 10-дневную простую скользящую среднюю для определения краткосрочного направления тенденции. Когда цена акции выше 200-дневного среднего и ниже 10-дневного среднего, это означает, что она находится в стадии повышения длинной линии и восстановления короткой линии.

В частности, при выполнении следующих условий: цена закрытия > 200-дневная средняя линия и цена закрытия <10-дневная средняя линия; при выполнении следующих условий: цена закрытия <200-дневная средняя линия и цена закрытия > 10-дневная средняя линия.

После входа в рынок устанавливается механизм остановки убытков, если отступ от цены покупки превышает 10%, то выходит из рыночной торговли. В то же время, если устанавливается опция i_lowerClose, то ожидание появления более низкой цены закрытия позволяет избежать слишком чувствительного остановки.

Анализ преимуществ

Эта стратегия, в сочетании с многократными временными рамками, позволяет с большей вероятностью уловить направление средне- и долгосрочных тенденций. Когда краткосрочные средние линии возвращаются к долгосрочным средним линиям, стратегия utsch обеспечивает лучшее время входа. По сравнению с системой с одной единой средней линией, вероятность попадания из-за краткосрочной корректировки может быть уменьшена.

Стратегия имеет управляемый риск. Установлена стоп-роль 10% для контроля убытков; также установлены временные фильтрующие условия, которые позволяют избежать торговли в определенный период времени.

Анализ рисков

Существует риск, что стратегия может быть отрегулирована. Если короткая линия будет отрегулирована слишком долго или слишком сильно, это может вызвать стоп-лосс и быть отрегулированной.

Эта стратегия плохо подходит для торговых сортов. Для высоковолатильных и долговременных акций эта стратегия легко может быть остановлена и неэффективна.

Также при существенных изменениях рынка в целом, стратегия может столкнуться с большими потерями. Например, во время финансового кризиса, стратегия может быть трудно прибыльной.

Направление оптимизации

Можно ввести больше систем равнолинии, создавая многократные механизмы отбора. Например, включение 50-дневного среднего, только тогда, когда цена закрытия находится между 50-дневным средним и 200-дневным средним. Это позволяет дополнительно отбирать лучшие тенденции.

Можно установить плавающий стоп. В частности, после входа можно установить изменяющуюся стоп-массив в зависимости от колебаний акций, а не фиксированный стоп на 10%. Это может уменьшить вероятность того, что будут сделаны ненужные стопы.

В сочетании с другими показателями можно судить о состоянии рынка. Например, MACD, когда MACD показывает, что рынок отходит, можно приостановить стратегию, чтобы избежать убытков. Это может контролировать запуск и закрытие стратегии в соответствии с суждением большого рынка.

Подвести итог

Эта стратегия в целом является типичной многовременной средней линейной стратегией. Она сочетается с долгосрочной средней и краткосрочной средней линией и, скорее всего, захватывает тенденцию средней и долгосрочной линий, а также использует возможность перехода на короткую линию. Риск стратегии также находится в пределах контроля.