مومینٹم بریکآؤٹ بولنگر بینڈ اسٹاپ لاس اسٹریٹجی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی بروئنگ بینڈ کے اشارے پر مبنی ٹریڈنگ سگنل کا فیصلہ کرتی ہے ، اور اسٹاپ نقصان کی روک تھام کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے پوزیشن کا انتظام کرتی ہے۔ حکمت عملی بروئنگ بینڈ کو ٹریک کرنے اور ٹریک کرنے کے خلاف ورزیوں کی نگرانی کرتی ہے ، جب قیمتوں میں بروئنگ بینڈ کو ٹریک کرنے کے لئے زیادہ ہوتا ہے تو ، ٹریک کرنے کے لئے خالی ہوجاتا ہے ، اور الٹا توڑنے کے لئے اسٹاپ نقصان کا استعمال ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں برن بینڈ اشارے میں درمیانی ، اوپری اور نچلی لائنوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ درمیانی لائن ایک خاص دورانیے میں قیمتوں کا اوسط ہے ، اوپری لائن درمیانی لائن کے علاوہ دوگنا معیاری فرق ہے ، اور نچلی لائن درمیانی لائن کے علاوہ دوگنا معیاری فرق ہے۔
کوڈ سب سے پہلے برین بینڈ کے وسط ، اوپری اور نچلے ریلوں کا حساب لگاتا ہے۔ اس کے بعد ، یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا قیمت نے اوپری یا نچلے ریلوں کو توڑ دیا ہے ، اگر یہ اوپری ریل کو توڑتا ہے تو ، اس سے زیادہ کام کرتا ہے ، اور اگر یہ نچلے ریل کو توڑتا ہے تو ، اسے خالی کردیا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ، اس نے کہا کہ اس کی حکمت عملی کا منطق یہ ہے:
- برن بینڈ کے درمیان، اوپر اور نیچے کے ریلوں کا حساب لگائیں
- اگر قیمت ٹریک سے ٹکرا جائے تو زیادہ پوزیشنیں بنائیں
- اگر قیمت ٹریک سے باہر نکل جاتی ہے تو ، پوزیشن کھولیں
- اگر ایک سے زیادہ پوزیشنیں ہیں تو ، قیمت ٹریک سے باہر نکل جاتی ہے ، نقصان کو روکنے کے لئے ایک ہی پوزیشن کا استعمال کریں
- اگر کوئی ڈی پورٹ پوزیشن ہے تو ، قیمت ٹریک سے ٹکرا جاتی ہے ، نقصان کو روکنے کے لئے ایک ہی پوزیشن کا استعمال کریں
اس طرح ، اسٹاک کی قیمتوں میں زیادہ اتار چڑھاؤ ہونے پر رجحانات کو پکڑنا ممکن ہے ، جبکہ نقصان کو روکنے کے ذریعہ نقصان کو محدود کرنا بھی ممکن ہے۔
طاقت کا تجزیہ
- بروئنگ بینڈ اشارے کا استعمال کرتے ہوئے انٹری ٹائمنگ ، قیمتوں میں اضافے کے بعد کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتا ہے
- زیادہ سے زیادہ خالی کرنے کے اشارے واضح ہیں، آپریشن کے قواعد سادہ اور واضح ہیں
- اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے ، ایک ہی تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کو محدود کریں
- پیرامیٹر ہینڈلر برائن بینڈ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرتا ہے ، حکمت عملی کو بہتر بناتا ہے
خطرے کا تجزیہ
- برین بینڈ ٹریڈنگ میں کئی بار چھوٹے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، جس سے مجموعی طور پر نقصان ہوتا ہے
- برن بینڈ پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے زیادہ تجارتی تعدد یا سگنل کی خرابی ہوسکتی ہے
- صرف قیمت کے عوامل پر غور کیا گیا ہے، دیگر اشارے کے ساتھ مل کر نہیں
- بریک پوائنٹ کے قریب اسٹاپ لائن ایڈجسٹمنٹ پر غور نہ کرنا ، جو نقصان کو بڑھا سکتا ہے
کمبائن انڈیکیٹرز کا مجموعہ ، مناسب طریقے سے اسٹاپ نقصان یونٹ وغیرہ کو ایڈجسٹ کرکے اس کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
- ٹرانسمیشن سگنل کی تصدیق کے لئے دیگر اشارے جیسے ٹریڈنگ حجم، منتقل اوسط وغیرہ کے ساتھ مل کر غور کیا جاسکتا ہے.
- مختلف مارکیٹوں کے مطابق برن بینڈ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، پیرامیٹرز کے مجموعے کو بہتر بنائیں
- بہت زیادہ حساسیت سے بچنے کے ل break break breakthrough نقطہ کے قریب اسٹاپ فاصلے کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
- سمندری طوفان کے قوانین کے ساتھ تجارت پر غور کیا جاسکتا ہے ، صرف رجحانات کے بعد ہی تجارت کی جائے
- مشین لرننگ الگورتھم کے ساتھ مل کر برن بینڈ پیرامیٹرز کو خودکار طور پر بہتر بنایا جاسکتا ہے
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں برن بینڈ اشارے پر مبنی ایک نسبتا simple آسان رجحان کی پیروی کی حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ یہ قیمتوں میں تیزی سے پوزیشن تشکیل دے سکتی ہے ، جبکہ اسٹاپ نقصان کو خطرہ پر قابو پانے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ تاہم ، صرف قیمت کے عوامل پر غور کرنے سے غلط فیصلے ہوسکتے ہیں ، اور زیادہ حساس اسٹاپ نقصان سے تجارت کی فریکوئنسی میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ ہم اس حکمت عملی کو پیرامیٹرز کی اصلاح ، اشارے کے مجموعے ، اسٹاپ نقصان کی ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کے ذریعہ مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔
/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ROBO_Trading
//@version=5
strategy(title = "Bollinger Stop Strategy", shorttitle = "BBStop", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 10000, default_qty_value = 100, commission_value = 0.1)
//Settings
long = input(true)
short = input(true)
length = input.int(20, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
source = input(close)
showbb = input(true, title = "Show Bollinger Bands")
showof = input(true, title = "Show Offset")
startTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2000 00:00 +0000"), title = "Start Time", inline = "time1")
finalTime = input(defval = timestamp("31 Dec 2099 23:59 +0000"), title = "Final Time", inline = "time1")
//Bollinger Bands
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//Show indicator
offset = showof ? 1 : 0
colorBasis = showbb ? color.gray : na
colorUpper = showbb ? color.blue : na
colorLower = showbb ? color.blue : na
colorBands = showbb ? color.blue : na
p0 = plot(basis, "Basis", color = colorBasis, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color = colorUpper, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color = colorLower, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color = colorBands, transp = 90)
//Trading
truetime = true
if basis > 0 and truetime
if long
strategy.entry("Long", strategy.long, stop = upper, when = truetime)
if short
strategy.entry("Short", strategy.short, stop = lower, when = truetime)
if long == false
strategy.exit("Exit", "Short", stop = upper)
if short == false
strategy.exit("Exit", "Long", stop = lower)
if time > finalTime
strategy.close_all()