اشارے سے آگے مومنٹم سسٹم ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک رجحان ٹریکنگ سسٹم کی تعمیر کرتی ہے جو ایس ایم آئی اور ارگوٹک لائن سے تجاوز کرتی ہے ، جس میں تیزی سے چلنے والی اوسط لائن اور آہستہ چلنے والی اوسط لائن کے ساتھ مل کر خرید و فروخت کے سگنل پیدا ہوتے ہیں ، جو اکثر تجارت کی متحرک نظام کی حکمت عملی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر اشارے (SMI) اور Ergotic لائن (Ergotic Line) سے آگے بڑھنے پر مبنی ٹریڈنگ سگنل کی تعمیر کرتی ہے۔
اس سے زیادہ اشارے ((ایس ایم آئی) قیمتوں میں تبدیلی کی رفتار پر مبنی ہے ، جس کی دو مختلف ادوار کے اشاریہ منتقل اوسط کے فرق کو تقسیم کرکے مطلق فرق کی قیمت پر حساب لگایا جاتا ہے۔ اس کے حساب کتاب کا فارمولا یہ ہے:
SMI = (Fast EMA - Slow EMA) / Abs(Fast EMA - Slow EMA)
ان میں سے ، فاسٹ ای ایم اے ایک مختصر مدت کی اشاریہ منتقل اوسط ہے ، اور سست ای ایم اے ایک طویل مدت کی اشاریہ منتقل اوسط ہے۔
قیمتوں میں تبدیلی کی رفتار کا حساب کتاب کرکے ، ایس ایم آئی مارکیٹ کے رجحان میں تبدیلی کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ جب ایس ایم آئی 0 پر ہوتا ہے تو یہ ایک bullish سگنل ہوتا ہے ، اس کے برعکس یہ ایک bearish سگنل ہوتا ہے۔
ارگوٹک لائن (انگریزی: Ergotic Line) ایس ایم آئی کی ایک اشاریہ حرکت پذیری اوسط ہے جو تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے استعمال کی جاسکتی ہے۔ جب ایس ایم آئی پر ارگوٹک لائن ہوتی ہے تو یہ خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے اور جب ایس ایم آئی نیچے ہوتی ہے تو یہ فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
یہ حکمت عملی ایس ایم آئی اور ووکائی لائن کے امتزاج کے ذریعہ ایک غیر متزلزل رجحان ٹریکنگ سسٹم تشکیل دیتی ہے ، جو اکثر تجارت کرنے والی متحرک نظام کی حکمت عملی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
قیمتوں میں تبدیلی کی رفتار کی بنیاد پر رجحانات کا اندازہ لگانا ، رجحانات کی تبدیلیوں کے بارے میں حساس۔
فوکس لائن ایس ایم آئی اشارے کے جعلی سگنل کو فلٹر کرتی ہے ، جس سے زیادہ قابل اعتماد ٹریڈنگ سگنل بنتا ہے۔
دو ریلوں کی ساخت کے ساتھ، خرید و فروخت کے اشارے واضح ہیں؛
اس کے علاوہ، یہ ایک تیز رفتار قیمت کی تبدیلی کو پکڑنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، جو رجحان کے اندر اندر ہوتا ہے.
اس میں کوئی تاخیر نہیں ہے، یہ ٹرن آؤٹ کو وقت پر پکڑ سکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
ایک متحرک نظام کے طور پر، زلزلے کے حالات میں بڑے پیمانے پر نقصان کا خطرہ ہے؛
غلط دوہری ریل سیٹ اپ کے نتیجے میں سگنل کی کثرت اور زیادہ تجارت کا سبب بن سکتا ہے۔
مختصر مدت کے پیرامیٹرز کو غلط طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے ، جس سے بہت سارے غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے بڑے پیمانے پر رجحانات کی سمت کو مدنظر نہیں رکھا ، اور اس کے برعکس کام کیا جاسکتا ہے۔
اسٹاپ نقصان کے قواعد پر سختی سے عمل کریں ، ورنہ نقصان میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
خطرے کے لئے، آپ کو مندرجہ ذیل میں سے کچھ کو بہتر بنانے کے لئے غور کر سکتے ہیں:
جعلی سگنل کے امکان کو کم کرنے کے لئے دوہری مدار پیرامیٹرز کو بہتر بنانا؛
ٹرینڈ فلٹرنگ کے ساتھ ساتھ رجحانات سے بچنے کے لئے؛
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی میں شامل ہوں اور ایک ہی نقصان پر قابو پالیں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
سست اور اوسط لائن پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ، پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ تلاش کریں۔
مختلف قیمتوں کے ان پٹ کی جانچ کرنا ، جیسے اوپننگ قیمت ، زیادہ سے زیادہ قیمت ، کم سے کم قیمت وغیرہ۔
مشین لرننگ الگورتھم شامل کریں تاکہ پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنایا جاسکے۔
ٹرینڈ اشارے کے ساتھ مل کر فلٹرنگ کریں اور منفی تجارت سے بچیں۔
نقصانات کو روکنے کی حکمت عملی میں اضافہ کریں اور انفرادی نقصانات کو سختی سے کنٹرول کریں۔
زیادہ تجارت سے بچنے کے لئے تجارت کی تعداد یا منافع اور نقصان کے تناسب جیسے عوامل پر غور کریں۔
مختلف اقسام کی اہلیت کی جانچ اور بہترین قسم کی تلاش۔
ایک بہتر تجارتی نظام کے لئے دیگر اشارے کے ساتھ ان کے مجموعے کی تلاش کریں.
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی اشارے اور وکیپیڈیا لائنوں سے آگے بڑھنے پر مبنی ہے ، جس میں ایک رجحان کا سراغ لگانے کا نظام بنایا گیا ہے ، جو دوہری راستے کے ذریعہ واضح تجارتی سگنل بناتا ہے ، جو بار بار تجارت کی متحرک حکمت عملی ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ رجحان میں تبدیلی کو تیزی سے پکڑ لیا جائے ، اس کی خرابی یہ ہے کہ اس سے زیادہ تجارت اور مخالف تجارت کا سبب بننا آسان ہے۔ ہم پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، نقصان کو روکنے کی حکمت عملی ، رجحان فلٹرنگ وغیرہ کے ذریعہ اس میں بہتری لاسکتے ہیں ، جس سے یہ ایک بہتر مقداری تجارتی نظام بن جاتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 03/11/2017
// The SMI Ergodic Indicator is the same as the True Strength Index (TSI) developed by
// William Blau, except the SMI includes a signal line. The SMI uses double moving averages
// of price minus previous price over 2 time frames. The signal line, which is an EMA of the
// SMI, is plotted to help trigger trading signals. Adjustable guides are also given to fine
// tune these signals. The user may change the input (close), method (EMA), period lengths
// and guide values.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="SMI Ergodic Oscillator")
fastPeriod = input(4, minval=1)
slowPeriod = input(8, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
TopBand = input(0.5, step=0.1)
LowBand = input(-0.5, step=0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=gray, linestyle=dashed)
// hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
// hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
xPrice1 = xPrice - xPrice[1]
xPrice2 = abs(xPrice - xPrice[1])
xSMA_R = ema(ema(xPrice1,fastPeriod),slowPeriod)
xSMA_aR = ema(ema(xPrice2, fastPeriod),slowPeriod)
xSMI = xSMA_R / xSMA_aR
xEMA_SMI = ema(xSMI, SmthLen)
pos = iff(xEMA_SMI < LowBand, -1,
iff(xEMA_SMI > TopBand, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xSMI, color=green, title="Ergotic SMI")
plot(xEMA_SMI, color=red, title="SigLin")