1. مربع
  2. دوہری ریورس ٹریڈنگ کی حکمت عملی

دوہری ریورس ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-01 16:49:36
ٹیگز:

img

جائزہ

ڈبل الٹ ٹریڈنگ حکمت عملی 123 الٹ ٹریڈنگ اور N مسلسل بار نیچے ذیلی حکمت عملیوں کو مل کر ٹرینڈ الٹ ٹریڈنگ کے مواقع کو موثر انداز میں حاصل کرنے کے لئے استعمال کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی درمیانے اور طویل مدتی ٹریڈنگ کے لئے زیادہ موزوں ہے۔

حکمت عملی منطق

123 تبدیلی

123 ریورسنگ ذیلی حکمت عملی اصول پر مبنی ہے:

جب پچھلے دو دنوں کی اختتامی قیمت میں الٹ دکھائی دیتی ہے (یعنی اگر پچھلے دن سے پہلے اختتامی قیمت سے زیادہ ہے تو ، موجودہ اختتامی قیمت پچھلے اختتامی قیمت سے کم ہے) ، اور 9 دن کا تیز اسٹوکاسٹک 50 سے کم ہے۔

جب پچھلے دو دنوں کی اختتامی قیمت میں الٹ دکھائی دیتی ہے (یعنی اگر پچھلے دن سے پہلے کی بندش سے کم ہے تو ، موجودہ بندش پچھلے بندش سے زیادہ ہے) ، اور 9 دن کا تیز اسٹوکاسٹک 50 سے زیادہ ہے۔

یہ ذیلی حکمت عملی رجحان کی تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے جس میں اسٹوکاسٹک اشارے کے ساتھ مل کر پچھلے دو اختتامی قیمتوں کے برعکس فیصلہ کیا جاتا ہے۔

N لگاتار بار نیچے

N مسلسل بار نیچے ذیلی حکمت عملی اصول پر مبنی ہے:

حالیہ N باروں کی گنتی کریں اور دیکھیں کہ کیا بند ہونے والی قیمتوں میں لگاتار نیچے کی حرکت دکھائی دیتی ہے۔ اگر ہاں تو ، ایک مختصر سگنل تیار ہوتا ہے۔

اس ذیلی حکمت عملی میں رجحان کی تبدیلی کی نشاندہی قیمتوں کی مسلسل نیچے کی نقل و حرکت کے ذریعے کی جاتی ہے۔

اشاروں کا مجموعہ

دوہری ریورس ٹریڈنگ کی حکمت عملی دونوں ذیلی حکمت عملیوں کو یکجا کرتی ہے جب صرف ایک ہی وقت میں طویل یا مختصر سگنل دونوں کو متحرک کیا جاتا ہے تو صرف اصل پوزیشنیں لے کر.

یہ کچھ غلط سگنل کو فلٹر کرنے میں مدد کرتا ہے اور تجارتی سگنل کو زیادہ قابل اعتماد بنا دیتا ہے۔ الٹ اور لگاتار نیچے سگنل کا امتزاج رجحان الٹ کے وقت کو بھی زیادہ درست طریقے سے شناخت کرسکتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

دوہری ریورس ٹریڈنگ کی حکمت عملی میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. متعدد ذیلی حکمت عملیوں کو یکجا کرنے سے غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے میں مدد ملتی ہے اور سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔

  2. 123 الٹ پلٹ کی حکمت عملی قلیل مدتی رجحان الٹ پوائنٹس کی درستگی سے نشاندہی کرسکتی ہے۔ این بار مسلسل نیچے کی حکمت عملی درمیانی طویل مدتی الٹ پلٹ پر نظر ڈالتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں اور درمیانی طویل مدتی سطحوں پر قلیل مدتی مواقع حاصل کرتے ہیں۔

  3. اسٹاک چارٹس سے تکنیکی اشارے کا استعمال مختلف مصنوعات کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے حکمت عملی کو لچکدار بناتا ہے۔

  4. حکمت عملی منطق سادہ اور سمجھنے اور ٹریک کرنے کے لئے آسان ہے، beginners کے سیکھنے کے لئے موزوں ہے.

  5. ذیلی حکمت عملیوں کے حسب ضرورت پیرامیٹرز مختلف مصنوعات کے لئے اصلاح کی اجازت دیتے ہیں ، موافقت کو بہتر بناتے ہیں۔

خطرے کا تجزیہ

دوہری ریورس ٹریڈنگ کی حکمت عملی سے وابستہ کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. الٹ سگنل کبھی کبھی غلط سگنل دے سکتے ہیں۔ اگرچہ مشترکہ سگنل غلط سگنل کو کم کرتے ہیں ، لیکن اس خطرے کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اسٹاپس کا استعمال کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔

  2. ذیلی حکمت عملیوں میں سادہ اشارے استعمال کیے جاتے ہیں اور وہ مارکیٹ کی پیچیدہ صورتحال کو اچھی طرح سے اپنانے کے قابل نہیں ہوسکتے ہیں۔ موافقت کو بہتر بنانے کے لئے مزید تکنیکی اشارے یا مشین لرننگ متعارف کروائی جاسکتی ہے۔

  3. ذیلی حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مصنوعات کے لئے اصلاح کی ضرورت ہے ، ورنہ اوور فٹنگ کے مسائل پیدا ہوسکتے ہیں۔

  4. ریورسنگ کی حکمت عملی درمیانی اور طویل مدتی کے لئے بہتر ہے۔ قلیل مدتی میں روکنے کا خطرہ ہے۔ پوزیشن ہولڈنگ کی مناسب مدت کو ایڈجسٹ کرنا چاہئے۔

  5. رجحان میں حد سے متعلق اصلاحات کے دوران الٹ جانے کے اشارے آسکتے ہیں۔ بڑے رجحان کے ساتھ مستقل مزاجی کو یقینی بنانے کے لئے مجموعی رجحان کی تصدیق کی جانی چاہئے۔

اصلاح کی ہدایات

دوہری ریورس ٹریڈنگ کی حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. زیادہ تکنیکی اشارے متعارف کروائیں ، پیچیدہ مارکیٹ کے حالات میں موافقت کو بہتر بنانے کے لئے ایک کثیر عنصر ماڈل بنائیں۔ مثال کے طور پر ، چلتی اوسط ، بولنگر بینڈ وغیرہ کے ساتھ مل کر۔

  2. کثیر جہتی خصوصیات سے فائدہ اٹھانے اور سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ ماڈل شامل کریں۔ مثال کے طور پر ، بے ترتیب جنگل یا اعصابی نیٹ ورک متعارف کروائیں۔

  3. موافقت کو بہتر بنانے کے لئے تربیت کے ذریعے مختلف مصنوعات کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ جینیاتی الگورتھم کو بہترین پیرامیٹر مجموعوں کی تلاش کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

  4. ایک ہی تجارت کے خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی حکمت عملیوں کو شامل کریں۔ اسٹاپ نقصان کی سطح کو بھی ڈیٹا سے چلنے والی اصلاح کی جاسکتی ہے۔

  5. مارکیٹ کے حالات اور سب اسٹریٹجی سگنل پر مبنی متحرک پوزیشن سائزنگ میکانزم تیار کریں تاکہ خطرات کو کم کیا جاسکے۔

  6. رجحان فلٹرنگ ماڈیول متعارف کروائیں تاکہ مجموعی رجحان کے ساتھ سگنل تضادات سے بچ سکیں۔ رجحانات کا تعین کرنے کے لئے سادہ چلتی اوسط استعمال کی جاسکتی ہے۔

نتیجہ

ڈبل الٹ ٹریڈنگ حکمت عملی 123 الٹ اور N مسلسل سلاخوں کو نیچے کی ذیلی حکمت عملیوں کو جوڑ کر ٹرینڈ الٹ کو موثر انداز میں پکڑتی ہے۔ یہ درمیانی اور طویل مدتی ہولڈنگز کے لئے بہتر فٹ بیٹھتی ہے اور ٹرینڈ الٹ کے دوران قابل اعتماد تجارتی مواقع فراہم کرنے کے لئے جھوٹے سگنل کو فلٹر کرسکتی ہے۔ لیکن کچھ حدود بھی ہیں جن کو زیادہ تکنیکی اشارے اور اصلاحات متعارف کرانے کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے ، جس میں زیادہ پیچیدہ مارکیٹ کے ماحول میں موافقت کے ل stop نقصان اور پوزیشن سائزنگ کو کم کرنے کے خطرات شامل ہیں۔ مجموعی طور پر ، یہ رجحان الٹ ٹریڈنگ کے لئے ایک آسان اور سیدھا راستہ فراہم کرتا ہے اور ابتدائیوں کے لئے مقداری تجارتی حکمت عملیوں کو سمجھنے اور سیکھنے کے ل learning سیکھنے کے لئے سیکھنے کا ایک اچھا مواد ہے۔ زیادہ اصلاح کی تکنیکوں کے ساتھ ، یہ ایک بہت ہی عملی مقداری تجارتی حکمت عملی بن سکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-10-28 03:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 24/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Evaluates for n number of consecutive lower closes. Returns a value 
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


NBD(nLength) =>
    pos = 0.0
    nCounter = 0
    nCounter :=  iff(close[1] <= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
                   iff(close[1] > open[1], 0, nCounter))
    C2 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
    posprice = 0.0
    posprice := iff(C2== 1, close, nz(posprice[1], 0)) 
    pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & N Bars Down", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- N Bars Down ----")
nLength = input(4, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posNBD = NBD(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posNBD == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posNBD == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں