بادلوں سے آگے کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں سپر ٹرینڈ اشارے کی مدد سے آرڈر دیا جاتا ہے ، اور بادلوں اور K لائن رنگوں کے ساتھ مل کر فلٹرنگ کی جاتی ہے ، جس سے منافع کی امکانات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا مقصد رجحان کے آغاز کے بعد تیزی سے رجحان کو پکڑنا ہے ، اور اس کے نتیجے میں کھونے کے خطرے کو کم کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اے ٹی آر کی مدت کے دوران سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمت کی اوسط قیمت کو بیس لائن کے طور پر شمار کریں۔
فیکٹر کے ضارب کے حساب سے اوپری اور نچلے ریلوں کو شمار کریں۔
جب اختتامی قیمت اوپر سے زیادہ ہو تو ، اس کو 1 کے طور پر نشان زد کیا جاتا ہے ، جب نیچے سے کم ہو تو ، اس کو -1 کے طور پر نشان زد کیا جاتا ہے۔ دوسری صورت میں ، موجودہ حالت کو برقرار رکھیں۔
بندش کی قیمت اور اوپر اور نیچے کے ریل کے مقام کے تعلقات کے مطابق ، اصل وقت میں اسٹاپ نقصان کی لائن کو ایڈجسٹ کریں۔
اوپری اور نچلے مدار کے فاصلے کے ایک خاص فیصد کے مطابق بادلوں کی حد کا حساب لگائیں۔
جب سپر ٹرینڈ 1 ہوتا ہے تو ، زیادہ کرنے کے لئے بند ہونے کی قیمت کھولنے کی قیمت سے کم ہوتی ہے ، اور کم کرنے کے لئے بند ہونے کی قیمت کھولنے کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے۔
جب زیادہ ہو تو ، خریدنے کے لئے حد کی قیمت لگائیں ، جس کی قیمت پچھلی K لائن کی اختتامی قیمت ہے۔ جب خالی ہو تو ، بیچنے کے لئے حد کی قیمت لگائیں ، جس کی قیمت پچھلی K لائن کی اختتامی قیمت ہے۔
فلٹرنگ کا وقت تمام پوزیشنوں کو بند کر سکتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی سپر ٹرینڈ اشارے اور کلاؤڈ تصور کو جوڑتی ہے ، جو رجحان کے آغاز کے بعد تیزی سے رجحان کی سمت پر قبضہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سپر ٹرینڈ اسٹاپ لائن قیمت میں ہونے والی تبدیلیوں کو معمول کے موبائل اسٹاپ کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے ٹریک کرتی ہے۔ کلاؤڈ فلٹرنگ سے جعلی توڑ سے ہونے والے نقصانات سے بچا جاسکتا ہے۔
سپر ٹرینڈ اشارے اعلی حساسیت اور رجحانات کی پیروی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں.
کلاؤڈ تصوراتی فلٹرنگ جعلی دراندازیوں سے ہونے والے نقصانات کو کم کرتی ہے۔
K لائن رنگ معاون فیصلے، ردوبدل سے بچنے کے لئے
قیمتوں میں کمی کے نتیجے میں منافع کے امکانات میں اضافہ ہوتا ہے۔
اپنی مرضی کے مطابق ٹائم فریم اور پوزیشن مینجمنٹ ، مختلف تجارتی ضروریات کے مطابق۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں جن کے بارے میں آگاہ ہونا ضروری ہے:
سپر ٹرینڈ اشارے کے پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے منحنی خطوط زیادہ حساس ہوسکتے ہیں ، جس سے زیادہ غلط سگنل پیدا ہوتے ہیں۔
جب بادلوں کی حد زیادہ ہوتی ہے تو ، یہ عام طور پر توڑنے والے سگنل کو فلٹر کرسکتا ہے ، جس سے منافع متاثر ہوتا ہے۔
محدود قیمتوں میں بڑے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ، آپ کو تجارت کے مواقع سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔
کسی بھی ٹریکنگ سٹاپ نقصان کو مکمل طور پر بڑے پیمانے پر نقصانات کے سسٹم کے خطرے سے بچنے کے قابل نہیں ہے.
جب پوزیشن زیادہ ہوتی ہے تو ، نقصان بھی بڑھ جاتا ہے ، خطرے کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
اصلاح کی سمت
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔
مختلف مارکیٹوں اور اقسام کو آزمائیں اور بہترین سپر ٹرینڈ پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
اسٹاپ نقصان کی حد کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی سطح کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
بادلوں کی حد کو بہتر بنائیں ، شور کو ختم کرنے اور سگنل کو برقرار رکھنے کے مابین توازن پیدا کریں۔
پوزیشنوں کو بہتر بنانے کے لئے ایک ماڈیول شامل کیا گیا ہے تاکہ پوزیشنوں کا سائز متحرک طور پر مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق ہو۔
مختلف وقت کے دوران مختلف پیرامیٹرز کا مجموعہ استعمال کرتے ہوئے ، مارکیٹ کی رفتار کو ایڈجسٹ کریں۔
دوسرے اشارے کے ساتھ ٹیسٹ کے استعمال کا اثر۔
خلاصہ کریں۔
خلاصہ یہ ہے کہ اس حکمت عملی کی مجموعی سوچ واضح ہے اور رجحانات کو پکڑنے میں اس کی واضح خوبی ہے۔ تاہم ، کوئی بھی حکمت عملی سسٹم کے خطرے سے مکمل طور پر گریز نہیں کرسکتی ہے۔ اس حکمت عملی کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے ل position پوزیشنوں کو کنٹرول کرنے اور اس میں مسلسل اصلاح کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اصل تجارت میں پیدا ہونے والے خطرات کو کم کیا جاسکے۔ اس حکمت عملی میں بہت زیادہ ترقی کی صلاحیت موجود ہے اور اس کے بعد کی جانچ اور اصلاح کے قابل ہے تاکہ مارکیٹ کے زیادہ سے زیادہ بدلتے ہوئے ماحول کو اپنانے کے لئے۔
/*backtest
start: 2023-10-03 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy("Noro's SuperTrend Strategy v2.0 Limit", shorttitle = "STL str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
cloud = input(25, defval = 25, minval = 5, maxval = 50, title = "cloud, % of ATR")
Factor = input(title = "Super Trend", defval = 3, minval = 1, maxval = 100)
ATR = input(title = "ATR", defval = 7, minval = 1,maxval = 100)
centr = input(true, defval = true, title = "need center of ATR?")
border = input(false, defval = false, title = "need border?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Super Trend ATR 1
src = close
Up=hl2-(Factor*atr(ATR))
Dn=hl2+(Factor*atr(ATR))
TUp=close[1]>TUp[1]? max(Up,TUp[1]) : Up
TDown=close[1]<TDown[1]? min(Dn,TDown[1]) : Dn
Trend = close > TDown[1] ? 1: close< TUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl1 = Trend==1? TUp: TDown
Tsl2 = Trend==1? TDown: TUp
limit = (Tsl1 - Tsl2) / 100 * cloud
upcloud = Tsl1 - limit
dncloud = Tsl2 + limit
//Cloud
linecolor = Trend == 1 ? green : red
centercolor = centr == true ? blue : na
cloudcolor = Trend == 1 ? green : red
cline = (Tsl1 + Tsl2) / 2
P1 = plot(Tsl1, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend ATR-1")
P2 = plot(Tsl2, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend ATR-2")
P3 = plot(cline, color = centercolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend Center")
P4 = plot(upcloud, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend Center+1")
P5 = plot(dncloud, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend Center-1")
fill(P1, P4, color = linecolor == red ? red : lime, transp = 50)
fill(P2, P5, color = linecolor == red ? red : lime, transp = 50)
//Signals
up = 0.0
dn = 0.0
up := Trend != 1 ? 0 : Trend == 1 and close < open ? close : up[1]
dn := Trend != -1 ? close * 1000 : Trend == -1 and close > open ? close : dn[1]
//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if true
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? lot : 0, limit = up, when = (Trend == 1 and time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort ? lot : 0, limit = dn, when = (Trend == -1 and time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()