ڈونچین چینل رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ڈونگ چیان چینل رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ایک رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو ڈونگ چیان چینل اشارے پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی مختلف ادوار کی اعلی ترین قیمتوں اور کم ترین قیمتوں کا حساب کتاب کرکے ، اوپری ٹریک ، نچلی ٹریک اور درمیانی ٹریک کی تشکیل کرتی ہے ، جس سے مارکیٹ کی رجحانات کی سمت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے ، اور رجحانات کی پیروی کرنے والی تجارت کو انجام دیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں پہلے واپسی کے وقت کی حد طے کی جاتی ہے ، اور پھر کثیر اور خالی پوزیشن کھولنے کے قواعد کی وضاحت کی جاتی ہے۔
کثیر سر کے لئے ، جب قیمت ٹونگ چیانگ چینل کے اوپر کی طرف بڑھتی ہے تو کثیر سر کی پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ جب قیمت نیچے کی طرف سے ٹریک کو توڑتی ہے تو کثیر سر کی پوزیشن کھولی جاتی ہے۔
خالی سر کے لئے ، جب قیمت نیچے ڈونگ چیانگ چینل کے نیچے سے گزرے تو خالی سر پوزیشن کھولی جائے۔ جب قیمت اوپر سے ٹکرا جائے تو خالی سر پوزیشن لگائی جائے۔
اس حکمت عملی میں اے ٹی آر اشارے بھی متعارف کروائے گئے ہیں تاکہ اسٹاپ نقصان سے باہر نکلنے کا طریقہ کار طے کیا جاسکے۔ اے ٹی آر کی قیمت کو ایک عنصر کے ذریعہ اسٹاپ نقصان کے طور پر بڑھایا جائے۔
خاص طور پر ، کثیر سر اسٹاپ اسٹاپ قیمت کے لئے اے ٹی آر اسٹاپ کو کم کرتا ہے۔ خالی سر اسٹاپ اسٹاپ قیمت کے لئے اے ٹی آر اسٹاپ کو کم کرتا ہے۔
اس حکمت عملی نے ایک ہی وقت میں ڈونگ چیان چینل کے اوپر اور نیچے کے راستے اور اے ٹی آر اسٹاپ نقصان کی لائنوں کو مکمل ٹریڈنگ سسٹم کی تشکیل کے لئے تیار کیا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
ڈونگ چیانگ چینل کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ، اس میں کچھ رجحانات کی پیروی کرنے کی صلاحیت ہے۔
ڈونگ چیان چینل Smoother پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے ذریعے بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کیا جاسکتا ہے۔
اے ٹی آر کے اشارے کے ساتھ اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار ترتیب دینے کے ساتھ ، خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
کثیر مقصود ٹریڈنگ کے قواعد واضح اور آسان ہیں، ابتدائی سیکھنے کے لئے موزوں ہیں.
کوڈ کا ڈھانچہ واضح ہے، اسے سمجھنے اور دوبارہ استعمال کرنے میں آسانی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
ڈونگ چیانگ چینل میں قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کے لئے ایک مخصوص غلطی کا خطرہ ہے۔
ATR سٹاپ نقصان کی حد غیر مناسب طریقے سے سیٹ کی گئی ہے، جس کی وجہ سے اسٹاپ نقصان بہت وسیع یا بہت حساس ہوسکتا ہے۔
ایک سے زیادہ خالی پوزیشنیں بہت زیادہ مرکوز ہوسکتی ہیں ، اور پوزیشن مینجمنٹ کے قواعد وضع کرنے کی ضرورت ہے۔
مختلف قسم کے پیرامیٹرز کو آزادانہ طور پر بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
ٹرانزیکشن فیسوں کو بھی مدنظر رکھا جانا چاہئے اور اعلی فیس کے ماحول میں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
ڈونگ چیان چینل کے چینل کے دورانیہ کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
مختلف اے ٹی آر فیکٹر کی ترتیبات کو آزمائیں اور بہترین نقصان کی حد تلاش کریں۔
اے ٹی آر اسٹاپ نقصان کی بنیاد پر ، منافع کو لاک کرنے کے لئے موبائل اسٹاپ متعارف کرانے کی کوشش کریں۔
مارکیٹ کے حالات کے مطابق ، مناسب طور پر زیادہ خالی سر پوزیشن کا تناسب ایڈجسٹ کریں۔
مختلف اقسام کے پیرامیٹرز کی مضبوطی کی جانچ کرنا ، جنرل پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنا۔
حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنانے کے لئے فلٹرز جیسے فوکس انڈیکیٹرز کو متعارف کرانے پر غور کریں.
مختلف ٹرانزیکشن لاگت ماحول ٹیسٹ پیرامیٹرز کے مطابق موافقت۔
خلاصہ کریں۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک نسبتا simple آسان رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے ، جس کا مرکز ڈونگ چیان چینل کے اطلاق پر ہے۔ اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آسان ہے اور سیکھنے کے لئے موزوں ہے ، لیکن پھر بھی اس کو پیرامیٹرز اور خطرے کے ل optim بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ متعدد قسم کے اصلاح کے ذرائع کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو بڑھانے کی امید ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kriswaters
//@version=4
strategy("Donchian Channels Strategy by KrisWaters", overlay=true )
// Date filter
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromYear = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 1900)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
// Strategy Settings
canEnterLong = input(true, title="Can Enter Long Position")
canEnterShort = input(false, title="Can Enter Short Position")
showLongChannel = input(true, title="Show Donchian Long Channels")
showShortChannel = input(false , title="Show Donchian Short Channels")
useAtrAsStopRule = input(false, title="Enable ATR Stop Rule")
// DonCcian Channel Lengths
longUpperLength = input(20, minval=1)
longLowerLength = input(10, minval=1)
shortUpperLength = input(10, minval=1)
shortLowerLength = input(20, minval=1)
// Donchian indicator calculations
longUpperValue = highest(high,longUpperLength)
longLowerValue = lowest(low,longLowerLength)
shortUpperValue = highest(high,shortUpperLength)
shortLowerValue = lowest(low,shortLowerLength)
// Plot Donchian Channels
uLong = plot(showLongChannel ? longUpperValue : na, color=color.green, offset=1)
lLong = plot(showLongChannel ? longLowerValue : na, color=color.green, offset=1)
uShort = plot(showShortChannel ? shortUpperValue : na, color=color.red, offset=1)
lShort = plot(showShortChannel ? shortLowerValue : na, color=color.red, offset=1)
// Styling
fill(uLong,lLong, color=color.green, transp=95, title="Long Arkaplan")
fill(uShort,lShort, color=color.red, transp=95, title="Short Arkaplan")
// Stop-loss value calculations
atrMultiplier = 2.0
atrValue = atr(20)
longStopValue = open - (atrMultiplier*atrValue)
shortStopValue = open + (atrMultiplier*atrValue)
// Plot stop-loss line
plot(useAtrAsStopRule ? longStopValue : na, color=color.red, linewidth=2, offset=1)
plot(useAtrAsStopRule ? shortStopValue : na, color=color.red, linewidth=2, offset=1)
// Long and Short Position Rules
if canEnterLong and na(longUpperValue) != true and na(longLowerValue) != true and window()
strategy.entry("Long", true, stop=longUpperValue)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=useAtrAsStopRule ? max(longLowerValue,longStopValue) : longLowerValue)
if canEnterShort and na(shortUpperValue) != true and na(shortLowerValue) != true and window()
strategy.entry("Short", false, stop=shortLowerValue)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=useAtrAsStopRule ? min(shortUpperValue,shortStopValue) : shortUpperValue)