1. مربع
  2. کیجون لوپ بیک حکمت عملی

کیجون لوپ بیک حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-06 16:46:45
ٹیگز:

img

جائزہ

کیجون لوپ بیک حکمت عملی کیجون سین لائن کے قیمت کراس اوور کی بنیاد پر لمبی اور مختصر پوزیشنوں کا تعین کرنے کے لئے ایچیموکو کلاؤڈ اشارے سے کیجون سین لائن کا استعمال کرتی ہے۔ یہ ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ کیجون سین لائن کے لوپ بیک کو پکڑنے سے ، اس حکمت عملی کا مقصد مضبوط رجحان کی گرفتاری کی صلاحیت اور قابل کنٹرول ڈراؤنڈ جیسے فوائد کے ساتھ رجحان کے الٹ پوائنٹس کو مؤثر طریقے سے شناخت کرنا ہے۔

حکمت عملی منطق

کیجون لوپ بیک حکمت عملی فیصلوں کے لئے بیس لائن کے طور پر ایچیموکو کلاؤڈ سے کیجون سین لائن کا استعمال کرتی ہے۔ کیجون سین ایک مقررہ مدت میں سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں سے شمار ہونے والی اوسط لائن ہے۔ جب قیمت کیجون سین لائن سے اوپر عبور کرتی ہے تو ، ایک لمبی پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ جب قیمت کیجون سین لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، ایک مختصر پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ اس طرح ، کیجون سین لائن کے لوپ بیک کو رجحان کی پیروی کے لئے قیمت میں موڑ کے مقامات کا پتہ لگانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

خاص طور پر ، حکمت عملی بیس لانگ اور بیس شارٹ کی شرائط کا استعمال کرتے ہوئے کیجون سین لوپ بیک کا تعین کرتی ہے۔ بیس لانگ کی شرط کھلی ہے < کیجون سین اور قریب > کیجون سین ، جو کیجون سین لائن کے اوپر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بیس شارٹ کی شرط کھلی ہے > کیجون سین اور قریب < کیجون سین ، جو نیچے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب بیس لانگ ٹرگر ہوتا ہے تو ، ایک لمبی پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ جب بیس شارٹ ٹرگر ہوتا ہے تو ، ایک مختصر پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ باہر نکلنے کی شرائط اس وقت ہوتی ہیں جب قیمت مخالف سمت میں کیجون سین کو دوبارہ عبور کرتی ہے ، یعنی لمبی تجارت کے لئے کیجون سین سے نیچے اور مختصر تجارت کے لئے بند ہوجاتی ہے۔

اس طرح، کیجون سین لائن کے لوپ بیک کو رجحان کی پیروی کے لئے رجحان کی تبدیلی کے پوائنٹس کو پکڑنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے.

فوائد کا تجزیہ

کیجون لوپ بیک حکمت عملی میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑنے میں مضبوط صلاحیت۔ کیجون سین لائن قیمت کے رجحانات کو اچھی طرح سے ظاہر کرتی ہے۔ اس کے لوپ بیک رجحان کی تبدیلیوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ حکمت عملی رجحان کی پیروی کے لئے بروقت الٹ پوائنٹس کو پکڑ سکتی ہے۔

  2. کنٹرول قابل ڈراؤونگ خطرات۔ حکمت عملی سادہ حرکت پذیر اوسط حکمت عملیوں کے مقابلے میں ، ڈراؤونگ کی حد کو محدود کرنے کے لئے کیجن سین کا استعمال کرتی ہے۔

  3. لاگو کرنا آسان ہے۔ حکمت عملی کو صرف ایک اشارے کی ضرورت ہے، کیجون سین۔ منطق سادہ اور صاف ہے۔

  4. وسیع اطلاق۔ اسے مختلف ٹائم فریم اور اہم تجارتی آلات پر لاگو کیا جاسکتا ہے۔

  5. اعداد و شمار کی طلب کم ہے۔ حکمت عملی کو صرف قیمت کے اعداد و شمار کی ضرورت ہے ، بغیر کسی بھاری اشارے کے حساب کتاب کے۔

خطرے کا تجزیہ

کیجون لوپ بیک کی حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی ہیں:

  1. بہت زیادہ تجارتی سگنل پیدا کرنے کا رجحان۔ اکثر کیجون سین لوپ بیک زیادہ تجارت ، کمیشن اور سلائڈج سے بڑھتی ہوئی لاگت کا باعث بن سکتے ہیں۔

  2. محدود ڈراؤنڈ کنٹرول کی صلاحیت۔ کیجون سین صرف کچھ حد تک ڈراؤنڈ کو محدود کرسکتا ہے۔ انتہائی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے تحت ڈراؤنڈ اب بھی اہم ہوسکتے ہیں۔

  3. غلط سگنلز کا شکار۔ کیجون سین کی کثرت سے کراسنگ رجحان کی سمت کے ساتھ غلط سگنل پیدا کرسکتی ہے۔

  4. آلات کے مابین کارکردگی میں تغیر۔ کیجون سین کی تاثیر مختلف آلات کے لئے نمایاں طور پر مختلف ہوتی ہے۔ ہر آلہ کے لئے پیرامیٹر ٹیوننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔

  5. ایک ہی اشارے پر انحصار۔ ایک ہی اشارے کے ڈیزائن سے حکمت عملی کو باطل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔

حل:

  1. تجارتی تعدد کو کم کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

  2. سٹاپ نقصان / منافع لینے کو مزید کنٹرول ڈراؤونگ میں شامل کریں.

  3. غلط سگنل سے بچنے کے لیے فلٹرز شامل کریں۔

  4. آلہ کی طرف سے پیرامیٹرز کی ترتیبات.

  5. فیصلہ سازی میں مزید اشارے شامل کریں۔

بہتری کی ہدایات

کیجون لوپ بیک حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. رجحان کا تعین مضبوط کریں۔ ایک ہی اشارے پر انحصار کرنے سے بچنے کے لئے اضافی رجحان اشارے جیسے ایم اے سی ڈی ، بولنگر بینڈ شامل کریں۔

  2. پیرامیٹر کی ترتیبات کو بہتر بنائیں۔ جیت کی شرح اور منافع کی رفتار کو متوازن کرنے کے لئے کیجون سین کی مدت کو ایڈجسٹ کریں۔ مختلف اسٹاپ نقصان / منافع لینے کے طریقوں کی جانچ کریں۔

  3. حجم تجزیہ متعارف کروانا۔ غیر معقول تجارت سے بچنے کے لئے حجم کے مطابق سگنل فلٹر کریں۔

  4. آلات میں پیرامیٹر کی اصلاح۔ مختلف آلات کے لئے زیادہ سے زیادہ پیرامیٹر رینج حاصل کرنے کے لئے مشین لرننگ کا استعمال کریں۔

  5. داخلہ کے وقت کو بہتر بنائیں۔ مضبوط رفتار پر داخل ہونے کے لیے رفتار کے اشارے شامل کریں۔

  6. اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں۔ جیت کی شرح کو برقرار رکھتے ہوئے غیر ضروری اسٹاپ آؤٹ کو کم کرنے کے لئے اسٹاپ کو بہتر بنائیں۔

  7. خطرے کے انتظام کے طریقہ کار کو شامل کریں۔ فعال خطرے کے کنٹرول کے لئے بدلتے ہوئے مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر پوزیشن سائزنگ اور اسٹاپ نقصان کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔

خلاصہ

کیجون لوپ بیک حکمت عملی کیجون سین لوپ بیک کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑتی ہے۔ اس کے فوائد ہیں جیسے مضبوط رجحان کی گرفتاری اور قابو پانے والے ڈراؤونگ۔ لیکن غلط سگنل اور ڈراؤونگ کنٹرول کی حدود جیسے خطرات موجود ہیں۔ مستقبل میں بہتری میں پیرامیٹر کی اصلاح ، معاون اشارے شامل کرنا وغیرہ شامل ہوسکتے ہیں۔ مجموعی طور پر ، کیجون حکمت عملی آسان اور عملی ہے۔ مناسب بہتری کے ساتھ ، یہ مقداری تجارت میں ایک ٹھوس بنیادی حکمت عملی بن سکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Master VP","MVP",true)
        
//INDICATOR---------------------------------------------------------------------    
    //Average True Range (1. RISK)
atr_period = input(14, "Average True Range Period")
atr = atr(atr_period)

    //Ichimoku Cloud - Kijun Sen (2. BASELINE)
ks_period = input(20, "Kijun Sen Period")
kijun_sen = (highest(high, ks_period) + lowest(low,ks_period))/2
base_long = open < kijun_sen and close > kijun_sen
base_short = open > kijun_sen and close < kijun_sen

//TRADE LOGIC-------------------------------------------------------------------
    //Long Entry
    //if -> WPR crosses below -39 AND MACD line is less than signal line
l_en = base_long
    //Long Exit
    //if -> WPR crosses above -14
l_ex = close < kijun_sen
    //Short Entry
    //if -> WPR crosses above -39 AND MACD line is greater than signal line
s_en = base_short
    //Short Exit
    //if -> WPR crosses under -14
s_ex = close > kijun_sen
strategy.initial_capital = 50000
//MONEY MANAGEMENT--------------------------------------------------------------
balance = strategy.netprofit + strategy.initial_capital //current balance
floating = strategy.openprofit          //floating profit/loss
risk = input(4,"Risk %")/100           //risk % per trade
equity_protector = input(30,"Equity Protection %")/100  //equity protection %
stop = atr*100000*input(1.5,"Average True Range multiplier")    //Stop level
target = input(100, "Target TP in Points")  //TP level
    //Calculate current DD and determine if stopout is necessary
equity_stopout = false
if(floating<0 and abs(floating/balance)>equity_protector)
    equity_stopout := true
    
    //Calculate the size of the next trade
temp01 = balance * risk     //Risk in USD
temp02 = temp01/stop        //Risk in lots
temp03 = temp02*100000      //Convert to contracts
size = temp03 - temp03%1000 //Normalize to 1000s (Trade size)
if(size < 1000)
    size := 1000            //Set min. lot size

//TRADE EXECUTION---------------------------------------------------------------
strategy.close_all(equity_stopout)      //Close all trades w/equity protector
is_open = strategy.opentrades > 0

if true
    strategy.entry("l_en",true,oca_name="a",when=l_en and not is_open)  //Long entry
    strategy.entry("s_en",false,oca_name="a",when=s_en and not is_open) //Short entry
    
    strategy.exit("S/L","l_en",loss=stop, profit=target)      //Long exit (stop loss)
    strategy.close("l_en",when=l_ex)            //Long exit (exit condition)
    strategy.exit("S/L","s_en",loss=stop, profit=target)      //Short exit (stop loss)
    strategy.close("s_en",when=s_ex)            //Short exit (exit condition)
    
//PLOTTING----------------------------------------------------------------------
plot(kijun_sen,"Kijun-Sen",color.blue,2)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں