ڈبل EMA کراس اوور پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے دو مختلف ادوار کے ای ایم اے کی اوسط لائنوں کے کراسنگ کا حساب لگاتی ہے اور اس کے مطابق تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے۔ جب مختصر مدت کے ای ایم اے پر طویل مدت کے ای ایم اے کو عبور کرتے ہوئے ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ مارکیٹ عروج کی رجحان میں داخل ہوئی ہے ، تو یہ حکمت عملی زیادہ پوزیشن کھولے گی۔ جب مختصر مدت کے ای ایم اے کے نیچے طویل مدت کے ای ایم اے کو عبور کرتے ہوئے ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ مارکیٹ نیچے کی رجحان میں داخل ہوئی ہے ، تو یہ حکمت عملی اس پوزیشن سے باہر نکل جائے گی۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں بنیادی طور پر ڈبل ای ایم اے اوسط لائن کے سنہری ہک ڈاٹ فورک تھیوری کا اطلاق ہوتا ہے۔ ڈبل ای ایم اے اوسط لائن کو لمبی ای ایم اے اور مختصر ای ایم اے میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مختصر ای ایم اے پیرامیٹرز کو 10 دن اور لمبی ای ایم اے پیرامیٹرز کو 21 دن پر ترتیب دیا گیا ہے۔
جب مختصر ای ایم اے پر لمبی ای ایم اے سے گزرے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب مختصر ای ایم اے کے نیچے لمبی ای ایم اے سے گزرے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی میں ایک ہی وقت میں شرح نمو کی حد مقرر کی گئی ہے ، اور صرف اس صورت میں زیادہ پوزیشن کھولی جائے گی جب شرح نمو حد سے تجاوز کرے گی ، اور جب قیمت حد سے تجاوز کرے گی تو اس کی پوزیشن ختم ہوجائے گی۔
خاص طور پر ، خریدنے کی شرائط مختصر ای ایم اے طویل ای ایم اے سے زیادہ ہیں ، اور اسٹاک کی قیمت میں اضافے کی شرح مقررہ مثبت حد سے زیادہ ہے۔ خالی پوزیشن کی شرائط مختصر ای ایم اے طویل ای ایم اے سے کم ہیں ، اور اسٹاک کی قیمت میں اضافے کی شرح مقررہ منفی حد سے کم ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ڈبل ای ایم اے مساوی لکیروں کا استعمال کرتے ہوئے گولڈ فورک ڈیڈ فورک تھیوری ، نسبتا simple آسان اور قابل اعتماد
- ترقی کی شرح میں اضافے کی حد مقرر کریں تاکہ کمزور ترقی کے دوران غلط تجارت سے بچا جاسکے
- زیادہ سے زیادہ نقصان کا تناسب سختی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے
- EMA اوسط پیرامیٹرز کو مختلف ادوار کے لئے لچکدار طور پر ایڈجسٹ کریں
خطرے کا تجزیہ
- ای ایم اے اوسط پیچھے رہ گیا ہے اور قیمت کی تبدیلی سے محروم ہوسکتا ہے
- اوسط لائن کراسنگ میں کچھ تاخیر ہوتی ہے جس کی وجہ سے پوزیشن کھولنے کا بہترین وقت ضائع ہوسکتا ہے
- پیرامیٹرز کی اصلاح پر انحصار کرنا ، پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے تجارت کی کثرت یا سگنل کی کمی ہوسکتی ہے
اصلاح کی سمت
- دیگر اشارے کے ساتھ مل کر بہتر بنائیں ، جیسے ایم اے سی ڈی ، کے ڈی وغیرہ ، سگنل کی درستگی کو بہتر بنائیں
- زیادہ سے زیادہ منافع کو یقینی بنانے کے لئے اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی جیسے اسٹاپ نقصانات کا سراغ لگانا
- ای ایم اے سائیکل پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، مختلف اقسام کے لئے بہترین پیرامیٹرز مرتب کریں
- متحرک پیرامیٹرز ایڈجسٹمنٹ کو بہتر بنانے کے لئے ریئل ٹائم ڈیٹا اور مشین لرننگ طریقوں کے ساتھ مل کر
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر نسبتا simple آسان اور قابل اعتماد ہے ، قیمت کے رجحان کا اندازہ لگانے کے لئے ڈبل ای ایم اے کراسنگ کا استعمال کرتے ہوئے ، اور ترقی کی شرح کی کمی کو طے کرتے ہوئے تجارتی سگنل جاری کریں۔ تاہم ، ای ایم اے کراسنگ کے مقابلے میں ، کچھ غلط سگنلوں کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔ تاہم ، ای ایم اے کراسنگ خود ہی میں تاخیر کا مسئلہ ہے ، جو دوسرے اشارے یا متحرک اشارے کے ساتھ مل کر حکمت عملی کی تاثیر کو مزید بڑھا سکتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="ema(ema10-21)", overlay=true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 15000, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.2)
useTimeLimit = input(defval = false, title = "Use Start Time Limiter?")
startYear = input(defval = 2016, title = "Start From Year", minval = 0, step = 1)
startMonth = input(defval = 05, title = "Start From Month", minval = 0,step = 1)
startDay = input(defval = 01, title = "Start From Day", minval = 0,step = 1)
startHour = input(defval = 00, title = "Start From Hour", minval = 0,step = 1)
startMinute = input(defval = 00, title = "Start From Minute", minval = 0,step = 1)
startTimeOk() => true
lenght0 = input(10)
lenght1 = input(21)
source = close
EmaShort = ema(ema(source, lenght0), lenght0)
EmaLong = ema(ema(source, lenght1),lenght1)
plot(EmaShort, color=red)
plot(EmaLong, color=purple)
growth = ((EmaShort-EmaLong)*100)/((EmaShort+EmaLong)/2)
thresholdUp = input(defval=0.05, title="Threshold Up", type=float, step=0.01)
thresholdDown = input(defval=-0.165, title="Threshold Down", type=float, step=0.001)
if( startTimeOk() )
buy_condition = EmaShort > EmaLong and growth > thresholdUp
buy_exit_condition = EmaShort < EmaLong and growth < thresholdDown
strategy.entry("buy", strategy.long, comment="buy", when=buy_condition)
strategy.close(id='buy', when=buy_exit_condition)