دو EMA کے کراس پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی
جائزہ
یہ حکمت عملی دو مختلف ادوار کے EMA اوسط کے کراس اوور کا حساب لگا کر مارکیٹ کے رجحان کا تعین کرتی ہے، اور اس کی بنیاد پر تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے۔ جب قلیل مدتی EMA طویل مدتی EMA کو اوپر سے کراس کرتا ہے، تو مارکیٹ میں اوپر کی طرف رجحان سمجھا جاتا ہے، اور یہ حکمت عملی خریداری کی پوزیشن کھولے گی؛ جب قلیل مدتی EMA طویل مدتی EMA کو نیچے سے کراس کرتا ہے، تو مارکیٹ میں نیچے کی طرف رجحان سمجھا جاتا ہے، اور یہ حکمت عملی پوزیشن بند کر دے گی۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر ڈبل EMA اوسط کے گولڈن کراس اور ڈیتھ کراس تھیوری کو استعمال کرتی ہے۔ ڈبل EMA اوسط کو طویل مدتی EMA اور قلیل مدتی EMA میں تقسیم کیا گیا ہے۔ قلیل مدتی EMA پیرامیٹر 10 دن مقرر کیا گیا ہے، جبکہ طویل مدتی EMA پیرامیٹر 21 دن ہے۔
جب قلیل مدتی EMA طویل مدتی EMA کو اوپر سے کراس کرتا ہے، تو خریداری کا سگنل پیدا ہوتا ہے؛ جب قلیل مدتی EMA طویل مدتی EMA کو نیچے سے کراس کرتا ہے، تو فروخت کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی میں شرح نمو کی حد بھی مقرر کی گئی ہے، صرف اس صورت میں خریداری کی پوزیشن کھولی جاتی ہے جب شرح نمو حد سے زیادہ ہو، اور جب کمی حد سے زیادہ ہو تو پوزیشن بند کی جاتی ہے۔
خاص طور پر، خریداری کی شرط یہ ہے کہ قلیل مدتی EMA طویل مدتی EMA سے اوپر ہو، اور اسٹاک کی قیمت کی شرح نمو مقرر کردہ مثبت حد سے زیادہ ہو؛ پوزیشن بند کرنے کی شرط یہ ہے کہ قلیل مدتی EMA طویل مدتی EMA سے نیچے ہو، اور اسٹاک کی قیمت کی شرح نمو مقرر کردہ منفی حد سے کم ہو۔
حکمت عملی کے فوائد
- ڈبل EMA اوسط کے گولڈن کراس اور ڈیتھ کراس تھیوری کا استعمال، نسبتاً آسان اور قابل اعتماد
- شرح نمو کی حد کا اضافہ، کمزور نمو کے دوران غلط تجارت سے بچنے کے لیے
- زیادہ سے زیادہ نقصان کے تناسب کو سختی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے
- EMA اوسط کے پیرامیٹرز کو لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، مختلف ادوار کے لیے موزوں
خطرے کا تجزیہ
- EMA اوسط میں تاخیر ہوتی ہے، ممکنہ طور پر قیمت کے الٹنے کے مقامات سے محروم ہو سکتے ہیں
- اوسط کراس اوور میں کچھ تاخیر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہترین اندراج کے مواقع ضائع ہو سکتے ہیں
- پیرامیٹر کی اصلاح پر انحصار کرنا ضروری ہے، نامناسب پیرامیٹر سیٹنگز بار بار تجارت یا سگنل کی کمی کا باعث بن سکتی ہیں
بهتری کی سمت
- دوسرے اشارے جیسے MACD, KD وغیرہ کے ساتھ ملا کر اصلاح کریں، سگنل کی درستگی بڑھانے کے لیے
- نقصان روکنے کی حکمت عملی شامل کریں، جیسے ٹریلنگ اسٹاپ، منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے
- EMA مدت کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں، مختلف مصنوعات کے لیے بہترین پیرامیٹرز مقرر کریں
- ریئل ٹائم ڈیٹا اور مشین لرننگ کے طریقوں کو ملا کر متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ اور اصلاح کریں
خلاصہ
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر آسان اور قابل اعتماد ہے، یہ ڈبل EMA کراس اوور کے ذریعے قیمت کے رجحان کا تعین کرتی ہے اور شرح نمو کی حد مقرر کر کے تجارتی سگنل جاری کرتی ہے۔ واحد اوسط کراس اوور کے مقابلے میں، یہ کچھ جھوٹے سگنلز کو فلٹر کر سکتی ہے۔ لیکن EMA اوسط میں خود تاخیر کا مسئلہ ہے، دوسرے اشارے کو شامل کرنے یا متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ سے حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="ema(ema10-21)", overlay=true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 15000, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.2)
useTimeLimit = input(defval = false, title = "Use Start Time Limiter?")- 1