ڈبل موونگ ایوریج اور FRAMA اشارے پر مبنی طویل مدتی کراس اوور تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی پہلے 13 اور 26 دوروں کی سادہ حرکت پذیر اوسط کا حساب لگاتی ہے اور پھر FRAMA اشارے کا حساب لگاتی ہے۔ جب تیز لائن نیچے سے اوپر کی طرف سے سست لائن کو توڑتی ہے تو زیادہ کام کریں ، جب تیز لائن اوپر سے نیچے کی طرف سے سست لائن کو توڑتی ہے یا جب FRAMA اشارے اوپر سے نیچے کی طرف سے اختتامی قیمت کو توڑتی ہے تو کم کریں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں بنیادی طور پر دو مساوی لائنوں کے کراسنگ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ٹریڈنگ سگنل تشکیل دیا جاسکے۔ جب قلیل مدتی اوسط نیچے سے اوپر کی طرف سے طویل مدتی اوسط کو توڑتا ہے تو ، اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی طرف سے تبدیلی آئی ہے ، اور زیادہ کام کیا گیا ہے۔ جب قلیل مدتی اوسط اوپر سے نیچے کی طرف سے طویل مدتی اوسط کو توڑتا ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ میں تبدیلی آنے والی ہے ، اور اس کی پوزیشن طے ہوگئی ہے۔
اسی وقت ، اس حکمت عملی میں FRAMA اشارے کو بطور معاون فیصلہ متعارف کرایا گیا ہے۔ FRAMA اشارے ایک انکولی چلتی اوسط ہے جو فٹ مارکیٹ کے مفروضے پر مبنی ہے جس میں بہتری لائی گئی ہے۔ یہ مختلف ادوار کے دوران قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی شدت کے متوازی تبدیلی کی شرح کا حساب کتاب کرکے ، مارکیٹ کے فٹ طول و عرض کا حقیقی وقت میں تخمینہ لگاتا ہے ، جس سے اوسط کی ہموار کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ جب FRAMA اشارے کے نیچے قیمتوں میں کمی آتی ہے تو ، رجحان کی واپسی کا اشارہ ظاہر ہوتا ہے ، مساوی لائن کراس سگنل کے ساتھ مل کر ، فیصلہ کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں دوہری مساوی لائن کراس اور FRAMA اشارے شامل ہیں ، جو جعلی بریک سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے اور تجارتی سگنل کی معیار کو بہتر بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوہری مساوی لائن کراس بنیادی تجارتی سمت کا تعین کرتی ہے ، اور FRAMA معاون فیصلہ اس بات سے بچا جاسکتا ہے کہ زلزلے کی صورتحال میں الٹ پلٹ کا وقت ضائع ہوجائے۔
ایک واحد اشارے اور ماڈل کے مقابلے میں ، اس حکمت عملی سے سگنل کے معیار میں نمایاں طور پر بہتری آتی ہے اور غلط فہمی کا امکان کم ہوتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ دوہری مساوی لائنیں زیادہ سے زیادہ جھوٹے بریک سگنل پیدا کرسکتی ہیں ، اور FRAMA اشارے کے پیرامیٹرز کی ترتیب بھی فیصلے کی تاثیر کو متاثر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ، مخصوص حالات میں ، تیز اور سست لائنیں ، FRAMA اور اختتامی قیمتوں کے مابین طویل عرصے تک ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جاسکتی ہیں ، جس سے کوئی تجارت کا موقع نہیں ملتا ہے۔
مذکورہ بالا خطرات کو کنٹرول کرنے کے ل the ، اوسطا لکیری مدت کے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، یا دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹر کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، FRAMA اشارے کی لمبائی ، تقسیم عنصر اور دیگر پیرامیٹرز کو بھی مختلف مارکیٹوں کے ل reasonable مناسب ترتیب دینے کی ضرورت ہے ، تاکہ ضرورت سے زیادہ ہموار یا حساسیت سے بچا جاسکے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
زیادہ سے زیادہ اوسط لکیری مجموعے اور دورانیہ کے پیرامیٹرز کی جانچ کریں اور بہترین پیرامیٹرز جوڑے تلاش کریں۔
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بڑھانا اور واحد نقصان کو کنٹرول کرنا۔
ٹرانزیکشن حجم کے اشارے کے ساتھ مل کر ، کم حجم کی غلط توڑ سے بچیں۔
مشین لرننگ ماڈل شامل کریں ، مارکیٹ کی حالت کا حقیقی وقت میں جائزہ لیں ، پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
جذبات کے اشارے ، خبروں کی سطح اور دیگر عوامل کے ساتھ مل کر مارکیٹ کے جذبات کا اندازہ لگانا ، فیصلہ سازی کے معیار کو بہتر بنانا۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کا ابتدائی عمل دو یکساں لکیری کراس حکمت عملی اور FRAMA اشارے کے مجموعی استعمال ہے۔ سادہ اور بدیہی بنیادوں پر ، سگنل کے معیار کو مؤثر طریقے سے بہتر بنایا گیا ہے ، اور مزید جانچ اور اصلاح کے قابل ہے۔ پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ ، نئے اشارے کی تعارف وغیرہ کے ساتھ ، اس حکمت عملی کو مستحکم اور قابل اعتماد مقداری تجارت کی حکمت عملی بننے کی امید ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-16 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Fractal Adaptive Moving Average",shorttitle="FRAMA",overlay=true)
ma_fast = sma(close,13)
ma_slow = sma(close,26)
plot(ma_fast,color = green)
plot(ma_slow, color = yellow)
price = input(hl2)
len = input(defval=16,minval=1)
FC = input(defval=1,minval=1)
SC = input(defval=198,minval=1)
len1 = len/2
w = log(2/(SC+1))
H1 = highest(high,len1)
L1 = lowest(low,len1)
N1 = (H1-L1)/len1
H2 = highest(high,len)[len1]
L2 = lowest(low,len)[len1]
N2 = (H2-L2)/len1
H3 = highest(high,len)
L3 = lowest(low,len)
N3 = (H3-L3)/len
dimen1 = (log(N1+N2)-log(N3))/log(2)
dimen = iff(N1>0 and N2>0 and N3>0,dimen1,nz(dimen1[1]))
alpha1 = exp(w*(dimen-1))
oldalpha = alpha1>1?1:(alpha1<0.01?0.01:alpha1)
oldN = (2-oldalpha)/oldalpha
N = (((SC-FC)*(oldN-1))/(SC-1))+FC
alpha_ = 2/(N+1)
alpha = alpha_<2/(SC+1)?2/(SC+1):(alpha_>1?1:alpha_)
out = (1-alpha)*nz(out[1]) + alpha*price
plot(out,title="FRAMA",color=purple,transp=0)
entry() => crossover(ma_fast, ma_slow) and (out < close)
exit() => crossover(ma_slow, ma_fast) or crossunder(out, close)
strategy.entry(id= "MA cross", long = true, when = entry())
strategy.close(id= "MA cross", when = exit())