1. مربع
  2. دوہری حرکت پذیر اوسط ٹریڈنگ کی حکمت عملی

دوہری حرکت پذیر اوسط ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-19 14:10:38
ٹیگز:

img

جائزہ

ڈبل موونگ ایوریج ٹریڈنگ حکمت عملی ایک عام مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی ان کے کراس اوور کی بنیاد پر تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے مختلف وقت کے ادوار کے ساتھ دو موونگ ایوریجز کا استعمال کرتی ہے۔ خاص طور پر ، جب قلیل مدتی موونگ ایوریج طویل مدتی موونگ ایوریج سے اوپر کی حد کو عبور کرتی ہے تو اسے خرید سگنل سمجھا جاتا ہے۔ جب قلیل مدتی موونگ ایوریج طویل مدتی موونگ ایوریج سے نیچے کی حد کو عبور کرتی ہے تو اسے فروخت سگنل سمجھا جاتا ہے۔

اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اصول یہ ہے: قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط اثاثہ کی قیمت کے قلیل مدتی رجحان کی عکاسی کرتا ہے ، اور طویل مدتی حرکت پذیر اوسط اثاثہ کی قیمت کے طویل مدتی رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ جب قلیل مدتی لائن طویل مدتی لائن سے اوپر سے گزرتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل مدتی رجحان بڑھنے میں بدل گیا ہے ، اس وقت آپ خرید سکتے ہیں۔ جب قلیل مدتی لائن طویل مدتی لائن سے نیچے سے گزرتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل مدتی رجحان گرنے میں بدل گیا ہے ، اس وقت آپ فروخت کرسکتے ہیں۔ رجحان کی پیروی کریں ، قیمت کے رجحان کا موڑ پکڑیں۔

خاص طور پر ، حکمت عملی میں دو حرکت پذیر اوسط کی وضاحت کی گئی ہے: قلیل مدتی قیمت کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے 5 دن کا قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط۔ اور طویل مدتی قیمت کے رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے 15 دن کا طویل مدتی حرکت پذیر اوسط۔ جب 5 دن کی لائن 15 دن کی لائن سے اوپر چلتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل مدتی قیمت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے ، جو خرید کا اشارہ ہے۔ جب 5 دن کی لائن 15 دن کی لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل مدتی قیمت میں کمی آنا شروع ہو رہی ہے ، یہ فروخت کا اشارہ ہے۔

فوائد کا تجزیہ

دیگر حکمت عملیوں کے مقابلے میں، دوہری چلتی اوسط حکمت عملی میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. کام کرنے کے لئے آسان، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان، مقداری ٹریڈنگ beginners کے لئے مناسب.
  2. رجحان کی پیروی کریں، پیچیدہ مارکیٹ رجحان کی بنیادی وجہ کی پیروی کرنے سے بچیں.
  3. لچکدار پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ، مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے لئے چلتی اوسط مدت کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے.
  4. مؤثر فلٹر مارکیٹ شور، طویل اور قلیل مدتی رجحان کے موڑ کے مقامات پر قبضہ.
  5. ٹرانزیکشن لاگت اور سلائپ نقصانات کو کم کرنے کے لئے اپنی مرضی کے مطابق ٹریڈنگ فریکوئنسی.

خطرے کا تجزیہ

دوہری حرکت پذیر اوسط حکمت عملی میں بھی کچھ خطرات ہیں ، جن میں بنیادی طور پر شامل ہیں:

  1. یہ جھوٹے سگنل پیدا کر سکتا ہے کیونکہ چلتی اوسط بنیادی طور پر ایک پسماندہ سگنل ہے.
  2. ایک ہی وقت میں دو چلتی اوسط کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے، پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ اور اثر ٹیسٹ پیچیدہ ہیں.
  3. ڈرامائی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ منظرناموں کو اچھی طرح سے سنبھال نہیں سکتے، آسانی سے نقصان کو روک دیا.
  4. تجارتی تعدد بہت زیادہ یا بہت کم ہو سکتا ہے، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے.
  5. اثر مارکیٹ کے حالات، مجموعی طور پر ریڑھ کی ہڈی مارکیٹ کے دوران خراب کارکردگی کے ساتھ انتہائی وابستہ ہے.

حل:

  1. سگنل فلٹر کرنے کے لئے دیگر اشارے کے ساتھ مل کر.
  2. چلتی اوسط پیرامیٹرز اور ٹیسٹ کی کارکردگی کو بہتر بنائیں.
  3. مناسب سٹاپ نقصان کی حد مقرر کریں.
  4. تجارت کی تعدد کو بہتر بنانے کے لیے اوسط پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔
  5. مختلف مارکیٹ کے حالات کے تحت پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں.

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل سمتوں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. غلط اشاروں کو فلٹر کرنے کے لئے MACD، KDJ جیسے دیگر اشارے کے ساتھ مل کر.

  2. قابل توازن چلتی اوسط متعارف کروانا، مضبوطی کو بہتر بنانے کے لئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا۔

  3. بہترین مجموعہ تلاش کرنے اور حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے چلتی اوسط پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

  4. نقصانات کو محدود کرنے اور خطرے کے کنٹرول کو بڑھانے کے لئے سٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل کریں.

  5. استحکام کو بہتر بنانے کے لئے روزانہ اور ہفتہ وار لائنوں سے سگنل کا استعمال کرتے ہوئے متعدد ٹائم فریم کا امتزاج۔

  6. مارکوف اسٹیٹ سوئچ، مختلف مارکیٹ کی حالتوں کے تحت مختلف پیرامیٹرز کا استعمال کرتے ہوئے موافقت کو بہتر بنانے کے لئے.

خلاصہ

عام طور پر ، دوہری حرکت پذیر اوسط تجارتی حکمت عملی کافی موثر اور مستحکم ہے۔ تجارتی اصول کو سمجھنا اور لاگو کرنا آسان ہے ، پیرامیٹرز مارکیٹ کے رجحانات کے مطابق ڈھالنے کے لئے لچکدار ہیں۔ دریں اثنا ، غلط سگنل پیدا کرنے اور مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ سے نمٹنے میں دشواری جیسی کچھ حدود ہیں۔ ان کو دوسرے ٹولز اور پیرامیٹر کی اصلاح متعارف کرانے کے ذریعے حل کیا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ ایک عملی حکمت عملی ہے جو مقداری تجارت کے ابتدائی افراد کے لئے سیکھنے اور مشق کرنے کے لئے موزوں ہے۔

//@version=3
strategy("CS: 2 Moving Averages Script - Strategy (Testing)", overlay=true)

// === GENERAL INPUTS ===
// short ma
ma1Source   = input(defval = close, title = "MA 1 Source")
ma1Length   = input(defval = 5, title = "MA 1 Period", minval = 1)
// long ma
ma2Source   = input(defval = close, title = "MA 2 Source")
ma2Length   = input(defval = 15, title = "MA 2 Period", minval = 1)

// === SERIES SETUP ===
/// a couple of ma's..
ma1 = ema(ma1Source, ma1Length)
ma2 = ema(ma2Source, ma2Length)

// === PLOTTING ===
fast = plot(ma1, title = "MA 1", color = red, linewidth = 2, style = line, transp = 30)
slow = plot(ma2, title = "MA 2", color = green, linewidth = 2, style = line, transp = 30)

// === LOGIC ===
enterLong = crossover(ma1, ma2)
exitLong = crossover(ma2, ma1)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2012)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2012)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true // create function "within window of time"

// Entry //
strategy.entry(id="Long Entry", long=true, when=enterLong and window())
strategy.entry(id="Short Entry", long=false, when=exitLong and window())
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں