1. مربع
  2. ڈبل فلٹرز کے ساتھ اسٹوکاسٹک اور چلتی اوسط حکمت عملی

ڈبل فلٹرز کے ساتھ اسٹوکاسٹک اور چلتی اوسط حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-02-02 11:28:58
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ ایک طویل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے جو اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر K اقدار اور دوہری فلٹرز کے ساتھ تیزی سے چلنے والی اوسطوں کو جوڑتی ہے۔ یہ خریدنے کے مواقع کی نشاندہی کرتی ہے جب اسٹوکاسٹک K D سے تجاوز کرتا ہے اور oversold علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی فروخت کے سگنل پیدا کرتی ہے جب قیمتیں چلنے والی اوسط سے نیچے گزرتی ہیں اور اسٹوکاسٹک K ایک حد سے زیادہ ہوتی ہے ، جس سے رجحان کے الٹ جانے سے معمول کی واپسی کو فلٹر کیا جاتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کے قوانین بھی نافذ کیے جاتے ہیں۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا بنیادی خیال اندراج کے اشارے کے لئے اسٹوکاسٹک کے کا استعمال کرنا ہے ، اور منافع کی بکنگ کے لئے تیزی سے چلنے والے اوسط۔ اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی صورتحال کا پتہ لگانے میں اچھا ہے ، جبکہ چلنے والے اوسط رجحان کی وضاحت کرتے ہیں۔ دونوں کو جوڑ کر ، اندراجات زیادہ فروخت کی سطح پر کیے جاتے ہیں ، اور منافع چلنے والے اوسط کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔

خاص طور پر ، اس حکمت عملی میں 21 پیریڈ اسٹوکاسٹک کے اور ڈی ویلیوز کے ساتھ ساتھ 38 پیریڈ ای ایم اے کا حساب لگایا جاتا ہے۔ جب K ڈی کے اوپر اوور سیل زون (ڈیفالٹ 25) میں عبور کرتا ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب قیمتیں ای ایم اے سے نیچے عبور کرتی ہیں اور اسٹوکاسٹک کے فلٹر کی حد (65) سے زیادہ ہوتی ہے تو ، رجحان کی تبدیلی کا فرض کیا جاتا ہے اور پوزیشن بند کردی جاتی ہے۔ 13٪ اسٹاپ نقصان کا اصول بھی نافذ کیا جاتا ہے۔

ڈبل اشارے اور ڈبل فلٹرز کے ساتھ ، یہ حکمت عملی جعلی سگنلز کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتی ہے۔ oversold سطحوں میں خریدنا اور اپ ٹرینڈ کی پیروی کرنا اچھے منافع حاصل کرسکتا ہے۔ یہ درمیانی سے طویل مدتی ہولڈنگز کے لئے موزوں ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

  1. اسٹوکاسٹک K اوور سیلڈ علاقے میں داخل ہونے پر اچھے انٹری پوائنٹس کا تعین کرتا ہے۔

  2. K/D کراس اور قیمت انتہائی کے ڈبل فلٹرز مؤثر طریقے سے جھوٹے سگنل سے بچنے.

  3. ای ایم اے کے ساتھ منافع لینے کے پیچھے بڑھتی ہوئی رفتار کا مکمل استعمال کرتا ہے.

  4. اسٹوکاسٹک منافع کی بکنگ کرتے وقت معمول کی واپسیوں سے واپسیوں کو فلٹر کرتا ہے۔

  5. درمیانی سے طویل مدتی ہولڈنگز کے لئے موزوں ہے جس میں اچھی منافع بخش ہے.

خطرے کا تجزیہ

غور کرنے کے لیے کچھ خطرات:

  1. سسٹمک رسک - ریچھ کی منڈیوں میں بھاری نقصانات ہو سکتے ہیں۔

  2. تھرو بیک رسک - عارضی قیمتوں میں کمی سے ایم اے سٹاپ نقصان قبل از وقت شروع ہو سکتا ہے۔

  3. پیرامیٹر کی اصلاح کا خطرہ - پیرامیٹر کی غیر مناسب ترتیب کارکردگی کو متاثر کرتی ہے۔

  4. بلیک سوان کا خطرہ - تکنیکی اشارے مارکیٹ کے جھٹکے کے خلاف ناکام رہتے ہیں۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو بہتر بنانے کے کچھ طریقے:

  1. سخت بیک ٹسٹنگ کے ذریعے اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔

  2. دیگر سٹاپ نقصان کے طریقوں کو شامل کریں جیسے اتار چڑھاؤ یا ٹریلنگ سٹاپ نقصان.

  3. حجم، بولنگر بینڈ وغیرہ جیسے دیگر اشارے شامل کریں.

  4. مختصر / طویل حرکت پذیر اوسط مدت کی جانچ کریں.

  5. مارکیٹ کے نظام کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں.

نتیجہ

یہ ایک مجموعی طور پر ٹھوس رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ اندراج ، چلتی اوسط سے پگڈنڈی سے باہر نکلنے کا تعین کرنے کے لئے اسٹوکاسٹک کا استعمال کرتا ہے ، اور جھوٹے سگنلز سے بچنے کے لئے ڈبل فلٹرز کو نافذ کرتا ہے۔ پیرامیٹر ٹیوننگ کی کافی لچک ، درمیانی سے طویل مدتی ہولڈنگ اور رجحانات کو پکڑنے میں تاثیر کے ساتھ ، یہ ایک موثر اسٹاک ٹریڈنگ کی حکمت عملی ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-25 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// English version
strategy(title='Stochastic & MA',  overlay=false)
// INPUTS : all default value have already been optimized
length = input.int(21, 'period', minval=1)
lossp = input.int(13, 'stop loss %', minval=2, step=1)
leverage = input.int(1, 'leverage', minval=1, step=1)
// leverage has been introduced for modifying stop loss levels for financial instruments with leverage, like ETF 
n = input(2, 'n days ago')
filtro = input.int(65, 'k filter for throwbacks', minval=20, step=1)
OverSold = input.int(25, 'Oversold value', minval=5, step=5)
// Building indicators
smoothK = input.int(6, 'k', minval=1)
smoothD = input.int(4, 'd', minval=1)
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, length), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
//Empowerment: introducing EMA
sma_period = input.int(38, 'periodo Sma', minval=1)
emaf = ta.ema(close, sma_period)
//ENTRY condition and order
// First of all, it's better not trade shares with a quaterly loss or with a bad surprise towards to analysts' expectations or ipevaluated (P/E > 50), but on your choice
// You entry when Stochastic's K is higher than D in Oversold area (you may personalize), applying the condition that today's close should be higher than one of n-days ago (default of the day before yesterday or 2 candles ago)
entry1 = k > d and k <= OverSold and close >= close[n]
strategy.entry('Long', strategy.long, comment='k basso', when=entry1)
//EXIT CONDITIONS
//  1) close crosses under exponential movinig average with filter that k >= fixed level (65), in order to distinguish a violent movement of prices with a possibile beginning of a trend from an almost exhausted "ordinary" throwback
// 2) fixed stop loss on percentage
exit1 = ta.crossunder(close, emaf) and k >= filtro
losspel = strategy.position_avg_price * (1 - lossp / 100 * leverage)
exit2 = close < losspel
strategy.close('Long', when=exit1, comment='sma')
strategy.close('Long', when=exit2, comment='stop loss')
// plotting indicators (add Ema on your choice)
plot(k, color=color.new(color.blue, 0), linewidth=1, title='k Stoch')
plot(d, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='d stoch signal')
plot(OverSold, title='Oversold', color=color.new(color.aqua, 0))
plot(filtro, color=color.new(color.gray, 0), title='k-filter for ema')
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں