MACD اور RSI کے امتزاج پر مبنی کراس اوور حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں ایک متحرک اوسط پھیلنے والے اشارے ((MACD) کو ایک نسبتا strong مضبوط اشارے ((RSI) کے ساتھ جوڑا جاتا ہے ، اس بات کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ آیا RSI 50 سے زیادہ ہے جب MACD گولڈ فورک خریدنے کا اشارہ دیتا ہے ، اور اس بات کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ آیا RSI 50 سے کم ہے جب MACD ڈیڈ فورک فروخت کرنے کا اشارہ دیتا ہے۔ اس سے کچھ جھوٹے اشارے کو فلٹر کیا جاسکتا ہے ، اور حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد MACD اشارے کے کراس اور RSI اشارے کے فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد کے بارے میں فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد میں فرق کا تعین کرنا ہے۔
MACD اشارے تیز ، سست لائن اور ستون کی لائنوں پر مشتمل ہے۔ جب تیز لائن پر سست لائن کو عبور کرتے وقت خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے تو اسے گولڈ فورک کہا جاتا ہے۔ جب تیز لائن کے نیچے سست لائن کو عبور کرتے وقت فروخت کا اشارہ ہوتا ہے تو اسے ڈیڈ فورک کہا جاتا ہے۔ گولڈ فورک کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں اضافے کی رفتار میں اضافہ ہوا ہے ، اور اس پر غور کیا جاسکتا ہے۔
آر ایس آئی اشارے نے اوور خرید اوور فروخت کا فیصلہ کیا ، اگر آر ایس آئی 50 سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کثیر مارکیٹ میں ، خریدنے کا اشارہ زیادہ قابل اعتماد ہے۔ اگر آر ایس آئی 50 سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خالی مارکیٹ میں ، فروخت کا اشارہ زیادہ قابل اعتماد ہے۔
لہذا ، جب MACD گولڈ فورک ہوتا ہے تو ، اگر اس وقت RSI 50 سے زیادہ ہے تو ، گولڈ فورک خریدنے والے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب MACD ڈیڈ فورک ہوتا ہے تو ، اگر RSI 50 سے کم ہے تو ، ڈیڈ فورک بیچنے والے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
اس حکمت عملی کے لئے ٹریڈنگ کے قواعد یہ ہیں:
جب MACD اور RSI 50 سے اوپر ہو تو زیادہ کام کریں
جب MACD ڈیڈ فورک ہو اور RSI 50 سے کم ہو تو ، خالی کریں
MACD کراسنگ کے بعد فکسڈ بار کی تعداد سے باہر نکلنا
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں MACD اور RSI اشارے کے فوائد شامل ہیں ، جو جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتے ہیں اور غلط تجارت سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے فوائد یہ ہیں:
MACD اشارے مارکیٹ کے رجحانات اور کراس سگنل کا تعین کرنے کی حکمت عملی کا مرکز ہے ، MACD رجحانات کی پیروی کرنے کی طاقت ، اشارے کے معنی کی وضاحت ، اور وسیع پیمانے پر استعمال کرنے کے فوائد کے ساتھ ہے۔
RSI اشارے اوور بیو اور اوور سیل کا فیصلہ کرنے میں مدد کرتا ہے ، غیر قابل اعتماد سگنل کو فلٹر کرتا ہے۔ RSI استعمال میں آسان ہے ، پیرامیٹرز کو ترتیب دینا آسان ہے۔
دونوں اشارے کا استعمال ایک دوسرے کے ساتھ کیا جاسکتا ہے ، جس سے ایک دوسرے کو پورا کیا جاسکتا ہے۔ MACD رجحان کی سمت اور کراس سگنل کا تعین کرتا ہے ، اور RSI فلٹرنگ سگنل کی مدد کرتا ہے۔ یہ مجموعہ واضح اور آسان ہے۔
ایک مقررہ واپسی کا طریقہ کار منافع کو لاک کرسکتا ہے ، خطرے کا انتظام کرسکتا ہے۔ تجارت کے طویل عرصے سے ہونے والے نقصانات کو بڑھاوا نہیں دیتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے بہت سے فوائد کے باوجود ، کچھ ممکنہ خطرات ہیں جن کے بارے میں آگاہ رہنا ضروری ہے:
MACD اشارے میں غلط سگنل یا تاخیر کا اشارہ ہوسکتا ہے ، یعنی جب قیمت میں تیزی سے تبدیلی آتی ہے تو ، MACD اشارے کا کراس سگنل تاخیر کا شکار ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے بہترین انٹری کا وقت ضائع ہوجاتا ہے۔
آر ایس آئی اشارے بھی غلط سگنل دے سکتے ہیں۔ جب مارکیٹ میں ہلچل ہوتی ہے تو ، آر ایس آئی 50 لائنوں کو عبور کر کے واپس آ سکتا ہے ، جس کی وجہ سے بار بار لیکن ناقابل اعتماد تجارتی سگنل پیدا ہوتے ہیں۔
جب رجحانات ظاہر ہوتے ہیں تو ، جلد بازی سے باہر نکلنے سے منافع کے مواقع ضائع ہوجاتے ہیں۔
یہ حکمت عملی مختصر لائن ٹریڈنگ کے لئے زیادہ موزوں ہے ، اور اس کا اثر درمیانی لمبی لائن پر چھوٹ سکتا ہے۔ درمیانی لمبی لائن کے معاملات میں مزید پیچیدہ عوامل پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔
مندرجہ بالا خطرات کے لئے، ہم پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے، مجموعہ کو بہتر بنانے، روکنے اور روکنے کے لئے روکنے، اور دیگر عوامل کے ساتھ مل کر اس طرح کے طریقوں کو کم کرسکتے ہیں.
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:
MACD پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ آپ مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کی جانچ کر سکتے ہیں اور سب سے زیادہ میچ کرنے والی تیز رفتار لائن کی خرابی کی تلاش کر سکتے ہیں۔
آر ایس آئی پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ طویل اور قلیل مدتی آر ایس آئی کے مجموعی استعمال کی جانچ کی جاسکتی ہے۔
نقصانات کو روکنے کے لئے اقدامات میں اضافہ کریں۔ معقول نقصانات کو روکنے کے لئے اقدامات کریں تاکہ نقصانات کو کم کیا جاسکے۔
دیگر عوامل کو شامل کریں: سگنل کی وشوسنییتا کو مزید تصدیق کرنے کے لئے ٹریڈنگ حجم ، اتار چڑھاؤ کی شرح اور دیگر اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں۔
مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر ایکٹو قواعد کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، نہ کہ مقررہ شرائط کی تعداد۔ یہ ایک مضبوط رجحان میں زیادہ منافع کو لاک کرنے میں مدد کرسکتا ہے۔
مشین لرننگ ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے مسلسل نگرانی اور وقت کے ساتھ حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانا۔
خلاصہ کریں۔
یہ MACD اور RSI کے ساتھ مل کر کراسنگ حکمت عملی ہے ، جس میں دو عام استعمال ہونے والے تکنیکی اشارے کے فوائد کو ملایا گیا ہے۔ یہ مارکیٹ کے رجحانات کا مؤثر انداز میں فیصلہ کرسکتا ہے ، واضح الٹ سگنل ، اور RSI فلٹرنگ کے ذریعہ ، بہت سارے جھوٹے سگنل کی مداخلت سے بچتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی الٹ کی گرفتاری کے لئے موزوں ہے ، آسان استعمال کرنے کے لئے آسان ہے ، اور حقیقی جنگ کے لئے بہتر ہے۔ یقینا ، کوئی بھی حکمت عملی چہرے سے نہیں مل سکتی ، ہمیں اب بھی پیچیدہ ، متعدد مارکیٹ کے ماحول کے جواب میں مزید عوامل کو یکجا کرنے کے لئے مجموعی اور انتظامی طریقوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-02-20 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ayamtech1
//@version=5
strategy("MACD Crossover Strategy with RSI Confirmation", overlay=true)
// Input parameters
fast_length = input(12, title="MACD Fast Length")
slow_length = input(26, title="MACD Slow Length")
signal_smoothing = input(9, title="MACD Signal Smoothing")
exit_after_bars = input(3, title="Exit After Bars")
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
// MACD calculation
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fast_length, slow_length, signal_smoothing)
// MACD crossover conditions
bullish_cross = ta.crossover(macdLine, signalLine)
bearish_cross = ta.crossunder(macdLine, signalLine)
// RSI calculation
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Variables to track RSI crossing
var above_50 = false
var below_50 = false
// Check for RSI crossing above 50
if (rsi > 50 and rsi[1] <= 50)
above_50 := true
// Check for RSI crossing below 50
if (rsi < 50 and rsi[1] >= 50)
below_50 := true
// Strategy execution
if (bullish_cross and above_50)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (bearish_cross and below_50)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit condition
exit_condition_long = ta.barssince(bullish_cross) >= exit_after_bars
exit_condition_short = ta.barssince(bearish_cross) >= exit_after_bars
if (exit_condition_long)
strategy.close("Buy")
if (exit_condition_short)
strategy.close("Sell")
// Plot MACD lines
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.red, title="Signal Line")
// Plot buy and sell signals
plotshape(series=bullish_cross and above_50, title="Bullish Cross", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=bearish_cross and below_50, title="Bearish Cross", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)