اوسط کراس اوور پر مبنی رجحان کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اوسط لائن کراسنگ ٹرینڈ حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو ایک حرکت پذیر اوسط کے کراسنگ سگنل پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی تیزی سے چلنے والی اوسط اور آہستہ چلنے والی اوسط کے سنہری فورکس کا استعمال کرتی ہے تاکہ مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ لگایا جاسکے ، رجحان کے آغاز کے مرحلے میں پوزیشن قائم کی جاسکے ، اور جب رجحان کے اختتام کے اشارے ظاہر ہوں تو اس کی جگہ کھل جائے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی MACD اشارے کی فرق کی لائن اور سگنل لائن کی سنہری کانٹا کا استعمال کرتی ہے تاکہ اس رجحان کے آغاز اور اختتام کا تعین کیا جاسکے۔ خاص طور پر ، یہ 12 سائیکلوں کی تیز EMA اور 26 سائیکلوں کی سست EMA کا استعمال کرتا ہے تاکہ MACD فرق کی لائن کی تعمیر کی جاسکے۔ جب فرق کی لائن پر سگنل لائن کو عبور کرتے وقت خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے تو یہ ایک بیل کا رجحان شروع ہوتا ہے۔ جب فرق کی لائن کے نیچے سے گزرنے کا اشارہ ہوتا ہے تو یہ ایک فروخت کا اشارہ ہوتا ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ریچھ کا رجحان شروع ہوتا ہے۔
انٹری کے وقت ، یہ حکمت عملی صرف 15 منٹ کے اندر اندر K لائن میں خریدنے کا اشارہ پیدا کرنے پر زیادہ پوزیشن کھولتی ہے ، اور رجحان کے آغاز کے مرحلے کے موقع پر مارکیٹ میں داخل ہوتی ہے۔ اسٹاپ نقصان کی پوزیشن پر ، یہ 4 گھنٹے کے K لائن MACD کی فرق کی لائن پر ظاہر ہوتا ہے جب سگنل لائن کو عبور کرنے والی ڈائی فورکس ، جس سے رجحان کا الٹ جانا ظاہر ہوتا ہے ، اس وقت پوری پوزیشن اسٹاپ کو ختم کردیا جاتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رجحان کے آغاز کے موقع کو بروقت پکڑنے کے قابل ہو ، اور اس کے ساتھ ہی وقت میں ڈیڈ فورک سگنل کے ذریعہ نقصان کو روکنے کے قابل ہو ، جس سے منافع کا اچھا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے کچھ فوائد یہ ہیں:
- MACD اشارے کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کا اندازہ لگانا زیادہ قابل اعتماد ہے ، جیت کی شرح زیادہ ہے
- 15 منٹ اور 4 گھنٹے سے زیادہ کے ٹائم فریم کے امتزاج سے آپریشن کی فریکوئنسی کو یقینی بنایا گیا ہے اور خطرات پر قابو پایا گیا ہے
- بروقت اسٹاپ نقصان ، اکاؤنٹ کی زیادہ سے زیادہ واپسی پر موثر کنٹرول
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں، جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں:
- MACD اشارے جھوٹے سگنل دے سکتے ہیں ، جس سے غیر ضروری اندراج یا اسٹاپ نقصان ہوتا ہے۔
- اسٹاپ نقصان کی ترتیب بہت عام ہوسکتی ہے اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی خاص صورتحال کو پورا نہیں کرسکتی ہے۔
- پیرامیٹرز کا غلط انتخاب حکمت عملی کے اثر کو متاثر کرسکتا ہے
ان خطرات کو کم کرنے کے لئے ، آپ کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر جعلی سگنل کو فلٹر کریں
- متحرک ایڈجسٹمنٹ اسٹاپ نقصان
- پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لئے مندرجہ ذیل نکات پر توجہ دی جاسکتی ہے:
- دیگر اشارے جیسے آر ایس آئی ، برین بینڈ ، وغیرہ کے ساتھ مل کر جعلی سگنل کو فلٹر کرنے پر غور کریں تاکہ حکمت عملی کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکے
- زیادہ تیز اور سست دورانیہ کے پیرامیٹرز کے مجموعے کی جانچ کریں اور بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں
- مشین سیکھنے کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے بہترین پیرامیٹرز کی تربیت
- سٹاپ نقصان کی ترتیب پر اصلاح، متحرک ٹریکنگ سٹاپ یا جزوی سٹاپ پر غور
- ایک سے زیادہ ٹائم فریموں کے لئے توسیع، ایک سے زیادہ ٹائم فریموں کا مجموعہ
خلاصہ کریں۔
اوسط لائن کراسنگ ٹرینڈ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک سادہ اور عملی ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔ یہ MACD کی تیز اور سست اوسط لائن کراسنگ کے ذریعہ رجحان کے آغاز اور اختتام کا تعین کرتا ہے ، اور مختصر اور لمبی لائن کے امتزاج کے ساتھ رجحان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس حکمت عملی کا فائدہ بروقت داخل ہونا ، مؤثر اسٹاپ نقصان ، اور خطرہ منافع میں توازن ہے۔ اگلے مرحلے میں اس حکمت عملی کی استحکام اور منافع کی شرح کو مزید بڑھانے کے لئے پیرامیٹرز کی اصلاح ، سگنل فلٹرنگ وغیرہ کے ذریعہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Moving Average Convergence Divergence", shorttitle="MACD", overlay=true)
// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", minval=1, maxval=50, defval=9)
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
// Calculating MACD
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal_line = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
// Entry conditions
longCondition = macd < 0 and ta.crossover(macd, signal_line)
shortCondition = ta.crossover(signal_line, macd)
// Plot signals
plotshape(series=longCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
// Strategy
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)