موافقت پذیر چینل بریک آؤٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
انکولی چینل بریک آؤٹ حکمت عملی (انگریزی: Adaptive Channel Breakout Strategy) ایک رجحان ساز حکمت عملی ہے جو مارکیٹ کی قیمتوں کے چینل کو ٹریک کرتی ہے۔ یہ قیمتوں کے چینل کا تعین کرنے کے لئے ایک مخصوص دور کے لئے اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کا حساب لگاتا ہے ، اور جب قیمتیں چینل کو توڑتی ہیں تو تجارتی سگنل جاری کرتی ہیں۔
اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں تبدیلیوں کو خود بخود ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، چینلز کو وسعت دے کر شور کو فلٹر کیا جاسکتا ہے ، اور جب رجحان واضح ہوتا ہے تو تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے۔ تاہم ، اس کے ساتھ ہی اونچائی اور گرنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے سے غیر ضروری تجارت کو کم کیا جاسکتا ہے ، اور منافع کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی چینل توڑنے کے نظریہ پر مبنی ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں دو مختلف سیٹوں کی اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کا حساب لگاتا ہے (یعنی مارکیٹ میں داخل ہونے اور باہر جانے کی لمبائی) ، جس سے ایک چینل تشکیل دیا جاتا ہے۔ جب قیمت چینل سے تجاوز کرتی ہے تو اس کا اشارہ ہوتا ہے۔
خاص طور پر ، حکمت عملی پہلے 20 سائیکلوں ((انٹری کی لمبائی) کی اعلی ترین قیمت اور کم سے کم قیمت کا حساب لگاتی ہے ، جس سے قیمت کا چینل تشکیل دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ 10 سائیکلوں ((آؤٹ کی لمبائی) کی اعلی ترین قیمت اور کم سے کم قیمت کا حساب لگاتا ہے۔
جب قیمت ایک چینل کو توڑتی ہے تو ، اس کا اشارہ ہوتا ہے کہ ایک رجحان تشکیل دے رہا ہے ، اس وقت حکمت عملی تجارت کا اشارہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ، اسٹاپ اور اسٹاپ نقصان کی لائن بھی قیمت میں تبدیلی کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتی ہے ، جس سے منافع کو لاک کیا جاسکتا ہے اور نقصان سے بچا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- مارکیٹ میں تبدیلیوں کو خود بخود ایڈجسٹ کریں۔ اس حکمت عملی کا چینل خود بخود حالیہ قیمتوں کے مطابق ایڈجسٹ ہوجاتا ہے ، جب رجحان شروع ہوتا ہے تو چینل کی حد کو بڑھا کر شور کو فلٹر کیا جاتا ہے۔
- مضبوط بریک ٹریڈنگ۔ صرف اس وقت داخل ہوں جب قیمت کی اونچائی ٹریک سے ٹکرا جائے یا قیمت کی نچلی سطح ٹریک سے ٹکرا جائے ، اس سے بچنے سے بچنے سے بچیں۔
- خطرے کے کنٹرول کا طریقہ کار۔ مختلف دورانیہ کے حساب سے اسٹاپ اسٹاپ لائن کا استعمال کرتے ہوئے ، منافع کو لچکدار طریقے سے لاک کیا جاسکتا ہے ، تاکہ نقصانات میں توسیع نہ ہو۔
- حکمت عملی کو لاگو کرنا آسان ہے۔ صرف دو پیرامیٹرز کی ضرورت ہے ، ٹیسٹ ڈیٹا آسانی سے حاصل کیا جاسکتا ہے ، اور یہ مقدار کی تجارت کے لئے موزوں ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات شامل ہیں:
- جب چینل کا دائرہ بہت بڑا ہوتا ہے تو ، پیچھا کرنے والے خریدنے اور مارنے والے بیچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ اصلاح کے پیرامیٹرز کے ذریعہ غیر ضروری تجارت کو کم کرسکتے ہیں۔
- اسٹاپ نقصان کا خطرہ: فکسڈ سائیکل اسٹاپ لائن بہت زیادہ جامد ہوسکتی ہے ، آپ کو اے ٹی آر اسٹاپ کا استعمال کرنے پر غور کرنا چاہئے۔
- تجارت کی کثرت کا خطرہ۔ غلط پیرامیٹرز کی ترتیب سے تجارت کی کثرت کا خطرہ ہوسکتا ہے۔ تجارت کی کثرت کو کنٹرول کرنے کے لئے فلٹرنگ شرائط کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
- غیر معمولی مارکیٹ کا خطرہ۔ یہ حکمت عملی تاریخی اعداد و شمار پر مبنی مستقبل کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے استعمال کی جاتی ہے ، اور مارکیٹ میں اہم تبدیلیوں کی صورت میں اس کی ناکامی یا نقصان ہوسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح
اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نکات درج ذیل ہیں:
- رجحان اشارے فلٹرنگ سگنل کے ساتھ مل کر۔ ای ایم اے یا ایم اے سی ڈی جیسے رجحان اشارے متعارف کرائے جاسکتے ہیں ، صرف اس صورت میں جب رجحان کی سمت چینل توڑنے کی سمت کے مطابق ہو۔
- انضمام انضمام اے ٹی آر اسٹاپ نقصان۔ اوسط حقیقی طول موج کے حساب سے انضمام اسٹاپ نقصان لائن متعارف کرایا گیا ہے ، جس سے انفرادی نقصان کو بہتر طور پر کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
- آپٹمائزیشن پیرامیٹرز کا مجموعہ۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ مجموعہ ٹیسٹ کے ذریعے پیرامیٹرز کی اصلاح کا مجموعہ مل سکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی منافع کی شرح میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔
- مشین لرننگ ٹکنالوجی کے ساتھ مل کر۔ نیورل نیٹ ورکس یا جینیاتی الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے متحرک پیرامیٹرز تیار کریں ، تاکہ حکمت عملی کو زیادہ قابل اعتماد بنایا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
خودکار چینل توڑنے کی حکمت عملی کا مجموعی نظریہ واضح ہے اور اس کی مضبوط قابل عمل ہے۔ یہ مارکیٹ میں تبدیلیوں کو خود بخود ٹریک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ، اور جب رجحان پیدا ہوتا ہے تو تجارتی سگنل پیدا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دو سیٹ سائیکل چینلز اور اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کے خطرات کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس حکمت عملی سے استحکام اور منافع کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جیسے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، فلٹرنگ شرائط متعارف کرانا وغیرہ۔
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Turtle Trade Channels Strategy", shorttitle="TTCS", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
length = input(20,"Entry Length", minval=1)
len2=input(10, "Exit Length", minval=1)
lower = lowest(length)
upper = highest(length)
up=highest(high,length)
down=lowest(low,length)
sup=highest(high,len2)
sdown=lowest(low,len2)
K1=barssince(high>=up[1])<=barssince(low<=down[1]) ? down : up
K2=iff(barssince(high>=up[1])<=barssince(low<=down[1]),sdown,sup)
K3=iff(close>K1,down,na)
K4=iff(close<K1,up,na)
buySignal=high==upper[1] or crossover(high,upper[1])
sellSignal = low==lower[1] or crossover(lower[1],low)
buyExit=low==sdown[1] or crossover(sdown[1],low)
sellExit = high==sup[1] or crossover(high,sup[1])
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buySignal and barssince(buySignal) < barssince(sellSignal[1]))
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellSignal and barssince(sellSignal) < barssince(buySignal[1]))
strategy.exit("Buy Exit", from_entry = "Buy", when = buyExit and barssince(buyExit) < barssince(sellExit[1]))
strategy.exit("Sell Exit", from_entry = "Sell", when = sellExit and barssince(sellExit) < barssince(buyExit[1]))
plot(K1, title="Trend Line", color=color.red, linewidth=2)
e=plot(K2, title="Exit Line", color=color.blue, linewidth=1, style=6)