1. مربع
  2. بولنگر بینڈ اور اسٹوکاسٹک KD کراس اوور حکمت عملی

بولنگر بینڈ اور اسٹوکاسٹک KD کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-03-08 16:49:06
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی دو تکنیکی اشارے ، بولنگر بینڈ اور اسٹوکاسٹک کے ڈی کو یکجا کرتی ہے ، جس سے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کا تعین ہوتا ہے۔ اس کا مقصد مارکیٹ کی oversold ہونے کے بعد ریبونڈ کو پکڑنا ہے جبکہ ڈراؤونگ رسک کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ حکمت عملی ایک طویل پوزیشن میں داخل ہوتی ہے جب اختتامی قیمت نچلی بولنگر بینڈ سے نیچے ہوتی ہے اور اسٹوکاسٹک کے ڈی لائنیں تیزی سے عبور کرتی ہیں (کے لائن ڈی لائن سے اوپر عبور کرتی ہے۔ یہ پوزیشن بند کردیتی ہے جب اختتامی قیمت یا تو درمیانی بولنگر بینڈ سے نیچے ہوتی ہے یا اوپری بولنگر بینڈ سے اوپر ہوتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. بولنگر بینڈ کا حساب لگائیں: قیمت کے سادہ چلتے ہوئے اوسط کو درمیانی بینڈ کے طور پر استعمال کریں ، اور اوپری اور نچلی بینڈ کا حساب وسط بینڈ سے قیمت کے معیاری انحراف کے ایک مقررہ ضرب کو جمع اور گھٹاتے ہوئے کیا جاتا ہے۔

  2. اسٹوکاسٹک KD کا حساب لگائیں: K قدر موجودہ اختتامی قیمت کی حالیہ N ادوار میں سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کی حد کے اندر رشتہ دار پوزیشن کی نمائندگی کرتی ہے۔ D قدر K قدر کا M دن کا سادہ چلتا ہوا اوسط ہے۔

  3. داخلہ کی شرط: جب موجودہ اختتامی قیمت نیچے بولنگر بینڈ سے نیچے ہوتی ہے اور اسٹوکاسٹک کے ڈی لائنز تیزی سے عبور کرتی ہیں (K لائن D لائن سے اوپر عبور کرتی ہے) ، تو حکمت عملی ایک طویل پوزیشن میں داخل ہوتی ہے۔

  4. باہر نکلنے کی شرط: جب موجودہ اختتامی قیمت یا تو وسط بولنگر بینڈ سے نیچے یا اوپری بولنگر بینڈ سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے تو ، حکمت عملی پوزیشن کو بند کرتی ہے۔

بولنگر بینڈ کا استعمال کرتے ہوئے یہ طے کرنا کہ قیمت نسبتا low کم سطح پر ہے یا نہیں اور اسٹوکاسٹک کے ڈی بولش کراس اوور کے ساتھ الٹ سگنل کی تصدیق کرکے ، حکمت عملی داخلہ نقطہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب قیمت وسط بولنگر بینڈ کے آس پاس واپس آجاتی ہے یا زیادہ خرید جاتی ہے اور اوپری بینڈ تک پہنچ جاتی ہے تو ، حکمت عملی فوری طور پر خطرہ کو کنٹرول کرنے اور منافع کو مقفل کرنے کے لئے باہر نکل جاتی ہے۔

فوائد

  1. قیمت اور رفتار کے اشارے کو یکجا کرکے، حکمت عملی مؤثر طریقے سے oversold حالات کے بعد ریبیو کو پکڑ سکتا ہے.

  2. بولنگر بینڈ متحرک طور پر قیمت کی نسبتا high اعلی اور کم سطح کو ظاہر کرتے ہیں ، جو مقررہ حدوں کے مقابلے میں زیادہ معروضی اور موثر ہے۔

  3. اسٹوکاسٹک کے ڈی اشارے میں قیمت کی زیادہ خرید اور فروخت کی حیثیت اور اس کی رفتار میں ہونے والی تبدیلیوں کی عکاسی ہوتی ہے ، جو بولنگر بینڈ کو مکمل کرتی ہے۔

  4. ہر تجارت کے خطرے کی نمائش کو کنٹرول کرنے کے لئے واضح سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح مقرر کی جاتی ہے.

  5. پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے، جس سے حکمت عملی مختلف مارکیٹوں اور ٹائم فریموں کے لئے موزوں ہے.

خطرات

  1. یہ حکمت عملی حد سے محدود مارکیٹوں میں کم کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے یا جب رجحان واضح نہیں ہوتا ہے تو ، تشخیص کے لئے اضافی رجحان کا پتہ لگانے والے اشارے کی ضرورت ہوتی ہے۔

  2. اسٹوکاسٹک KD اشارے کبھی کبھار غلط سگنل دے سکتے ہیں، جس میں دیگر طریقوں سے مزید تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے.

  3. بولنگر بینڈ اور اسٹوکاسٹک کے ڈی کے لئے پیرامیٹرز کے انتخاب کو بیک ٹسٹنگ کے ذریعے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ نامناسب پیرامیٹرز سے قبل از وقت اسٹاپ نقصانات یا طویل عرصے تک ہولڈنگ کی مدت ہوسکتی ہے۔

  4. اس حکمت عملی میں پوزیشن سائزنگ اور منی مینجمنٹ پر غور نہیں کیا گیا ہے ، جس سے اس کی کھپت پر قابو پانے کی صلاحیت محدود ہے۔

اصلاح کی ہدایات

  1. رجحان کے مطابق اشارے جیسے چلتی اوسط متعارف کروائیں اور جب رجحان واضح ہو تو ہی حکمت عملی کا اطلاق کریں۔

  2. اسٹوکاسٹک KD بلش کراس اوور سگنل پر ثانوی تصدیق کریں، جیسے چیک کریں کہ آیا K قدر کم حد میں ہے۔

  3. بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے بولنگر بینڈ اور اسٹوکاسٹک KD کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔

  4. حکمت عملی میں پوزیشن سائزنگ اور منی مینجمنٹ ماڈیول شامل کریں، جیسے پوزیشن سائز کا حساب کرنے اور اسٹاپ نقصان کی مجموعی سطحوں کا تعین کرنے کے لئے کیلی معیار کا استعمال کریں۔

  5. حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنانے کے لئے الگ الگ مارکیٹوں اور ٹائم فریموں کے لئے پیرامیٹر کی اصلاح اور بیک ٹسٹنگ انجام دیں۔

نتیجہ

اس مضمون میں بولنگر بینڈ اور اسٹوکاسٹک کے ڈی پر مبنی تجارتی حکمت عملی کا تعارف کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی میں بولنگر بینڈ اور اسٹوکاسٹک کے ڈی کے کراس اوور سگنلز کے مقابلے میں قیمت کی پوزیشن کا موازنہ کرکے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کا تعین کیا جاتا ہے ، جس کا مقصد ڈراؤونگ رسک پر قابو پانے کے ساتھ ہی اوور سیلڈ حالات کے بعد ریبونڈ کو پکڑنا ہے۔ اس حکمت عملی کے فوائد اس کی قیمت کی نسبتا high اعلی اور کم سطحوں کو متحرک طور پر پیش کرنے اور قیمت کی اوور بک اور اوور سیلڈ حیثیت کی بنیاد پر فیصلے کرنے کی صلاحیت میں ہیں ، واضح اور تکمیلی سگنل فراہم کرتے ہیں۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ حدود بھی ہیں ، جیسے رینج سے وابستہ مارکیٹوں میں ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ، اسٹوکاسٹک کے ڈی سے غلط سگنلز کا امکان ، اور پوزیشن سائزنگ کی کمی ، وغیرہ۔ اس میں ، حکمت عملی کو رجحان کی نشاندہی ، تصدیق ، مستقبل کے سگنل کی اصلاح ، روبوٹائزیشن اور موافقت پذیری اور مستقبل

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands and KD Strategy with Take Profit", overlay=true)

// 輸入參數
length = input(14, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2, title="Bollinger Bands Multiplier")
kdLength = input(14, title="KD Length")
kdSmooth = input(3, title="KD Smooth")
kdD = input(3, title="KD D")

// 計算布林通道
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)

// 計算KD指標
k = ta.stoch(close, high, low, kdLength)
d = ta.sma(k, kdSmooth)  // 使用sma計算KD D

// 判斷進出點的條件
price_below_lower_band = close < lower_band
cross_above_kd = ta.crossover(k, d)
price_above_upper_band = close > upper_band
cross_below_basis = ta.crossunder(close, basis)

// 策略進出點
if (price_below_lower_band and cross_above_kd)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (cross_below_basis or price_above_upper_band)
    strategy.close("Buy")

// 繪製布林通道
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.red, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.green, title="Basis")

// 繪製KD指標
hline(80, "Overbought", color=color.red)
hline(20, "Oversold", color=color.green)
plot(k, color=color.blue, title="K")
plot(d, color=color.red, title="D")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں