بولنگر بینڈز اور اسٹاکسٹک کے ڈی کراس اوور حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں بورن بینڈ اور بے ترتیب اشارے کے ڈی دونوں تکنیکی اشارے شامل ہیں ، جو اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ آیا قیمت بورن بینڈ کے نیچے ٹریک پر گر گئی ہے یا نہیں ، اور اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ آیا قیمت بورن بینڈ کے وسط ٹریک پر گر گئی ہے یا قیمت بورن بینڈ ٹریک کو توڑ رہی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ میں فروخت کے بعد کے ردوبدل کو پکڑنا ہے ، جبکہ واپسی کے خطرے کو کنٹرول کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
برین بینڈ کا حساب کتاب: قیمتوں کی سادہ حرکت پذیری اوسط کو برین بینڈ کے وسط میں استعمال کیا جاتا ہے ، اور اوپر اور نیچے کی ریلوں کا حساب کتاب وسط ریل کے علاوہ قیمتوں کے معیاری فرق کو کم کرنے کے لئے ایک مقررہ ضرب ہے۔
بے ترتیب اشارے کے ڈی کا حساب لگائیں: بے ترتیب اشارے کے K کی قیمت حالیہ اختتامی قیمتوں میں حالیہ N دوروں کی اعلی ترین قیمتوں میں کم سے کم قیمتوں کی حد کے درمیان ہے ، D کی قیمت M دن کی سادہ حرکت پذیر اوسط ہے جس میں K کی قیمت ہے۔
خریدنے کی شرائط: حکمت عملی خریدنے کے لئے جب موجودہ اختتامی قیمت بلین بینڈ سے نیچے گر جائے ، اور بے ترتیب اشارے کے ڈی گولڈ فورک ((K قدر پر D قدر) سے گزرے۔
فروخت کی شرائط: حکمت عملی فروخت ہوتی ہے جب موجودہ اختتامی قیمت بورن بینڈ کے وسط سے نیچے آجائے یا بورن بینڈ کو توڑ دے۔
بُرین بینڈ کے ذریعہ یہ فیصلہ کریں کہ آیا قیمت نسبتا low کم سطح پر ہے یا نہیں ، اور پھر اس کے ساتھ مل کر بے ترتیب اشارے کے ڈی گولڈ فورک کی تصدیق کی واپسی کا اشارہ ، اس کے لئے خریدنے کا وقت کے طور پر۔ جب قیمت بُرین بینڈ کے وسط ٹریک کے قریب واپس آجائے یا اوور بائڈ ٹریک پر واپس آجائے تو ، وقت پر فروخت کریں تاکہ خطرے کو کنٹرول کیا جاسکے اور منافع کو مقفل کیا جاسکے۔
طاقت کا تجزیہ
قیمتوں اور متحرک اشارے کے ساتھ مل کر ، یہ بہتر ہے کہ اوور سیل کے بعد کی واپسی کو پکڑ لیا جائے۔
برین بینڈ متحرک طور پر قیمتوں کے نسبتا high اعلی اور کم پوزیشن کو متحرک طور پر پیش کرتا ہے ، جو کہ فکسڈ تھریڈ کے مقابلے میں زیادہ معروضی اور موثر ہے۔
بے ترتیب اشارے کے ڈی قیمتوں میں اوور بیئر اوور سیل کی حیثیت اور متحرک تبدیلیوں کی عکاسی کرتا ہے ، جس سے برن بینڈ کے ساتھ مؤثر طریقے سے باہمی تعاون پیدا ہوتا ہے۔
واضح اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ آؤٹ لیٹ کا تعین کریں اور ایک ہی تجارت کے خطرے کی حد کو کنٹرول کریں۔
پیرامیٹرز مختلف مارکیٹوں اور ادوار کے لئے قابل اطلاق ہیں.
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کو غیر واضح مارکیٹوں یا رجحانات کے لئے خراب کارکردگی کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے، جس میں رجحانات کے ساتھ مل کر اشارے کو الگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے.
بے ترتیب اشارے کے ڈی کچھ حالات میں دھوکہ دہی کی لائنیں ظاہر کرسکتے ہیں ، جن کی مزید تصدیق کے لئے دوسرے طریقوں کے ساتھ مل کر ضرورت ہے۔
برین بینڈ اور بے ترتیب اشارے کے ڈی پیرامیٹرز کا انتخاب ریٹرننگ کے مطابق بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، اور نامناسب پیرامیٹرز کی وجہ سے قبل از وقت اسٹاپ نقصان یا طویل عرصے تک انعقاد کا سبب بن سکتا ہے۔
پوزیشن مینجمنٹ اور فنڈ مینجمنٹ کے بارے میں غور کی کمی ، واپسی کے کنٹرول کی محدود صلاحیت۔
اصلاح کی سمت
رجحانات کا اندازہ لگانے والے اشارے متعارف کروائیں ، جیسے کہ حرکت پذیر اوسط ، صرف اس حکمت عملی کا استعمال کریں جب رجحانات واضح ہوں۔
بے ترتیب اشارے کے ڈی فورک سگنل کی دوسری تصدیق کریں ، جیسے یہ معلوم کریں کہ آیا K قدر کم جگہ کے علاقے میں ہے۔
برن بینڈ اور بے ترتیب اشارے کے ڈی پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
حکمت عملی میں پوزیشن مینجمنٹ اور فنڈ مینجمنٹ ماڈیول شامل کریں ، جیسے کیلی فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے پوزیشنوں کا حساب لگانا ، مجموعی طور پر روکنے کی حد وغیرہ۔
مختلف مارکیٹوں اور ادوار میں پیرامیٹرز کی اصلاح اور جانچ پڑتال ، حکمت عملی کی اپیل کو بہتر بنانا۔
خلاصہ کریں۔
اس مضمون میں برن بینڈ اور بے ترتیب اشارے کے ڈی پر مبنی ایک تجارتی حکمت عملی کا تعارف کیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی خرید و فروخت کے وقت کا تعین کرنے کے لئے قیمتوں کے برن بینڈ کے ساتھ پوزیشن کے تعلقات اور بے ترتیب اشارے کے ڈی کے کراس سگنل کا موازنہ کرتی ہے ، اور oversold کے بعد باؤنس کو پکڑنے اور واپسی کے خطرے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ قیمتوں کو متحرک طور پر کھینچنے کی صلاحیت ہے ، اور قیمتوں کے ساتھ مل کر اوپری خرید اوپری فروخت کی حیثیت سے فیصلے کرنے کے لئے ، اشارے واضح اور ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ حدود بھی ہیں ، جیسے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی ناقص کارکردگی ، بے ترتیب اشارے کے ڈی کی موجودگی ، ممکنہ طور پر پوزیشن مینجمنٹ کے مسائل کی کمی۔ مستقبل میں ، حکمت عملی کو رجحانات ، سگنل کی تصدیق ، پیرامیٹرز ، اور فنڈ مینجمنٹ جیسے پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے ، تاکہ اس کی مناسب اور مستحکم ہو۔
/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands and KD Strategy with Take Profit", overlay=true)
// 輸入參數
length = input(14, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2, title="Bollinger Bands Multiplier")
kdLength = input(14, title="KD Length")
kdSmooth = input(3, title="KD Smooth")
kdD = input(3, title="KD D")
// 計算布林通道
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// 計算KD指標
k = ta.stoch(close, high, low, kdLength)
d = ta.sma(k, kdSmooth) // 使用sma計算KD D
// 判斷進出點的條件
price_below_lower_band = close < lower_band
cross_above_kd = ta.crossover(k, d)
price_above_upper_band = close > upper_band
cross_below_basis = ta.crossunder(close, basis)
// 策略進出點
if (price_below_lower_band and cross_above_kd)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (cross_below_basis or price_above_upper_band)
strategy.close("Buy")
// 繪製布林通道
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.red, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.green, title="Basis")
// 繪製KD指標
hline(80, "Overbought", color=color.red)
hline(20, "Oversold", color=color.green)
plot(k, color=color.blue, title="K")
plot(d, color=color.red, title="D")