RSI Đường dao động hai đường ray Chiến lược giao dịch hai chiều dài và ngắn

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-25 11:57:46
Tags:

Tổng quan

Chiến lược giao dịch hai chiều dài và ngắn của đường dao động hai đường ray RSI là một chiến lược giao dịch hai chiều sử dụng chỉ số RSI. Nó thực hiện việc mở và đóng các vị trí hai chiều hiệu quả thông qua các nguyên tắc mua quá nhiều và bán quá nhiều của RSI, kết hợp với các thiết lập hai đường ray và tín hiệu giao dịch trung bình động.

Chiến lược logic

Chiến lược này chủ yếu đưa ra quyết định giao dịch dựa trên các nguyên tắc mua quá nhiều và bán quá nhiều của chỉ số RSI. Đầu tiên nó tính toán giá trị RSI vrsi, cũng như đường ray trên sn và đường ray dưới ln của đường ray kép. Một tín hiệu dài được tạo ra khi giá trị RSI vượt qua dưới đường ray dưới ln, và một tín hiệu ngắn được tạo ra khi giá trị RSI vượt qua trên đường ray trên sn.

Chiến lược này cũng phát hiện sự tăng và giảm của các ngọn nến để tiếp tục tạo ra các tín hiệu dài và ngắn. Cụ thể, một tín hiệu dài longLocic được tạo ra khi ngọn nến phá vỡ lên, và một tín hiệu ngắn shortLogic được tạo ra khi ngọn nến phá vỡ xuống. Ngoài ra, chiến lược cung cấp các công tắc tham số để chỉ đi dài, chỉ ngắn hoặc các tín hiệu ngược.

Sau khi tạo ra các tín hiệu dài và ngắn, chiến lược sẽ đếm số tín hiệu để kiểm soát số lượng mở. Các quy tắc kim tự tháp khác nhau có thể được thiết lập thông qua các tham số. Điều kiện đóng vị trí bao gồm lấy lợi nhuận, dừng lỗ, dừng lỗ, vv, với tỷ lệ phần trăm lợi nhuận và lỗ tùy chỉnh.

Tóm lại, chiến lược tích hợp các chỉ số RSI, chéo trung bình động, kim tự tháp thống kê, dừng lợi nhuận và dừng lỗ và các phương tiện kỹ thuật khác để đạt được giao dịch hai chiều dài và ngắn tự động.

Ưu điểm của Chiến lược

Sử dụng các nguyên tắc mua quá nhiều và bán quá nhiều của RSI để thiết lập các vị trí dài và ngắn ở mức hợp lý.
Đường ray hai ngăn chặn tín hiệu sai. Đường ray trên ngăn chặn việc đóng sớm các vị trí dài, trong khi đường ray dưới ngăn chặn việc đóng sớm các vị trí ngắn.
Các tín hiệu giao dịch trung bình chuyển động lọc các đột phá sai. Các tín hiệu chỉ được tạo ra khi giá phá vỡ trung bình chuyển động, tránh các tín hiệu sai.
Đếm tín hiệu và thời gian kim tự tháp để kiểm soát rủi ro.
Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận và lỗ có thể điều chỉnh cho lợi nhuận và rủi ro có thể kiểm soát.
Giữ lỗ dừng lại để tiếp tục khóa lợi nhuận.
Chỉ đi dài, chỉ ngắn hoặc đảo ngược tín hiệu để thích nghi với môi trường thị trường khác nhau.
Hệ thống giao dịch tự động giảm chi phí hoạt động thủ công.

Rủi ro của chiến lược

RSI bước vào vùng mua quá nhiều hoặc bán quá nhiều không nhất thiết phải đảo ngược.
Các rủi ro cố định về lợi nhuận và dừng lỗ bị mắc kẹt.
Việc dựa vào các chỉ số kỹ thuật có rủi ro tối ưu hóa. Các thông số chỉ số không phù hợp ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất chiến lược.
Việc kích hoạt cùng một lúc nhiều điều kiện có nguy cơ mất giao dịch.
Các hệ thống giao dịch tự động có rủi ro lỗi bất thường.

Để giải quyết các rủi ro trên, các tham số có thể được tối ưu hóa, các chiến lược dừng lợi nhuận và lỗ có thể được điều chỉnh, các bộ lọc thanh khoản có thể được thêm vào, logic tín hiệu có thể được cải thiện và giám sát ngoại lệ có thể được tăng cường.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chất liệu thử nghiệm tối ưu hóa các thông số RSI trên các khung thời gian khác nhau.
Kiểm tra các cài đặt phần trăm lấy lợi nhuận và dừng lỗ khác nhau.
Thêm bộ lọc khối lượng hoặc lợi nhuận để tránh thiếu thanh khoản.
Tối ưu hóa logic tín hiệu và cải thiện đường chéo trung bình động.
Kiểm tra ngược qua nhiều khoảng thời gian để xác minh tính ổn định.
Xem xét thêm các chỉ số khác để cải thiện chất lượng tín hiệu.
Bao gồm các chiến lược định kích thước vị trí.
Thêm xử lý ngoại lệ và giám sát lỗi.
Tối ưu hóa các thuật toán dừng theo dõi tự động.
Xem xét kết hợp máy học để cải thiện chiến lược.

Tóm lại

Chiến lược giao dịch hai chiều dài và ngắn của RSI kết hợp các chỉ số RSI, các nguyên tắc mở và dừng lỗ thống kê và các công cụ kỹ thuật khác để đạt được giao dịch hai chiều tự động. Chiến lược có thể tùy chỉnh cao cho người dùng để điều chỉnh các tham số theo môi trường thị trường khác nhau.

/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
// Learn more about Autoview and how you can automate strategies like this one here: https://autoview.with.pink/
// strategy("Autoview Build-a-bot - 5m chart", "Strategy", overlay=true, pyramiding=2000, default_qty_value=10000)
// study("Autoview Build-a-bot", "Alerts")

///////////////////////////////////////////////
//* Backtesting Period Selector | Component *//
///////////////////////////////////////////////

//* https://www.tradingview.com/script/eCC1cvxQ-Backtesting-Period-Selector-Component *//
//* https://www.tradingview.com/u/pbergden/ *//
//* Modifications made *//

testStartYear = input(1, "Backtest Start Year") 
testStartMonth = input(11, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(10, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(77777777, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(11, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(15, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

testPeriod() => true

/////////////////////////////////////
//* Put your strategy logic below *//
/////////////////////////////////////
RSIlength = input(1,title="RSI Period Length") 
price = close
vrsi = (rsi(price, RSIlength))
src = close
len = input(2, minval=1, title="Length")

up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

rsin = input(12)
sn = 100 - rsin
ln = 0 + rsin

// Put your long and short rules here
longLocic = crossunder(rsi, ln)
shortLogic = crossover(rsi, sn)

//////////////////////////
//* Strategy Component *//
//////////////////////////

isLong = input(true, "Longs Only")
isShort = input(false, "Shorts Only")
isFlip = input(false, "Flip the Opens")

long = longLocic
short = shortLogic

if isFlip
    long := shortLogic
    short := longLocic
else
    long := longLocic
    short := shortLogic

if isLong
    long := long
    short := na

if isShort
    long := na
    short := short
    
////////////////////////////////
//======[ Signal Count ]======//
////////////////////////////////

sectionLongs = 0
sectionLongs := nz(sectionLongs[1])
sectionShorts = 0
sectionShorts := nz(sectionShorts[1])

if long
    sectionLongs := sectionLongs + 1
    sectionShorts := 0

if short
    sectionLongs := 0
    sectionShorts := sectionShorts + 1

//////////////////////////////
//======[ Pyramiding ]======//
//////////////////////////////

pyrl = input(2, "Pyramiding less than") // If your count is less than this number
pyre = input(1, "Pyramiding equal to") // If your count is equal to this number
pyrg = input(1000000, "Pyramiding greater than") // If your count is greater than this number

longCondition = long and sectionLongs <= pyrl or long and sectionLongs >= pyrg or long and sectionLongs == pyre ? 1 : 0 and vrsi < 20
shortCondition = short and sectionShorts <= pyrl or short and sectionShorts >= pyrg or short and sectionShorts == pyre ? 1 : 0

////////////////////////////////
//======[ Entry Prices ]======//
////////////////////////////////

last_open_longCondition = na
last_open_shortCondition = na
last_open_longCondition := longCondition ? close : nz(last_open_longCondition[1])
last_open_shortCondition := shortCondition ? close : nz(last_open_shortCondition[1])

////////////////////////////////////
//======[ Open Order Count ]======//
////////////////////////////////////

sectionLongConditions = 0
sectionLongConditions := nz(sectionLongConditions[1])
sectionShortConditions = 0
sectionShortConditions := nz(sectionShortConditions[1])

if longCondition
    sectionLongConditions := sectionLongConditions + 1
    sectionShortConditions := 0

if shortCondition
    sectionLongConditions := 0
    sectionShortConditions := sectionShortConditions + 1
    
///////////////////////////////////////////////
//======[ Position Check (long/short) ]======//
///////////////////////////////////////////////

last_longCondition = na
last_shortCondition = na
last_longCondition := longCondition ? time : nz(last_longCondition[1])
last_shortCondition := shortCondition ? time : nz(last_shortCondition[1])

in_longCondition = last_longCondition > last_shortCondition
in_shortCondition = last_shortCondition > last_longCondition

/////////////////////////////////////
//======[ Position Averages ]======//
/////////////////////////////////////

totalLongs = 0.0
totalLongs := nz(totalLongs[1])
totalShorts = 0.0
totalShorts := nz(totalShorts[1])
averageLongs = 0.0
averageLongs := nz(averageLongs[1])
averageShorts = 0.0
averageShorts := nz(averageShorts[1]) 

if longCondition
    totalLongs := totalLongs + last_open_longCondition
    totalShorts := 0.0

if shortCondition
    totalLongs := 0.0
    totalShorts := totalShorts + last_open_shortCondition

averageLongs := totalLongs / sectionLongConditions
averageShorts := totalShorts / sectionShortConditions

/////////////////////////////////
//======[ Trailing Stop ]======//
/////////////////////////////////

isTS = input(false, "Trailing Stop")
tsi = input(100, "Activate Trailing Stop Price (%). Divided by 100 (1 = 0.01%)") / 100 
ts = input(100, "Trailing Stop (%). Divided by 100 (1 = 0.01%)") / 100

last_high = na
last_low = na
last_high_short = na
last_low_short = na
last_high := not in_longCondition ? na : in_longCondition and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_high_short := not in_shortCondition ? na : in_shortCondition and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_shortCondition ? na : in_shortCondition and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])
last_low_short := not in_longCondition ? na : in_longCondition and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])

long_ts = isTS and not na(last_high) and low <= last_high - last_high / 100 * ts and longCondition == 0 and last_high >= averageLongs + averageLongs / 100 * tsi
short_ts = isTS and not na(last_low) and high >= last_low + last_low / 100 * ts and shortCondition == 0 and last_low <= averageShorts - averageShorts/ 100 * tsi

///////////////////////////////
//======[ Take Profit ]======//
///////////////////////////////

isTP = input(true, "Take Profit")
tp = input(125, "Take Profit (%). Divided by 100 (1 = 0.01%)") / 100
long_tp = isTP and close > averageLongs + averageLongs / 100 * tp and not longCondition
short_tp = isTP and close < averageShorts - averageShorts / 100 * tp and not shortCondition

/////////////////////////////
//======[ Stop Loss ]======//
/////////////////////////////

isSL = input(true, "Stop Loss")
sl = input(140, "Stop Loss (%). Divided by 100 (1 = 0.01%)") / 100
long_sl = isSL and close < averageLongs - averageLongs / 100 * sl and longCondition == 0
short_sl = isSL and close > averageShorts + averageShorts / 100 * sl and shortCondition == 0

/////////////////////////////////
//======[ Close Signals ]======//
/////////////////////////////////

longClose = long_tp or long_sl or long_ts ? 1 : 0
shortClose = short_tp or short_sl or short_ts ? 1: 0

///////////////////////////////
//======[ Plot Colors ]======//
///////////////////////////////

longCloseCol = na
shortCloseCol = na
longCloseCol := long_tp ? purple : long_sl ? maroon : long_ts ? blue : longCloseCol[1]
shortCloseCol := short_tp ? purple : short_sl ? maroon : short_ts ? blue : shortCloseCol[1]
tpColor = isTP and in_longCondition ? purple : isTP and in_shortCondition ? purple : white
slColor = isSL and in_longCondition ? red : isSL and in_shortCondition ? red : white

//////////////////////////////////
//======[ Strategy Plots ]======//
//////////////////////////////////

plot(isTS and in_longCondition ? averageLongs + averageLongs / 100 * tsi : na, "Long Trailing Activate", blue, style=3, linewidth=2)
plot(isTS and in_longCondition and last_high >= averageLongs +  averageLongs / 100 * tsi ? last_high - last_high / 100 * ts : na, "Long Trailing", fuchsia, style=2, linewidth=3)
plot(isTS and in_shortCondition ? averageShorts - averageShorts/ 100 * tsi : na, "Short Trailing Activate", blue, style=3, linewidth=2)
plot(isTS and in_shortCondition and last_low <= averageShorts - averageShorts/ 100 * tsi ? last_low + last_low / 100 * ts : na, "Short Trailing", fuchsia, style=2, linewidth=3)
plot(isTP and in_longCondition and last_high < averageLongs + averageLongs / 100 * tp ? averageLongs + averageLongs / 100 * tp : na, "Long TP", tpColor, style=3, linewidth=2)
plot(isTP and in_shortCondition and last_low > averageShorts - averageShorts / 100 * tp ? averageShorts - averageShorts / 100 * tp : na, "Short TP", tpColor, style=3, linewidth=2)
plot(isSL and in_longCondition and last_low_short > averageLongs - averageLongs / 100 * sl ? averageLongs - averageLongs / 100 * sl : na, "Long SL", slColor, style=3, linewidth=2)
plot(isSL and in_shortCondition and last_high_short < averageShorts + averageShorts / 100 * sl ? averageShorts + averageShorts / 100 * sl : na, "Short SL", slColor, style=3, linewidth=2)

///////////////////////////////
//======[ Alert Plots ]======//
///////////////////////////////

// plot(longCondition, "Long", green)
// plot(shortCondition, "Short", red)
// plot(longClose, "Long Close", longCloseCol)
// plot(shortClose, "Short Close", shortCloseCol)

///////////////////////////////////
//======[ Reset Variables ]======//
///////////////////////////////////

if longClose or not in_longCondition
    averageLongs := 0
    totalLongs := 0.0
    sectionLongs := 0
    sectionLongConditions := 0

if shortClose or not in_shortCondition
    averageShorts := 0
    totalShorts := 0.0
    sectionShorts := 0
    sectionShortConditions := 0

////////////////////////////////////////////
//======[ Strategy Entry and Exits ]======//
////////////////////////////////////////////

if testPeriod()
    strategy.entry("Long", 1, when=longCondition)
    strategy.entry("Short", 0,  when=shortCondition)
    strategy.close("Long", when=longClose)
    strategy.close("Short", when=shortClose)

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu