Chiến lược thu lợi nhuận nhiều khung thời gian

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-10-30 12:02:43
Tags:

Tổng quan

Chiến lược này nhằm mục đích thực hiện quản lý lợi nhuận theo nhiều khung thời gian. Chiến lược sử dụng cả tỷ lệ phần trăm lợi nhuận và mức giá chính lợi nhuận dựa trên khung thời gian cao hơn, để đạt được quản lý lợi nhuận chính xác và hiệu quả hơn.

Chiến lược logic

Chiến lược đầu tiên đi vào dài khi chỉ số xu hướng sóng vượt qua.

Đối với quản lý lợi nhuận, chiến lược sử dụng hai loại lợi nhuận:

Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận: Đặt giá lợi nhuận nhiều lần dựa trên một số tỷ lệ phần trăm của giá nhập cảnh.
Lấy lợi nhuận nhiều khung thời gian: Kéo trung bình động trên biểu đồ hàng ngày và 4 giờ, và sử dụng giá của chúng như giá lấy lợi nhuận.

Đối với tỷ lệ phần trăm lấy lợi nhuận, chiến lược thiết lập 4 giá lấy lợi nhuận với tỷ lệ phần trăm khác nhau. Khi giá chạm vào mỗi giá lấy lợi nhuận, nó sẽ đóng các vị trí một phần dựa trên tỷ lệ phần trăm đã thiết lập.

Đối với nhiều khung thời gian lấy lợi nhuận, chiến lược vẽ 100MA và 200MA trên cả biểu đồ hàng ngày và 4 giờ. Khi giá chạm vào các đường trung bình động này, nó sẽ đóng các vị trí.

Ngoài ra, giá dừng lỗ được thiết lập. Khi giá thấp hơn giá dừng lỗ, tất cả các vị trí sẽ được đóng.

Toàn bộ chiến lược kết hợp tỷ lệ lợi nhuận và nhiều khung thời gian để đạt được quản lý lợi nhuận toàn diện và tinh vi hơn.

Ưu điểm

Đưa ra tỷ lệ lợi nhuận để tránh lợi nhuận quá sớm hoặc không đủ dựa trên tỷ lệ phần trăm cố định.
Sử dụng phân tích nhiều khung thời gian để thiết lập giá lợi nhuận chính xác hơn với mức tốt hơn.
Lợi nhuận nhiều lớp cho phép đóng cửa một phần các vị trí và giảm rủi ro.
Đặt giá dừng lỗ có hiệu quả kiểm soát rủi ro giảm.
Kết hợp tỷ lệ lợi nhuận và lợi nhuận nhiều khung thời gian làm cho lợi nhuận trở nên toàn diện và tinh chỉnh hơn.

Phân tích rủi ro

Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận phụ thuộc vào các thiết lập tham số.
Phân tích nhiều khung thời gian phụ thuộc vào đường trung bình động, có một số chậm trễ.
Việc đặt stop loss không đúng có thể gây ra stop loss không cần thiết.
Các thông số cần được tối ưu hóa để phù hợp nhất giữa tỷ lệ lợi nhuận và lợi nhuận nhiều khung thời gian.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Kiểm tra nhiều trung bình động hơn để tìm ra những người tối ưu như giá lợi nhuận chính.
Hãy thử các phương pháp dự đoán mô hình để dự đoán mức giá chính như giá lợi nhuận.
Đưa ra nhiều quy tắc lợi nhuận như tỷ lệ lợi nhuận dự kiến, lợi nhuận sau lưng v.v. để làm cho lợi nhuận được toàn diện hơn.
Kiểm tra tỷ lệ lợi nhuận tối ưu trong các giai đoạn nắm giữ khác nhau.
Tối ưu hóa các thông số lợi nhuận thông qua kiểm tra hậu quả để có tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tổng thể tốt hơn.

Tóm lại

Chiến lược này nhận ra quản lý lợi nhuận linh hoạt và chính xác bằng cách kết hợp tỷ lệ lợi nhuận và nhiều khung thời gian. Chiến lược có những lợi thế như lựa chọn giá lợi nhuận tốt hơn và lợi nhuận toàn diện hơn. Nó cũng có những vấn đề như thiết lập tham số và đặt dừng lỗ.

/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TrendCrypto2022
//@version=5
// strategy("Take profit Multi timeframe", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
takepercent  = input.bool(title="Take profit %", defval=true ,group="Set up take profit")
takemtf  = input.bool(title="Take profit Multi timeframe", defval=false ,group="Set up take profit")

//Paste your strategy at here. This is example strategy. I use WaveTrend indicator

//WaveTrend indicator
n1 = input(10, "Channel Length")
n2 = input(21, "Average Length")
oblv1 = input(60, "Over Bought Lv 1")
oblv2 = input(53, "Over Bought Lv 2")
oslv1 = input(-60, "Over Sold Lv 1")
oslv2 = input(-53, "Over Sold Lv 2")
 
ap = hlc3 
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)
 
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1,4)

//Strategy
buy = ta.crossover(wt1, wt2) and wt1 < -40
if (buy)
    strategy.entry("Long", strategy.long)


//Resistant in time D and 4H
ema_len1 = input.int(title='Ema1', defval=100, group='Take profit Mtf')
ema_len2 = input.int(title='Ema2', defval=200, group='Take profit Mtf')
src = input.source(title='Source', defval=close, group='Take profit Mtf')
tf1 = input.timeframe(title='Time frame 1', defval='240', group='Take profit Mtf')
tf2 = input.timeframe(title='Time frame 2', defval='D', group='Take profit Mtf')
htf_ma1 = ta.ema(src, ema_len1)
htf_ma2 = ta.ema(src, ema_len2)
ema1 = request.security(syminfo.tickerid, tf1, htf_ma1)
ema2 = request.security(syminfo.tickerid, tf1, htf_ma2)
ema3 = request.security(syminfo.tickerid, tf2, htf_ma1)
ema4 = request.security(syminfo.tickerid, tf2, htf_ma2)

//Plot
plotema1 = plot(ema1, color=color.new(color.silver, 0), style=plot.style_line, linewidth=1, offset=0, title='Ema100 4h', display=display.none)
plotema2 = plot(ema2, color=color.new(color.silver, 0), style=plot.style_line, linewidth=1, offset=0, title='Ema200 4h', display=display.none)
plotema3 = plot(ema3, color=color.new(color.orange, 20), style=plot.style_line, linewidth=1, offset=0, title='Ema100 D', display=display.none)
plotema4 = plot(ema4, color=color.new(color.orange, 20), style=plot.style_line, linewidth=1, offset=0, title='Ema200 D', display=display.none)

//Label take profit multitime frame
var label labelema1 = na
label.delete(labelema1)
labelema1 := label.new(x=time + 120, y=ema1, text='\n*****Ema100 4H: ' + str.tostring(math.round(ema1,4)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor =  color.yellow, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)

var label labelema2 = na
label.delete(labelema2)
labelema2 := label.new(x=time + 120, y=ema2, text='\n*****Ema200 4H: ' + str.tostring(math.round(ema2,4)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.yellow, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)

var label labelema3 = na
label.delete(labelema3)
labelema3 := label.new(x=time + 120, y=ema3, text='\n*****Ema100 1D: ' + str.tostring(math.round(ema3,4)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.yellow, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)

var label labelema4 = na
label.delete(labelema4)
labelema4 := label.new(x=time + 120, y=ema4, text='\n*****Ema200 1D: ' + str.tostring(math.round(ema4,4)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.yellow, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)

//Set up take profit %
percent(pcnt) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
TP1=input.float(3, title="TP1 %", step=0.1, group="Take profit %")
TP2=input.float(5, title="TP2 %", step=1, group="Take profit %")
TP3=input.float(6, title="TP3 %", step=1, group="Take profit %")
TP4=input.float(8, title="TP4 %", step=1, group="Take profit %")

SL=input.float(5, title="Stop Loss %", step=1, group="Take profit %")
qty1=input.float(5, title="% Close At TP1", step=1, group="Take profit %")
qty2=input.float(5, title="% Close At TP2", step=1, group="Take profit %")
qty3=input.float(5, title="% Close At TP3", step=1, group="Take profit %")
qty4=input.float(5, title="% Close At TP4", step=1, group="Take profit %")
lossPnt_L = percent(SL)

//Set up take profit multi timeframe
a = array.from((ema1), (ema2), (ema3), (ema4))
tpmtf1 = array.min(a)
tpmtf2 = array.min(a, 2)
tpmtf3 = array.min(a, 3)
tpmtf4 = array.min(a, 4)
//Set up exit
long_sl_level = strategy.position_avg_price - lossPnt_L*syminfo.mintick
if takepercent == true
    strategy.exit("TP1%", "Long", qty_percent = qty1, profit = percent(TP1), loss = lossPnt_L)
    strategy.exit("TP2%", "Long", qty_percent = qty2, profit = percent(TP2), loss = lossPnt_L)
    strategy.exit("TP3%", "Long", qty_percent = qty3, profit = percent(TP3), loss = lossPnt_L)
    strategy.exit("TP4%", "Long", qty_percent = qty4, profit = percent(TP3), loss = lossPnt_L)
    strategy.close_all(when= ta.crossunder(wt1, wt2) and wt1 > 0, comment="Close All")


if takemtf == true and array.max(a, 1) > strategy.position_avg_price
    strategy.exit("TP1Mtf", "Long", qty_percent = qty1, limit = tpmtf1, stop = long_sl_level)
    strategy.exit("TP2Mtf", "Long", qty_percent = qty2, limit = tpmtf2, stop = long_sl_level)
    strategy.exit("TP3Mtf", "Long", qty_percent = qty3, limit = tpmtf3, stop = long_sl_level)
    strategy.close_all(when= ta.crossunder(wt1, wt2) and wt1 > 0, comment="Close All")

// Plot TP & SL
long_tp1_level = strategy.position_avg_price + percent(TP1)*syminfo.mintick
long_tp2_level = strategy.position_avg_price + percent(TP2)*syminfo.mintick
long_tp3_level = strategy.position_avg_price + percent(TP3)*syminfo.mintick
long_tp4_level = strategy.position_avg_price + percent(TP4)*syminfo.mintick

plot(strategy.position_size > 0 ? long_sl_level : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, title="SL Long")

plot(strategy.position_size > 0 ? long_tp1_level : na, color=color.lime, style=plot.style_linebr, title="Long TP1%")
plot(strategy.position_size > 0 ? long_tp2_level : na, color=color.lime, style=plot.style_linebr, title="Long TP2%")
plot(strategy.position_size > 0 ? long_tp3_level : na, color=color.lime, style=plot.style_linebr, title="Long TP3%")
plot(strategy.position_size > 0 ? long_tp4_level : na, color=color.lime, style=plot.style_linebr, title="Long TP4%")

plot(strategy.position_size > 0 ? tpmtf1 : na, color=color.orange, style=plot.style_linebr, title="Long TP1Mtf", display = display.none)
plot(strategy.position_size > 0 ? tpmtf2 : na, color=color.orange, style=plot.style_linebr, title="Long TP2Mtf", display = display.none)
plot(strategy.position_size > 0 ? tpmtf3 : na, color=color.orange, style=plot.style_linebr, title="Long TP3Mtf", display = display.none)

//Label TP
if strategy.position_size > 0
    var label labellongtp1 = na
    label.delete(labellongtp1)
    labellongtp1 := label.new(x=time + 120, y=long_tp1_level, text='\nTP1: ' + str.tostring(math.round(long_tp1_level,2)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.lime, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)
     
    var label labellongtp2 = na
    label.delete(labellongtp2)
    labellongtp2 := label.new(x=time + 120, y=long_tp2_level, text='\nTP2: ' + str.tostring(math.round(long_tp2_level,2)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.lime, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)
     
    var label labellongtp3 = na
    label.delete(labellongtp3)
    labellongtp3 := label.new(x=time + 120, y=long_tp3_level, text='\nTP3: ' + str.tostring(math.round(long_tp3_level,2)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.lime, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)
        
    var label labellongtp4 = na
    label.delete(labellongtp4)
    labellongtp4 := label.new(x=time + 120, y=long_tp4_level, text='\nTP4: ' + str.tostring(math.round(long_tp4_level,2)) + '', color=color.new(#000000, 100), textcolor = color.lime, size=size.small, style=label.style_label_left, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price)

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu