Chiến lược đột phá của Richard Bookstaber
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược phá vỡ động lực dựa trên khái niệm được Richard Buxtarp đưa ra vào năm 1984 rằng một khi có sự biến động lớn, thị trường thường sẽ tiếp tục hoạt động theo hướng này. Do đó, chiến lược này sử dụng ATR để đo lường sự biến động và phát ra tín hiệu giao dịch khi giá đóng cửa thay đổi nhiều lần so với ATR.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này đầu tiên tính toán chỉ số ATR để đo lường sự biến động của thị trường. Sau đó tính toán giá trị tuyệt đối của biến đổi giá đóng cửa hàng ngày. Khi giá đóng cửa thay đổi nhiều lần so với giá trị chỉ số ATR, nó tạo ra tín hiệu giao dịch. Cụ thể, nếu giá đóng cửa tăng nhiều hơn ATR lên đường, hãy làm nhiều hơn; Nếu giá đóng cửa giảm nhiều hơn ATR lên đường, hãy làm trống.
Chiến lược này sử dụng chỉ số ATR để xác định động điểm phá vỡ. Khi thị trường biến động lớn hơn, giá trị phá vỡ sẽ tăng, có thể giảm giao dịch sai. Khi thị trường biến động nhỏ hơn, giá trị phá vỡ sẽ giảm, có thể nắm bắt cơ hội phá vỡ kịp thời.
Phân tích lợi thế
- Hạn chế ATR động có thể kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả, cho phép điểm dừng thay đổi theo biến động của thị trường.
- Các nhà đầu tư có thể sử dụng các đột phá để tạo ra tín hiệu giao dịch và nắm bắt được sự thay đổi của xu hướng thị trường.
- Các tham số được tối ưu hóa rộng rãi, có thể điều chỉnh cho các giống và chu kỳ khác nhau.
- Chiến lược của chúng tôi rất đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện.
Phân tích rủi ro
- Chỉ số ATR phản ứng chậm với sự kiện bất ngờ, có thể bỏ lỡ đột phá đầu tiên.
- Sự cân bằng đa luồng kém, chỉ làm nhiều hoặc chỉ làm thời gian trống có hiệu quả rõ ràng hơn so với giao dịch hai chiều.
- Các tham số chiến lược dễ bị tối ưu hóa quá mức và có thể không hiệu quả trong thực tế.
- Giao dịch thường xuyên và có thể có chi phí cao.
Có thể xem xét thời gian lọc giao dịch kết hợp với các chỉ số khác để tăng hiệu quả. Bạn cũng có thể chọn tham số ưu tiên cho các đặc điểm giống. Sử dụng các kỹ thuật kiểm soát tần suất giao dịch như thuật toán Martinegall.
Hướng tối ưu hóa
- Bạn có thể xem xét kết hợp với các chỉ số khác để xác định xu hướng và tránh giao dịch sai. Ví dụ: RSI, MACD, v.v.
- Bạn có thể thêm mô-đun quản lý vị trí để điều chỉnh vị trí theo thị trường.
- Một sự kết hợp các tham số tối ưu có thể được lựa chọn cho các giống khác nhau.
- Các tham số tối ưu hóa tự động có thể được kết hợp với công nghệ học máy.
Tóm tắt
Chiến lược đột phá động lực đơn giản và trực tiếp, sử dụng đột phá để tạo ra tín hiệu giao dịch. ATR dừng làm cho nó có thể thích ứng với sự biến động của thị trường. Chiến lược này dựa trên tối ưu hóa tham số có thể đạt được hiệu quả tốt.
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EduardoMattje
//@version=5
strategy("Volatility System", overlay=false, margin_long=0, margin_short=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100, process_orders_on_close=true, initial_capital=20000)
// Inputs
var averageLength = input.int(14, "Average length", 2)
var multiplier = input.float(2.0, "Multiplier", 0.0, step=0.1)
// Calculations
atr = ta.atr(averageLength) * multiplier
closingChange = ta.change(close, 1)
atrPenetration(int signal) =>
res = closingChange * signal > atr[1]
longCondition = atrPenetration(1)
shortCondition = atrPenetration(-1)
// Order calls
if (longCondition)
strategy.entry(strategy.direction.long, strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry(strategy.direction.short, strategy.short)
// Visuals
plot(atr, "ATR", color.white, 2)
plot(math.abs(closingChange), "Absolute close change", color.red)