1. Quảng trường
  2. Richard Bookstaber Chiến lược đột phá động lực

Richard Bookstaber Chiến lược đột phá động lực

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-02 15:12:46
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược đột phá động lượng dựa trên khái niệm được đề xuất bởi Richard Bookstaber vào năm 1984 rằng một khi có một chuyển động biến động lớn, thị trường có xu hướng theo dõi nó.

Chiến lược logic

Chiến lược này đầu tiên tính toán chỉ số ATR để đo biến động thị trường. Sau đó nó tính toán giá trị tuyệt đối của sự thay đổi giá đóng hàng ngày. Khi sự thay đổi giá đóng vượt quá giá trị ATR nhiều lần, các tín hiệu giao dịch được tạo ra. Cụ thể, nếu giá đóng tăng hơn đường ray trên ATR, đi dài; nếu giá đóng giảm hơn đường ray trên ATR, đi ngắn.

Chiến lược này sử dụng chỉ số ATR để xác định động ngưỡng đột phá. Khi biến động thị trường tăng, ngưỡng sẽ tăng để giảm các giao dịch sai. Khi biến động thị trường giảm, ngưỡng sẽ giảm để nắm bắt các cơ hội đột phá kịp thời.

Phân tích lợi thế

  • Động lực ATR dừng lỗ có thể kiểm soát hiệu quả rủi ro với dừng lỗ thích nghi dựa trên biến động thị trường.
  • Sử dụng breakout để tạo ra tín hiệu giao dịch có thể nắm bắt sự xoay chuyển xu hướng thị trường.
  • Không gian tối ưu hóa tham số lớn, có thể được điều chỉnh cho các sản phẩm và chu kỳ khác nhau.
  • Logic chiến lược đơn giản và rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện.

Phân tích rủi ro

  • Chỉ số ATR phản ứng chậm với các sự kiện đột ngột, có thể bỏ lỡ sự đột phá ban đầu.
  • Không cân bằng giữa dài và ngắn, hoạt động tốt hơn đáng kể cho một bên hơn là cho giao dịch hai chiều.
  • Các thông số chiến lược dễ dàng quá phù hợp, kết quả thực tế có thể kém.
  • Giao dịch thường xuyên, chi phí giao dịch có thể cao.

Xem xét kết hợp các chỉ số khác để chọn các cơ hội giao dịch để cải thiện hiệu quả. Ngoài ra, chọn các thông số tối ưu dựa trên các đặc điểm của sản phẩm. Sử dụng các kỹ thuật như Martingale để kiểm soát tần suất giao dịch.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  • Xem xét kết hợp các chỉ số khác như RSI, MACD để xác định hướng xu hướng và tránh giao dịch sai.
  • Có thể thêm mô-đun quản lý vị trí để điều chỉnh vị trí dựa trên điều kiện thị trường.
  • Có thể chọn các bộ tham số tối ưu cho các sản phẩm khác nhau.
  • Có thể kết hợp các kỹ thuật học máy để tự động tối ưu hóa các thông số.

Tóm lại

Chiến lược phá vỡ đà là đơn giản và trực tiếp, tạo ra các tín hiệu giao dịch từ các đà phá vỡ. ATR dừng lỗ cho phép nó thích nghi với sự biến động của thị trường. Chiến lược dựa trên tối ưu hóa tham số để có kết quả tốt. Nhưng cũng có một số vấn đề như thiếu các đà phá vỡ ban đầu, giao dịch thường xuyên, v.v.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EduardoMattje

//@version=5
strategy("Volatility System", overlay=false, margin_long=0, margin_short=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
 default_qty_value=100, process_orders_on_close=true, initial_capital=20000)

// Inputs

var averageLength = input.int(14, "Average length", 2)
var multiplier = input.float(2.0, "Multiplier", 0.0, step=0.1)

// Calculations

atr = ta.atr(averageLength) * multiplier
closingChange = ta.change(close, 1)

atrPenetration(int signal) =>
    res = closingChange * signal > atr[1]

longCondition = atrPenetration(1)
shortCondition = atrPenetration(-1)

// Order calls

if (longCondition)
    strategy.entry(strategy.direction.long, strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry(strategy.direction.short, strategy.short)

// Visuals

plot(atr, "ATR", color.white, 2)
plot(math.abs(closingChange), "Absolute close change", color.red)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu