Chiến lược Kijun Loopback

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-06 16:46:45
Tags:

Tổng quan

Chiến lược Kijun Loopback sử dụng đường Kijun-sen từ chỉ số Ichimoku Cloud để xác định các vị trí dài và ngắn dựa trên sự giao thoa giá của đường Kijun-sen. Đây là một chiến lược theo xu hướng. Bằng cách nắm bắt các vòng quay của đường Kijun-sen, chiến lược này nhằm mục đích xác định các điểm đảo ngược xu hướng hiệu quả với những lợi thế như khả năng bắt xu hướng mạnh mẽ và rút tiền có thể kiểm soát được.

Chiến lược logic

Chiến lược Kijun Loopback sử dụng đường Kijun-sen từ đám mây Ichimoku làm cơ sở cho các quyết định. Kijun-sen là một đường trung bình được tính từ giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Khi giá vượt qua đường Kijun-sen, một vị trí dài được mở. Khi giá vượt qua đường Kijun-sen, một vị trí ngắn được mở. Bằng cách này, các vòng quay của đường Kijun-sen được sử dụng để phát hiện các điểm chuyển đổi trong giá để theo xu hướng xu hướng.

Đặc biệt, chiến lược xác định vòng lặp Kijun-sen bằng cách sử dụng các điều kiện Base Long và Base Short. Điều kiện Base Long mở < Kijun-sen và đóng > Kijun-sen, chỉ ra một đường vượt lên của đường Kijun-sen. Điều kiện Base Short mở > Kijun-sen và đóng < Kijun-sen, chỉ ra một đường xuống. Khi Base Long kích hoạt, một vị trí dài được mở. Khi Base Short kích hoạt, một vị trí ngắn được mở. Các điều kiện thoát là khi giá vượt qua lại Kijun-sen theo hướng ngược lại, tức là đóng dưới Kijun-sen cho các giao dịch dài và đóng trên cho các giao dịch ngắn.

Do đó, các vòng lặp của đường Kijun-sen được sử dụng để bắt các điểm đảo ngược xu hướng để theo xu hướng.

Phân tích lợi thế

Chiến lược Kijun Loopback có những lợi thế sau:

Khả năng mạnh mẽ trong việc nắm bắt sự đảo ngược xu hướng. Đường Kijun-sen phản ánh xu hướng giá tốt. Các vòng quay của nó đại diện cho sự đảo ngược xu hướng. Chiến lược có thể bắt kịp thời các điểm đảo ngược để theo xu hướng.
Rủi ro rút tiền có thể kiểm soát được. Chiến lược sử dụng Kijun-sen để hạn chế phạm vi rút tiền, tốt hơn các chiến lược trung bình động đơn giản.
Đơn giản để thực hiện chiến lược chỉ cần một chỉ số, Kijun-sen.
Áp dụng rộng rãi. Nó có thể được áp dụng trên các khung thời gian khác nhau và các công cụ giao dịch chính.
Nhu cầu dữ liệu thấp. Chiến lược chỉ cần dữ liệu giá, không tính toán chỉ số nặng.

Phân tích rủi ro

Chiến lược Kijun Loopback cũng có những rủi ro sau:

Xu hướng tạo ra các tín hiệu giao dịch quá mức. Kijun-sen thường xuyên có thể dẫn đến giao dịch quá mức, tăng chi phí từ hoa hồng và trượt.
Khả năng kiểm soát rút hạn chế. Kijun-sen chỉ có thể hạn chế rút một phần. Việc rút vẫn có thể đáng kể trong những biến động giá cực đoan.
Có xu hướng nhận tín hiệu sai. có thể tạo ra tín hiệu sai với hướng xu hướng.
Sự khác biệt hiệu suất giữa các nhạc cụ. Hiệu quả Kijun-sen khác nhau đáng kể cho các nhạc cụ khác nhau. Cần điều chỉnh tham số cho mỗi nhạc cụ.
Sự dựa vào một chỉ số duy nhất: Thiết kế chỉ số duy nhất làm cho chiến lược bị vô hiệu hóa.

Giải pháp:

Tối ưu hóa các thông số để giảm tần suất giao dịch.
Thêm stop loss / profit taking để kiểm soát thêm các drawdown.
Thêm bộ lọc để tránh tín hiệu sai.
Định các tham số theo nhạc cụ.
Bao gồm nhiều chỉ số hơn trong quá trình ra quyết định.

Hướng dẫn cải thiện

Chiến lược Kijun Loopback có thể được tăng cường trong các khía cạnh sau:

Tăng cường xác định xu hướng. Kết hợp các chỉ số xu hướng bổ sung như MACD, Bollinger Bands để tránh dựa vào một chỉ số duy nhất.
Tối ưu hóa cài đặt tham số. Điều chỉnh thời gian Kijun-sen để cân bằng tỷ lệ thắng và tốc độ lợi nhuận. Kiểm tra các cách tiếp cận dừng lỗ / lợi nhuận khác nhau.
Hiển thị phân tích khối lượng, lọc tín hiệu theo khối lượng để tránh giao dịch không hợp lý.
Tối ưu hóa tham số trên các thiết bị. Sử dụng máy học để có được phạm vi tham số tối ưu cho các thiết bị khác nhau.
Cải thiện thời gian nhập cảnh, thêm các chỉ số động lực để nhập vào động lực mạnh hơn.
Cải thiện chiến lược dừng lỗ. Tối ưu hóa dừng để giảm dừng không cần thiết trong khi duy trì tỷ lệ thắng.
Tích hợp các cơ chế quản lý rủi ro. Điều chỉnh động kích thước vị trí và dừng lỗ dựa trên các điều kiện thị trường thay đổi để kiểm soát rủi ro tích cực.

Tóm lại

Chiến lược Kijun Loopback nắm bắt sự đảo ngược xu hướng bằng cách sử dụng các vòng lặp Kijun-sen. Nó có những lợi thế như bắt xu hướng mạnh mẽ và giảm giảm có thể kiểm soát được. Nhưng rủi ro như tín hiệu sai và hạn chế kiểm soát giảm tồn tại. Những cải tiến trong tương lai có thể bao gồm tối ưu hóa tham số, thêm các chỉ số phụ trợ v.v. Nhìn chung, chiến lược Kijun đơn giản và thực tế. Với những cải tiến thích hợp, nó có thể trở thành một chiến lược cốt lõi vững chắc trong giao dịch định lượng.

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Master VP","MVP",true)
        
//INDICATOR---------------------------------------------------------------------    
    //Average True Range (1. RISK)
atr_period = input(14, "Average True Range Period")
atr = atr(atr_period)

    //Ichimoku Cloud - Kijun Sen (2. BASELINE)
ks_period = input(20, "Kijun Sen Period")
kijun_sen = (highest(high, ks_period) + lowest(low,ks_period))/2
base_long = open < kijun_sen and close > kijun_sen
base_short = open > kijun_sen and close < kijun_sen

//TRADE LOGIC-------------------------------------------------------------------
    //Long Entry
    //if -> WPR crosses below -39 AND MACD line is less than signal line
l_en = base_long
    //Long Exit
    //if -> WPR crosses above -14
l_ex = close < kijun_sen
    //Short Entry
    //if -> WPR crosses above -39 AND MACD line is greater than signal line
s_en = base_short
    //Short Exit
    //if -> WPR crosses under -14
s_ex = close > kijun_sen
strategy.initial_capital = 50000
//MONEY MANAGEMENT--------------------------------------------------------------
balance = strategy.netprofit + strategy.initial_capital //current balance
floating = strategy.openprofit          //floating profit/loss
risk = input(4,"Risk %")/100           //risk % per trade
equity_protector = input(30,"Equity Protection %")/100  //equity protection %
stop = atr*100000*input(1.5,"Average True Range multiplier")    //Stop level
target = input(100, "Target TP in Points")  //TP level
    //Calculate current DD and determine if stopout is necessary
equity_stopout = false
if(floating<0 and abs(floating/balance)>equity_protector)
    equity_stopout := true
    
    //Calculate the size of the next trade
temp01 = balance * risk     //Risk in USD
temp02 = temp01/stop        //Risk in lots
temp03 = temp02*100000      //Convert to contracts
size = temp03 - temp03%1000 //Normalize to 1000s (Trade size)
if(size < 1000)
    size := 1000            //Set min. lot size

//TRADE EXECUTION---------------------------------------------------------------
strategy.close_all(equity_stopout)      //Close all trades w/equity protector
is_open = strategy.opentrades > 0

if true
    strategy.entry("l_en",true,oca_name="a",when=l_en and not is_open)  //Long entry
    strategy.entry("s_en",false,oca_name="a",when=s_en and not is_open) //Short entry
    
    strategy.exit("S/L","l_en",loss=stop, profit=target)      //Long exit (stop loss)
    strategy.close("l_en",when=l_ex)            //Long exit (exit condition)
    strategy.exit("S/L","s_en",loss=stop, profit=target)      //Short exit (stop loss)
    strategy.close("s_en",when=s_ex)            //Short exit (exit condition)
    
//PLOTTING----------------------------------------------------------------------
plot(kijun_sen,"Kijun-Sen",color.blue,2)

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu