Chiến lược vòng lặp trung bình động cơ bản
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược vòng xoay đường trung bình sử dụng đường trung bình trung bình trong chỉ số đồ thị đám mây Ichimoku ((Kijun Sen), theo giá và đường trung bình trung bình, theo giá và đường trung bình trung bình, thuộc chiến lược theo dõi xu hướng. Chiến lược này thông qua vòng xoay đường trung bình cơ bản để nắm bắt các điểm biến của xu hướng, có khả năng nắm bắt xu hướng mạnh mẽ, có thể kiểm soát được.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược vòng xoay đường trung bình sử dụng đường trung bình trung bình của đồ thị đám mây Ichimoku (Kijun Sen) làm đường chuẩn để đưa ra quyết định. Đường trung bình trung bình là đường trung bình được tính dựa trên giá cao nhất và giá thấp nhất trong một chu kỳ nhất định. Khi giá đi từ phía dưới đường trung bình trung bình, làm nhiều; Khi giá đi từ phía trên đường trung bình trung bình, làm trống.
Cụ thể, chiến lược đánh giá vòng quay của đường trung bình cơ bản bằng hai điều kiện: Base Long và Base Short. Điều kiện Base Long là giá mở thấp hơn đường trung bình cơ bản và giá đóng cao hơn đường trung bình cơ bản, biểu thị trên đường trung bình cơ bản; Điều kiện Base Short là giá mở cao hơn đường trung bình cơ bản và giá đóng thấp hơn đường trung bình cơ bản, biểu thị dưới đường trung bình cơ bản.
Do đó, chiến lược sử dụng vòng quay của đường trung bình cơ bản để nắm bắt các điểm biến của xu hướng giá, và theo xu hướng.
Phân tích lợi thế
Chiến lược vòng xoay đường trung bình có những ưu điểm sau:
Khả năng nắm bắt xu hướng biến đổi mạnh. Đường trung bình cơ bản có thể phản ánh xu hướng giá tốt, vòng tròn của nó đại diện cho sự biến đổi của xu hướng giá, chiến lược có thể nắm bắt điểm biến đổi kịp thời, thực hiện theo xu hướng.
Rủi ro rút lui có thể kiểm soát được. Chiến lược giới hạn phạm vi rút lui bằng đường trung bình cơ bản, có thể kiểm soát rủi ro rút lui tốt hơn so với chiến lược trung bình di chuyển đơn giản.
Thực hiện đơn giản. Chiến lược này chỉ cần một chỉ số đường trung bình cơ bản, logic đơn giản, rõ ràng và dễ thực hiện.
Có thể áp dụng cho các chu kỳ khác nhau và các loại giao dịch chính thống, có thể áp dụng rộng rãi.
Yêu cầu dữ liệu nhỏ. Chiến lược này chỉ cần dữ liệu giá, không cần tính toán nhiều chỉ số, nhu cầu dữ liệu nhỏ.
Phân tích rủi ro
Chiến lược vòng xoay theo đường trung bình cũng có những rủi ro sau:
Có thể tạo ra quá nhiều tín hiệu giao dịch. Nếu đường trung bình cơ bản có vòng xoay thường xuyên, nó sẽ dẫn đến giao dịch quá thường xuyên, tăng phí giao dịch và mất điểm trượt.
Khả năng kiểm soát rút lui có giới hạn. Đường trung bình cơ bản có thể kiểm soát phạm vi rút lui ở một mức độ nhất định, nhưng khi giá dao động mạnh, rút lui có thể vẫn lớn hơn.
Có thể tạo ra tín hiệu sai. Nếu đường trung bình cơ bản đi lên và xuống thường xuyên trong thời gian gần đây, sẽ tạo ra tín hiệu sai, hướng vào không phù hợp với xu hướng.
Hiệu quả có liên quan nhiều đến giống. Các đường trung bình cơ bản của các giống khác nhau hoạt động với hiệu quả khác nhau, cần điều chỉnh tham số cho các giống.
Thiết kế dựa trên chỉ số duy nhất, dễ bị ảnh hưởng bởi chỉ số thất bại.
Giải pháp tương ứng:
Tối ưu hóa các tham số, giảm tần suất giao dịch.
Thêm chiến lược dừng lỗ, kiểm soát rút lui hơn nữa.
Thêm một bộ lọc để tránh tín hiệu sai.
Cài đặt tham số điều chỉnh theo giống
Kết hợp nhiều chỉ số để đưa ra quyết định.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược vòng tròn đường trung bình cơ bản có thể được tối ưu hóa từ các khía cạnh sau:
Tăng khả năng phán đoán xu hướng. Có thể giới thiệu các chỉ số phán đoán xu hướng khác, chẳng hạn như MACD, đường Brin, v.v., để tránh tín hiệu sai dựa trên chỉ số duy nhất.
Cài đặt tham số tối ưu. Bạn có thể cân bằng tốc độ và tỷ lệ thắng bằng cách điều chỉnh tham số đường trung bình cơ bản. Bạn cũng có thể thử nghiệm các chiến lược dừng lỗ khác nhau.
Tiếp theo là tính năng số lượng giao dịch. Bộ lọc tín hiệu theo số lượng giao dịch, tránh tín hiệu không hợp lý.
Các tham số chung của nhiều giống. Bằng các phương pháp như học máy, để có được phạm vi tham số chung của các giống khác nhau, giảm công việc điều chỉnh bằng tay.
Tối ưu hóa thời gian nhập học. Bạn có thể giới thiệu các chỉ số khác về khả năng phán đoán, chọn thời gian nhập học mạnh hơn.
Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ. Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ hơn nữa, giảm thiểu tổn thất không cần thiết trong khi đảm bảo tỷ lệ thắng.
Tham gia cơ chế quản lý rủi ro. Điều chỉnh vị trí và chiến lược dừng lỗ theo môi trường thị trường khác nhau, chủ động kiểm soát rủi ro.
Tóm tắt
Chiến lược vòng xoay đường trung bình sử dụng đường trung bình của đường trung bình để xác định xu hướng giá, có lợi thế như nắm bắt xu hướng biến đổi, rút lui có thể kiểm soát được. Nhưng cũng có nguy cơ tạo ra tín hiệu sai, kiểm soát rút lui hạn chế. Trong tương lai, có thể được cải thiện từ thiết lập tham số tối ưu hóa, thêm các chỉ số phán đoán hỗ trợ, để làm cho chiến lược ổn định và đáng tin cậy hơn. Nói chung, chiến lược đường trung bình đơn giản hơn thực tế, sau khi tối ưu hóa thích hợp có thể trở thành một trong những chiến lược cơ bản của giao dịch định lượng.
/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Master VP","MVP",true)
//INDICATOR---------------------------------------------------------------------
//Average True Range (1. RISK)
atr_period = input(14, "Average True Range Period")
atr = atr(atr_period)
//Ichimoku Cloud - Kijun Sen (2. BASELINE)
ks_period = input(20, "Kijun Sen Period")
kijun_sen = (highest(high, ks_period) + lowest(low,ks_period))/2
base_long = open < kijun_sen and close > kijun_sen
base_short = open > kijun_sen and close < kijun_sen
//TRADE LOGIC-------------------------------------------------------------------
//Long Entry
//if -> WPR crosses below -39 AND MACD line is less than signal line
l_en = base_long
//Long Exit
//if -> WPR crosses above -14
l_ex = close < kijun_sen
//Short Entry
//if -> WPR crosses above -39 AND MACD line is greater than signal line
s_en = base_short
//Short Exit
//if -> WPR crosses under -14
s_ex = close > kijun_sen
strategy.initial_capital = 50000
//MONEY MANAGEMENT--------------------------------------------------------------
balance = strategy.netprofit + strategy.initial_capital //current balance
floating = strategy.openprofit //floating profit/loss
risk = input(4,"Risk %")/100 //risk % per trade
equity_protector = input(30,"Equity Protection %")/100 //equity protection %
stop = atr*100000*input(1.5,"Average True Range multiplier") //Stop level
target = input(100, "Target TP in Points") //TP level
//Calculate current DD and determine if stopout is necessary
equity_stopout = false
if(floating<0 and abs(floating/balance)>equity_protector)
equity_stopout := true
//Calculate the size of the next trade
temp01 = balance * risk //Risk in USD
temp02 = temp01/stop //Risk in lots
temp03 = temp02*100000 //Convert to contracts
size = temp03 - temp03%1000 //Normalize to 1000s (Trade size)
if(size < 1000)
size := 1000 //Set min. lot size
//TRADE EXECUTION---------------------------------------------------------------
strategy.close_all(equity_stopout) //Close all trades w/equity protector
is_open = strategy.opentrades > 0
if true
strategy.entry("l_en",true,oca_name="a",when=l_en and not is_open) //Long entry
strategy.entry("s_en",false,oca_name="a",when=s_en and not is_open) //Short entry
strategy.exit("S/L","l_en",loss=stop, profit=target) //Long exit (stop loss)
strategy.close("l_en",when=l_ex) //Long exit (exit condition)
strategy.exit("S/L","s_en",loss=stop, profit=target) //Short exit (stop loss)
strategy.close("s_en",when=s_ex) //Short exit (exit condition)
//PLOTTING----------------------------------------------------------------------
plot(kijun_sen,"Kijun-Sen",color.blue,2)