Đánh giá vùng Vịnh: Xu hướng theo chiến lược dựa trên SAR

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-23 16:26:17
Tags:

Tổng quan

Chiến lược Speculation Gulf là một chiến lược giao dịch định lượng theo dõi xu hướng. Nó sử dụng đường cong SAR Parabolic làm tín hiệu giao dịch chính, với bộ lọc EMA, Squeeze Momentum và Volatility Oscillator bổ sung để xác định các điểm đảo ngược xu hướng với các thông số SAR và đạt được theo dõi xu hướng rủi ro thấp. Chiến lược này phù hợp với đầu tư trung và dài hạn.

Chiến lược logic

Chiến lược này sử dụng Parabolic SAR như là chỉ số tín hiệu giao dịch chính. SAR có thể xác định hiệu quả các điểm đảo ngược xu hướng giá. Khi dấu hiệu SAR thay đổi, điều đó có nghĩa là xu hướng đã đảo ngược. Chiến lược này thường tạo ra tín hiệu mua hoặc bán khi SAR lật.

Ngoài ra, chiến lược cũng cung cấp một tùy chọn đột phá SAR - tạo ra tín hiệu khi giá vượt qua giá trị SAR cuối cùng trước khi SAR hoàn toàn đảo ngược. Điều này làm tăng thêm độ nhạy của chiến lược.

Để lọc các tín hiệu sai, chiến lược cũng giới thiệu EMA, Squeeze Momentum và Volatility Oscillator như ba bộ lọc phụ, có thể được sử dụng một mình hoặc kết hợp để xác nhận độ tin cậy của xu hướng giá và tín hiệu giao dịch.

Cuối cùng, chiến lược cung cấp ba loại phương pháp dừng lỗ - dừng lỗ cố định, lấy lợi nhuận cố định và tỷ lệ rủi ro phần thưởng dừng lỗ.

Phân tích lợi thế

SAR có thể xác định chính xác sự đảo ngược xu hướng giá và nắm bắt kịp thời xu hướng giá mới, phù hợp với việc theo dõi xu hướng trung bình và dài hạn.
Nhiều bộ lọc làm giảm khả năng đột phá sai và cải thiện độ tin cậy tín hiệu.
Cấu hình đơn giản và linh hoạt, các tham số có thể tùy chỉnh phù hợp với các công cụ giao dịch khác nhau.
Cung cấp nhiều loại lợi nhuận và dừng lỗ để cân bằng rủi ro và phần thưởng.
Có thể kết nối trực tiếp với robot giao dịch để giao dịch tự động.

Phân tích rủi ro

Trong các thị trường không có xu hướng, có thể có sự gia tăng các tín hiệu sai và giao dịch không hiệu quả.
Cài đặt tham số SAR không chính xác cũng ảnh hưởng đến độ chính xác của các phán đoán tín hiệu.
Là một chiến lược theo xu hướng, biến động đáng kể trên thị trường có thể dễ dàng chạm vào đường dừng lỗ.

Để giải quyết các rủi ro trên, điều chỉnh các thông số SAR hoặc các thông số bộ lọc một cách thích hợp để giảm khả năng giao dịch không hợp lệ.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Tối ưu hóa tham số SAR. Tối ưu hóa các tham số tăng và bước SAR thông qua dữ liệu backtest lịch sử để có được một chiến lược giao dịch ổn định và hiệu quả hơn.
Tạo ra các chỉ số đánh giá xu hướng. Thêm các chỉ số đánh giá xu hướng phụ trợ như MACD và DMI để cải thiện khả năng đánh giá xu hướng.
Tối ưu hóa tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận. Điều chỉnh tỷ lệ dừng lỗ cố định và tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận để đảm nhận rủi ro cao hơn cho lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ nhiều công cụ hơn. Hiện tại chỉ hỗ trợ tiền điện tử, có thể được mở rộng để hỗ trợ các công cụ giao dịch ngoại hối, hàng hóa và chứng khoán.

Kết luận

Chiến lược Speculation Gulf là một xu hướng rất thực tế sau chiến lược định lượng. Nó có tín hiệu đáp ứng, phán đoán đáng tin cậy và có thể đạt được lợi nhuận ổn định dài hạn thông qua quản lý dừng lỗ. Với các thông số và quy tắc tối ưu hóa thích hợp, hiệu quả của chiến lược có thể được cải thiện hơn nữa. Đây là một chiến lược định lượng hiệu quả đáng sử dụng dài hạn.

/*backtest
start: 2023-10-23 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//VERSION =================================================================================================================
//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// This strategy is intended to study.
// It can also be used to signal a bot to open a deal by providing the Bot ID, email token and trading pair in the strategy settings screen.
// As currently written, this strategy uses a SAR PARABOLIC to send signal, and EMA, Squeeze Momentum, Volatility Oscilator as filter.
// There are two enter point, when SAR Flips, or Breakout Point - the last SAR Value before it Flips.
// There are tree options for exit: SAR Flips, Fixed Stop Loss ande Fixed Take Profit in % and Risk Reward tha can be set, 0.5/1, 1/1, 1/2 etc.
//Autor M4TR1X_BR

//▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
//STRATEGY ================================================================================================================

strategy(title = 'BT-SAR Ema, Squeeze, Voltatility',
         shorttitle = 'SAR ESV',
         overlay = true)


//▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// INPUTS =================================================================================================================

// TIME INPUTS
usefromDate = input.bool(defval = true, title = 'Start date', inline = '0', group = "Time Filters")
initialDate = input(defval = timestamp('01 Jan 2022 00:00 UTC'), title = '', inline = "0",group = 'Time Filters',tooltip="This start date is in the time zone of the exchange ")
usetoDate = input.bool(defval = true, title = 'End date', inline = '1', group = "Time Filters")
finalDate = input(defval = timestamp('31 Dec 2029 23:59 UTC'), title = '', inline = "1",group = 'Time Filters',tooltip="This end date is in the time zone of the exchange")

// TIME LOGIC 
inTradeWindow = true


// SAR PARABOLIC INPUTS ==================================================================================================
string sargroup=  "SAR PARABOLIC ========================================="
start = input.float(defval=0.02,title='Start',inline='',group = sargroup)
increment = input.float(defval=0.02,title='Increment',inline='',group = sargroup)
maximum = input.float(defval=0.2,title='Maximo',inline='',group = sargroup)

// SAR PARABOLIC LOGIC 
out = ta.sar(start, increment, maximum)


// SAR FLIP OR BREAKOUT OPTIONS
string bkgroup ='SAR TRADE SIGNAL ====================================== '
sarTradeSignal =input.string(defval='SAR Flip',title='SAR Trade Signal', options= ['SAR Flip','SAR Breakout'],group=bkgroup, tooltip='SAR Flip: Once the parabolic SAR flips it will send a signal, SAR Breakout: Will wait the price cross last Sar Value before it flips.')
nBars = input.int(defval=4,title='Bars',group=bkgroup, tooltip ='Define the number of bars for a entry when the price cross breakout point')

float sarBreakoutPoint= ta.valuewhen((close[1] < out[1])  and (close > out),out[1],0)   //Get Sar Breakout Point
bool check = (close[1] < out[1])  and (close > out)                                     //Verify when sar flips
bool BreakoutPrice = sarTradeSignal=='SAR Breakout'? (ta.barssince(check) < nBars) and ((open < sarBreakoutPoint) and (close > sarBreakoutPoint)): (ta.barssince(check) < nBars) and (close > out)
barcolor (check? color.yellow:na,title="Signal Bar color" )


// MOVING AVERAGES INPUTS ================================================================================================
string magroup =  "Moving Average ========================================"
useEma = input.bool(defval = true, title = 'Moving Average Filter',inline='', group= magroup,tooltip='This will enable or disable Exponential Moving Average Filter on Strategy')
emaType=input.string (defval='Ema',title='Type',options=['Ema','Sma'],inline='', group= magroup)
emaSource = input.source(defval=close,title="  Source",inline="", group= magroup)
emaLength = input.int(defval=100,title="Length",minval=0,inline='', group= magroup)

// MOVING AVERAGE LOGIC
float ema = emaType=='Ema'? ta.ema(emaSource,emaLength): ta.sma(emaSource,emaLength)


// VOLATILITY OSCILLATOR =================================================================================================
string vogroup =  "VOLATILITY OSCILLATOR ================================="
useVltFilter=input.bool(defval=true,title="Volatility Oscillator Filter",inline='',group= vogroup,tooltip='This will enable or disable Volatility Oscillator filter on Strategy')
vltFilterLength = input.int(defval=100,title="Volatility Oscillator",inline='',group=vogroup)
vltFilterSpike = close - open
vltFilterX = ta.stdev(vltFilterSpike,vltFilterLength)
vltFilterY = ta.stdev(vltFilterSpike,vltFilterLength) * -1


// SQUEEZE MOMENTUM INPUTS ==============================================================================================
string sqzgroup = "SQUEEZE MOMENTUM =====================================" 
useSqzFilter=input.bool(defval=true,title="Squeeze Momentum Filter",inline='',group= sqzgroup, tooltip='This will enable or disable Squeeze Momentum filter on Strategy')
sqzFilterlength = input.int(defval=20, title='Bollinger Bands Length',inline='',group= sqzgroup)
sqzFiltermult = input.float(defval=2.0, title='Boliinger Bands Mult',inline='',group= sqzgroup)
keltnerLength = input.int(defval=20, title='Keltner Channel Length',inline='',group= sqzgroup)
keltnerMult = input.float(defval=1.5, title='Keltner Channel Mult',inline='',group= sqzgroup)
useTrueRange = input(true, title='Use TrueRange (KC)', inline='',group= sqzgroup)


// CALCULATE BOLLINGER BANDS
sqzFilterSrc = close
basis = ta.sma(sqzFilterSrc, sqzFilterlength)
dev = keltnerMult * ta.stdev(sqzFilterSrc, sqzFilterlength)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev

// CALCULATE KELTNER CHANNEL 
sma = ta.sma(sqzFilterSrc, keltnerLength)
range_1 = useTrueRange ? ta.tr : high - low
rangema = ta.sma(range_1, keltnerLength)
upperKC = sma + rangema * keltnerMult
lowerKC = sma - rangema * keltnerMult


// CHECK IF BOLLINGER BANDS IS IN OR OUT OF KELTNER CHANNEL
sqzOn = lowerBB > lowerKC and upperBB < upperKC
sqzOff = lowerBB < lowerKC and upperBB > upperKC
noSqz = sqzOn == false and sqzOff == false

// SQUEEZE MOMENTUM LOGIC
val = ta.linreg(sqzFilterSrc - math.avg(math.avg(ta.highest(high, keltnerLength), ta.lowest(low, keltnerLength)),ta.sma(close, keltnerLength)), keltnerLength, 0)


// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// TAKE PROFIT STOP LOSS INPUTS =========================================================================================

string tkpgroup='Take Profit =================================================='
tpType = input.string(defval = 'SAR Flip', title='Take Profit and Stop Loss', options=['SAR Flip','Fixed % TP/SL', 'Risk Reward TP/SL'], group=tkpgroup )
longTakeProfitPerc = input.float(defval = 1.5, title = 'Fixed TP %', minval = 0.05, step = 0.5, group=tkpgroup, tooltip = 'The percentage increase to set the take profit price target.')/100

longLossPerc = input.float(defval=1.0, title="Fixed Long SL %", minval=0.1, step=0.5, group = tkpgroup, tooltip = 'The percentage increase to set the Long Stop Loss price target.') * 0.01
//shortLossPerc = input.float(defval=1.5, title="Fixed Short SL (%)", minval=0.1, step=0.5, group = tkpgroup, tooltip = 'The percentage increase to set the Short Stop Loss price target.') * 0.01

longTakeProfitRR = input.float(defval = 1, title = 'Risk Reward TP', minval = 0.25, step = 0.25, group=tkpgroup, tooltip = 'The Risk Reward parameter.')
var plotStopLossRR = input.bool(defval=false, title='Show RR Stop Loss', group=tkpgroup)
//enableStopLossRR = input.bool(defval = false, title = 'Enable Risk Reward TP',group=tkpgroup, tooltip = 'Enable Variable Stop Loss.')

string trpgroup='Traling Profit ==============================================='
enableTrailing = input.bool(defval = false, title = 'Enable Trailing',group=trpgroup, tooltip = 'Enable or disable the trailing for take profit.')
trailingTakeProfitDeviationPerc = input.float(defval = 0.1, title = 'Trailing Take Profit Deviation %', minval = 0.01, maxval = 100, step = 0.01, group=trpgroup, tooltip = 'The step to follow the price when the take profit limit is reached.') / 100


// BOT MESSAGES
string msgroup='Alert Message For Bot ========================================='
messageEntry = input.string("", title="Strategy Entry Message",group=msgroup)
messageExit  =input.string("",title="Strategy Exit Message",group=msgroup)
messageClose = input.string("", title="Strategy Close Message",group=msgroup)

// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// POSITIONS =============================================================================================================

//VERIFY IF THE BUY FILTERS ARE ON OR OFF 
bool emaFilterBuy = useEma? (close > ema):(close >= ema) or (close <= ema)                      
bool volatilityFilterBuy = useVltFilter? (vltFilterSpike > vltFilterX) : (vltFilterSpike >= 0) or (vltFilterSpike <= 0)                  
bool sqzFilterBuy = useSqzFilter? (val > val[1]): (val >= val[1] or val <=val[1])                                      
bool sarflip = (close > out)


//LONG / SHORT POSITIONS LOGIC
//Var 'check' will verify if the SAR flips and if the exit price occurs it will limit in bars number a new entry on the same signal.
bool limitEntryNumbers = (ta.barssince(check) < nBars) 
bool openLongPosition =   sarTradeSignal == 'SAR Flip'? (sarflip and emaFilterBuy and volatilityFilterBuy and sqzFilterBuy and limitEntryNumbers) :sarTradeSignal=='SAR Breakout'? (BreakoutPrice and emaFilterBuy and volatilityFilterBuy and sqzFilterBuy): na
bool openShortPosition = na
bool closeLongPosition= tpType=='SAR Flip'? (close < out):na
bool closeShortPosition=na


// CHEK OPEN POSITONS =====================================================================================================
// open signal when not already into a position
bool validOpenLongPosition = openLongPosition and strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) <= 0
bool longIsActive = validOpenLongPosition or strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) > 0


// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// TAKE PROFIT STOP LOSS CONFIG ==========================================================================================

// FIXED TAKE PROFIT IN %

float posSize = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1) //Get the entry price

var float longTakeProfitPrice = na
longTakeProfitPrice := if (longIsActive)
    if (openLongPosition and not (strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) > 0))
        posSize * (1 + longTakeProfitPerc)
    else
        nz(longTakeProfitPrice[1], close * (1 + longTakeProfitPerc))
else
    na

longTrailingTakeProfitStepTicks = longTakeProfitPrice * trailingTakeProfitDeviationPerc / syminfo.mintick

// FIXED STOP LOSS IN %
longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
//shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)


// TAKE PROFIT BY RISK/REWARD
// Set stop loss
tta = not (strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) > 0)
float lastb = ta.valuewhen(check and tta,ta.lowest(low,5),0) - (10 * syminfo.mintick)

// TAKE PROFIT CALCULATION
float stopLossRisk = (posSize - lastb)
float takeProfitRR = posSize + (longTakeProfitRR * stopLossRisk)


// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// POSITION ORDERS =====================================================================================================

// LOGIC ===============================================================================================================
// getting into LONG position
if (openLongPosition) and (inTradeWindow)
    strategy.entry(id = 'Long Entry', direction = strategy.long, alert_message=messageEntry)

//submit exit orders for trailing take profit price 
if (longIsActive) and (inTradeWindow)
    strategy.exit(id = 'Long Take Profit', from_entry = 'Long Entry', limit = enableTrailing ? na : tpType=='Fixed % TP/SL'? longTakeProfitPrice: tpType == 'Risk Reward TP/SL'? takeProfitRR:na, trail_price = enableTrailing ? longTakeProfitPrice : na, trail_offset = enableTrailing ? longTrailingTakeProfitStepTicks : na, stop = tpType =='Fixed % TP/SL' ? longStopPrice: tpType == 'Risk Reward TP/SL'? lastb:na) //, alert_message='{  "action": "close_at_market_price",  "message_type": "bot",  "bot_id": 9330698,  "email_token": "392265bc-84eb-4a54-a99c-758383ff9449",  "delay_seconds": 0,"pair":"USDT_{{ticker}}" }')

if (closeLongPosition)
    strategy.close(id = 'Long Entry', alert_message='{  "action": "close_at_market_price",  "message_type": "bot",  "bot_id": 9330698,  "email_token": "392265bc-84eb-4a54-a99c-758383ff9449",  "delay_seconds": 0,"pair":"USDT_{{ticker}}" }')
                                                   

// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// PLOTS ===============================================================================================================

// TRADE WINDOW ========================================================================================================
bgcolor(color = inTradeWindow ? color.new(#089981,90):na, title = 'Time Window')


// SAR PARABOLIC
var sarColor = color.new(#00bcd4,0)
plot(out, "ParabolicSAR", color=sarColor, linewidth=1,style=plot.style_cross)


//BREAKOUT LINE
var plotBkPoint = input.bool(defval=false, title='Show Breakout Point', group=bkgroup)
plot(series = (sarTradeSignal=='SAR Breakout' and plotBkPoint == true)? sarBreakoutPoint:na, title = 'Breakout line', color =color.new(#ffeb3b,50) , linewidth = 1, style = plot.style_linebr, offset = 0)


// EMA/SMA 
var emafilterColor = color.new(color.white, 0)
plot(series=useEma? ema:na, title = 'EMA Filter', color = emafilterColor, linewidth = 2, style = plot.style_line)


// ENTRY PRICE
var posColor = color.new(#2962ff, 0)
plot(series = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1), title = 'Position', color = posColor, linewidth = 1, style = plot.style_linebr,offset=0)


// FIXED TAKE PROFIT 
var takeProfitColor = color.new(#ba68c8, 0)
plot(series = tpType=='Fixed % TP/SL'? longTakeProfitPrice:na, title = 'Fixed TP', color = takeProfitColor, linewidth = 1, style = plot.style_linebr, offset = 0)


// FIXED STOP LOSS
var stopLossColor = color.new(#ff0000, 0)
plot(series = tpType=='Fixed % TP/SL' ? longStopPrice:na, title = 'Fixed SL', color = stopLossColor, linewidth = 1, style = plot.style_linebr, offset = 0)


// RISK REWARD TAKE PROFIT
var takeProfitRRColor = color.new(#ba68c8, 0)
plot(series=tpType == 'Risk Reward TP/SL'? takeProfitRR:na,title='Risk Reward TP',color=takeProfitRRColor,linewidth=1,style=plot.style_linebr)

// STOP LOSS RISK REWARD
plot(series = (check and plotStopLossRR)? lastb:na, title = 'Last Bottom', color =color.new(#ff0000,0), linewidth = 2, style = plot.style_linebr, offset = 0)


// ======================================================================================================================

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu