Chiến lược giao dịch lưới RSI đa khung thời gian
Ngày tạo:
2023-11-23 17:50:13
sửa đổi lần cuối:
2023-11-23 17:50:13
sao chép:
0
Số nhấp chuột:
923
ChaoZhang
1
tập trung vào
1621
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng 7 chỉ số RSI trong các chu kỳ khác nhau để đánh giá xu hướng thị trường, thiết lập vị trí lưới trong trường hợp chỉ số RSI dao động, để thực hiện giao dịch lưới hiệu quả. Tên của chiến lược được đặt tên là Multi-Period RSI Grid Trading Strategy, viết tắt là MPRSI Grid Strategy.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng các chỉ số RSI trong 7 chu kỳ khác nhau: 1 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ, 2 giờ và 1 ngày. Khi tất cả 7 chỉ số RSI cùng lúc ở dưới đường mua quá mức, sẽ tạo ra tín hiệu mua; Khi tất cả 7 chỉ số RSI cùng lúc ở trên đường bán quá mức, sẽ tạo ra tín hiệu bán.
Dựa trên tín hiệu mua và bán, thiết lập 20 đơn đặt hàng với khoảng cách giá phần trăm cố định gần giá hiện tại. Ví dụ: giá đặt hàng là 100 đô la, khoảng cách đặt hàng là 2%, giá đặt hàng là 98 đô la, 96 đô la … cho đến 60 đô la.
Khi giá chạm vào một giá đặt hàng, giao dịch sẽ tạo vị trí. Khi lợi nhuận giảm, nó sẽ dừng với tỷ lệ dừng được thiết lập.
Lợi thế chiến lược
Giao diện đa chỉ số đánh giá xu hướng thị trường, tránh sai lệch. 7 chu kỳ bao gồm các thay đổi xu hướng ngắn hạn và trung hạn, đánh giá chính xác.
Chỉ số RSI có khả năng đánh giá đáng tin cậy về việc mua và bán quá mức, tránh đặt vị trí theo đuổi giá cao và thấp.
Mạng đặt hàng xây dựng kho hiệu quả, tránh theo đuổi sự sụt giảm. Trong thực tế, xây dựng kho hàng loạt tối ưu hóa chi phí.
Thiết lập Stop Loss, có lợi cho quản lý tiền và giảm nguy cơ mất mát trong tình huống cực đoan.
Nguy cơ và giải pháp chiến lược
Sự biến động mạnh mẽ của giá có thể xuyên qua lưới. Giải pháp là thiết lập khoảng cách lưới một cách hợp lý và thêm tiền lưu động.
Đi quá gần điểm dừng có thể làm tăng điểm trượt không cần thiết. Giải pháp là đặt điểm dừng hợp lý dựa trên biến động của thị trường.
Một số chỉ số RSI có thể tạo ra tín hiệu sai. Giải pháp là lọc các chỉ số RSI trong một khoảng thời gian nhất định.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Có thể thử nghiệm các kết hợp tham số khác nhau và các chỉ số khác để đánh giá logic, tối ưu hóa chiến lược đặt hàng và dừng lỗ.
Có thể kết hợp với chỉ số dao động tự động điều chỉnh khoảng cách lưới. Mở rộng khoảng cách khi dao động cao, thu nhỏ khoảng cách khi dao động thấp.
Bạn có thể thêm mô-đun quản lý tài chính, điều chỉnh số lượng nắm giữ tối đa, khoảng cách lưới và các tham số khác tùy thuộc vào động lực tài chính của tài khoản.
Tóm tắt
Chiến lược này tích hợp các chỉ số RSI nhiều chu kỳ để đánh giá xu hướng thị trường, xây dựng vị trí lưới hiệu quả khi biến động thị trường. Chiến lược này có nhiều lợi thế như tối ưu hóa chi phí, dừng lỗ và kiểm soát rủi ro, phù hợp với những nhà đầu tư muốn tận dụng rủi ro khi biến động thị trường và có khả năng chịu rủi ro. Chiến lược này có thêm không gian để cải thiện và tối ưu hóa, nhà đầu tư có thể điều chỉnh theo sở thích rủi ro của mình.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2023-11-15 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["MinLot",0.001,358374]]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rrolik66
//@version=4
strategy(title="7-RSI strategy", overlay=true)
// inputs
src = input(close, "Source RSI", type = input.source)
bot_res = input(title="Bot period", type=input.resolution, defval="1")
srcin_bot = input(ohlc4, "Source Bot", type = input.source)
src_bot = security(syminfo.tickerid, bot_res, srcin_bot)
tradeDirection = input(title="Trade Direction", type=input.string,
options=["Long Bot", "Short Bot"], defval="Long Bot")
rsi1_res = input(title="RSI-1 period", type=input.resolution, defval="1", group="indicators")
rsi1_Len = input(14, minval=1, title="RSI-1 Length", group="indicators")
rsi2_res = input(title="RSI-2 period", type=input.resolution, defval="5", group="indicators")
rsi2_Len = input(14, minval=1, title="RSI-2 Length", group="indicators")
rsi3_res = input(title="RSI-3 period", type=input.resolution, defval="15", group="indicators")
rsi3_Len = input(14, minval=1, title="RSI-3 Length", group="indicators")
rsi4_res = input(title="RSI-4 period", type=input.resolution, defval="30", group="indicators")
rsi4_Len = input(14, minval=1, title="RSI-4 Length", group="indicators")
rsi5_res = input(title="RSI-5 period", type=input.resolution, defval="60", group="indicators")
rsi5_Len = input(14, minval=1, title="RSI-5 Length", group="indicators")
rsi6_res = input(title="RSI-6 period", type=input.resolution, defval="120", group="indicators")
rsi6_Len = input(14, minval=1, title="RSI-6 Length", group="indicators")
rsi7_res = input(title="RSI-7 period", type=input.resolution, defval="1D", group="indicators")
rsi7_Len = input(14, minval=1, title="RSI-7 Length", group="indicators")
longProfitPerc = input(title="Long Bot Take Profit (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.05, defval=0.5, group="Long Bot") * 0.01
st_long_orders = input(title="Long Bot Step orders (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=2.0, group="Long Bot") * 0.01
rsi1_low = input(100, title="RSI-1 <", group="Long Bot")
rsi2_low = input(100, title="RSI-2 <", group="Long Bot")
rsi3_low = input(100, title="RSI-3 <", group="Long Bot")
rsi4_low = input(100, title="RSI-4 <", group="Long Bot")
rsi5_low = input(100, title="RSI-5 <", group="Long Bot")
rsi6_low = input(100, title="RSI-6 <", group="Long Bot")
rsi7_low = input(100, title="RSI-7 <", group="Long Bot")
shortProfitPerc = input(title="Short Bot Take Profit (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.05, defval=0.5, group="Short Bot") * 0.01
st_short_orders = input(title="Short Bot Step orders (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=2.0, group="Short Bot") * 0.01
rsi1_up = input(0, title="RSI-1 >", group="Short Bot")
rsi2_up = input(0, title="RSI-2 >", group="Short Bot")
rsi3_up = input(0, title="RSI-3 >", group="Short Bot")
rsi4_up = input(0, title="RSI-4 >", group="Short Bot")
rsi5_up = input(0, title="RSI-5 >", group="Short Bot")
rsi6_up = input(0, title="RSI-6 >", group="Short Bot")
rsi7_up = input(0, title="RSI-7 >", group="Short Bot")
//indicators
rsi1 = rsi(src, rsi1_Len)
rsi1_sec = security(syminfo.tickerid, rsi1_res, rsi1)
rsi2 = rsi(src, rsi2_Len)
rsi2_sec = security(syminfo.tickerid, rsi2_res, rsi2)
rsi3 = rsi(src, rsi3_Len)
rsi3_sec = security(syminfo.tickerid, rsi3_res, rsi3)
rsi4 = rsi(src, rsi4_Len)
rsi4_sec = security(syminfo.tickerid, rsi4_res, rsi4)
rsi5 = rsi(src, rsi5_Len)
rsi5_sec = security(syminfo.tickerid, rsi5_res, rsi5)
rsi6 = rsi(src, rsi6_Len)
rsi6_sec = security(syminfo.tickerid, rsi6_res, rsi6)
rsi7 = rsi(src, rsi7_Len)
rsi7_sec = security(syminfo.tickerid, rsi7_res, rsi7)
//RSI
rsi1_up_signal = rsi1_sec > rsi1_up
rsi1_low_signal = rsi1_sec < rsi1_low
rsi2_up_signal = rsi2_sec > rsi2_up
rsi2_low_signal = rsi2_sec < rsi2_low
rsi3_up_signal = rsi3_sec > rsi3_up
rsi3_low_signal = rsi3_sec < rsi3_low
rsi4_up_signal = rsi4_sec > rsi4_up
rsi4_low_signal = rsi4_sec < rsi4_low
rsi5_up_signal = rsi5_sec > rsi5_up
rsi5_low_signal = rsi5_sec < rsi5_low
rsi6_up_signal = rsi6_sec > rsi6_up
rsi6_low_signal = rsi6_sec < rsi6_low
rsi7_up_signal = rsi7_sec > rsi7_up
rsi7_low_signal = rsi7_sec < rsi7_low
//Buy & Sell
Buy = rsi1_low_signal and rsi2_low_signal and rsi3_low_signal and rsi4_low_signal and rsi5_low_signal and rsi6_low_signal and rsi7_low_signal
Sell = rsi1_up_signal and rsi2_up_signal and rsi3_up_signal and rsi4_up_signal and rsi5_up_signal and rsi6_up_signal and rsi7_up_signal
// input into trading conditions
longOK = (tradeDirection == "Long Bot")
shortOK = (tradeDirection == "Short Bot")
// in entry orders price
longEntryPrice1 = src_bot * (1 - (st_long_orders))
longEntryPrice2 = src_bot * (1 - (st_long_orders*2))
longEntryPrice3 = src_bot * (1 - (st_long_orders*3))
longEntryPrice4 = src_bot * (1 - (st_long_orders*4))
longEntryPrice5 = src_bot * (1 - (st_long_orders*5))
longEntryPrice6 = src_bot * (1 - (st_long_orders*6))
longEntryPrice7 = src_bot * (1 - (st_long_orders*7))
longEntryPrice8 = src_bot * (1 - (st_long_orders*8))
longEntryPrice9 = src_bot * (1 - (st_long_orders*9))
longEntryPrice10 = src_bot * (1 - (st_long_orders*10))
longEntryPrice11 = src_bot * (1 - (st_long_orders*11))
longEntryPrice12 = src_bot * (1 - (st_long_orders*12))
longEntryPrice13 = src_bot * (1 - (st_long_orders*13))
longEntryPrice14 = src_bot * (1 - (st_long_orders*14))
longEntryPrice15 = src_bot * (1 - (st_long_orders*15))
longEntryPrice16 = src_bot * (1 - (st_long_orders*16))
longEntryPrice17 = src_bot * (1 - (st_long_orders*17))
longEntryPrice18 = src_bot * (1 - (st_long_orders*18))
longEntryPrice19 = src_bot * (1 - (st_long_orders*19))
shortEntryPrice1 = src_bot * (1 + st_short_orders)
shortEntryPrice2 = src_bot * (1 + (st_short_orders*2))
shortEntryPrice3 = src_bot * (1 + (st_short_orders*3))
shortEntryPrice4 = src_bot * (1 + (st_short_orders*4))
shortEntryPrice5 = src_bot * (1 + (st_short_orders*5))
shortEntryPrice6 = src_bot * (1 + (st_short_orders*6))
shortEntryPrice7 = src_bot * (1 + (st_short_orders*7))
shortEntryPrice8 = src_bot * (1 + (st_short_orders*8))
shortEntryPrice9 = src_bot * (1 + (st_short_orders*9))
shortEntryPrice10 = src_bot * (1 + (st_short_orders*10))
shortEntryPrice11 = src_bot * (1 + (st_short_orders*11))
shortEntryPrice12 = src_bot * (1 + (st_short_orders*12))
shortEntryPrice13 = src_bot * (1 + (st_short_orders*13))
shortEntryPrice14 = src_bot * (1 + (st_short_orders*14))
shortEntryPrice15 = src_bot * (1 + (st_short_orders*15))
shortEntryPrice16 = src_bot * (1 + (st_short_orders*16))
shortEntryPrice17 = src_bot * (1 + (st_short_orders*17))
shortEntryPrice18 = src_bot * (1 + (st_short_orders*18))
shortEntryPrice19 = src_bot * (1 + (st_short_orders*19))
// take profit price
longExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)
// take profit values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longExitPrice : na,
color=color.green, style=plot.style_circles,
linewidth=3, title="Long Take Profit")
plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortExitPrice : na,
color=color.red, style=plot.style_circles,
linewidth=3, title="Short Take Profit")
// entry orders
if (strategy.position_size == 0)
strategy.order(id="Long0", long=true, limit=src_bot, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long1", long=true, limit=longEntryPrice1, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long2", long=true, limit=longEntryPrice2, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long3", long=true, limit=longEntryPrice3, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long4", long=true, limit=longEntryPrice4, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long5", long=true, limit=longEntryPrice5, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long6", long=true, limit=longEntryPrice6, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long7", long=true, limit=longEntryPrice7, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long8", long=true, limit=longEntryPrice8, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long9", long=true, limit=longEntryPrice9, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long10", long=true, limit=longEntryPrice10, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long11", long=true, limit=longEntryPrice11, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long12", long=true, limit=longEntryPrice12, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long13", long=true, limit=longEntryPrice13, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long14", long=true, limit=longEntryPrice14, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long15", long=true, limit=longEntryPrice15, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long16", long=true, limit=longEntryPrice16, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long17", long=true, limit=longEntryPrice17, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long18", long=true, limit=longEntryPrice18, when=longOK and Buy)
strategy.order(id="Long19", long=true, limit=longEntryPrice19, when=longOK and Buy)
if (strategy.position_size == 0)
strategy.order(id="Short0", long=false, limit=src_bot, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short1", long=false, limit=shortEntryPrice1, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short2", long=false, limit=shortEntryPrice2, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short3", long=false, limit=shortEntryPrice3, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short4", long=false, limit=shortEntryPrice4, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short5", long=false, limit=shortEntryPrice5, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short6", long=false, limit=shortEntryPrice6, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short7", long=false, limit=shortEntryPrice7, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short8", long=false, limit=shortEntryPrice8, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short9", long=false, limit=shortEntryPrice9, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short10", long=false, limit=shortEntryPrice10, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short11", long=false, limit=shortEntryPrice11, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short12", long=false, limit=shortEntryPrice12, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short13", long=false, limit=shortEntryPrice13, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short14", long=false, limit=shortEntryPrice14, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short15", long=false, limit=shortEntryPrice15, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short16", long=false, limit=shortEntryPrice16, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short17", long=false, limit=shortEntryPrice17, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short18", long=false, limit=shortEntryPrice18, when=shortOK and Sell)
strategy.order(id="Short19", long=false, limit=shortEntryPrice19, when=shortOK and Sell)
// exit position based on take profit price
if (strategy.position_size > 0)
strategy.order(id="exit_Long", long=false, limit=longExitPrice, qty=strategy.position_size)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.order(id="exit_Short", long=true, limit=shortExitPrice, qty=abs(strategy.position_size))