1. Quảng trường
  2. Chỉ số Ichimoku Kinko Hyo Chiến lược xu hướng cân bằng

Chỉ số Ichimoku Kinko Hyo Chiến lược xu hướng cân bằng

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-24 14:38:47
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược xu hướng cân bằng là một chiến lược theo xu hướng sử dụng chỉ số Ichimoku Kinko Hyo. Nó xác định hướng xu hướng bằng cách kết hợp nhiều chỉ số, đi dài trong thị trường tăng và đi ngắn trong thị trường giảm, để đạt được sự đánh giá cao vốn dài hạn.

Nguyên tắc chiến lược

Cốt lõi của chiến lược này dựa trên chỉ số Ichimoku Kinko Hyo, bao gồm Tenkan-Sen (Đường chuyển đổi), Kijun-Sen (Đường cơ sở), Senkou Span A (Đường dẫn A), Senkou Span B (Đường dẫn B) và Chikou Span (Đường chậm).

Các tín hiệu giao dịch được tạo ra dựa trên sự kết hợp của các điều kiện sau:

  1. Tenkan-Sen vượt qua Kijun-Sen như một tín hiệu tăng
  2. Tenkan-Sen vượt qua dưới Kijun-Sen như một tín hiệu giảm
  3. Chicou Span vượt lên như một sự xác nhận tăng
  4. Chicou Span vượt qua giảm như xác nhận giảm
  5. RSI trên 50 là chỉ số tăng
  6. RSI dưới 50 như chỉ số giảm
  7. Giá trên đám mây cho thấy xu hướng tăng
  8. Giá dưới mây cho thấy xu hướng giảm

Nó đi dài khi tất cả các điều kiện tăng đạt được và đi ngắn khi tất cả các điều kiện giảm đạt được.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này kết hợp các chỉ số theo xu hướng và mua quá mức để xác định hiệu quả các hướng xu hướng.

  1. Ichimoku Kinko Hyo có thể xác định xu hướng trung bình đến dài hạn, tránh bị đánh lừa bởi tiếng ồn thị trường ngắn hạn.
  2. Việc kết hợp chỉ số RSI giúp xác định các khu vực mua quá mức và bán quá mức, ngăn ngừa việc bỏ lỡ cơ hội đảo ngược.
  3. Chỉ hành động khi biến động đủ cao, tránh giao dịch không hiệu quả.
  4. Các quy tắc nhập cảnh và xuất cảnh nghiêm ngặt giảm thiểu rủi ro tối đa.

Phân tích rủi ro

Một số rủi ro cần lưu ý cho chiến lược này:

  1. Ichimoku Kinko Hyo có hiệu ứng chậm trễ, có thể trì hoãn thời gian nhập cảnh.
  2. Tần suất xảy ra tín hiệu giao dịch thấp với sự kết hợp nhiều điều kiện, dẫn đến số lượng giao dịch không đủ.
  3. Không có sự cân nhắc về kích thước vị trí và quản lý rủi ro, rủi ro về giao dịch quá mức.

Các giải pháp tương ứng:

  1. Giảm các thông số của Ichimoku để cải thiện độ nhạy.
  2. Giảm mức độ nghiêm ngặt của các điều kiện nhập cảnh để tăng tần suất giao dịch.
  3. Tích hợp các mô-đun quản lý rủi ro và kích cỡ vị trí để kiểm soát rủi ro rủi ro theo giao dịch và vị trí tổng thể.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được cải thiện trong các khía cạnh sau:

  1. Thêm hoặc kết hợp các chỉ số bổ sung như KDJ, MACD để đa dạng hóa các nguồn tín hiệu.
  2. Tối ưu hóa các thông số Ichimoku để cải thiện độ nhạy.
  3. Thêm cơ chế dừng lỗ để khóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro.
  4. Tích hợp mô-đun định kích thước vị trí động dựa trên kích thước tài khoản.
  5. Thêm mô-đun bảo hiểm để quản lý rủi ro cho các vị trí dài.

Tóm lại

Nhìn chung, chiến lược cân bằng xu hướng này là một hệ thống theo xu hướng đáng tin cậy, mạnh mẽ. Nó giải quyết thách thức chính trong giao dịch xu hướng - cân bằng xác định xu hướng chính xác và tần suất tạo thương mại. Vẫn còn chỗ để cải thiện thông qua điều chỉnh tham số và mở rộng mô-đun. Đây là một chiến lược có thể được áp dụng trong dài hạn.

/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-20 08:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Ichimoku Kinko Hyo: ETH 3h Strategy by tobuno", overlay=true)

//Inputs
ts_bars = input(22, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(60, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(120, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(30, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(30, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

//Volatility
vollength = input(defval=2, title="VolLength")
voltarget = input(defval=0.2, type=float, step=0.1, title="Volatility Target")
Difference = abs((close - open)/((close + open)/2) * 100)
MovingAverage = sma(Difference, vollength)
highvolatility = MovingAverage > voltarget

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
 
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970)
 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
 
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

//RSI
change = change(close)
gain = change >= 0 ? change : 0.0
loss = change < 0 ? (-1) * change : 0.0
avgGain = rma(gain, 14)
avgLoss = rma(loss, 14)
rs = avgGain / avgLoss
rsi = 100 - (100 / (1 + rs))

// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? green : red, title="Cloud color")

ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
rsi_bullish = rsi > 50
rsi_bearish = rs < 50
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and rsi_bullish and highvolatility
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and rsi_bearish and highvolatility

strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry and time_cond)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry and time_cond)

strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry and time_cond)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry and time_cond)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu