1. Quảng trường
  2. Combo Trend Reversal Moving Average Crossover Chiến lược

Combo Trend Reversal Moving Average Crossover Chiến lược

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-11-28 13:47:05
Tags:

img

Tổng quan

Đây là một chiến lược kết hợp kết hợp đảo ngược xu hướng và chiến lược chéo trung bình động để tạo ra các tín hiệu giao dịch chính xác hơn.

Chiến lược logic

Chiến lược bao gồm hai phần:

  1. 123 Chiến lược đảo ngược: Đi dài khi giá đóng tăng trong 2 ngày liên tiếp và stochastic chậm 9 ngày dưới 50; Đi ngắn khi giá đóng giảm trong 2 ngày liên tiếp và stochastic nhanh 9 ngày trên 50.

  2. Chiến lược trung bình Bill Williams: Tính toán 13, 8 và 5 ngày trung bình giá động trung bình và đi dài khi MAs nhanh hơn vượt qua MAs chậm hơn; Đi ngắn khi MAs nhanh hơn vượt qua dưới MAs chậm hơn.

Cuối cùng, một tín hiệu giao dịch thực tế chỉ được tạo ra khi cả hai chiến lược đồng ý về hướng; nếu không thì không có giao dịch.

Phân tích lợi thế

Chiến lược combo lọc tiếng ồn bằng cách sử dụng xác thực xu hướng kép, do đó cải thiện độ chính xác tín hiệu.

Phân tích rủi ro

Những rủi ro là:

  1. Bộ lọc kép có thể bỏ lỡ một số giao dịch tốt
  2. Các thiết lập MA sai có thể đánh giá sai xu hướng
  3. Các chiến lược đảo ngược tự nó có rủi ro mất mát

Rủi ro có thể được giảm bằng cách tối ưu hóa các tham số MA hoặc logic nhập / xuất.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa bằng cách:

  1. Kiểm tra các kết hợp MA khác nhau để tìm các thông số tối ưu
  2. Thêm stop loss để giới hạn lỗ
  3. Bao gồm âm lượng để xác định chất lượng tín hiệu
  4. Sử dụng máy học để tối ưu hóa tự động

Kết luận

Chiến lược này kết hợp các bộ lọc xu hướng kép và MAs để lọc hiệu quả tiếng ồn và cải thiện độ chính xác quyết định.

/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/06/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator calculates 3 Moving Averages for default values of
// 13, 8 and 5 days, with displacement 8, 5 and 3 days: Median Price (High+Low/2).
// The most popular method of interpreting a moving average is to compare 
// the relationship between a moving average of the security's price with 
// the security's price itself (or between several moving averages).
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BillWilliamsAverages(LLength, MLength,SLength, LOffset,MOffset, SOffset ) =>
    xLSma = sma(hl2, LLength)[LOffset]
    xMSma = sma(hl2, MLength)[MOffset]
    xSSma = sma(hl2, SLength)[SOffset]
    pos = 0
    pos := iff(close < xSSma and xSSma < xMSma and xMSma < xLSma, -1,
    	   iff(close > xSSma and xSSma > xMSma and xMSma > xLSma, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bill Williams Averages. 3Lines", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LLength = input(13, minval=1)
MLength = input(8,minval=1)
SLength = input(5,minval=1)
LOffset = input(8,minval=1)
MOffset = input(5,minval=1)
SOffset = input(3,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBillWilliamsAverages = BillWilliamsAverages(LLength, MLength,SLength, LOffset, MOffset, SOffset)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBillWilliamsAverages == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBillWilliamsAverages == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu